关 于 修 改 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的 公 告 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 根 据 证 监 会 许 可 [2014]1145 号 批 复 文 件 募 集 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 14 日 生 效 根 据 2016 年 2 月 1 日 起 新 施 行 的 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 及 关 于 实 施 < 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规 定 等 法 律 法 规, 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 作 为 本 基 金 的 基 金 管 理 人 已 按 照 上 述 法 规 对 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 进 行 修 改, 本 基 金 的 基 金 托 管 人 对 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的 修 改 无 异 议 根 据 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 上 述 修 改 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 本 基 金 的 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 修 改 详 见 附 件 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协 议 修 改 对 照 表 本 基 金 管 理 人 将 于 公 告 当 日 将 修 改 后 的 本 基 金 基 金 合 同 托 管 协 议 登 载 于 公 司 网 站, 并 在 下 期 更 新 的 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 招 募 说 明 书 中, 对 上 述 相 关 内 容 进 行 相 应 修 改 投 资 者 欲 了 解 基 金 信 息 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 招 募 说 明 书 及 相 关 法 律 文 件 投 资 者 可 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.cdbsfund.com.cn) 或 拨 打
本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 (010-59363299) 获 取 相 关 信 息 本 公 告 的 解 释 权 归 本 公 司 所 有 风 险 提 示 : 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 投 资 者 购 买 货 币 市 场 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 者 存 款 类 金 融 机 构, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 将 来 表 现 投 资 有 风 险, 敬 请 投 资 者 认 真 阅 读 基 金 的 相 关 法 律 文 件, 并 选 择 适 合 自 身 风 险 承 受 能 力 的 投 资 品 种 进 行 投 资 特 此 公 告 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 二 零 一 六 年 七 月 二 十 八 日 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协 议 修 改 对 照 表 章 节 原 合 同 修 改 后 合 同 第 一 部 分 前 言 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 关 于 货 币 市 场 基 金 投 资 等 相 关 问 题 的 通 知 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 关 于 实 施 < 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规 定 第 一 部 分 前 言 增 加 : 投 资 者 购 买 货 币 市 场 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 者 存 款 类 金 融 机 构 第 二 部 分 释 义 9 基 金 法 : 指 2003 年 10 月 28 日 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 9 基 金 法 : 指 2003 年 10 月 28 日 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议
第 二 部 分 释 义 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 通 过 ;2012 年 12 月 28 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订, 自 2013 年 6 月 1 日 起 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 46 摊 余 成 本 法 : 指 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 销, 每 日 计 提 损 益 六 申 购 份 额 与 赎 回 金 额 的 计 算 方 式 2 本 基 金 不 收 取 申 购 费 用 和 赎 回 费 用 八 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 通 过 ;2012 年 12 月 28 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行, 并 根 据 2015 年 4 月 24 日 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会 议 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 修 改 < 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法 > 等 七 部 法 律 的 决 定 修 正 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 46 摊 余 成 本 法 : 指 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 按 实 际 利 率 法 摊 销, 每 日 计 提 损 益 六 申 购 份 额 与 赎 回 金 额 的 计 算 方 式 2 除 法 律 法 规 另 有 规 定 或 基 金 合 同 另 有 约 定 外, 本 基 金 不 收 取 申 购 费 用 和 赎 回 费 用 在 满 足 相 关 流 动 性 风 险 管 理 要 求 的 前 提 下, 本 基 金 持 有 的 现 金 国 债 中 央 银 行 票 据 政 策 性 金 融 债 券 以 及 5 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 5% 且 偏 离 度 为 负 时, 基 金 管 理 人 应 当 对 当 日 单 个 基 金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 1% 以 上 的 赎 回 申 请 征 收 1% 的 强 制 赎 回 费 用, 并 将 上 述 赎 回 费 用 全 额 计 入 基 金 财 产 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大 化 的 情 形 除 外 八 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 6 当 影 子 定 价 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 正 偏 离 度
绝 对 值 达 到 或 超 过 0.5% 时 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 发 生 上 述 第 1 2 3 5 6 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 九 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 及 处 理 6 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 第 1 2 3 5 6 7 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 九 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 及 处 理 6 法 律 法 规 规 定 中 国 证 监 会 认 定 或 基 金 合 同 约 定 的 其 他 情 形 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 为 公 平 对 待 不 同 类 别 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 如 本 基 金 单 个 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 开 放 日 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 10% 的, 基 金 管 理 人 可 对 其 采 取 延 期 办 理 部 分 赎 回 申 请 或 者 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 措 施 一 基 金 管 理 人 一 基 金 管 理 人 法 定 代 表 人 : 黎 维 彬 法 定 代 表 人 : 崔 智 生 二 基 金 托 管 人 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 简 况 ( 一 ) 基 金 托 管 人 简 况 法 定 代 表 人 : 蒋 超 良 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 二 投 资 范 围 二 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 允 许 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 允 许 投 资 的 金 融 工 具, 具 体 如 下 : 投 资 的 金 融 工 具, 具 体 如 下 : 1 现 金 ; 1 现 金 ; 2 通 知 存 款 ; 2 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 3 短 期 融 资 券 ; 的 银 行 存 款 债 券 回 购 中 央 4 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 银 行 票 据 同 业 存 单 ; 定 期 存 款 大 额 存 单 ; 3 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 5 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 非 金 融 企 业 397 天 ) 的 债 券 中 期 票 据 ; 债 务 融 资 工 具 资 产 支 持 证 6 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 券 ; 的 债 券 回 购 ; 4 中 国 证 监 会 及 / 或 中 国 人 民 7 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 银 行 认 可 的 其 它 具 有 良 好 流
第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 的 中 央 银 行 票 据 ( 以 下 简 称 央 行 票 据 ); 8 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 ; 9 中 国 证 监 会 及 / 或 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 它 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 未 来 若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 同 业 存 单 的, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 本 基 金 可 参 与 同 业 存 单 的 投 资, 具 体 投 资 比 例 限 制 按 届 时 有 效 的 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 执 行 对 于 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 四 投 资 限 制 1 组 合 限 制 本 基 金 的 投 资 组 合 将 遵 循 以 下 限 制 : 1) 本 基 金 不 得 投 资 于 以 下 金 融 工 具 : (1) 股 票 ; (2) 可 转 换 债 券 可 交 换 债 券 ; (3) 以 定 期 存 款 利 率 为 基 准 利 率 的 浮 动 利 率 债 券, 已 进 入 最 后 一 个 利 率 调 整 期 的 除 外 ; (4) 信 用 等 级 在 AA+ 以 下 的 债 券 与 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 ; (5) 非 在 全 国 银 行 间 债 券 交 易 市 场 或 证 券 交 易 所 交 易 的 资 产 支 持 证 券 ; (6) 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 禁 止 投 资 的 其 他 金 融 工 具 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 后, 本 基 金 不 受 上 述 规 定 的 限 制 动 性 的 货 币 市 场 工 具 对 于 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 四 投 资 限 制 1 组 合 限 制 本 基 金 的 投 资 组 合 将 遵 循 以 下 限 制 : 1) 本 基 金 不 得 投 资 于 以 下 金 融 工 具 : (1) 股 票 ; (2) 可 转 换 债 券 可 交 换 债 券 ; (3) 以 定 期 存 款 利 率 为 基 准 利 率 的 浮 动 利 率 债 券, 已 进 入 最 后 一 个 利 率 调 整 期 的 除 外 ; (4) 信 用 等 级 在 AA+ 以 下 的 债 券 与 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 ; (5) 非 在 全 国 银 行 间 债 券 交 易 市 场 或 证 券 交 易 所 交 易 的 资 产 支 持 证 券 ; (6) 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 禁 止 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 投 资 的 债 券 与 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 须 具 有 评 级 资 质 的 资 信 评 级 机 构 进 行 信 用 评 级, 信 用 评 级 主 要 参 照 最 近 一 个 会 计 年 度 的 主 体 信 用 评 级, 如 果 对 发 行 人 同 时 有 两 家 以 上 境 内 机 构 评 级 的, 应
采 用 孰 低 原 则 确 定 其 评 级, 并 结 合 基 金 管 理 人 内 部 信 用 评 级 进 行 独 立 判 断 与 认 定 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 后, 本 基 金 不 受 上 述 规 定 的 限 制 2) 本 基 金 的 投 资 组 合 将 遵 循 以 下 比 例 限 制 : (1) 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 得 超 过 120 天, 平 均 剩 余 存 续 期 不 得 超 过 240 天 ; (2) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 同 一 机 构 发 行 的 债 券 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 及 其 作 为 原 始 权 益 人 的 资 产 支 持 证 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 得 超 过 10%, 国 债 中 央 银 行 票 据 政 策 性 金 融 债 券 除 外 ; (3) 投 资 于 有 固 定 期 限 银 行 存 款 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 30%, 但 投 资 于 有 存 款 期 限, 根 据 协 议 可 提 前 支 取 的 银 行 存 款 不 受 上 述 比 例 限 制 ; (4) 投 资 于 具 有 基 金 托 管 人 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 同 业 存 单 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 20%; (5) 投 资 于 不 具 有 基 金 托 管 人 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 同 业 存 单 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 5%; (6) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 2) 本 基 金 的 投 资 组 合 将 遵 循 以 下 比 例 限 制 : (1) 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 都 不 得 超 过 120 天, 平 均 剩 余 存 续 期 不 得 超 过 240 天 ; (2) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 得 超 过 该 证 券 的 10%; (3) 投 资 于 固 定 期 限 银 行 存 款 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 30%, 但 如 果 基 金 投 资 有 存 款 期 限 但 协 议 中 约 定 可 以 提 前 支 取 的 银 行 存 款, 不 受 该 比 例 限 制 ; (4) 本 基 金 投 资 于 具 有 基 金 托 管 人 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 同 业 存 单, 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; 投 资 于 不 具 有 基 金 托 管 人 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 同 业 存 单, 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 5%; (5) 除 发 生 巨 额 赎 回 情 形 外 连 续 3 个 交 易 日 累 计 赎 回 20% 以 上 或 者 连 续 5 个 交 易 日 累 计 赎 回 30% 以 上 的 情 形 外, 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 得 超 过 20%; (6) 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 的 最 长 期 限 为 1 年, 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ; (7) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (8) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指
的 10%; 本 基 金 投 资 于 同 一 机 构 发 行 的 债 券 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 及 其 作 为 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 国 债 中 央 银 行 票 据 政 策 性 金 融 债 券 除 外 ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; (7) 现 金 国 债 中 央 银 行 票 据 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 5%; (8) 现 金 国 债 中 央 银 行 票 据 政 策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 10%; (9) 到 期 日 在 10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 30%; (10) 除 发 生 巨 额 赎 回 连 续 3 个 交 易 日 累 计 赎 回 20% 以 上 或 者 连 续 5 个 交 易 日 累 计 赎 回 30% 以 上 的 情 形 外, 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 得 超 过 20%; (11) 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 比 例 限 制 除 上 述 各 项 内 容 中 另 有 约 定 外, 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资 组 合 不 符 合 以 上 比 例 限 制 的, 基 金 管 理 人 应 在 10 个 交 易 日 内 调 整 完 毕, 以 达 到 上 述 标 准, 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 法 律 法 规 另 有 规 定 时, 从 其 规 定 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; (9) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 证 券 投 资 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; (10) 本 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券 须 具 有 评 级 资 质 的 资 信 评 级 机 构 进 行 持 续 信 用 评 级 ; 本 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券 不 得 低 于 国 内 信 用 评 级 机 构 评 定 的 AAA 级 或 相 当 于 AAA 级 ; 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 本 基 金 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; (11) 本 基 金 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 140%; (12) 本 基 金 投 资 于 同 一 机 构 发 行 的 债 券 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 及 其 作 为 原 始 权 益 人 的 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 国 债 中 央 银 行 票 据 政 策 性 金 融 债 券 除 外 ; (13) 现 金 国 债 中 央 银 行 票 据 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 5%; (14) 现 金 国 债 中 央 银 行 票 据 政 策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 10%; (15) 到 期 日 在 10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 30%; (16) 法 律 法 规 基 金 合 同 及 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行
3) 本 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券 须 具 有 评 级 资 质 的 资 信 评 级 机 构 进 行 持 续 信 用 评 级, 且 其 信 用 评 级 应 不 低 于 国 内 信 用 评 级 机 构 评 定 的 AAA 级 或 相 当 于 AAA 级 的 信 用 级 别 本 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准 的, 基 金 管 理 人 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 对 其 予 以 全 部 卖 出 4) 若 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 发 生 修 改 或 变 更, 基 金 管 理 人 履 行 适 当 程 序 后, 本 基 金 可 相 应 调 整 投 资 限 制 规 定 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 在 上 述 期 间 内, 本 基 金 的 投 资 范 围 投 资 策 略 规 定 的 其 他 比 例 限 制 除 上 述 (1) (10) (13) 外, 由 于 市 场 变 化 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 比 例 不 符 合 上 述 约 定 的, 基 金 管 理 人 应 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整, 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 但 自 2016 年 2 月 1 日 起, 本 基 金 投 资 组 合 中 已 持 有 的 金 融 工 具 及 比 例 不 符 合 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 规 定 的, 可 以 在 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 施 行 之 日 起 一 年 内 调 整 ; 投 资 组 合 中 已 有 的 流 动 性 资 产 比 例 不 符 合 上 述 第 (14) (15) 项 规 定 的, 可 以 在 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 施 行 之 日 起 6 个 月 内 调 整 但 新 投 资 的 金 融 工 具 及 比 例, 自 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 施 行 之 日 起 应 符 合 要 求 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 3) 本 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券 须 具 有 评 级 资 质 的 资 信 评 级 机 构 进 行 持 续 信 用 评 级, 且 其 信 用 评 级 应 不 低 于 国 内 信 用 评 级 机 构 评 定 的 AAA 级 或 相 当 于 AAA 级 的 信 用 级 别 本 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准 的, 基 金 管 理 人 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 对 其 予 以 全 部 卖 出 4) 若 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 发 生 修 改 或 变 更, 基 金 管 理 人 履 行 适 当 程 序 后,
第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 本 基 金 可 相 应 调 整 投 资 限 制 规 定 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 七 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 的 七 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 和 计 算 平 均 剩 余 存 续 期 限 的 计 算 1. 平 均 剩 余 期 限 ( 天 ) 的 计 算 1. 平 均 剩 余 期 限 ( 天 ) 的 计 算 公 式 如 下 : 公 式 如 下 : 其 中 : (Σ 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 产 剩 余 期 限 -Σ 投 资 于 金 融 包 括 现 金 类 资 产 ( 含 银 行 存 工 具 产 生 的 负 债 剩 余 期 限 + 款 清 算 备 付 金 交 易 保 证 金 债 券 正 回 购 剩 余 期 限 )/( 投 证 券 清 算 款 买 断 式 回 购 履 约 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 - 投 金 ) 银 行 定 期 存 款 大 额 存 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 + 债 单 债 券 逆 回 购 中 央 银 行 券 正 回 购 ) 票 据 买 断 式 回 购 产 生 的 待 回 购 债 券 或 中 国 证 监 会 允 许 投 平 均 剩 余 存 续 期 限 ( 天 ) 的 计 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 算 公 式 如 下 : 具 (Σ 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 产 剩 余 存 续 期 限 -Σ 投 资 于 包 括 正 回 购 买 断 式 回 购 产 生 金 融 工 具 产 生 的 负 债 剩 余 的 待 返 售 债 券 等 存 续 期 限 + 债 券 正 回 购 剩 余 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 附 存 续 期 限 )/( 投 资 于 金 融 工 具 息 债 券 成 本 包 括 债 券 的 面 值 产 生 的 资 产 - 投 资 于 金 融 工 具 和 折 溢 价 ; 贴 现 式 债 券 成 本 包 产 生 的 负 债 + 债 券 正 回 购 ) 括 债 券 投 资 成 本 和 内 在 应 收 利 息 其 中 : 2. 各 类 资 产 和 负 债 剩 余 期 限 的 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 确 定 包 括 现 金 类 资 产 期 限 在 一 年 (1) 银 行 存 款 清 算 备 付 金 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 存 款 同 交 易 保 证 金 的 剩 余 期 限 为 0 业 存 单 逆 回 购 中 央 银 行 票 天 ; 证 券 清 算 款 的 剩 余 期 限 以 据 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 计 算 日 至 交 收 日 的 剩 余 交 易 397 天 ) 的 债 券 非 金 融 企 业 债 日 天 数 计 算 ; 买 断 式 回 购 履 约 务 融 资 工 具 资 产 支 持 证 券 金 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 协 买 断 式 回 购 产 生 的 待 回 购 债 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 券 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 算 ; 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 (2) 银 行 定 期 存 款 大 额 存 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 单 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 协 包 括 正 回 购 买 断 式 回 购 产 生 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 的 待 返 售 债 券 等 算 ; 银 行 通 知 存 款 的 剩 余 期 限 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 附 以 存 款 协 议 中 约 定 的 通 知 期 息 债 券 成 本 包 括 债 券 的 面 值 计 算 ; 和 折 溢 价 ; 贴 现 式 债 券 成 本 包 (3) 组 合 中 债 券 的 剩 余 期 限 括 债 券 投 资 成 本 和 内 在 应 收
是 指 计 算 日 至 债 券 到 期 日 为 止 所 剩 余 的 天 数, 以 下 情 况 除 外 : 允 许 投 资 的 浮 动 利 率 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 下 一 个 利 率 调 整 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 允 许 投 资 的 含 回 售 条 款 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 回 售 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (4) 回 购 ( 包 括 正 回 购 和 逆 回 购 ) 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 回 购 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (5) 中 央 银 行 票 据 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 中 央 银 行 票 据 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (6) 买 断 式 回 购 产 生 的 待 回 购 债 券 的 剩 余 期 限 为 该 基 础 债 券 的 剩 余 期 限 ; (7) 买 断 式 回 购 产 生 的 待 返 售 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 回 购 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (8) 短 期 融 资 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 短 期 融 资 券 到 期 日 所 剩 余 的 天 数 计 算 ; (9) 对 其 它 金 融 工 具, 本 基 金 管 理 人 将 基 于 审 慎 原 则, 根 据 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 的 规 定 或 参 照 行 业 公 认 的 方 法 计 算 其 剩 余 期 限 平 均 剩 余 期 限 的 计 算 结 果 保 留 至 整 数 位, 小 数 点 后 四 舍 五 入 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 对 剩 余 期 限 计 算 方 法 另 有 规 定 的 从 其 规 定 利 息 2. 各 类 资 产 和 负 债 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 的 确 定 (1) 银 行 活 期 存 款 清 算 备 付 金 交 易 保 证 金 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 为 0 天 ; 证 券 清 算 款 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 交 收 日 的 剩 余 交 易 日 天 数 计 算 ; (2) 银 行 定 期 存 款 同 业 存 单 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 有 存 款 期 限, 根 据 协 议 可 提 前 支 取 且 没 有 利 息 损 失 的 银 行 存 款, 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 银 行 通 知 存 款 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 存 款 协 议 中 约 定 的 通 知 期 计 算 ; (3) 组 合 中 债 券 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 是 指 计 算 日 至 债 券 到 期 日 为 止 所 剩 余 的 天 数, 以 下 情 况 除 外 : 允 许 投 资 的 可 变 利 率 或 浮 动 利 率 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 下 一 个 利 率 调 整 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 允 许 投 资 的 可 变 利 率 或 浮 动 利 率 债 券 的 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 债 券 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (4) 回 购 ( 包 括 正 回 购 和 逆 回 购 ) 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 回 购 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (5) 中 央 银 行 票 据 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 中 央 银 行 票 据 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (6) 买 断 式 回 购 产 生 的 待 回 购 债 券 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 为 该 基 础 债 券 的 剩 余 期 限 ; (7) 买 断 式 回 购 产 生 的 待 返
第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 售 债 券 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 回 购 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (8) 对 其 它 金 融 工 具, 本 基 金 管 理 人 将 基 于 审 慎 原 则, 根 据 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 的 规 定 或 参 照 行 业 公 认 的 方 法 计 算 其 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 平 均 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 的 计 算 结 果 保 留 至 整 数 位, 小 数 点 后 四 舍 五 入 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 对 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 计 算 方 法 另 有 规 定 的 从 其 规 定 三 估 值 方 法 三 估 值 方 法 1. 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 1. 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 法, 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 按 实 际 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 不 利 率 法 摊 销, 每 日 计 提 损 益 采 用 市 场 利 率 和 上 市 交 易 的 本 基 金 不 采 用 市 场 利 率 和 上 债 券 和 票 据 的 市 价 计 算 基 金 市 交 易 的 债 券 和 票 据 的 市 价 资 产 净 值 计 算 基 金 资 产 净 值 2. 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 2. 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离, 从 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离, 从 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果, 基 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果, 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 估 值 技 术, 对 基 金 持 有 的 估 值 估 值 技 术, 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估, 即 影 子 对 象 进 行 重 新 评 估, 即 影 子 定 价 当 摊 余 成 本 法 计 定 价 当 影 子 定 价 确 定 的 基 算 的 基 金 资 产 净 值 与 影 子 定 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 偏 离 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 达 到 或 超 过 0.25% 时, 基 金 管 度 绝 对 值 达 到 0.25% 时, 基 金 理 人 应 根 据 风 险 控 制 的 需 要 管 理 人 应 当 在 5 个 交 易 日 内 调 整 组 合, 其 中, 对 于 偏 离 程 将 负 偏 离 度 绝 对 值 调 整 到 度 达 到 或 超 过 0.5% 的 情 形, 基 0.25% 以 内 当 正 偏 离 度 绝 对 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 值 达 到 0.5% 时, 基 金 管 理 人 商 一 致 后, 参 考 成 交 价 市 场 应 当 暂 停 接 受 申 购 并 在 5 个 利 率 等 信 息 对 投 资 组 合 进 行 交 易 日 内 将 正 偏 离 度 绝 对 值
第 十 五 部 分 基 金 费 用 与 税 收 第 十 六 部 分 基 金 的 收 益 与 分 配 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 价 值 重 估, 使 基 金 资 产 净 值 更 调 整 到 0.5% 以 内 当 负 偏 离 能 公 允 地 反 映 基 金 资 产 价 值 度 绝 对 值 达 到 0.5% 时, 基 金 管 理 人 应 当 使 用 风 险 准 备 金 或 者 固 有 资 金 弥 补 潜 在 资 产 损 失, 将 负 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.5% 以 内 当 负 偏 离 度 绝 对 值 连 续 两 个 交 易 日 超 过 0.5% 时, 基 金 管 理 人 应 当 采 用 公 允 价 值 估 值 方 法 对 持 有 投 资 组 合 的 账 面 价 值 进 行 调 整, 或 者 采 取 暂 停 接 受 所 有 赎 回 申 请 并 终 止 基 金 合 同 进 行 财 产 清 算 等 措 施 四 费 用 调 整 四 费 用 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 可 按 照 基 金 发 展 情 商 一 致 后, 可 按 照 基 金 发 展 情 况, 并 根 据 法 律 法 规 规 定 和 基 况, 并 根 据 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 调 整 基 金 管 理 费 金 合 同 约 定 调 整 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 销 售 服 务 率 基 金 托 管 费 率 销 售 服 务 费 等 相 关 费 率 费 等 相 关 费 率 调 低 销 售 服 务 费 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 基 金 管 理 人 必 须 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 于 新 的 费 率 实 施 前 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 三 基 金 收 益 分 配 原 则 三 基 金 收 益 分 配 原 则 本 基 金 收 益 分 配 应 遵 循 下 列 本 基 金 收 益 分 配 应 遵 循 下 列 原 则 : 原 则 : 7. 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 7. 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 规 定 的 从 其 规 定 在 不 违 背 法 律 法 规 及 监 管 机 在 不 违 背 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 规 定 以 及 对 基 金 份 额 持 构 的 规 定 以 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下, 基 金 管 理 人 可 对 基 金 前 提 下, 基 金 管 理 人 可 按 照 监 收 益 分 配 原 则 进 行 调 整, 不 需 管 部 门 要 求 履 行 适 当 程 序 后, 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 酌 情 调 整 以 上 基 金 收 益 分 配 原 则, 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 但 应 于 变 更 实 施 日 前 在 指 定 媒 介 公 告 五 公 开 披 露 的 基 金 信 息 五 公 开 披 露 的 基 金 信 息 公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 : 公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 : ( 四 ) 基 金 资 产 净 值 每 万 份 ( 四 ) 基 金 资 产 净 值 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收
第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 益 率 公 告 本 基 金 收 益 分 配 是 按 月 结 转 份 额 的,7 日 年 化 收 益 率 以 最 近 七 个 自 然 日 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 按 每 日 复 利 折 算 出 的 年 收 益 率 益 率 公 告 7 日 年 化 收 益 率 的 计 算 方 法 : 本 基 金 收 益 分 配 是 按 月 结 转 份 额 的,7 日 年 化 收 益 率 以 最 近 七 个 自 然 日 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 按 日 折 算 出 的 年 收 益 率 ( 六 ) 临 时 报 告 26 当 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.25% 或 正 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.5% 的 情 形 ; 当 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 连 续 2 个 交 易 日 出 现 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.5% 的 情 形