华 安 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2012 年 第 4 季 度 报 告 2012 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 三 年 一 月 二 十 一 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2013 年 1 月 16 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2012 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 安 逆 向 策 略 股 票 基 金 主 代 码 040035 交 易 代 码 040035 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2012 年 8 月 16 日 171,485,441.15 份 本 基 金 重 点 投 资 于 价 值 被 低 估 的 股 票, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 在 大 类 资 产 配 置 方 面, 本 基 金 将 使 用 定 量 与 定 性 相 结 合 的 研 究 方 法 对 宏 观 经 济 国 家 政 策 资 金 面 和 市 场 投 资 策 略 情 绪 等 可 能 影 响 证 券 市 场 的 重 要 因 素 进 行 研 究 和 预 测, 结 合 使 用 公 司 自 主 研 发 的 多 因 子 动 态 资 产 配 置 模 型 基 于 投 资 时 钟 理 论 的 资 产 配 置 模 型 等 经 济 模 型, 2
分 析 和 比 较 股 票 债 券 等 市 场 和 不 同 金 融 工 具 的 风 险 收 益 特 征, 确 定 合 适 的 资 产 配 置 比 例, 动 态 优 化 投 资 组 合 在 股 票 投 资 方 面, 本 基 金 将 采 用 基 于 投 资 者 情 绪 的 逆 向 择 时 策 略 基 于 估 值 回 复 的 进 行 行 业 配 置 策 略 基 于 逆 向 思 维 进 行 个 股 精 选 策 略 业 绩 比 较 基 准 80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 基 金 的 风 险 与 预 期 收 益 都 要 高 风 险 收 益 特 征 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 投 资 品 种 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2012 年 10 月 1 日 -2012 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -2,519,293.06 2. 本 期 利 润 -139,861.30 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0007 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 171,665,989.44 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.001 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 3
变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.30% 0.39% 7.96% 1.02% -7.66% -0.63% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华 安 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 8 月 16 日 至 2012 年 12 月 31 日 ) 注 :1. 本 基 金 于 2012 年 8 月 16 日 成 立, 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 成 立 不 满 一 年 2. 根 据 华 安 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 建 仓 期 为 6 个 月 4
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 业 期 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 本 基 经 济 学 硕 士,12 年 证 券 基 金 行 业 从 业 经 历 历 任 上 海 市 工 商 局 职 员 ; 京 华 山 一 证 券 上 海 公 司 高 级 研 究 员 ; 中 企 东 方 资 产 管 理 公 司 高 级 研 究 员 ; 东 方 证 券 研 究 部 资 深 研 究 员 等 职 2008 年 3 月 加 入 华 安 基 金 管 理 陆 从 金 的 公 司, 任 研 究 发 展 部 高 级 研 究 2012-8-16-12 年 珍 基 金 员,2009 年 5 月 16 日 起 至 2010 经 理 年 4 月 21 日 担 任 安 顺 证 券 投 资 基 金 和 华 安 宏 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理, 2010 年 4 月 起 担 任 华 安 宝 利 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 8 月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 注 :1. 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日, 即 以 公 告 日 为 准 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 及 华 安 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 华 安 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 5
行 基 金 合 同 承 诺 的 情 形 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 制 定 了 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 将 封 闭 式 基 金 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 及 其 他 投 资 组 合 资 产 在 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 控 制 措 施 包 括 : 在 研 究 环 节, 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 投 资 建 议 过 程 中, 使 用 晨 会 发 言 发 送 邮 件 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 在 投 资 环 节, 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略, 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则, 以 保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 环 节, 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 (1) 交 易 所 二 级 市 场 业 务, 遵 循 价 格 优 先 时 间 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 控 制 原 则, 实 现 同 一 时 间 下 达 指 令 的 投 资 组 合 在 交 易 时 机 上 的 公 平 性 (2) 交 易 所 一 级 市 场 业 务, 投 资 组 合 经 理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报, 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 若 该 业 务 以 公 司 名 义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 (3) 银 行 间 市 场 业 务 遵 循 指 令 时 间 优 先 原 则, 先 到 先 询 价 的 控 制 原 则 通 过 内 部 共 同 的 iwind 群, 发 布 询 价 需 求 和 结 果, 做 到 信 息 公 开 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标, 则 各 投 资 组 合 经 理 须 以 各 投 资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向, 交 易 员 以 此 进 行 投 标, 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合 投 标 意 向 一 一 对 应 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 交 易 监 控 分 析 与 评 估 环 节, 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 对 公 司 旗 下 的 各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 6
申 购 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ; 风 险 管 理 部 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ( 如 : 中 债 登 的 债 券 估 值 ), 定 期 对 各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查, 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 会 同 基 金 投 资 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 专 户 针 对 股 票 债 券 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银 行 间 的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则, 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置, 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 同 时 加 强 了 对 基 金 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ; 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系 统, 对 相 关 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控, 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 行 为 进 行 了 重 点 分 析 本 报 告 期 内, 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 次 数 为 0 次, 未 出 现 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2012 年 4 季 度, 国 内 经 济 呈 现 企 稳 迹 象,10 月 和 11 月 的 规 模 以 上 企 业 工 业 利 润 同 比 增 速 迅 速 从 过 去 接 近 半 年 的 负 增 长 上 升 到 20% 左 右 的 正 增 长, 单 月 销 售 利 润 率 也 快 速 回 升, 并 超 过 历 史 可 比 的 回 升 速 度 我 们 认 为 4 季 度 的 生 产 企 稳 主 要 源 自 两 方 面 的 原 因, 一 是 经 历 长 时 间 的 库 存 调 整 后, 企 业 库 存 压 力 明 显 降 低, 二 是 总 需 求 回 升 带 来 的 拉 动 作 用 企 稳 的 经 济 数 据 对 股 市 形 成 支 撑, 而 市 场 对 新 一 代 领 导 集 团 更 有 期 待,A 股 市 场 在 12 月 份 迎 来 大 幅 上 涨, 沪 深 300 单 月 上 涨 接 近 18% 本 季 度 是 本 基 金 成 立 以 来 的 第 一 个 完 整 投 资 季 度, 在 本 季 度, 基 金 依 然 维 持 了 较 低 的 仓 位, 导 致 整 体 表 现 一 般, 在 同 类 基 金 中 表 现 较 为 落 后 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 7
截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.001 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 0.30%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 7.96% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2012 年 4 季 度, 新 一 届 政 府 上 任, 将 新 型 城 镇 化 作 为 未 来 一 段 时 期 中 国 经 济 增 长 的 主 要 动 力,A 股 市 场 给 予 其 高 度 的 热 情 和 期 待, 以 铁 路 水 泥 为 代 表 的 基 建 股 大 幅 上 涨, 同 时, 因 为 对 中 国 经 济 信 心 增 加, 以 银 行 为 代 表 的 低 估 值 板 块 表 现 更 为 突 出, 市 场 一 改 2 季 度 以 来 的 颓 废 走 势, 呈 现 强 势 上 涨 行 情 过 去 很 长 一 段 时 间 以 来, 我 们 一 直 认 为 市 场 真 正 走 好 的 的 决 定 因 素 是 中 国 经 济 转 型 的 成 功, 但 鉴 于 经 济 转 型 的 长 期 性, 投 资 在 很 长 时 间 内 也 仍 将 是 中 国 经 济 增 长 的 主 要 推 动 力, 新 型 城 镇 化 的 提 出 明 确 了 未 来 转 型 的 长 期 性 在 这 个 过 程 中, 周 期 性 行 业 将 视 产 能 与 需 求 的 配 置 情 况 展 示 盈 利 的 波 段 性, 但 鉴 于 目 前 国 内 较 大 的 产 能, 波 动 将 较 之 前 减 弱, 而 与 民 生 相 关 行 业 的 长 期 价 值 将 更 加 显 著 在 未 来 的 投 资 中, 我 们 将 重 点 关 注 能 够 持 续 增 长 的 行 业 和 公 司, 在 合 理 的 估 值 下 增 加 对 其 配 置, 对 于 周 期 性 行 业, 则 根 据 产 能 利 用 率 情 况 进 行 波 段 性 操 作 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 47,999,368.50 25.49 其 中 : 股 票 47,999,368.50 25.49 2 固 定 收 益 投 资 10,003,000.00 5.31 其 中 : 债 券 10,003,000.00 5.31 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 60,000,000.00 31.86 8
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 69,992,517.48 37.17 6 其 他 各 项 资 产 331,954.95 0.18 7 合 计 188,326,840.93 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 30,472,577.53 17.75 C0 食 品 饮 料 576,300.00 0.34 C1 毛 纺 织 服 装 皮 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 9,588,677.53 5.59 C4 胶 塑 料 石 油 化 学 塑 15,294,600.00 8.91 C5 电 子 - - C6 金 属 非 金 属 - - C7 表 机 械 设 备 仪 2,385,000.00 1.39 C8 医 药 生 物 制 品 2,628,000.00 1.53 C99 其 他 制 造 业 - - D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 - - 9
E 建 筑 业 - - F 交 通 运 输 仓 储 业 3,225,535.71 1.88 G 信 息 技 术 业 3,496,271.24 2.04 H 批 发 和 零 售 贸 易 2,109,000.00 1.23 I 金 融 保 险 业 3,432,000.00 2.00 J 房 地 产 业 5,263,984.02 3.07 K 社 会 服 务 业 - - L 传 播 与 文 化 产 业 - - M 综 合 类 - - 合 计 47,999,368.50 27.96 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 002450 康 得 新 250,000 6,075,000.00 3.54 2 002250 联 化 科 技 300,000 5,850,000.00 3.41 3 600208 新 湖 中 宝 1,221,342 5,263,984.02 3.07 4 000488 晨 鸣 纸 业 849,539 3,542,577.63 2.06 5 600406 国 电 南 瑞 218,108 3,496,271.24 2.04 6 601998 中 信 银 行 800,000 3,432,000.00 2.00 7 600096 云 天 化 260,000 3,369,600.00 1.96 8 600428 中 远 航 运 820,747 3,225,535.71 1.88 9 002078 太 阳 纸 业 609,200 3,155,656.00 1.84 10 600963 岳 阳 林 纸 706,710 2,890,443.90 1.68 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 10
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 10,003,000.00 5.83 其 中 : 政 策 性 金 融 债 10,003,000.00 5.83 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 10,003,000.00 5.83 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 120318 12 进 出 18 100,000 10,003,000.00 5.83 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 11
调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.8.2 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.8.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 198,948.81 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 117,277.18 5 应 收 申 购 款 15,728.96 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 331,954.95 5.8.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.8.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 206,797,954.99 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 730,352.76 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 36,042,866.60 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 171,485,441.15 12
7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 华 安 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 华 安 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 3 华 安 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 7.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查 阅 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 一 月 二 十 一 日 13