汇 添 富 医 药 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 206 年 206 年 3 月 3 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :206 年 4 月 20 日
206 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 206 年 4 月 8 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 206 年 月 日 起 至 3 月 3 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 交 易 代 码 470006 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 20 年 9 月 2 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,84,836,067.3 份 本 基 金 采 用 自 下 而 上 的 投 资 方 法, 精 选 医 药 保 健 行 业 投 资 目 标 的 优 质 上 市 公 司, 在 科 学 严 格 管 理 风 险 的 前 提 下, 谋 求 基 金 资 产 的 中 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 投 资 的 主 要 策 略 包 括 资 产 配 置 策 略 和 个 股 精 选 策 略 其 中, 资 产 配 置 策 略 用 于 确 定 大 类 资 产 配 置 投 资 策 略 比 例 以 有 效 规 避 系 统 性 风 险 ; 个 股 精 选 策 略 用 于 挖 掘 医 药 保 健 行 业 中 具 有 长 期 持 续 增 长 模 式 估 值 水 平 相 对 合 理 的 优 质 上 市 公 司 业 绩 比 较 基 准 中 证 医 药 卫 生 指 数 80% + 上 证 国 债 指 数 20% 风 险 收 益 特 征 2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 本 基 金 的 风 险 和 预 期 收 益 比 较 均 衡, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 风 险 适 中 的 基 金 品 种 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
206 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3. 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 206 年 月 日 - 206 年 3 月 3 日 ). 本 期 已 实 现 收 益 -327,307,729.69 2. 本 期 利 润 -,26,52,79.29 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.382 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 4,385,55,988.9 5. 期 末 基 金 份 额 净 值.558 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2. 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4-3 2-4 过 去 三 个 月 -9.02% 3.03% -3.56% 2.28% -5.46% 0.75% 3
206 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (20 年 9 月 2 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 规 定 4 管 理 人 报 告 4. 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 周 睿 职 务 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 医 药 行 业 投 资 总 监 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 202 年 3 月 2 日 4-9 年 说 明 国 籍 : 中 国 学 历 : 上 海 交 通 大 学 工 商 管 理 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 海 通 证 券 研 究 所 医 药 行 业 研 究 员 2009 年 9 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 现 任 医 药 行 业
206 投 资 总 监 202 年 3 月 2 日 至 今 任 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理 国 籍 : 中 国 学 历 : 复 旦 大 学 管 理 学 硕 刘 闯 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理 205 年 月 5 日 - 6 年 士 五 年 证 券 从 业 经 验 2009 年 7 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 任 行 业 分 析 师,205 年 月 5 日 至 今 任 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理 注 : 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3. 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 5 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好
206 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.4. 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 未 发 生 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 情 况 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 206 年 一 度, 市 场 以 大 跌 开 局, 股 灾 再 现, 投 资 难 度 加 大, 虽 然 2 3 月 份 市 场 有 所 反 弹, 4.4.2 但 缺 乏 整 体 板 块 机 会, 供 给 侧 改 革 相 关 股 票 表 现 较 好 一 度, 沪 深 300 指 数 累 计 下 跌 了 4.53%, 中 证 医 药 指 数 下 跌 了 7.99%, 医 药 板 块 落 后 于 大 盘 一 度 我 们 减 持 了 部 分 主 题 投 资 相 关 股 票, 增 持 了 有 一 定 业 绩 保 障 的 股 票, 同 时 也 配 置 了 大 健 康 行 业 的 股 票 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 一 度 本 基 金 收 益 率 为 -9.02%, 比 较 基 准 下 跌 了 3.56% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 权 益 投 资 4,59,434,978.4 94.28 其 中 : 股 票 4,59,434,978.4 94.28 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 80,072,000.00.8 其 中 : 债 券 80,072,000.00.8 资 产 支 持 证 券 - - 6 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 52,724,760.93 3.46 8 其 他 资 产 9,54,455.82 0.44
206 9 合 计 4,4,746,95.6 0.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 4,020.85 0.00 C 制 造 业 3,456,924,84.64 78.83 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 9,709.48 0.00 F 批 发 和 零 售 业 459,485,66.26.48 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 3,789,290.00 0.3 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 35,578,078.68 0.8 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 93,423,42.50 4.4 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 4,59,434,978.4 94.84 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 600867 通 化 东 宝 6,798,439 405,850,286.24 9.25 2 60378 海 利 生 物 7,96,980 34,648,56.80 7.79 7 3 600422 昆 药 集 团 6,53,639 95,36,322.49 4.45 4 00224 天 邦 股 份 6,459,68 78,09,668.26 4.06 5 300294 博 雅 生 物 3,220,427 5,424,477.54 3.45 6 30047 香 雪 制 药 8,583,97 35,884,260.93 3. 7 002462 嘉 事 堂 3,586,254 32,583,8.38 3.02 8 300003 乐 普 医 疗 3,572,095 32,489,003.55 3.02 9 600479 千 金 药 业 8,5,908 22,36,7.96 2.79
206 600079 人 福 医 药 5,8,33 96,372,756.60 2.20 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 80,072,000.00.83 其 中 : 政 策 性 金 融 债 80,072,000.00.83 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 合 计 80,072,000.00.83 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 5049 5 农 发 9 800,000 80,072,000.00.83 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8 5.9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货
5. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.. 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 206 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5..2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 5..3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5. 投 资 组 合 报 告 附 注 5.. 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5..2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5..3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 存 出 保 证 金 2,346,552.99 2 应 收 证 券 清 算 款 4,39,546.82 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息,369,9.92 5 应 收 申 购 款,406,444.09 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 9,54,455.82 5..4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 9 5..5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份
206 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,32,04,026.7 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 249,676,966.45 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 566,88,926.03 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,84,836,067.3 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8. 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 2 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-998 查 询 相 关 信 息 页 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 206 年 4 月 20 日