重 要 提 示 本 报 告 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 依 据 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 及 其 他 有 关 规 定 制

浙 商 金 惠 中 证 转 型 成 长 指 数 型 集 合 资 产 管 理 计 划 2015 年 度 资 产 管 理 报 告 计 划 管 理 人 : 浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 计 划 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 间 :2015 年 1 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 1

重 要 提 示 本 报 告 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 依 据 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 及 其 他 有 关 规 定 制 作 浙 商 金 惠 中 证 转 型 成 长 指 数 型 集 合 资 产 管 理 计 划 于 2014 年 12 月 25 日 成 立, 并 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 及 中 国 证 监 会 浙 江 监 管 局 备 案, 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 及 中 国 证 监 会 浙 江 监 管 局 对 本 集 合 计 划 作 出 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 其 对 本 集 合 计 划 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 参 与 本 集 合 计 划 没 有 风 险 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 已 对 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 财 务 会 计 报 表 投 资 组 合 报 告 等 数 据 进 行 了 复 核 本 报 告 未 经 审 计 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 本 集 合 计 划 资 产, 但 不 保 证 本 集 合 计 划 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 管 理 人 保 证 本 报 告 书 中 所 载 资 料 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 责 任 本 报 告 书 中 的 内 容 由 管 理 人 负 责 解 释 本 报 告 期 起 止 时 间 :2015 年 1 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 2

一 集 合 计 划 简 介 1. 基 本 资 料 集 合 计 划 名 称 : 浙 商 金 惠 中 证 转 型 成 长 指 数 型 集 合 资 产 管 理 计 划 集 合 计 划 类 型 : 集 合 资 产 管 理 计 划 集 合 计 划 成 立 日 :2014 年 12 月 25 日 集 合 计 划 成 立 份 额 :33,158,767.74 份 集 合 计 划 报 告 期 末 计 划 总 份 额 :13,018,998.03 份 集 合 计 划 存 续 期 :2014 年 12 月 25 日 - 无 固 定 存 续 期 限 集 合 计 划 投 资 目 标 : 本 集 合 计 划 主 要 采 用 复 制 指 数 成 分 股 方 式 来 投 资 中 证 转 型 成 长 指 数 型 (H30359) 样 本 股 来 把 握 受 益 于 中 国 经 济 转 型 的 成 长 性 行 业 和 公 司, 以 力 争 获 得 长 期 高 回 报 为 投 资 目 标 2. 集 合 计 划 管 理 人 名 称 : 浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 下 城 区 天 水 巷 25 号 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 法 人 代 表 : 吴 承 根 联 系 人 : 俞 绍 锋 联 系 电 话 :0571-87901972 传 真 电 话 :0571-87902581 网 址 :www.stocke.com.cn 3. 集 合 计 划 托 管 人 名 称 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 25 号 甲 25 号 中 国 光 大 中 心 法 定 代 表 人 : 唐 双 宁 联 系 电 话 :010-63636363 网 址 :www.cebbank.com 4. 注 册 登 记 机 构 : 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 5. 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 3

名 称 : 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 北 环 中 心 22 层 经 办 注 册 会 计 师 : 张 庆 栾 李 鑫 联 系 电 话 :010-82250676 0571-88920089 传 真 :010-82250851 0571-88219989 浙 商 金 惠 中 证 转 型 成 长 指 数 型 集 合 资 产 管 理 计 划 2015 年 年 度 资 产 管 理 报 告 二 主 要 财 务 指 标 和 集 合 资 产 管 理 计 划 净 值 表 现 1. 主 要 财 务 指 标 : 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 2015 年 12 月 31 日 1 期 初 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 0.9999 2 期 末 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 1.1136 3 期 末 单 位 集 合 计 划 累 计 资 产 净 值 1.4636 4 期 末 集 合 计 划 资 产 净 值 14,497,335.36 5 本 期 集 合 计 划 利 润 15,090,006.88 6 期 末 集 合 计 划 未 分 配 利 润 1,478,337.33 7 单 位 期 末 集 合 计 划 未 分 配 利 润 0.1136 8 本 期 集 合 计 划 净 值 增 长 率 % 43.98% 9 集 合 计 划 累 计 净 值 增 长 率 % 43.96% 2. 财 务 指 标 的 计 算 公 式 (1) 单 位 期 末 集 合 计 划 未 分 配 利 润 = 集 合 计 划 期 末 未 分 配 利 润 期 末 集 合 计 划 份 额 (2) 期 末 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 = 期 末 集 合 计 划 资 产 净 值 期 末 集 合 计 划 份 额 (3) 期 末 单 位 集 合 计 划 累 计 资 产 净 值 = 期 末 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 + 单 位 集 合 计 划 累 计 分 红 (4) 本 期 集 合 计 划 净 值 增 长 率 =( 分 红 前 一 天 单 位 净 值 / 期 初 单 位 净 值 )*{ 期 末 单 位 净 值 /( 分 红 前 一 天 单 位 净 值 - 分 红 金 额 )}-1 (5) 单 位 集 合 计 划 累 计 净 值 增 长 率 =( 第 一 年 度 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 增 长 率 +1) ( 第 二 年 度 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 增 长 率 +l) ( 第 三 年 度 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 增 长 率 +1)... ( 上 年 度 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 增 长 率 +1) ( 本 期 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 增 长 率 +1)-1 3. 收 益 分 配 情 况 集 合 计 划 成 立 以 来, 本 集 合 计 划 收 益 分 配 情 况 : 分 配 红 利 日 期 每 10 份 集 合 计 划 分 红 备 注 2015 年 12 月 29 日 3.50-4. 开 放 期 4

集 合 计 划 封 闭 期 满 后 的 2 个 工 作 日 为 首 个 开 放 期, 之 后 本 计 划 每 满 1 个 自 然 月 开 放 一 次, 每 次 为 2 个 工 作 日 ( 如 果 该 日 为 非 工 作 日, 则 顺 延 至 下 一 工 作 日, 具 体 时 间 以 管 理 人 公 告 为 准 ) 开 放 期 内 可 以 办 理 参 与 退 出 业 务 三 集 合 计 划 管 理 人 报 告 1. 业 绩 表 现 截 止 到 2015 年 12 月 31 日, 集 合 计 划 单 位 资 产 净 值 为 1.1136 元, 本 期 净 值 增 长 率 为 43.98%, 集 合 计 划 单 位 累 计 资 产 净 值 1.4636 元, 累 计 净 值 增 长 率 为 43.96% 2. 投 资 主 办 简 介 邱 小 平, 数 量 经 济 学 硕 士,10 年 金 融 工 程 相 关 工 作 经 验, 历 任 银 河 证 券 衍 生 品 研 究 员 浙 商 证 券 研 究 所 金 融 工 程 部 经 理 国 海 证 券 资 管 部 投 资 经 理 浙 商 资 管 公 司 投 资 经 理 擅 长 开 发 稳 健 的 量 化 对 冲 策 略 3. 投 资 主 办 工 作 报 告 由 于 本 计 划 为 指 数 型 产 品, 我 们 的 主 要 目 标 是 跟 踪 中 证 转 型 成 长 指 数, 尽 可 能 减 少 对 该 指 数 的 跟 踪 偏 离 本 年 度 之 所 以 出 现 较 高 的 跟 踪 偏 离, 主 要 原 因 有 以 下 几 点 :(1) 本 计 划 成 立 后 有 三 个 月 的 建 仓 期, 从 成 立 到 建 满 仓 有 一 定 时 间 差 ;(2) 本 年 度, 行 情 大 起 大 落, 停 牌 股 较 多, 对 调 仓 换 股 带 来 一 定 的 困 难, 进 而 影 响 到 跟 踪 偏 离 ;(3) 按 照 该 计 划 的 管 理 合 同, 四 季 度 分 红 0.35 元 / 份, 计 提 了 一 定 比 例 的 业 绩 提 成, 也 影 响 了 计 划 的 净 值 表 现 2016 年, 本 计 划 将 继 续 以 跟 踪 中 证 转 型 成 长 指 数 为 目 标, 为 持 有 人 获 取 较 高 的 回 报 4. 内 部 性 声 明 (1) 集 合 计 划 运 作 合 规 性 声 明 本 报 告 期 内, 集 合 计 划 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 及 其 他 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 本 集 合 计 划 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 集 合 计 划 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 集 合 计 划 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 集 合 计 划 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 集 合 计 划 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 的 规 定 (2) 风 险 控 制 报 告 通 过 监 控 和 检 查, 可 以 确 认, 在 本 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 管 理 人 对 集 合 计 划 的 5

管 理 始 终 都 能 按 照 有 关 法 律 法 规 公 司 相 关 制 度 和 本 集 合 计 划 说 明 书 的 要 求 进 行 本 集 合 计 划 的 投 资 决 策 投 资 交 易 程 序 投 资 权 限 等 各 方 面 均 符 合 规 定 的 要 求 ; 交 易 行 为 合 法 合 规, 未 出 现 异 常 交 易 操 纵 市 场 的 现 象 ; 未 发 现 内 幕 交 易 的 情 况 ; 相 关 的 信 息 披 露 和 财 务 数 据 皆 真 实 完 整 准 确 及 时 四 集 合 计 划 财 务 报 表 1. 资 产 负 债 表 : 日 期 :2015 年 12 月 31 日 单 位 : 元 资 产 期 末 余 额 负 债 与 持 有 人 权 益 期 末 余 额 资 产 : 负 债 : 银 行 存 款 2,617,282.11 短 期 借 款 0.00 结 算 备 付 金 94,939.26 交 易 性 金 融 负 债 0.00 存 出 保 证 金 42,180.36 衍 生 金 融 负 债 0.00 交 易 性 金 融 资 产 12,941,981.75 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 0.00 其 中 : 股 票 投 资 12,941,981.75 应 付 证 券 清 算 款 0.00 债 券 投 资 0.00 应 付 赎 回 款 0.00 基 金 投 资 0.00 应 付 管 理 人 报 酬 1,163,476.54 权 证 投 资 0.00 应 付 托 管 费 2,395.30 资 产 支 持 证 券 投 资 0.00 应 付 销 售 服 务 费 0.00 衍 生 金 融 工 具 0.00 应 付 交 易 费 用 3,664.88 买 入 返 售 金 融 资 产 0.00 应 交 税 费 0.00 应 收 证 券 清 算 款 0.00 应 付 利 息 0.00 应 收 利 息 488.60 应 付 利 润 0.00 应 收 股 利 0.00 其 他 负 债 30,000.00 应 收 申 购 款 0.00 负 债 合 计 1,199,536.72 其 他 资 产 0.00 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 13,018,998.03 未 分 配 利 润 1,478,337.33 所 有 者 权 益 合 计 14,497,335.36 资 产 合 计 15,696,872.08 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 15,696,872.08 2. 损 益 表 : 日 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 元 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 一 收 入 17,060,843.73 4,641.74 1 利 息 收 入 89,488.73 4,641.74 其 中 : 存 款 利 息 收 入 31,720.55 4,641.74 6

债 券 利 息 收 入 0.00 0.00 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 0.00 0.00 买 入 返 售 证 券 收 入 57,768.18 0.00 2 投 资 收 益 16,986,226.36 0.00 其 中 : 股 票 投 资 收 益 16,845,929.59 0.00 债 券 投 资 收 益 0.00 0.00 基 金 投 资 收 益 172.93 0.00 权 证 投 资 收 益 0.00 0.00 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 0.00 0.00 衍 生 工 具 收 益 0.00 0.00 股 利 收 益 140,123.84 0.00 3 公 允 价 值 变 动 收 益 -14,871.36 0.00 4 其 他 收 入 0.00 0.00 二 费 用 1,970,836.85 7,758.33 1 管 理 人 报 酬 1,542,049.29 6,540.74 2 托 管 费 49,716.92 817.59 3 销 售 服 务 费 0.00 0.00 4 交 易 费 用 319,070.64 0.00 5 利 息 支 出 0.00 0.00 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 0.00 0.00 6 其 他 费 用 60,000.00 400.00 三 利 润 总 和 15,090,006.88-3,116.59 3. 所 有 者 权 益 ( 净 值 ) 变 动 表 : 日 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 元 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 本 期 金 额 上 期 金 额 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 33,158,767.74-3,116.59 33,155,651.15 0.00 0.00 0.00 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 0.00 15,090,006.88 15,090,006.88 0.00-3,116.59-3,116.59 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 -20,139,769.71-9,229,481.35-29,369,251.06 0.00 0.00 0.00 7

值 变 动 数 ( 减 少 以 "-" 号 填 列 ) 其 中 : 1. 基 金 申 购 款 2,124,844.11 1,417,273.62 3,542,117.73 2. 基 金 赎 回 款 -22,264,613.82-10,646,754.97-32,911,368.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 0.00-4,379,071.61-4,379,071.61 0.00 0.00 0.00 净 值 变 动 数 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 13,018,998.03 1,478,337.33 14,497,335.36 33,158,767.74-3,116.59 33,155,651.15 五 集 合 计 划 投 资 组 合 报 告 1. 资 产 组 合 情 况 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 市 值 占 期 末 总 资 产 比 例 银 行 存 款 2,617,282.11 16.67% 清 算 备 付 金 94,939.26 0.60% 存 出 保 证 金 42,180.36 0.27% 股 票 投 资 12,941,981.75 82.45% 债 券 投 资 0.00 0.00% 资 产 支 持 证 券 0.00 0.00% 基 金 投 资 0.00 0.00% 理 财 产 品 投 资 0.00 0.00% 股 票 质 押 权 0.00 0.00% 买 入 返 售 金 额 资 产 0.00 0.00% 应 收 股 利 0.00 0.00% 应 收 利 息 488.60 0.00% 应 收 申 购 款 0.00 0.00% 其 他 应 收 款 0.00 0.00% 资 产 合 计 15,696,872.08 100.00% 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 期 末 市 值 占 期 末 总 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 2. 报 告 期 末 按 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 证 券 明 细 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 市 值 市 值 占 净 值 比 000813 天 山 纺 织 42,400.00 477,000.00 3.29% 002286 保 龄 宝 22,500.00 326,250.00 2.25% 300222 科 大 智 能 11,700.00 225,108.00 1.55% 000430 张 家 界 14,400.00 224,064.00 1.55% 8

002242 九 阳 股 份 9,100.00 206,388.00 1.42% 600699 均 胜 电 子 6,100.00 190,625.00 1.31% 000925 众 合 科 技 10,200.00 188,496.00 1.30% 002514 宝 馨 科 技 12,300.00 182,040.00 1.26% 600351 亚 宝 药 业 11,200.00 174,944.00 1.21% 002059 云 南 旅 游 12,900.00 163,314.00 1.13% 六 集 合 计 划 份 额 变 动 情 况 本 集 合 计 划 在 本 期 份 额 变 化 如 下 : 期 初 总 份 额 本 期 参 与 份 额 本 期 退 出 份 额 期 末 总 份 额 33,158,767.74 2,124,844.11 22,264,613.82 13,018,998.03 七 重 要 事 项 揭 示 1. 本 报 告 期 内 本 集 合 计 划 管 理 人 的 总 经 理 和 托 管 人 的 董 事 长 总 经 理 未 发 生 变 更 2. 本 报 告 期 内 本 集 合 计 划 管 理 人 投 资 主 办 发 生 变 更, 现 投 资 主 办 为 邱 小 平 八 备 查 文 件 目 录 1. 本 集 合 计 划 备 查 文 件 目 录 (1) 浙 商 金 惠 中 证 转 型 成 长 指 数 型 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 (2) 浙 商 金 惠 中 证 转 型 成 长 指 数 型 集 合 资 产 管 理 计 划 合 同 (3) 浙 商 金 惠 中 证 转 型 成 长 指 数 型 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 协 议 (4) 浙 商 金 惠 中 证 转 型 成 长 指 数 型 集 合 资 产 管 理 计 划 验 资 报 告 (5) 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 2. 查 阅 方 式 公 司 网 址 :www.stocke.com.cn 客 服 电 话 :95345 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 任 何 疑 问, 可 咨 询 管 理 人 浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 9