摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 大 摩 量 化 多 策 略 股 票 基 金 主 代 码 001291 交 易 代 码 001291 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 6 月 2 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,375,288,294.86 份 运 用 多 种 策 略 的 量 化 投 资 模 型, 从 不 同 投 资 维 度, 在 不 同 市 场 情 况 下 捕 捉 市 场 定 价 失 效 的 投 资 机 会, 投 资 目 标 力 争 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 量 化 多 策 略 体 系 的 理 念 主 要 有 两 个 : 增 强 收 益 分 散 风 险 量 化 策 略 是 基 于 市 场 历 史 数 据 实 现 的, 不 同 市 场 信 号 需 要 采 用 不 同 策 略 和 交 易 手 段, 因 此 建 立 多 种 策 略 可 以 弥 补 单 一 策 略 失 效 的 可 能 并 形 成 互 投 资 策 略 补, 保 证 整 体 投 资 业 绩 的 持 续 性 和 增 强 另 一 方 面, 策 略 间 相 关 性 越 低, 越 能 分 散 组 合 的 整 体 风 险, 这 是 配 置 多 个 策 略, 并 在 策 略 之 间 设 定 适 当 比 例 的 基 本 原 理 沪 深 300 指 数 收 益 率 85%+ 标 普 中 国 债 券 指 数 收 益 业 绩 比 较 基 准 率 15% 本 基 金 为 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 风 险 收 益 特 征 和 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 第 2 页 共 12 页
金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 : 自 2015 年 9 月 29 日 起, 本 基 金 的 业 绩 基 准 由 原 来 的 沪 深 300 指 数 收 益 率 85%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 15% 变 更 为 沪 深 300 指 数 收 益 率 85%+ 标 普 中 国 债 券 指 数 收 益 率 15% 上 述 事 项 已 于 2015 年 9 月 29 日 在 指 定 媒 体 上 公 告 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -402,447,733.82 2. 本 期 利 润 -416,577,064.32 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1644 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,933,841,101.04 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.814 注 :1. 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 -16.51% 2.93% -24.14% 2.84% 7.63% 0.09% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1. 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 2 日 正 式 生 效, 截 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 ; 2. 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 仍 处 于 建 仓 期 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 北 京 大 学 金 融 数 学 硕 士 曾 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 管 理 杨 雨 龙 基 金 经 理 2015 年 - 6 6 月 26 日 会 计, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 员, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 金 融 工 程 高 级 分 析 师 2014 年 7 月 份 加 入 本 公 司, 历 任 数 量 化 投 资 部 投 资 经 理, 第 4 页 共 12 页
2015 年 6 月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 7 月 起 任 本 基 金 基 金 经 理 中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士, 曾 任 职 于 深 交 所 博 士 后 工 作 站, 五 矿 证 券 有 限 责 任 公 司, 历 任 总 裁 助 理 研 究 部 负 责 人 董 事 会 秘 书 2010 年 1 月 加 入 本 公 司, 从 事 数 量 化 投 资 工 作, 刘 钊 助 理 总 经 理 数 量 化 投 资 部 总 监 基 金 经 理 2015 年 6 月 2 日 2015 年 8 月 12 日 7 2012 年 7 月 至 2015 年 8 月 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年 4 月 至 2014 年 12 月 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 深 证 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 1 月 至 2015 年 8 月 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月 至 2015 年 8 月 担 任 本 基 金 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 刘 钊 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日, 基 金 经 理 杨 雨 龙 的 任 职 日 期 为 根 据 本 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ; 基 金 经 理 刘 钊 的 离 任 日 期 为 根 据 本 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 基 金 经 理 任 职 离 任 已 按 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 完 毕 基 金 经 理 注 册 注 销 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 内 部 相 关 制 度 和 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 本 报 告 期, 第 5 页 共 12 页
基 金 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 经 对 报 告 期 内 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异, 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 1 次, 为 量 化 投 资 基 金 因 执 行 投 资 策 略 与 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 基 金 管 理 人 未 发 现 其 他 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 三 季 度, 市 场 从 6 月 份 开 始 一 路 下 跌,7 月 份 以 来 也 并 未 止 住 下 跌 的 势 头, 在 经 历 一 段 震 荡 后,8 月 下 旬 A 股 市 场 一 度 跌 破 了 年 初 的 点 位, 可 以 说 A 股 市 场 经 历 了 史 上 前 所 未 见 的 极 端 行 情 从 8 月 18 日 至 8 月 26 日 的 短 短 7 个 交 易 日 内, 大 盘 下 跌 了 27%, 市 场 一 度 是 几 乎 所 有 股 票 跌 停 本 基 金 在 6 月 初 成 立, 在 成 功 地 避 开 了 6 月 底 市 场 的 快 速 下 跌 之 后, 开 始 逐 步 稳 健 建 仓 具 体 来 说, 我 们 分 了 三 步 进 行 建 仓 一 在 基 金 成 立 初 期, 市 场 处 于 比 较 疯 狂 的 高 位, 我 们 耐 心 等 待, 坚 持 持 有 现 金, 不 做 任 何 建 仓 动 作 二 市 场 出 现 了 明 显 的 回 调, 我 们 开 始 使 用 网 格 交 易 策 略 逐 步 建 仓, 即 : 大 盘 每 下 跌 2%, 我 们 加 仓 5%; 反 之, 大 盘 每 上 涨 2%, 我 们 减 仓 5%, 并 且 在 此 阶 段 回 避 了 小 盘 股 风 险 因 此, 我 们 在 大 盘 见 底 的 左 侧 逐 步 把 仓 位 加 到 了 7 成 左 右, 并 且 保 证 了 整 体 建 仓 成 本 在 大 盘 的 中 低 部 位 三 市 场 见 底 反 弹, 我 们 基 本 完 成 了 初 步 的 建 仓 截 至 3 季 度 末, 基 金 已 经 基 本 上 完 成 了 建 仓, 投 资 操 作 已 步 入 正 轨, 总 体 仓 位 约 80% 通 过 上 述 操 作, 我 们 较 好 地 控 制 了 风 险 对 于 未 来 的 投 资, 我 们 将 使 用 包 括 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 在 内 的 金 融 工 具, 充 分 发 挥 量 化 投 资 这 一 投 资 利 器 的 威 力, 科 学 客 观 的 优 选 个 股, 同 时 采 用 多 策 略 组 合 投 资 的 方 法 有 效 分 散 风 险, 努 力 做 到 进 可 攻 退 可 守, 为 基 金 持 有 人 带 来 满 意 的 回 报 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 截 至 2015 年 9 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.814 元, 累 计 份 额 净 值 为 0.814 元, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -16.51%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -24.14% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 在 8 月 底 市 场 达 到 相 对 低 点 之 后, 经 过 9 月 份 1 个 月 的 震 荡 调 整, 市 场 目 前 有 了 企 稳 的 迹 第 6 页 共 12 页
象 同 时 宏 观 方 面, 虽 然 四 季 度 市 场 仍 面 临 着 复 杂 的 运 行 环 境, 经 济 的 弱 势 格 局 仍 在 延 续, 下 行 压 力 持 续 增 加, 但 同 时 稳 经 济 的 政 策 力 度 在 增 强, 财 政 部 发 改 委 等 部 委 都 重 点 强 调 了 投 资 对 稳 经 济 的 重 要 作 用, 政 策 面 的 积 极 因 素 仍 然 占 据 主 导 地 位 虽 然 目 前 市 场 利 率 仍 在 低 位 运 行, 流 动 性 整 体 相 对 宽 松, 但 仍 需 要 降 准 等 政 策 稳 定 市 场 预 期 以 及 对 冲 外 汇 占 款 的 下 降 压 力 人 民 币 汇 率 波 动 加 大, 但 大 幅 贬 值 空 间 有 限 A 股 市 场 整 体 仍 处 于 自 我 修 复 阶 段, 同 时 稳 经 济 政 策 的 落 实 中 国 装 备 制 造 走 向 海 外 流 动 性 相 对 宽 松 下 资 金 价 格 低 位 运 行 以 及 政 策 的 密 集 期 等 有 利 因 素 驱 动 着 市 场 结 构 性 机 会 不 断 出 现 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,536,326,789.89 78.95 其 中 : 股 票 1,536,326,789.89 78.95 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 89,100,253.65 4.58 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 318,492,907.79 16.37 8 其 他 资 产 2,023,344.63 0.10 9 合 计 1,945,943,295.96 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 4,869,647.35 0.25 B 采 矿 业 32,319,849.54 1.67 C 制 造 业 747,645,160.78 38.66 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 54,601,271.45 2.82 第 7 页 共 12 页
应 业 E 建 筑 业 48,971,454.18 2.53 F 批 发 和 零 售 业 68,632,415.01 3.55 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 61,141,244.54 3.16 H 住 宿 和 餐 饮 业 12,044,486.32 0.62 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 57,404,317.48 2.97 J 金 融 业 289,041,992.63 14.95 K 房 地 产 业 55,862,610.89 2.89 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2,950,475.39 0.15 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 10,195,504.15 0.53 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 29,824,359.59 1.54 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 5,999,064.00 0.31 Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 35,909,052.17 1.86 S 综 合 18,913,884.42 0.98 合 计 1,536,326,789.89 79.44 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601169 北 京 银 行 7,995,969 68,845,293.09 3.56 2 600015 华 夏 银 行 5,872,669 59,372,683.59 3.07 3 601318 中 国 平 安 1,409,632 42,091,611.52 2.18 4 600000 浦 发 银 行 2,000,144 33,262,394.72 1.72 5 000776 广 发 证 券 1,614,200 21,146,020.00 1.09 6 600999 招 商 证 券 1,252,724 20,081,165.72 1.04 7 601890 亚 星 锚 链 1,265,498 14,869,601.50 0.77 8 002059 云 南 旅 游 1,325,126 13,675,300.32 0.71 9 600783 鲁 信 创 投 563,562 12,280,015.98 0.64 10 300351 永 贵 电 器 534,599 12,156,781.26 0.63 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 8 页 共 12 页
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 ; 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 将 本 着 谨 慎 原 则, 适 度 参 与 股 指 期 货 投 资 通 过 对 现 货 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 结 合 基 金 股 票 组 合 的 实 际 情 况 及 对 股 指 期 货 的 估 值 水 平 基 差 水 平 流 动 性 等 因 素 的 分 析, 选 择 合 适 的 期 货 合 约 构 建 相 应 的 头 寸, 以 调 整 投 资 组 合 的 风 险 暴 露, 降 低 系 统 性 风 险 本 基 金 还 将 利 用 股 指 期 货 作 为 组 合 流 动 性 管 理 工 具, 降 低 现 货 市 场 流 动 性 不 足 导 致 的 冲 击 成 本 过 高 的 风 险, 提 高 基 金 的 建 仓 或 变 现 效 率 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 发 证 券 ) 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 平 安 ) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 第 9 页 共 12 页
( 以 下 简 称 招 商 证 券 ) 江 苏 亚 星 锚 链 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 亚 星 锚 链 ) 外, 其 余 的 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 2015 年 1 月 16 日, 中 国 证 监 会 通 报 2014 年 第 四 季 度 证 券 公 司 融 资 类 业 务 现 场 检 查 情 况, 指 出 广 发 证 券 存 在 向 不 符 合 条 件 的 客 户 融 资 融 券 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问 题, 且 涉 及 客 户 数 量 较 多, 对 其 采 取 责 令 限 期 改 正 的 行 政 监 管 措 施 广 发 证 券 于 2015 年 9 月 12 日 公 告, 其 于 2015 年 8 月 24 日 收 到 中 国 证 监 会 调 查 通 知 书 ( 鄂 证 调 查 字 2015023 号 ), 并 于 2015 年 9 月 10 日 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 ( 处 罚 字 [2015]71 号 ), 广 发 证 券 在 公 告 中 陈 述 了 调 查 通 知 书 和 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 的 内 容 2015 年 1 月 16 日, 中 国 证 监 会 通 报 2014 年 第 四 季 度 证 券 公 司 融 资 类 业 务 现 场 检 查 情 况, 指 出 招 商 证 券 存 在 向 不 符 合 条 件 的 客 户 融 资 融 券 问 题, 并 且 受 过 处 理 仍 未 改 正, 对 其 采 取 责 令 限 期 改 正 的 行 政 监 管 措 施 2015 年 6 月 2 日, 中 国 证 监 会 深 圳 证 监 局 发 布 深 圳 证 监 局 关 于 对 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 责 令 整 改 并 处 分 有 关 责 任 人 员 措 施 的 决 定 ( 2015 24 号 ), 对 招 商 证 券 给 予 出 具 警 示 函 责 令 整 改 的 监 督 管 理 措 施 2014 年 12 月 8 日, 中 国 证 监 会 发 布 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 决 定 书 ( 2014 103 号 ), 决 定 对 中 国 平 安 的 控 股 子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 给 予 警 告, 没 收 其 保 荐 业 务 收 入 400 万 元, 没 收 承 销 股 票 违 法 所 得 2,867 万 元, 并 处 以 440 万 元 罚 款 亚 星 锚 链 于 2014 年 10 月 28 日 公 告, 其 于 2014 年 10 月 15 日 收 到 中 国 证 监 会 江 苏 证 监 局 关 于 对 江 苏 亚 星 锚 链 股 份 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 的 决 定 ([2014]10 号, 以 下 简 称 警 示 函 ), 亚 星 锚 链 在 公 告 中 陈 述 了 公 司 的 落 实 整 改 情 况 本 基 金 投 资 广 发 证 券 (000776) 中 国 平 安 (601318) 招 商 证 券 (600999) 亚 星 锚 链 (601890) 的 决 策 流 程 符 合 本 基 金 管 理 人 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 针 对 上 述 情 况, 本 基 金 管 理 人 进 行 了 分 析 和 研 究, 认 为 上 述 事 件 对 广 发 证 券 中 国 平 安 招 商 证 券 亚 星 锚 链 的 投 资 价 值 未 造 成 实 质 性 影 响 本 基 金 管 理 人 将 继 续 对 上 述 公 司 进 行 跟 踪 研 究 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,793,705.52 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 98,982.87 5 应 收 申 购 款 109,059.78 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 21,596.46 8 其 他 - 9 合 计 2,023,344.63 第 10 页 共 12 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,576,611,172.81 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 5,915,121.35 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 207,237,999.30 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,375,288,294.86 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 第 11 页 共 12 页
8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 还 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 或 下 载 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 12 页 共 12 页