国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 金 鑫 安 保 本 场 内 简 称 - 交 易 代 码 000749 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 8 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,663,185,168.85 份 本 基 金 在 保 证 客 户 本 金 的 基 础 上, 力 争 为 投 资 者 创 造 投 资 目 标 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 通 过 固 定 比 例 投 资 组 合 保 险 (CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance) 策 略 和 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 (TIPP,Time Invariant Portfolio Protection) 策 略, 在 保 本 周 期 中, 对 资 产 配 置 严 格 按 照 公 司 开 发 的 保 本 模 型 进 行 优 化 动 态 调 整, 确 保 投 投 资 策 略 资 者 的 投 资 本 金 的 安 全 性 同 时, 本 基 金 通 过 积 极 稳 健 的 收 益 资 产 投 资 策 略, 竭 力 为 基 金 资 产 获 取 更 高 的 增 值 回 报 本 基 金 的 投 资 策 略 主 要 由 五 部 分 组 成 : 资 产 配 置 策 略 债 券 投 资 策 略 股 票 投 资 策 略 股 指 期 货 投 资 策 略 权 证 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 风 险 收 益 特 征 低 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 第 2 页 共 14 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 保 证 人 和 非 保 本 的 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 瀚 华 担 保 股 份 有 限 公 司 注 : 无 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -9,374,403.40 2. 本 期 利 润 -15,776,107.02 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0094 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,671,828,767.85 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.005 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 损 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 1 准 收 益 率 标 1-3 2-4 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4-0.99% 0.16% 0.37% 0.01% -1.36% 0.15% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 一 年 期 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 ) 第 3 页 共 14 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2012 年 8 月 28 日, 图 示 日 期 为 2012 年 8 月 28 日 至 2016 年 3 月 31 日 3.3 其 他 指 标 注 : 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 宫 雪 女 士, 中 国 科 学 院 博 士 2008 年 宫 雪 基 金 经 理 2014 年 8 月 27 日 - 7 7 月 至 2011 年 12 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部, 任 产 业 分 析 师 ; 第 4 页 共 14 页
2012 年 2 月 至 今 在 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 产 品 经 理 行 业 分 析 师 产 品 与 金 融 工 程 部 副 总 经 理 指 数 投 资 部 副 总 经 理, 自 2014 年 11 月 起 任 指 数 投 资 事 业 部 总 经 理 2013 年 7 月 起 任 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年 8 月 起 任 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 起 任 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年 6 月 起 任 国 金 鑫 运 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 7 月 起 任 国 金 鑫 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 彭 俊 斌 先 生, 清 华 大 学 博 士 2008 年 5 月 至 2011 年 4 月 在 北 京 控 制 工 程 研 究 所 任 副 主 任 工 艺 师 ;2011 年 5 月 至 2012 年 6 月 在 民 生 彭 俊 斌 基 金 经 理 2015 年 5 月 5 日 - 4 证 券 股 份 有 限 公 司 任 电 子 行 业 分 析 师 ;2012 年 7 月 加 入 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 投 资 研 究 部 高 级 分 析 师 ; 2014 年 11 月 起 任 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 事 业 部 副 总 经 理 兼 基 金 第 5 页 共 14 页
经 理 助 理 2015 年 4 月 起 任 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 起 任 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 滕 祖 光 先 生, 中 央 财 经 大 学 硕 士 2003 年 至 2009 年 先 后 历 任 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 国 际 业 务 员 中 大 期 货 经 纪 有 限 公 司 期 货 交 易 员 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 高 级 编 辑 国 投 信 托 有 限 公 司 证 券 交 易 员,2009 年 11 月 滕 祖 光 基 金 经 理 2015 年 8 月 18 日 - 10 加 入 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 高 级 交 易 员 2014 年 4 月 起 被 增 聘 为 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 8 月 起 被 增 聘 为 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 第 6 页 共 14 页
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 的 规 定, 通 过 制 度 流 程 和 系 统 等 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 在 投 资 决 策 内 部 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 建 立 了 统 一 的 投 资 研 究 管 理 平 台 和 全 公 司 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 象 备 选 库, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 取 研 究 信 息 投 资 建 议 及 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 的 机 会 健 全 投 资 授 权 制 度, 明 确 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 通 过 岗 位 设 置 制 度 约 束 技 术 手 段 相 结 合 的 方 式, 对 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 采 取 保 密 措 施 在 交 易 执 行 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 基 金 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 对 于 一 级 市 场 申 购 等 场 外 交 易, 按 照 公 平 交 易 原 则 建 立 和 完 善 了 相 关 分 配 机 制 本 基 金 管 理 人 管 理 有 8 只 基 金 产 品, 分 别 为 3 只 混 合 型 基 金 2 只 指 数 基 金 和 3 只 货 币 基 金, 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配, 报 告 期 内, 系 统 的 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务, 公 司 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 场 外 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 本 报 告 期 内, 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 检 验, 统 计 了 溢 价 率 占 优 比 例 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 对 异 常 交 易 的 监 控 制 度, 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期, 本 基 金 严 格 遵 守 基 金 合 同, 在 保 本 周 期 中, 对 资 产 配 置 严 格 按 照 公 司 开 发 的 保 本 模 型 进 行 优 化 动 态 调 整, 确 保 投 资 者 的 投 资 本 金 的 安 全 性 同 时, 本 基 金 通 过 积 极 稳 健 的 收 益 资 产 投 资 策 略, 竭 力 为 基 金 资 产 获 取 更 高 的 增 值 回 报 第 7 页 共 14 页
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -0.99%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.37% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 56,876,462.41 3.36 其 中 : 股 票 56,876,462.41 3.36 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 1,048,871,064.45 62.03 其 中 : 债 券 1,048,871,064.45 62.03 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 524,002,146.00 30.99 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 30,664,941.73 1.81 8 其 他 资 产 30,572,564.96 1.81 9 合 计 1,690,987,179.55 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 36,739,635.25 2.20 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 4,176,413.00 0.25 E 建 筑 业 36,234.48 0.00 F 批 发 和 零 售 业 2,311,393.15 0.14 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 3,136,365.00 0.19 第 8 页 共 14 页
H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 4,056,667.91 0.24 J 金 融 业 2,547,304.00 0.15 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 990,605.00 0.06 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 182,507.00 0.01 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,699,337.62 0.16 S 综 合 - - 合 计 56,876,462.41 3.40 注 : 以 上 行 业 分 类 以 2016 年 3 月 31 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002065 东 华 软 件 66,300 1,664,130.00 0.10 2 000333 美 的 集 团 43,800 1,351,230.00 0.08 3 600030 中 信 证 券 72,000 1,281,600.00 0.08 4 000776 广 发 证 券 75,700 1,265,704.00 0.08 5 000423 东 阿 阿 胶 23,401 1,136,118.55 0.07 6 600143 金 发 科 技 175,400 1,120,806.00 0.07 7 002311 海 大 集 团 67,843 1,103,127.18 0.07 8 002202 金 风 科 技 66,200 1,087,004.00 0.07 9 000729 燕 京 啤 酒 144,300 1,060,605.00 0.06 10 600518 康 美 药 业 67,900 1,058,561.00 0.06 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 30,015,000.00 1.80 2 央 行 票 据 - - 第 9 页 共 14 页
3 金 融 债 券 49,925,000.00 2.99 其 中 : 政 策 性 金 融 债 49,925,000.00 2.99 4 企 业 债 券 127,551,938.35 7.63 5 企 业 短 期 融 资 券 561,607,000.00 33.59 6 中 期 票 据 272,944,000.00 16.33 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 6,828,126.10 0.41 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 1,048,871,064.45 62.74 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 占 基 金 资 产 净 值 比 例 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 号 (%) 1 1182146 11 凯 迪 MTN1 1,000,000 101,440,000.00 6.07 2 011599833 15 大 机 床 SCP003 1,000,000 100,060,000.00 5.99 3 011582002 15 太 钢 SCP002 900,000 90,387,000.00 5.41 4 011699349 16 沪 华 信 SCP002 700,000 69,972,000.00 4.19 5 011599765 15 美 邦 SCP001 600,000 60,222,000.00 3.60 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 第 10 页 共 14 页
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 参 与 股 指 期 货 的 投 资 符 合 基 金 合 同 规 定 的 保 本 策 略 和 投 资 目 标 本 基 金 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 投 资 于 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约, 进 行 风 险 资 产 的 市 值 管 理, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 征 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 参 与 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 中, 中 信 证 券 (600030.SH) 于 2015 年 1 月 18 日 发 布 公 告 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 公 告, 中 信 证 券 存 在 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 的 问 题 ( 根 据 相 关 规 定, 融 资 融 券 合 约 期 限 最 长 为 6 个 月 ), 中 信 证 券 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 2015 年 11 月 26 日, 中 信 证 券 发 布 公 告 称 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 稽 查 总 队 调 查 通 字 153121 号 ), 其 中 提 及 : 因 公 司 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 广 发 证 券 (000776.SZ) 于 2015 年 9 月 12 日 发 布 公 告 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 的 公 告,2015 年 8 月 24 日, 广 发 证 券 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 调 查 通 知 书 ( 鄂 证 调 查 字 2015023 号 ) 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 立 案 调 查 基 金 管 理 人 充 分 评 估 中 信 证 券 广 发 证 券 受 处 罚 的 风 险, 认 为 风 险 可 控, 对 其 长 期 价 值 并 无 重 大 影 响, 故 将 其 纳 入 本 基 金 的 投 资 组 合 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 361,065.88 2 应 收 证 券 清 算 款 5,627,386.14 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 24,584,110.94 5 应 收 申 购 款 2.00 第 11 页 共 14 页
6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 0.00 9 合 计 30,572,564.96 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002065 东 华 软 件 1,664,130.00 0.10 临 时 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,681,481,167.04 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 119,085.67 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 18,415,083.86 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" - 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,663,185,168.85 注 :1 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 2 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 的 子 公 司 上 海 国 金 通 用 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 金 财 富 ) 持 有 本 基 金 的 份 额 为 6,002,808.50 份, 国 金 财 富 按 照 本 基 金 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 规 定 的 申 购 规 则 及 申 购 费 率 办 理 申 购 业 务, 并 已 按 照 法 规 规 定 向 中 国 证 监 会 进 行 了 报 告 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 持 有 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 12 页 共 14 页
8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 人 网 站 进 行 了 如 下 信 息 披 露 : 1 2016 年 1 月 4 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 金 基 金 2015 年 12 月 31 日 旗 下 基 金 净 值 公 告 ; 2 2016 年 1 月 6 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 2016 年 1 月 4 日 指 数 熔 断 后 旗 下 基 金 调 整 开 放 时 间 的 补 充 公 告 ; 3 2016 年 1 月 8 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 2016 年 1 月 7 日 指 数 熔 断 后 旗 下 基 金 调 整 开 放 时 间 的 公 告 ; 4 2016 年 1 月 20 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 和 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 5 2016 年 1 月 20 日 披 露 了 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 ; 6 2016 年 2 月 19 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 7 2016 年 2 月 23 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 浦 发 银 行 信 威 集 团 股 票 估 值 调 整 的 公 告 ; 8 2016 年 2 月 26 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 系 统 订 单 系 统 升 级 的 公 告 ; 9 2016 年 3 月 8 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门 鑫 鼎 盛 和 深 圳 富 济 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 10 2016 年 3 月 9 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 通 联 支 付 第 三 方 支 付 业 务 的 公 告 ; 11 2016 年 3 月 28 日 披 露 了 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 度 报 告 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 度 报 告 摘 要 ; 12 2016 年 3 月 30 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 新 兰 德 费 率 优 惠 的 公 告 ; 13 2016 年 3 月 30 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 投 资 基 金 托 管 人 关 联 方 承 销 证 券 的 关 联 交 易 公 告 ; 14 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 按 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定 每 个 开 放 日 公 布 基 金 份 额 净 值 第 13 页 共 14 页
9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 87 号 国 际 财 经 中 心 D 座 14 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 管 理 人 咨 询 电 话 :4000-2000-18 公 司 网 址 :www.gfund.com 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 22 日 第 14 页 共 14 页