东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 (LOF) 场 内 简 称 东 吴 100 基 金 主 代 码 165806 交 易 代 码 165806 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 3 月 9 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 11,288,529.70 份 本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金, 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上, 通 过 指 数 增 强 策 略 进 行 积 极 的 指 数 投 资 目 标 组 合 管 理 与 风 险 控 制, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.5%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 本 基 金 主 要 采 用 指 数 复 制 的 方 法 拟 合 跟 踪 深 证 100 价 格 指 数, 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 投 资 策 略 行 相 应 调 整 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上, 本 基 金 还 将 通 过 指 数 增 强 策 略 进 行 积 极 的 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 基 金 业 绩 比 较 基 准 =95% 深 证 100 价 格 指 数 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 +5% 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 风 险 收 益 特 征 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -124,046.63 2. 本 期 利 润 -23,030.32 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0020 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 12,428,104.71 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.101 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -0.18% 1.39% -0.16% 1.22% -0.02% 0.17% 注 : 基 金 业 绩 比 较 基 准 =95% 深 证 100 价 格 指 数 收 益 率 +5% 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 基 金 业 绩 比 较 基 准 =95% 深 证 100 价 格 指 数 收 益 率 +5% 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 硕 士, 南 开 大 学 毕 业 曾 就 职 于 海 通 证 券 ;2011 年 5 月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 公 司 研 究 策 划 部 周 健 本 基 金 基 金 经 理 2013 年 6 月 5 日 - 9 年 研 究 员, 现 任 基 金 经 理, 自 2012 年 05 月 03 日 起 担 任 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2013 年 6 月 5 日 起 担 任 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 第 4 页 共 12 页
金 ( LOF) 基 金 经 理 自 2016 年 2 月 3 日 起 担 任 东 吴 安 盈 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2016 年 2 月 5 日 起 担 任 东 吴 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2016 年 6 月 3 日 起 担 任 东 吴 安 鑫 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 其 中 自 2012 年 10 月 27 日 至 2015 年 5 月 29 日 担 任 东 吴 新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 为 公 司 对 外 公 告 之 日 ; 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 因 赎 回 等 原 因, 本 基 金 2016 年 4 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 持 续 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形, 已 上 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会, 公 司 正 在 拟 定 相 关 应 对 方 案, 除 此 之 外, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 规 定 及 其 他 有 关 法 律 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 严 格 执 行 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 加 强 了 对 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 价 差 的 分 析, 确 保 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度, 经 济 增 长 基 本 保 持 之 前 一 季 度 的 水 平, 工 业 生 产 减 速 后 基 本 稳 定,CPI 略 有 回 落, 供 给 侧 改 革 及 国 际 大 宗 商 品 价 格 上 涨 推 动 PPI 跌 幅 收 窄, 工 业 利 润 率 边 际 改 善 货 币 政 策 方 面, 为 对 冲 脱 欧 带 来 的 外 部 冲 击, 仍 然 保 持 充 足 的 投 放, 债 券 收 益 率 再 次 回 落 到 前 期 低 位 二 季 度, 第 5 页 共 12 页
各 指 数 仍 处 于 区 间 震 荡 的 走 势 中, 投 资 者 的 风 险 偏 好 程 度 出 现 小 幅 度 回 升, 推 动 结 构 性 行 情, 沪 深 300 指 数 下 跌 2%, 创 业 板 综 指 上 涨 6.7%, 深 100 指 数 的 配 置 较 为 均 衡, 涨 跌 幅 介 于 两 者 之 间 报 告 期 内, 本 基 金 主 要 采 用 复 制 指 数 配 置 与 行 业 内 量 化 选 股 的 策 略, 严 格 控 制 仓 位, 在 日 常 的 基 金 操 作 中 积 极 应 对 申 购 赎 回, 并 在 个 股 配 置 上 进 行 适 度 偏 离, 力 争 获 得 超 额 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.101 元, 累 计 净 值 1.101 元 ; 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 -0.18%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -0.16% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 因 赎 回 等 原 因, 本 基 金 2016 年 4 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 持 续 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形, 已 上 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会, 公 司 正 在 拟 定 相 关 应 对 方 案 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 11,716,597.68 92.94 其 中 : 股 票 11,716,597.68 92.94 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 889,280.86 7.05 8 其 他 资 产 851.01 0.01 9 合 计 12,606,729.55 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 56,503.20 0.45 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 6,070,533.37 48.85 第 6 页 共 12 页
D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 92,951.72 0.75 E 建 筑 业 64,448.64 0.52 F 批 发 和 零 售 业 229,330.62 1.85 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,436,130.77 11.56 J 金 融 业 1,675,226.33 13.48 K 房 地 产 业 1,150,112.98 9.25 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 136,068.39 1.09 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 291,965.96 2.35 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 287,108.30 2.31 S 综 合 87,844.40 0.71 合 计 11,578,224.68 93.16 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 21,296.00 0.17 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - 第 7 页 共 12 页
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 117,077.00 0.94 S 综 合 - - 合 计 138,373.00 1.11 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 37,066 674,601.20 5.43 2 000651 格 力 电 器 23,232 512,730.24 4.13 3 000333 美 的 集 团 15,538 368,561.36 2.97 4 000001 平 安 银 行 38,260 332,862.00 2.68 5 000725 京 东 方 A 119,717 276,546.27 2.23 6 000858 五 粮 液 8,017 260,793.01 2.10 7 000776 广 发 证 券 14,615 244,947.40 1.97 8 002024 苏 宁 云 商 21,117 229,330.62 1.85 9 300059 东 方 财 富 10,160 225,552.00 1.81 10 002450 康 得 新 12,455 212,980.50 1.71 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300144 宋 城 演 艺 4,700 117,077.00 0.94 2 600111 北 方 稀 土 1,600 21,296.00 0.17 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 两 只 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 8 页 共 12 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 广 发 证 券 (000776) 在 2015 年 9 月 12 日 公 告, 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 真 实 身 份, 违 反 了 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 二 十 八 条 第 一 款 的 规 定, 并 被 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 处 以 行 政 处 罚 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 该 处 罚 事 项 未 对 广 发 证 券 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值 产 生 实 质 性 影 响 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 除 此 之 外, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 第 9 页 共 12 页
期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 675.39 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 175.62 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 851.01 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000002 万 科 A 674,601.20 5.43 重 大 资 产 重 组 2 000651 格 力 电 器 512,730.24 4.13 重 大 事 项 停 牌 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 第 10 页 共 12 页
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 11,742,294.91 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 90,314.48 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 544,079.69 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 11,288,529.70 注 :1 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 入 红 利 再 投 业 务, 则 总 申 购 份 额 中 包 含 该 业 务 份 额 ; 2 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 出 业 务, 则 总 赎 回 份 额 中 包 含 该 业 务 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 6,303,909.21 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 6,303,909.21 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 55.84 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 间 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9.1 备 查 文 件 目 录 9 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 设 立 的 文 件 ; 2. 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 ; 3. 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 托 管 协 议 ; 4. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 5. 报 告 期 内 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原 稿 第 11 页 共 12 页
9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 处 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 网 站 :http://www.scfund.com.cn 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 (021)50509666 / 400-821-0588 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 20 日 第 12 页 共 12 页