东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 季 度 报 告 (2015 年 第 四 季 度 ) 集 合 计 划 管 理 人 : 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 集 合 计 划 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 十 八 日 1
重 要 提 示 本 报 告 依 据 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 ( 以 下 简 称 实 施 细 则 ) 及 其 他 有 关 规 定 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 编 制 中 国 证 监 会 2010 年 10 月 12 日 对 本 集 合 计 划 出 具 了 核 准 文 件 关 于 核 准 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]1382 号 ), 但 中 国 证 监 会 对 本 集 合 计 划 作 出 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 中 国 证 监 会 对 本 集 合 计 划 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 参 与 本 集 合 计 划 没 有 风 险 管 理 人 托 管 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产, 但 不 保 证 集 合 资 产 管 理 计 划 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 集 合 资 产 管 理 计 划 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 本 报 告 相 关 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 书 中 的 内 容 由 管 理 人 负 责 解 释 本 报 告 期 间 :2015 年 10 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2
一 集 合 资 产 管 理 计 划 概 况 名 称 : 类 型 : 成 立 日 : 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 非 限 定 性 集 合 资 产 管 理 计 划 2010 年 12 月 16 日 报 告 期 末 份 额 总 额 : 148,602,458.27 份 存 续 期 : 投 资 目 标 : 不 设 固 定 期 限 本 集 合 计 划 力 图 通 过 前 瞻 性 的 主 题 配 置, 积 极 把 握 行 业 和 个 股 投 资 机 会, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 集 合 计 划 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 投 资 策 略 : 本 集 合 计 划 在 分 析 和 判 断 宏 观 经 济 发 展 趋 势 经 济 周 期 和 市 场 环 境 变 化 趋 势 的 基 础 上, 对 相 关 资 产 类 别 的 预 期 收 益 进 行 监 控, 动 态 调 整 权 益 类 资 产 固 定 收 益 类 资 产 和 现 金 资 产 等 大 类 资 产 配 置, 自 上 而 下 灵 活 配 置 资 产 ; 通 过 主 题 配 置, 挖 掘 预 期 具 有 良 好 增 长 前 景 的 优 势 行 业, 精 选 个 股, 以 谋 求 超 额 收 益 管 理 人 : 托 管 人 : 注 册 登 记 机 构 : 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 二 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 本 期 数 集 合 计 划 本 期 利 润 ( 元 ) -3,290,139.91 集 合 计 划 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 -889,960.73 期 末 集 合 计 划 资 产 净 值 ( 元 ) 146,905,194.27 期 末 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 ( 元 ) 0.989 期 末 单 位 集 合 计 划 累 计 资 产 净 值 ( 元 ) 0.989 本 期 集 合 计 划 单 位 净 值 增 长 率 -1.98% 3
三 管 理 人 报 告 ( 一 ) 业 绩 表 现 本 集 合 计 划 在 2010 年 12 月 16 日 成 立, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 本 集 合 计 划 单 位 净 值 0.989 元, 累 计 单 位 净 值 0.989 元, 报 告 期 内 单 位 净 值 增 长 率 -1.98% ( 二 ) 投 资 主 办 人 简 介 张 仲 华 先 生, 上 海 交 通 大 学 通 信 及 信 息 系 统 硕 士 ; 证 券 市 场 从 业 年 限 15 年 ; 历 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 责 任 公 司 公 用 事 业 研 究 员 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 资 深 行 业 研 究 员 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 研 究 团 队 负 责 人 投 资 经 理 ; 现 任 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 东 北 证 券 融 通 一 期 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 东 北 证 券 6 号 核 心 优 势 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 ( 三 ) 投 资 主 办 人 工 作 报 告 1 市 场 以 及 操 作 回 顾 2015 年 四 季 度, 由 于 十 一 期 间 美 国 非 农 就 业 增 长 大 幅 低 于 预 期 且 前 值 下 修, 导 致 短 期 联 储 加 息 预 期 下 降, 全 球 资 本 市 场 风 险 偏 好 有 所 上 升, 各 大 主 要 股 指 均 出 现 大 幅 反 弹 另 一 方 面, 由 于 国 内 宏 观 经 济 持 续 低 迷, 国 务 院 陆 续 出 台 稳 增 长 措 施, 对 冲 经 济 下 行 的 意 愿 明 显 受 国 内 外 政 策 市 场 情 绪 影 响, 国 内 市 场 投 资 者 恐 慌 情 绪 也 有 所 缓 解, 节 后 市 场 即 展 开 新 一 轮 中 级 反 弹 行 情, 市 场 活 跃 度 明 显 提 升 11 月 份 随 着 十 八 届 五 中 全 会 召 开 稳 增 长 加 码 流 动 性 较 为 宽 松 人 民 币 汇 率 企 稳 海 外 股 票 市 场 走 势 强 劲 等 因 素 影 响, 资 本 市 场 11 月 中 上 旬 走 势 较 强, 随 着 金 融 反 腐 大 幕 拉 开 金 融 监 管 加 强 股 市 去 杠 杆 深 化 IPO 重 启 以 及 接 近 年 底 资 金 面 出 现 扰 动, 沪 深 股 市 在 月 底 出 现 大 跌 进 入 12 月 份, 市 场 整 体 表 现 为 横 盘 震 荡 走 势, 部 分 房 地 产 股 活 跃, 金 融 股 走 势 较 为 低 迷, 权 重 蓝 筹 分 化, 而 中 小 创 板 块 的 热 点 轮 换 较 为 频 繁, 赚 钱 效 应 下 降, 成 交 量 的 不 断 缩 减 表 明 场 外 资 金 观 望 情 绪 浓 重, 市 场 依 然 是 以 存 量 博 弈 为 主 回 首 四 季 度, 上 证 综 指 收 益 率 为 15.93%, 深 成 指 收 益 率 为 26.80%, 沪 深 300 指 数 收 益 率 为 16.49%, 中 小 板 综 合 指 数 收 益 率 为 35.08%, 创 业 板 综 合 指 数 收 益 率 为 39.11% 回 顾 四 季 度 的 股 票 操 作, 节 后 我 们 判 断 市 场 整 体 信 心 将 有 所 恢 复, 出 现 估 值 修 复 行 情 的 概 率 较 大, 因 此 积 极 选 择 加 仓 从 品 种 选 择 上, 我 们 依 然 坚 持 自 上 而 4
下 选 择 政 策 重 点 扶 持 的 战 略 新 兴 产 业 和 自 下 而 上 行 业 景 气 度 较 高 的 产 业 为 主, 对 于 主 题 类 概 念 类 品 种 持 比 较 谨 慎 的 态 度 总 体 上 确 保 我 们 分 享 了 四 季 度 市 场 机 会, 在 此 期 间 前 期 重 仓 股 复 牌 影 响 对 净 值 有 所 拖 累 进 入 十 二 月 份, 考 虑 到 市 场 基 本 处 于 存 量 博 弈 阶 段, 赚 钱 效 应 明 显 下 降, 我 们 适 时 选 择 降 低 仓 位, 守 正 出 奇 保 持 中 性 配 置 2 市 场 展 望 与 投 资 策 略 展 望 2016 年, 我 们 可 能 将 面 临 更 艰 难 的 市 场 格 局 从 A 股 市 场 历 史 表 现 来 看, 历 次 牛 市 结 束 都 将 迎 来 长 达 数 年 的 调 整 周 期, 投 资 者 对 资 本 市 场 信 心 的 恢 复 需 要 较 长 时 间 尤 其 是 2015 年 快 速 的 牛 熊 转 换, 整 个 去 杆 杠 的 过 程 如 此 剧 烈, 对 投 资 者 造 成 了 比 以 往 更 加 严 重 的 伤 害 综 合 分 析 各 种 影 响 因 素 首 先, 从 宏 观 经 济 基 本 面 来 看,2016 年 中 国 经 济 将 继 续 放 缓, 并 将 挑 战 6.5% 的 增 长 底 线 中 国 经 济 短 期 有 望 低 位 暂 稳, 但 增 长 动 力 不 足, 中 长 期 下 行 压 力 依 然 较 大 工 业 生 产 投 资 和 进 出 口 难 以 明 显 改 善, 消 费 维 持 平 稳, 物 价 低 位 震 荡 加 大 供 给 侧 改 革 一 方 面 表 明 的 政 府 去 杠 杆 去 产 能 去 库 存 的 决 心, 长 期 而 言 无 疑 是 正 确 的 选 择, 但 也 意 味 着 短 期 将 不 可 避 免 的 忍 受 阵 痛 ; 其 次 从 资 金 面 及 流 动 性 方 面 分 析, 今 年 以 来 资 金 面 较 为 宽 松, 流 动 性 充 裕, 社 会 融 资 成 本 持 续 大 幅 下 降 M2 增 速 远 超 年 初 目 标, 银 行 新 增 信 贷 也 持 续 保 持 较 快 增 速 央 行 5 次 同 时 降 准 降 息, 社 会 融 资 成 本 有 效 下 行, 无 风 险 收 益 率 明 显 降 低 预 计 2016 年 金 融 市 场 的 资 金 面 及 流 动 性 将 依 然 保 持 宽 松, 但 进 一 步 宽 松 的 空 间 有 限 最 后, 海 外 市 场 方 面, 全 球 经 济 处 于 缓 慢 的 弱 复 苏 状 态, 各 经 济 体 分 化 显 著 今 年 以 来 美 国 经 济 复 苏 仍 然 较 为 强 劲, 就 业 数 据 持 续 改 善, 核 心 通 胀 有 所 抬 头, 美 联 储 在 年 底 实 行 了 10 年 来 的 首 次 加 息, 由 于 全 球 金 融 市 场 已 经 有 了 较 为 充 分 的 预 期, 此 次 加 息 短 期 对 市 场 影 响 不 大, 但 2016 年 美 国 后 续 加 息 的 力 度 以 及 节 奏 将 对 新 兴 市 场 的 流 动 性 与 资 产 价 格 产 生 较 大 的 影 响, 未 来 人 民 币 汇 率 走 势 值 得 我 们 重 点 关 注, 超 预 期 的 贬 值 有 可 能 成 为 市 场 的 重 大 不 利 影 响 因 素 总 体 来 看, 短 期 内 海 外 经 济 环 境 有 所 恶 化, 但 预 计 不 会 有 剧 烈 的 冲 击, 中 长 期 取 决 于 各 经 济 体 结 构 调 整 的 节 奏 和 力 度 以 及 能 否 形 成 新 的 经 济 增 长 动 力 展 望 未 来 市 场 投 资 机 会, 我 们 认 为 目 前 各 研 究 机 构 的 预 判 一 致 性 较 高, 普 遍 认 为 未 来 市 场 将 呈 现 在 一 定 空 间 内 持 续 震 荡 走 势, 对 于 指 数 底 线 则 持 比 较 乐 观 的 5
态 度, 对 此 我 们 表 示 一 定 的 担 忧, 因 为 历 史 经 验 告 诉 我 们 市 场 一 致 预 期 较 高 时, 最 终 其 走 势 很 可 能 超 出 大 多 数 人 的 预 期, 所 以 我 们 总 体 上 将 延 续 前 期 观 点, 保 持 中 低 仓 位, 耐 心 等 待 市 场 投 资 时 机 的 到 来, 以 较 低 的 风 险 暴 露 博 取 较 大 收 益 回 报 从 行 业 选 择 和 资 产 配 置 的 角 度 分 析, 我 们 将 坚 持 自 上 而 下 以 十 三 五 规 划 确 立 的 新 兴 产 业 为 主 要 方 向, 结 合 自 下 而 上 的 高 景 气 的 行 业 为 选 择, 聚 焦 制 造 升 级 ( 中 国 制 造 2025 新 能 源 汽 车 ) 信 息 经 济 ( 大 数 据 互 联 网 +) 现 代 服 务 ( 医 疗 养 老 传 媒 娱 乐 ) 等 个 股, 同 时 关 注 市 场 超 跌 过 程 中 医 药 食 品 饮 料 等 价 值 股 的 挖 掘, 坚 持 价 值 投 资 理 念, 积 极 寻 找 行 业 个 股 中 的 投 资 机 会 ( 四 ) 风 险 控 制 报 告 1 集 合 计 划 运 作 合 规 性 声 明 本 报 告 期 内, 集 合 计 划 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 实 施 细 则 及 其 他 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 本 集 合 计 划 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 集 合 计 划 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 集 合 计 划 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 集 合 计 划 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 的 规 定 2 风 险 控 制 报 告 本 集 合 计 划 自 2010 年 12 月 16 日 成 立, 开 始 投 资 管 理 运 作, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 管 理 人 针 对 本 集 合 计 划 的 运 作 特 点, 通 过 每 日 的 风 险 监 控 工 作 以 及 风 险 预 警 机 制, 及 时 发 现 运 作 过 程 中 可 能 出 现 的 风 险 状 况, 并 提 醒 投 资 主 办 人 采 取 相 应 的 风 险 规 避 措 施, 确 保 集 合 计 划 合 法 合 规 正 常 运 行 同 时, 本 集 合 计 划 通 过 完 善 的 风 险 指 标 体 系 和 定 期 进 行 的 风 险 状 况 分 析, 及 时 评 估 集 合 计 划 运 作 过 程 中 面 临 的 市 场 风 险 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险, 确 保 集 合 计 划 运 作 风 险 水 平 与 其 投 资 目 标 相 一 致 在 本 报 告 期 内, 管 理 人 严 格 按 照 有 关 的 法 律 法 规 集 合 资 产 管 理 合 同 与 说 明 书 以 及 管 理 人 相 关 制 度 进 行 投 资 运 作, 没 有 出 现 违 反 相 关 规 定 的 状 况, 也 未 发 生 损 害 投 资 者 利 益 的 内 幕 交 易 和 违 规 交 叉 交 易 等 行 为 6
四 托 管 人 报 告 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 2015 年 第 四 季 度 托 管 人 报 告 中 国 建 设 银 行 根 据 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 合 同 和 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 协 议, 自 2010 年 12 月 16 日 起 托 管 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 称 本 计 划 ) 资 产 2015 年 第 四 季 度 期 间, 中 国 建 设 银 行 及 时 准 确 地 执 行 了 管 理 人 的 投 资 和 清 算 指 令, 办 理 了 本 计 划 名 下 的 资 金 往 来 2015 年 第 四 季 度 期 间, 中 国 建 设 银 行 对 管 理 人 的 投 资 运 作 行 为 按 合 同 约 定 进 行 了 监 督, 未 发 现 存 在 损 害 委 托 人 利 益 的 行 为 2015 年 第 四 季 度 期 间, 中 国 建 设 银 行 对 报 告 期 内 资 产 净 值 的 计 算 费 用 开 支 方 面 进 行 了 复 核, 未 发 现 管 理 人 存 在 损 害 委 托 人 利 益 的 行 为 中 国 建 设 银 行 复 核 了 本 计 划 资 产 管 理 报 告 (2015 年 第 四 季 度 报 告 ) 中 的 有 关 财 务 数 据 部 分, 内 容 真 实 准 确 和 完 整 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 2016 年 1 月 18 日 7
五 集 合 计 划 财 务 报 告 ( 一 ) 集 合 计 划 资 产 负 债 表 (2015-12-31) 单 位 : 元 资 产 期 末 余 额 负 债 与 持 有 人 权 益 期 末 余 额 资 产 : 负 债 : 银 行 存 款 8,507,454.94 短 期 借 款 0.00 结 算 备 付 金 1,787,107.26 交 易 性 金 融 负 债 0.00 存 出 保 证 金 260,490.23 衍 生 金 融 负 债 0.00 卖 出 回 购 金 融 资 0.00 交 易 性 金 融 资 产 137,235,857.59 产 款 其 中 : 股 票 投 资 98,167,795.30 应 付 证 券 清 算 款 0.00 债 券 投 资 0.00 应 付 赎 回 款 0.00 基 金 投 资 39,068,062.29 应 付 赎 回 费 0.00 权 证 投 资 0.00 应 付 管 理 人 报 酬 151,405.22 资 产 支 持 证 券 应 付 托 管 费 25,234.24 0.00 投 资 衍 生 金 融 工 具 0.00 应 付 投 资 咨 询 费 0.00 买 入 返 售 金 融 资 产 0.00 应 付 交 易 费 用 693,019.02 应 收 证 券 清 算 款 0.00 应 交 税 费 0.00 应 收 利 息 6,942.73 应 付 利 息 0.00 应 收 股 利 0.00 应 付 利 润 0.00 应 收 申 购 款 0.00 其 他 负 债 23,000.00 其 他 资 产 0.00 负 债 合 计 892,658.48 资 产 合 计 147,797,852.75 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 148,602,458.27 未 分 配 利 润 -1,697,264.00 持 有 人 权 益 合 计 146,905,194.27 负 债 及 持 有 人 权 益 总 计 147,797,852.75 8
( 二 ) 集 合 计 划 经 营 利 润 表 (2015-10-1 至 2015-12-31) 单 位 : 元 项 目 本 期 数 一 收 入 -1,630,247.42 1 利 息 收 入 87,740.35 其 中 : 存 款 利 息 收 入 87,740.35 债 券 利 息 收 入 0.00 买 入 返 售 证 券 收 入 0.00 2 投 资 收 益 682,191.41 其 中 : 股 票 投 资 收 益 157,713.83 债 券 投 资 收 益 0.00 基 金 投 资 收 益 519,433.40 权 证 投 资 收 益 0.00 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 0.00 衍 生 工 具 收 益 0.00 股 利 收 益 5,044.18 3 公 允 价 值 变 动 收 益 -2,400,179.18 4 其 他 收 入 0.00 二 费 用 1,659,892.49 1 管 理 人 报 酬 477,782.59 2 托 管 费 79,630.44 3 销 售 服 务 费 0.00 4 交 易 费 用 1,093,132.63 5 利 息 支 出 0.00 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 0.00 6 其 他 费 用 9,346.83 三 利 润 总 和 -3,290,139.91 9
( 一 ) 资 产 组 合 情 况 六 投 资 组 合 报 告 项 目 名 称 项 目 市 值 ( 元 ) 占 总 资 产 比 例 股 票 98,167,795.30 66.42% 基 金 39,068,062.29 26.43% 银 行 存 款 及 清 算 备 付 金 合 计 10,294,562.2 6.97% 其 他 资 产 267,432.96 0.18% 合 计 147,797,852.75 100.00% 注 :1. 其 他 资 产 : 包 括 应 收 利 息 和 存 出 保 证 金 2. 其 他 资 产 : 项 目 名 称 金 额 ( 元 ) 占 总 资 产 比 例 (%) 应 收 利 息 6,942.73 0.00% 存 出 保 证 金 260,490.23 0.18% 合 计 267,432.96 0.18% 注 : 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 ( 二 ) 期 末 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 前 十 名 股 票 明 细 序 号 代 码 股 票 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 1 603766 隆 鑫 通 用 400,000.00 9,492,000.00 6.46% 2 300259 新 天 科 技 600,000.00 7,734,000.00 5.26% 3 002573 清 新 环 境 320,000.00 7,180,800.00 4.89% 4 600837 海 通 证 券 420,000.00 6,644,400.00 4.52% 5 002456 欧 菲 光 200,000.00 6,204,000.00 4.22% 6 002665 首 航 节 能 199,979.00 6,099,359.50 4.15% 7 300207 欣 旺 达 199,856.00 5,615,953.60 3.82% 8 000567 海 德 股 份 180,000.00 5,220,000.00 3.55% 9 002630 华 西 能 源 330,000.00 4,874,100.00 3.32% 10 002396 星 网 锐 捷 200,000.00 4,830,000.00 3.29% ( 三 ) 期 末 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 前 十 名 债 券 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 债 券 ( 四 ) 期 末 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 前 十 名 基 金 明 细 序 号 代 码 基 金 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 1 202308 南 方 收 益 宝 B 25,000,000.00 25,000,000.00 17.02% 2 162308 海 富 增 利 8,378,834.00 14,068,062.29 9.58% 本 集 合 计 划 期 末 持 有 2 支 基 金 ( 五 ) 期 末 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 前 十 名 权 证 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 权 证 ( 六 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 本 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 的 海 通 证 券 (600837) 于 2015 年 9 月 11 日 公 告 称 收 到 10
证 监 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书, 海 通 证 券 上 海 建 国 西 路 营 业 部 和 杭 州 解 放 路 营 业 部 对 杭 州 恒 生 网 络 技 术 服 务 有 限 责 任 公 司 HOMS 系 统 ( 以 下 简 称 HOMS 系 统 ) 开 放 专 线 接 入, 对 于 上 述 外 部 接 入 的 第 三 方 交 易 终 端 软 件, 海 通 证 券 未 进 行 软 件 认 证 许 可, 未 对 外 部 系 统 接 入 实 施 有 效 管 理, 对 相 关 客 户 身 份 情 况 缺 乏 了 解 证 监 会 根 据 相 关 法 律 法 规 规 定 对 海 通 证 券 及 相 关 责 任 人 作 出 行 政 处 罚 本 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 的 欣 旺 达 (300207) 于 2015 年 11 月 11 日 公 告 称 收 到 证 监 会 行 政 处 罚 决 定 书, 持 股 欣 旺 达 5% 以 上 股 份 的 股 东 和 一 致 行 动 人 王 明 旺 王 某 新 余 市 某 投 资 有 限 公 司 于 2014 年 5 月 23 日 至 2014 年 8 月 28 日 期 间, 通 过 大 宗 交 易 和 二 级 市 场 竞 价 方 式 累 计 减 持 欣 旺 达 股 份 19,082,190 股, 占 欣 旺 达 已 发 行 股 份 的 7.6337% 2015 年 6 月 26 日, 欣 旺 达 披 露 了 相 关 的 权 益 变 动 报 告 书 在 一 致 行 动 人 减 持 股 份 累 计 达 到 5% 时, 王 明 旺 没 有 在 履 行 报 告 和 披 露 义 务 前 停 止 卖 出 欣 旺 达 股 份, 违 反 法 律 规 定 减 持 的 股 份 数 为 6,628,671 股, 违 反 法 律 规 定 减 持 金 额 194,822,477.3 元 证 监 会 根 据 相 关 法 律 法 规 规 定 对 公 司 控 股 股 东 王 明 旺 作 出 行 政 处 罚 七 集 合 计 划 份 额 变 动 单 位 : 份 期 初 份 额 总 额 166,915,003.32 报 告 期 间 总 参 与 份 额 0.00 红 利 再 投 资 份 额 0.00 报 告 期 间 总 退 出 份 额 18,312,545.05 报 告 期 末 份 额 总 额 148,602,458.27 八 重 要 事 项 提 示 ( 一 ) 本 集 合 计 划 管 理 人 相 关 事 项 1 本 集 合 计 划 管 理 人 在 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 本 集 合 计 划 管 理 人 财 产 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11
2 本 集 合 计 划 管 理 人 办 公 地 址 没 有 发 生 变 更 3 本 集 合 计 划 的 管 理 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 任 何 处 罚 ( 二 ) 本 集 合 计 划 托 管 人 相 关 事 项 1 本 集 合 计 划 托 管 人 在 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 本 集 合 计 划 托 管 人 财 产 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 2 本 集 合 计 划 托 管 人 办 公 地 址 没 有 发 生 变 更 3 本 集 合 计 划 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 任 何 处 罚 ( 三 ) 本 集 合 计 划 相 关 事 项 1 本 报 告 期 内 集 合 计 划 的 投 资 组 合 策 略 没 有 发 生 重 大 改 变 2 本 报 告 期 内 集 合 计 划 未 进 行 收 益 分 配 3 本 集 合 计 划 没 有 投 资 于 管 理 人 及 与 管 理 人 有 关 联 方 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 4 本 集 合 计 划 于 2015 年 10 月 28 日 发 布 增 加 投 资 主 办 人 公 告 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 由 姜 涛 先 生 担 任 我 公 司 增 加 张 仲 华 先 生 为 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 由 张 仲 华 姜 涛 共 同 担 任 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 同 时, 我 公 司 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 5 本 集 合 计 划 于 2015 年 11 月 13 日 发 布 调 整 投 资 主 办 人 公 告 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 由 张 仲 华 姜 涛 先 生 担 任 姜 涛 先 生 不 再 担 任 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人, 由 张 仲 华 先 生 独 自 担 任 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 同 时, 我 公 司 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 九 备 查 文 件 目 录 及 查 阅 方 式 ( 一 ) 本 集 合 计 划 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 关 于 核 准 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 12
集 合 资 产 管 理 计 划 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]1382 号 ) 2 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 3 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 合 同 4 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 协 议 5 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ( 二 ) 存 放 地 点 及 查 阅 方 式 查 阅 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 源 深 路 305 号 4 楼 网 址 :www.nesc.cn 客 户 服 务 电 话 :95360 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 任 何 疑 问, 可 咨 询 管 理 人 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 1 月 18 日 13