诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 交 易 代 码 002137 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 12 月 2 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4,898,635,853.41 份 本 基 金 通 过 投 资 组 合 保 险 策 略, 在 确 保 保 本 周 期 到 期 投 资 目 标 时 本 金 安 全 的 基 础 上, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 稳 健 增 长 本 基 金 主 要 采 取 固 定 比 例 投 资 组 合 保 险 (CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance) 策 略, 在 保 本 周 期 中, 基 金 管 理 人 对 稳 健 资 产 和 风 险 资 产 的 配 置 严 格 按 照 保 本 模 型 进 行 优 化 动 态 调 整, 确 保 投 资 者 投 资 本 金 的 安 全 和 收 益 的 锁 定 同 时, 基 金 管 理 人 在 严 格 的 风 险 控 制 基 础 上, 通 过 积 极 稳 健 的 投 资 策 略, 力 争 为 投 资 人 取 得 超 额 回 报 本 基 金 的 投 资 策 略 由 三 部 分 组 成 : 资 产 配 置 策 略 稳 投 资 策 略 健 资 产 投 资 策 略 风 险 资 产 投 资 策 略 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 资 产 配 置 原 则 是 : 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上, 根 据 类 别 资 产 市 场 相 对 风 险 度, 按 照 固 定 比 例 投 资 组 合 保 险 (CPPI) 策 略 动 态 调 整 稳 健 资 产 和 风 险 资 产 的 比 例 2 稳 健 资 产 投 资 策 略 本 基 金 通 过 分 析 判 断 宏 观 经 济 运 行 趋 势 及 其 引 致 的 第 2 页 共 12 页
财 政 货 币 政 策 变 化, 对 未 来 市 场 利 率 趋 势 及 市 场 信 用 环 境 变 化 作 出 预 测, 并 综 合 考 虑 利 率 变 化 对 不 同 债 券 品 种 的 影 响 收 益 率 水 平 信 用 风 险 的 大 小 流 动 性 的 好 坏 等 因 素, 在 确 保 基 金 资 产 收 益 安 全 性 和 稳 定 性 的 基 础 上, 构 造 债 券 组 合 3 风 险 资 产 投 资 策 略 (1) 股 票 投 资 策 略 本 基 金 充 分 发 挥 管 理 人 的 研 究 优 势, 在 分 析 和 判 断 宏 观 经 济 运 行 和 行 业 景 气 变 化 以 及 上 市 公 司 成 长 潜 力 的 基 础 上, 通 过 优 选 具 有 良 好 成 长 性 成 长 质 量 优 良 定 价 相 对 合 理 的 股 票 进 行 投 资, 以 谋 求 超 额 收 益 (2) 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 参 与 股 指 期 货 的 投 资 应 符 合 基 金 合 同 规 定 的 保 本 策 略 和 投 资 目 标 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 性 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 (3) 权 证 投 资 策 略 本 基 金 在 权 证 投 资 方 面 主 要 运 用 的 策 略 包 括 : 价 值 发 现 策 略 和 套 利 交 易 策 略 等 作 为 辅 助 性 投 资 工 具, 本 基 金 会 结 合 自 身 资 产 状 况 审 慎 投 资, 力 图 获 得 最 佳 风 险 调 整 收 益 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 保 证 人 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 保 本 周 期 同 期 限 的 2 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 投 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 13,208,400.77 2. 本 期 利 润 -23,318,708.19 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0047 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 4,882,753,954.52 第 3 页 共 12 页
5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.997 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 1 准 收 益 率 标 1-3 2-4 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4-0.40% 0.11% 0.53% 0.01% -0.93% 0.10% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 保 本 周 期 同 期 限 的 2 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2015 年 12 月 2 日 生 效, 截 至 2016 年 3 月 31 日 止, 本 基 金 成 立 未 满 1 年 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 6 个 月, 截 至 2016 年 3 月 31 日 止, 本 基 金 建 仓 期 尚 未 结 束 第 4 页 共 12 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 离 任 任 职 日 期 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 理 学 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 固 定 收 益 类 品 种 的 研 究 投 资 工 作 曾 于 2010 年 8 月 至 2012 年 8 月 任 招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2011 年 3 月 至 谢 志 华 固 定 收 益 部 总 监 总 裁 助 理, 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 诺 安 优 化 收 益 债 券 基 金 经 理 诺 安 保 本 混 合 基 金 经 理 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 诺 安 聚 利 债 券 基 金 经 理 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 诺 安 益 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 诺 安 安 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 诺 安 理 财 宝 货 币 基 金 经 理 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 基 金 经 理 诺 安 货 币 基 金 经 理 2015 年 12 月 2 日 - 10 2012 年 8 月 任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2012 年 8 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 投 资 经 理, 现 任 固 定 收 益 部 总 监 总 裁 助 理 2013 年 11 月 至 2016 年 2 月 任 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理,2015 年 3 月 至 2016 年 2 月 任 诺 安 裕 鑫 收 益 两 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理,2013 年 6 月 至 2016 年 3 月 任 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理, 2014 年 6 月 至 2016 年 3 月 任 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理,2013 年 8 月 至 2016 年 3 月 任 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 2013 年 5 月 起 任 诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理,2013 年 12 月 起 任 诺 安 优 化 收 益 债 券 基 金 经 理, 2014 年 11 月 起 任 诺 安 保 本 混 合 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 聚 利 债 券 基 金 经 理,2015 年 12 月 起 任 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理,2016 年 1 月 起 任 诺 安 益 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理,2016 年 2 月 起 任 诺 安 安 鑫 保 本 混 合 诺 安 理 财 宝 货 币 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 及 诺 安 货 币 基 金 经 理 注 :1 此 处 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日 ; 第 5 页 共 12 页
2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 等 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 间, 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规, 遵 守 了 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 遵 守 了 本 公 司 管 理 制 度 本 基 金 投 资 管 理 未 发 生 违 法 违 规 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 2011 年 修 订 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 本 公 司 更 新 并 完 善 了 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 同 时 涵 盖 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 投 资 研 究 方 面, 公 司 设 立 全 公 司 所 有 投 资 组 合 适 用 的 证 券 备 选 库, 在 此 基 础 上, 不 同 投 资 组 合 根 据 其 投 资 目 标 投 资 风 格 和 投 资 范 围 的 不 同, 建 立 不 同 投 资 组 合 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库 ; 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 ; 公 司 建 立 了 统 一 的 研 究 管 理 平 台, 所 有 内 外 部 研 究 报 告 均 通 过 该 研 究 管 理 平 台 发 布, 并 保 障 该 平 台 对 所 有 研 究 员 和 投 资 组 合 经 理 开 放 交 易 执 行 方 面, 对 于 场 内 交 易, 基 金 管 理 人 在 投 资 交 易 系 统 中 设 置 了 公 平 交 易 功 能, 交 易 中 心 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 执 行 所 有 指 令, 如 果 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 了 相 同 方 向 的 投 资 指 令, 并 且 市 价 在 指 令 限 价 以 内, 投 资 交 易 系 统 自 动 将 该 证 券 的 每 笔 交 易 报 单 都 自 动 按 比 例 分 拆 到 各 投 资 组 合 ; 对 于 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 交 易 分 配, 在 参 与 申 购 之 前, 各 投 资 组 合 经 理 独 立 地 确 定 申 购 价 格 和 数 量, 并 将 申 购 指 令 下 达 给 交 易 中 心 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后, 按 照 价 格 优 先 的 原 则 进 行 分 配, 如 果 申 购 价 格 相 同, 则 根 据 该 价 位 各 投 资 组 合 的 申 购 数 量 进 行 比 例 分 配 ; 对 于 银 行 间 市 场 交 易 固 定 收 益 平 台 交 易 所 大 宗 交 易, 投 资 组 合 经 理 以 该 投 资 组 合 的 名 义 向 交 易 中 心 下 达 投 资 指 令, 交 易 中 心 向 银 行 间 市 场 或 交 易 对 手 询 价 成 交 确 认, 并 根 据 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 第 6 页 共 12 页
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度, 国 内 供 给 侧 改 革 正 式 起 步, 调 结 构 去 产 能 步 伐 加 快, 成 效 有 待 长 期 检 验 受 人 民 币 汇 率 波 动 国 内 食 品 价 格 上 涨 等 因 素 影 响, 中 国 央 行 未 继 续 大 幅 放 松 货 币, 期 间 仅 降 准 50BP 债 市 呈 现 震 荡 格 局, 信 用 风 险 事 件 更 加 频 繁, 低 评 级 债 券 信 用 利 差 扩 大 投 资 运 作 上, 诺 安 利 鑫 保 本 一 季 度 控 制 了 建 仓 节 奏, 配 置 了 部 分 债 券 仓 位 展 望 2016 年 二 季 度 债 券 市 场, 经 济 和 通 胀 的 短 期 走 势 值 得 关 注, 资 金 的 稳 定 性 也 需 要 跟 踪 经 济 下 行 趋 势 下, 信 用 风 险 防 范 愈 显 重 要 诺 安 利 鑫 保 本 将 在 保 持 债 券 配 置 比 例 同 时, 参 与 权 益 市 场 波 段 操 作, 并 积 极 参 与 打 新 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.997 元 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -0.40%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.53% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 108,532,877.79 2.22 其 中 : 股 票 108,532,877.79 2.22 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 1,488,977,401.00 30.44 其 中 : 债 券 1,488,977,401.00 30.44 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 1,679,805,719.70 34.34 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 - - 第 7 页 共 12 页
售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,601,673,560.83 32.74 8 其 他 资 产 12,622,794.14 0.26 9 合 计 4,891,612,353.46 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 114,020.85 0.00 C 制 造 业 95,062,160.46 1.95 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 119,709.48 0.00 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 13,236,987.00 0.27 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 108,532,877.79 2.22 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002080 中 材 科 技 3,154,574 59,999,997.48 1.23 2 002376 新 北 洋 1,573,900 20,570,873.00 0.42 3 600351 亚 宝 药 业 655,518 7,374,577.50 0.15 4 600410 华 胜 天 成 400,400 6,618,612.00 0.14 第 8 页 共 12 页
5 000503 海 虹 控 股 277,500 6,618,375.00 0.14 6 000680 山 推 股 份 600,000 3,162,000.00 0.06 7 600568 中 珠 控 股 199,579 3,131,394.51 0.06 8 002791 坚 朗 五 金 3,973 149,345.07 0.00 9 002792 通 宇 通 讯 3,081 135,440.76 0.00 10 002790 瑞 尔 特 3,022 127,347.08 0.00 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 98,880,000.00 2.03 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 178,634,000.00 3.66 5 企 业 短 期 融 资 券 800,299,000.00 16.39 6 中 期 票 据 389,806,000.00 7.98 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 21,358,401.00 0.44 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 1,488,977,401.00 30.49 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 020096 15 贴 债 22 1,000,000 98,880,000.00 2.03 2 101659008 16 洪 都 航 空 MTN001 500,000 50,240,000.00 1.03 3 011584010 15 宁 沪 高 SCP010 500,000 50,210,000.00 1.03 4 011699148 16 陕 高 速 SCP001 500,000 50,090,000.00 1.03 5 011699210 16 鲁 商 SCP002 500,000 50,080,000.00 1.03 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 9 页 共 12 页
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 本 报 告 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体, 除 中 材 科 技, 本 报 告 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形, 也 没 有 出 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 2015 年 5 月 12 日, 中 材 科 技 股 份 有 限 公 司 之 控 股 子 公 司 中 材 科 技 风 电 叶 片 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 材 叶 片 ) 收 到 了 北 京 市 延 庆 县 环 境 保 护 局 行 政 处 罚 事 先 告 知 书, 主 要 是 因 为 涂 装 车 间 叶 片 打 磨 切 割 高 负 压 真 空 除 尘 设 备 管 路 终 端 损 坏, 导 致 大 气 污 染 防 治 设 施 未 正 常 使 用, 造 成 污 染 物 直 排 截 至 本 报 告 期 末, 中 材 科 技 (002080) 为 本 基 金 前 十 大 重 仓 股 从 投 资 的 角 度 看, 我 们 认 为 该 公 司 估 值 较 低 ; 而 且 根 据 公 司 公 告, 中 材 叶 片 已 经 完 成 相 关 设 备 的 改 造 维 修 工 作 上 述 行 政 监 管 措 施 并 不 影 响 公 司 的 长 期 竞 争 力 因 此 本 基 金 才 继 续 持 有 中 材 科 技 本 基 金 对 该 股 票 的 投 资 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 83,208.48 2 应 收 证 券 清 算 款 500,000.00 第 10 页 共 12 页
3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 11,999,284.17 5 应 收 申 购 款 40,301.49 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 12,622,794.14 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 不 存 在 流 通 受 限 股 票 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4,951,381,587.94 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,551,805.84 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 55,297,540.37 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4,898,635,853.41 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 2 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 证 合 同 第 11 页 共 12 页
5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 一 季 度 报 告 正 文 7 报 告 期 内 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 住 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 致 电 本 基 金 管 理 人 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 :400-888-8998, 亦 可 至 基 金 管 理 人 网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅 详 情 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 12 页 共 12 页