星 期 二 总 第 314 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 内 容 摘 要 多 因 素 导 致 A 股 再 次 重 挫 失 守 2700 点 02 月 29 日, 两 融 达 到 8529.68 亿 元, 比 上 一 交 易 日 增 加 了 1.92% 上 周 五 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 108.19 亿 元 上 周 五 A 股 共 有 21 只 股 票 发 生 26 笔 大 宗 交 易 多 因 素 导 致 A 股 再 次 重 挫 失 守 2700 点 周 一 (2 月 29 日 ),A 股 收 盘 重 挫 近 3% 失 守 2700, 盘 中 跌 破 2650 点 创 业 板 指 数 暴 跌 逾 6%,5 个 交 易 日 累 计 跌 15%, 跌 破 1900 点 创 5 个 月 来 新 低 银 行 股 尾 盘 翻 红, 煤 炭 房 地 产 跌 幅 较 窄 注 册 制 改 革 授 权 来 临 次 新 股 批 量 跌 停 A 股 二 月 累 计 跌 1.8% 综 合 机 构 和 分 析 师 观 点 发 现, 四 因 素 或 致 暴 跌 : 周 末 降 准 预 期 落 空 (G20 会 议 未 能 振 奋 人 心 ); 楼 市 火 爆 分 流 股 市 资 金 ; 人 民 币 虽 未 大 幅 贬 值, 但 持 续 温 和 贬 值 仍 造 成 市 场 担 忧 ; 注 册 制 阴 云 不 散 市 场 承 压 消 息 面 上, 本 周 将 迎 来 2016 年 全 国 两 会,A 股 也 将 正 式 迈 入 两 会 行 情 有 分 析 认 为, 虽 然 上 周 大 幅 调 整, 但 前 期 深 度 调 整 的 全 球 主 要 市 场 的 风 险 偏 好 有 望 回 升, 隔 夜 交 易 日 欧 美 股 市 涨 多 跌 少 因 此,A 股 短 线 反 弹 的 概 率 依 然 较 大, 其 中 与 供 给 侧 改 革 关 系 较 大 的 周 期 性 板 块 收 益 率 近 期 可 能 会 好 于 成 长 股 融 资 融 券 02 月 29 日, 两 融 达 到 8529.68 亿 元, 比 上 一 交 易 日 增 加 了 1.92% 周 一 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 399.04 亿 元 周 一 (2 月 29 日 ), 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 399.04 亿 元 其 中,228 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 入,2307 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 出 其 中 特 大 单 净 卖 出 金 额 199.77 亿 元, 大 单 净 卖 出 金 额 为 199.26 亿 元, 中 单 净 买 入 金 额 为 71.21 亿 元, 小 单 净 买 入 金 额 327.83 亿 元 Wind 十 大 一 级 行 业 中 有 10 个 行 业 出 现 资 金 净 流 出, 按 净 流 出 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 : Wind 工 业 (980758.97 万 元 ) Wind 信 息 技 术 (937607.83 万 元 ) Wind 可 选 消 费 (657639.59 万 元 ) Wind 材 料 (577210.86 万 元 ) Wind 医 疗 保 健 (239166.07 万 元 ) Wind 金 融 (234820.5 万 元 ) Wind 日 常 消 费 (158938.58 万 元 ) Wind 公 用 事 业 (123110.26 万 元 ) Wind 能 源 (72689.5 万 元 ) Wind 电 信 服 务 (10443.05 万 元 ) 1 / 15
两 市 共 有 72 只 个 股 资 金 净 流 入 额 在 1000 万 元 以 上, 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 南 方 传 媒 (36647.09 万 元 ) 世 联 行 (19075.17 万 元 ) 天 创 时 尚 (16127.18 万 元 ) 贵 州 茅 台 (8759.86 万 元 ) 海 通 证 券 (600837.SH,6837.HK)(8454.3 万 元 ) 民 生 银 行 (600016.SH,1988.HK)(8241.65 万 元 ) 长 白 山 (7427.11 万 元 ) 攀 钢 钒 钛 (7115.51 万 元 ) 保 利 地 产 (7061.64 万 元 ) 温 氏 股 份 (6244.18 万 元 ) 当 日,1317 只 个 股 资 金 净 流 出 额 在 1000 万 元 以 上, 资 金 净 流 出 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 东 方 财 富 (30860.53 万 元 ) 强 生 控 股 (21509.64 万 元 ) 多 氟 多 (21328.03 万 元 ) 华 工 科 技 (16608.74 万 元 ) 华 丽 家 族 (15526.02 万 元 ) 奥 飞 动 漫 (15442.01 万 元 ) 亚 太 股 份 (15273.39 万 元 ) 机 器 人 (15111.19 万 元 ) 万 达 信 息 (14006.55 万 元 ) 恒 生 电 子 (13750.02 万 元 ) 周 一 A 股 共 有 5 只 股 票 发 生 7 笔 大 宗 交 易 周 一 (2 月 29 日 ),A 股 共 有 5 只 股 票 发 生 7 笔 大 宗 交 易, 总 成 交 额 约 为 1.09 亿 元 Wind 资 讯 统 计 显 示, 从 成 交 金 额 方 面 来 看, 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 赢 时 胜 (0.41 亿 元 ) 长 江 润 发 (0.4 亿 元 ) 长 信 科 技 (0.2 亿 元 ) *ST 华 锦 (0.06 亿 元 ) 天 华 超 净 (0.02 亿 元 ) 从 成 交 价 折 价 率 来 看, 折 价 率 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 :*ST 华 锦 (0%) 天 华 超 净 (0%) 赢 时 胜 (0%) *ST 华 锦 (-10.36%) 长 信 科 技 (-11.08%) 要 问 提 示 央 行 今 起 下 调 存 款 准 备 金 率 0.5 个 百 分 点 注 册 制 改 革 授 权 今 起 施 行 落 地 仍 需 时 日 上 市 券 商 年 报 陆 续 出 炉 招 商 光 大 出 资 逾 150 亿 救 市 2/ 15
目 录 一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2014 年 10 月 至 2016 年 02 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 5 2016 年 02 月 29 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 02 月 29 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 02 月 29 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 02 月 29 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 2016 年 02 月 29 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 7 2016 年 02 月 29 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 8 二 融 资 融 券... 9 2015/03/02-2016/02/29 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 9 2015/12/29-2016/02/29 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 9 三 大 宗 交 易... 10 2016 年 02 月 29 日 大 宗 交 易 记 录... 10 四 行 业 PE... 10 2016 年 02 月 29 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 10 2016 年 02 月 29 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 11 五 高 管 持 股... 12 2016 年 02 月 29 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 12 2014/02-2016/02 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 14 2014/02-2016/02 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 14 六 限 售 解 禁... 14 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 14 2016 年 2 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 14 3/ 15
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2014 年 10 月 至 2016 年 02 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 4/ 15
2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2016 年 02 月 29 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 15
2016 年 02 月 29 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 02 月 29 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 15
2016 年 02 月 29 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 02 月 29 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 7/ 15
2016 年 02 月 29 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 8/ 15
二 融 资 融 券 2015/03/02-2016/02/29 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/02/29, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 8529.68 亿 元 数 据 来 源 Wind 2015/12/29-2016/02/29 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 数 据 来 源 Wind 9/ 15
三 大 宗 交 易 2016 年 02 月 29 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 002435.SZ 长 江 润 发 16.32 15.27 6.88 13.74 44.25 722.20 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002435.SZ 长 江 润 发 16.31 15.27 6.81 13.74 200.08 3,263.26 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 000059.SZ *ST 华 锦 6.50 6.20 4.84 5.89 71.00 461.50 CSRC 石 油 加 工 炼 焦 和 核 燃 料 加 工 业 300088.SZ 长 信 科 技 14.03 14.03 0.00 12.63 140.00 1,964.20 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000059.SZ *ST 华 锦 5.89 6.20-5.00 5.89 30.00 176.70 CSRC 石 油 加 工 炼 焦 和 核 燃 料 加 工 业 600077.SH 宋 都 股 份 4.26 4.49-5.12 4.39 141.00 600.66 CSRC 房 地 产 业 600114.SH 东 睦 股 份 10.00 11.10-9.91 10.50 100.00 1,000.00 CSRC 金 属 制 品 业 600982.SH 宁 波 热 电 5.50 6.11-9.98 5.50 170.00 935.00 CSRC 电 力 热 力 生 产 和 供 应 业 300390.SZ 天 华 超 净 27.00 30.00-10.00 27.00 7.90 213.30 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300377.SZ 赢 时 胜 51.10 56.78-10.00 51.10 80.00 4,088.00 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 601288.SH 农 业 银 行 2.66 2.96-10.14 2.99 47.14 125.39 CSRC 货 币 金 融 服 务 数 据 来 源 :Wind 资 讯 四 行 业 PE 2016 年 02 月 29 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 10/ 15
2016 年 02 月 29 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 11/ 15
五 高 管 持 股 2016 年 02 月 29 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 002411.SZ 九 九 久 1 1 增 持 127.41 1,492.22 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002435.SZ 长 江 润 发 1 1 增 持 36.98 588.80 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002387.SZ 黑 牛 食 品 1 1 增 持 10.00 124.59 CSRC 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 002318.SZ 久 立 特 材 2 2 增 持 70.20 677.15 CSRC 金 属 制 品 业 002339.SZ 积 成 电 子 1 1 增 持 397.40 0.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002471.SZ 中 超 控 股 1 1 增 持 0.45 3.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002668.SZ 奥 马 电 器 1 1 增 持 318.77 19,101.46 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300042.SZ 朗 科 科 技 1 1 增 持 0.08 2.14 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002604.SZ 龙 力 生 物 1 1 增 持 71.37 626.32 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 002516.SZ 旷 达 科 技 1 1 增 持 264.74 2,882.40 CSRC 纺 织 业 002522.SZ 浙 江 众 成 1 1 增 持 0.07 0.84 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 000816.SZ 智 慧 农 业 2 1 增 持 124.15 753.22 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 000859.SZ 国 风 塑 业 3 3 增 持 6.50 29.27 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 000413.SZ 东 旭 光 电 1 1 增 持 439.21 3,063.34 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000029.SZ 深 深 房 A 1 1 增 持 0.20 1.92 CSRC 房 地 产 业 000411.SZ 英 特 集 团 1 1 增 持 0.05 0.84 CSRC 批 发 业 000863.SZ 三 湘 股 份 1 1 增 持 5.00 36.36 CSRC 房 地 产 业 002185.SZ 华 天 科 技 1 1 增 持 25.00 297.31 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002217.SZ 合 力 泰 1 1 增 持 960.92 0.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002148.SZ 北 纬 通 信 1 1 增 持 0.10 1.36 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 000878.SZ 云 南 铜 业 1 1 增 持 600.56 6,163.20 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 002142.SZ 宁 波 银 行 1 1 增 持 5.59 68.04 CSRC 货 币 金 融 服 务 600763.SH 通 策 医 疗 1 1 增 持 23.03 658.62 CSRC 卫 生 600794.SH 保 税 科 技 1 1 增 持 101.98 496.00 CSRC 仓 储 业 600755.SH 厦 门 国 贸 1 1 增 持 311.83 1,948.15 CSRC 批 发 业 600634.SH 中 技 控 股 1 1 增 持 497.64 6,351.46 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 600703.SH 三 安 光 电 2 1 增 持 527.54 9,312.16 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 601799.SH 星 宇 股 份 1 1 增 持 13.73 376.98 CSRC 汽 车 制 造 业 603699.SH 纽 威 股 份 1 1 增 持 16.06 252.43 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 601567.SH 三 星 医 疗 1 1 增 持 172.23 1,995.77 CSRC 仪 器 仪 表 制 造 业 600978.SH 宜 华 木 业 1 1 增 持 220.00 2,590.59 CSRC 家 具 制 造 业 601058.SH 赛 轮 金 宇 2 2 增 持 65.86 403.06 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 300119.SZ 瑞 普 生 物 1 1 增 持 0.03 0.47 CSRC 医 药 制 造 业 600030.SH 中 信 证 券 1 1 增 持 11,093.69 156,601.06 CSRC 资 本 市 场 服 务 300170.SZ 汉 得 信 息 1 1 增 持 0.20 2.66 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300345.SZ 红 宇 新 材 2 1 增 持 81.33 798.13 CSRC 金 属 制 品 业 300353.SZ 东 土 科 技 1 1 增 持 2.00 30.60 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600279.SH 重 庆 港 九 1 1 增 持 463.11 6,077.22 CSRC 水 上 运 输 业 600305.SH 恒 顺 醋 业 1 1 增 持 17.50 313.85 CSRC 食 品 制 造 业 600063.SH 皖 维 高 新 2 2 增 持 807.49 3,907.06 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 300087.SZ 荃 银 高 科 5 2 增 持 2,759.06 30,510.28 CSRC 农 业 000022.SZ 深 赤 湾 A 1 1 减 持 -2.99-48.08 CSRC 水 上 运 输 业 000918.SZ 嘉 凯 城 1 1 减 持 -0.21-0.93 CSRC 房 地 产 业 600796.SH 钱 江 生 化 1 1 减 持 -17.00-154.85 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600982.SH 宁 波 热 电 3 1 减 持 -1,114.94-6,972.29 CSRC 电 力 热 力 生 产 和 供 应 业 002290.SZ 禾 盛 新 材 2 2 持 平 0.00 0.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 600114.SH 东 睦 股 份 5 4 持 平 0.00 0.00 CSRC 金 属 制 品 业 000048.SZ 康 达 尔 3 3 持 平 0.00 0.00 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 12/ 15
2014/02-2016/02 两 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 深 市 高 管 持 股 变 动 图 13/ 15
2014/02-2016/02 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 2016 年 2 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 96 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 102.8669 亿 股, 当 前 市 值 1228.2737 亿 元 14/ 15
* 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 及 其 复 印 本 予 任 何 其 它 人 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 建 信 期 货, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 品 种 的 买 卖 出 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 建 信 期 货 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 资 料 不 一 致 及 有 不 同 结 论 的 报 告 本 报 告 及 该 等 报 告 反 映 编 写 分 析 员 的 不 同 设 想 见 解 及 分 析 方 法 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 分 析 员 于 发 出 此 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 可 随 时 更 改 此 报 告 所 指 的 期 货 品 种 价 格 可 跌 可 升 为 免 生 疑 问, 此 报 告 所 载 观 点 并 不 代 表 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 的 立 场 15/ 15