<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8DACDA8D2D7D6A7B8B6BBF5B1D2CAD0B3A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF032303039C4EAB0EBC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>

融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2009 年 半 年 度 报 告 2009 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 二 〇 〇 九 年 八 月 二 十 五 日

1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 基 金 合 同 规 定, 于 2009 年 8 月 10 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2009 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 1 页 共 27 页

1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录...1 1.1 重 要 提 示...1 1.2 目 录...2 2 基 金 简 介...4 2.1 基 金 基 本 情 况...4 2.2 基 金 产 品 说 明...4 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人...4 2.4 信 息 披 露 方 式...5 2.5 其 他 相 关 资 料...5 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现...5 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标...5 3.2 基 金 净 值 表 现...5 4 管 理 人 报 告...6 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况...6 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明...7 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明...7 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明...7 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望...8 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明...8 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明...8 5 托 管 人 报 告...8 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明...8 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明...9 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见...9 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )...9 6.1 资 产 负 债 表...9 6.2 利 润 表...10 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表...11 6.4 报 表 附 注...12 7 投 资 组 合 报 告...22 7.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况...22 7.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况...22 7.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限...22 7.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合...23 7.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细...23 7.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离...23 7.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细...24 7.8 投 资 组 合 报 告 附 注...24 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息...24 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构...24 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 的 情 况...24 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动...25 第 2 页 共 27 页

10 重 大 事 件 揭 示...25 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议...25 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动...25 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼...25 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变...25 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况...25 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况...26 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况...26 10.8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况...26 10.9 其 他 重 大 事 件...26 11 备 查 文 件 目 录...27 第 3 页 共 27 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 融 通 易 支 付 货 币 交 易 代 码 161608 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 1 月 19 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 486,948,615.75 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 在 强 调 本 金 安 全 性 资 产 充 分 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 投 资 策 略 1 根 据 宏 观 经 济 指 标, 重 点 关 注 利 率 变 化 趋 势, 决 定 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 ; 2 根 据 各 大 类 属 资 产 的 收 益 水 平 平 均 剩 余 期 限 流 动 性 特 征, 决 定 基 金 投 资 组 合 中 各 类 属 资 产 的 配 置 比 例 ; 3 根 据 收 益 率 流 动 性 风 险 匹 配 原 则 以 及 债 券 的 估 值 原 则 构 建 投 资 组 合, 并 根 据 投 资 环 境 的 变 化 相 机 调 整 ; 4 在 短 期 债 券 的 单 个 债 券 选 择 上 利 用 收 益 率 利 差 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 以 及 含 权 债 券 价 值 变 动 策 略 选 择 收 益 率 高 或 价 值 被 低 估 的 短 期 债 券, 进 行 投 资 决 策 业 绩 比 较 基 准 银 行 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 高 流 动 性 低 风 险 的 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 债 券 和 混 合 性 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 民 生 银 行 ) 姓 名 吴 冶 平 辛 洁 信 息 披 露 联 系 电 话 (0755)26948666 (010)58560666 负 责 人 电 子 邮 箱 service@mail.rtfund.com xinjie@cmbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 4008838088;(0755)26948088 95568 传 真 (0755)26935005 (010)58560794 注 册 地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 厦 13 14 层 办 公 地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 厦 13 14 层 邮 政 编 码 518053 100031 第 4 页 共 27 页

法 定 代 表 人 孟 立 坤 董 文 标 2.4 信 息 披 露 方 式 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 http://www.rtfund.com 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 13 14 层 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 中 国 民 生 银 行 资 产 托 管 部 2.5 其 他 相 关 资 料 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 13 14 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2009 年 1 月 1 日 -2009 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 6,266,209.45 本 期 利 润 6,266,209.45 本 期 净 值 收 益 率 0.0087 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 (2009 年 1 月 1 日 -2009 年 6 月 30 日 ) 期 末 基 金 资 产 净 值 486,948,615.75 期 末 基 金 份 额 净 值 1.00 3.1.3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 (2009 年 1 月 1 日 -2009 年 6 月 30 日 ) 累 计 净 值 收 益 率 9.6106% 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 3. 本 基 金 收 益 分 配 按 月 结 转 份 额 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 收 益 率 1 份 额 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 0.2102% 0.0119% 0.1844% 0.0000% 0.0258% 0.0119% 过 去 三 个 月 0.3764% 0.0071% 0.5594% 0.0000% -0.1830% 0.0071% 第 5 页 共 27 页

过 去 六 个 月 0.8655% 0.0069% 1.1127% 0.0000% -0.2472% 0.0069% 过 去 一 年 2.8679% 0.0087% 2.9191% 0.0021% -0.0512% 0.0066% 过 去 三 年 8.7020% 0.0066% 8.6472% 0.0023% 0.0548% 0.0043% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 9.6106% 0.0064% 9.4510% 0.0023% 0.1596% 0.0041% 3.2.2 本 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2006-1-19 2006-10-19 2007-7-19 2008-4-19 2009-1-19 融 通 易 支 付 货 币 市 场 基 金 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 注 : 本 基 金 的 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日 起 满 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [2001]8 号 文 批 准, 于 2001 年 5 月 22 日 成 立, 公 司 注 册 资 本 12500 万 元 人 民 币 本 公 司 的 股 东 及 其 出 资 比 例 为 : 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 60% 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 (Nikko Asset Management Co., Ltd)40% 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 管 理 的 基 金 共 有 九 只, 一 只 封 闭 式 基 金 : 融 通 通 乾 封 闭 基 金, 八 只 开 放 式 基 金 : 融 通 新 蓝 筹 混 合 基 金 融 通 通 利 系 列 基 金 融 通 行 业 景 气 混 合 基 金 融 通 巨 潮 100 指 数 基 金 (LOF) 融 通 易 支 付 货 币 基 金 融 通 动 力 先 锋 股 票 基 金 融 通 领 先 成 长 股 票 基 金 (L OF) 和 融 通 内 需 驱 动 股 票 基 金, 其 中 融 通 通 利 系 列 基 金 由 融 通 债 券 基 金 融 通 深 证 100 指 数 基 金 和 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 三 只 子 基 金 构 成, 融 通 领 先 成 长 股 票 基 金 (LOF) 由 封 闭 式 基 金 基 金 通 宝 转 型 而 来 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 第 6 页 共 27 页

乔 羽 夫 本 基 金 的 基 金 经 理 融 通 债 券 基 金 基 金 经 理 2008 年 03 月 31 日 - 5 经 济 学 硕 士 2000 年 9 月 至 2001 年 10 月, 就 职 于 深 圳 远 永 盛 投 资 有 限 责 任 公 司, 从 事 证 券 交 易 工 作 ;2004 年 9 月 至 今, 就 职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 从 事 债 券 交 易 债 券 研 究 以 及 债 券 投 资 等 工 作 2005 年 通 过 基 金 从 业 人 员 资 格 考 试,2006 年 获 得 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 交 易 员 资 格 债 券 托 管 结 算 业 务 资 格 注 : 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 董 事 会 作 出 决 定 之 日, 证 券 从 业 年 限 是 以 从 事 证 券 行 业 工 作 的 时 间 来 计 算 的 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 基 金 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 投 资 决 策 和 交 易 执 行 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 原 则 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 之 间 的 业 绩 比 较 本 基 金 管 理 人 旗 下 没 有 与 本 基 金 投 资 风 格 相 似 的 基 金 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 2009 年 上 半 年, 我 国 经 济 复 苏 迹 象 明 显, 经 济 领 先 指 标 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 连 续 4 个 月 运 行 在 50 以 上, 表 明 经 济 处 于 扩 张 期 ; 固 定 资 产 投 资 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 速 等 指 标 持 续 高 速 增 长 ; 虽 然 出 口 仍 没 有 见 底 回 升 迹 象, 但 国 内 内 需 的 启 动, 尤 其 是 房 屋 汽 车 销 售 量 持 续 放 大 回 暖, 带 动 了 其 相 关 产 业 链 的 复 苏, 也 有 望 带 动 我 国 经 济 走 出 低 谷 09 年 上 半 年 债 券 市 场 走 势 主 要 分 为 两 个 阶 段 第 一 阶 段, 经 济 的 复 苏 以 及 信 贷 的 过 快 增 长 使 债 券 市 场 投 资 者 产 生 强 烈 的 通 涨 预 期, 以 基 金 公 司 为 代 表 的 交 易 型 投 资 者 集 中 减 持 长 期 限 债 券 品 种, 长 端 利 率 快 速 上 行, 收 益 率 曲 线 陡 峭 化 第 二 阶 段, 商 业 银 行 超 额 存 款 准 备 金 率 的 不 断 下 降 和 股 票 市 场 IPO 重 启 使 银 行 间 资 金 面 由 宽 松 趋 于 紧 张 在 回 购 利 率 通 胀 预 期 的 双 重 推 动 下, 债 券 收 益 率 曲 线 进 一 步 上 移, 由 于 短 端 利 率 上 行 更 为 明 显, 收 益 率 曲 线 趋 于 平 坦 化 我 们 在 密 切 关 注 宏 观 经 济 走 势, 把 握 货 币 政 策 走 向 的 投 资 原 则 指 导 下, 本 基 金 上 半 年 缩 短 了 组 合 久 期, 对 组 合 重 点 配 置 的 短 期 融 资 券 逐 步 进 行 了 减 持, 以 应 对 利 率 上 行 和 IPO 重 启 可 能 对 货 币 市 场 带 来 的 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 第 7 页 共 27 页

4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 宽 松 的 货 币 政 策 有 力 地 支 撑 了 经 济 复 苏, 但 宽 松 的 货 币 政 策 在 经 济 向 好 的 情 况 下 也 可 能 会 带 来 通 货 膨 胀 在 逐 步 确 认 经 济 回 暖 的 同 时, 我 们 将 密 切 关 注 通 涨 预 期 的 变 化 趋 势 以 及 货 币 政 策 转 向 的 可 能 性 对 债 券 市 场 的 影 响 基 金 配 置 方 面, 我 们 将 继 续 关 注 IPO 对 货 币 市 场 短 期 冲 击 而 可 能 带 来 的 投 资 机 会 以 及 短 期 债 券 利 率 调 整 到 位 后 进 行 配 置 的 机 会 以 提 高 基 金 收 益 我 们 将 继 续 以 勤 勉 尽 责 的 工 作 态 度, 在 保 证 基 金 流 动 性 和 安 全 性 的 前 提 下, 追 求 持 有 人 利 益 最 大 化 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 原 则 和 程 序 进 行, 公 司 设 立 由 研 究 策 划 部 金 融 工 程 小 组 登 记 清 算 部 和 监 察 稽 核 部 指 定 人 员 共 同 组 成 的 估 值 委 员 会, 通 过 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合, 减 少 或 避 免 估 值 偏 差 的 发 生 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历, 估 值 委 员 会 成 员 不 包 含 基 金 经 理 估 值 委 员 会 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 估 值 政 策 和 程 序 的 修 订 须 经 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 批 后 方 可 实 施 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 时, 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 其 中 研 究 策 划 部 负 责 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 金 融 工 程 部 负 责 估 值 方 法 的 研 究 价 格 的 计 算 及 复 核, 登 记 清 算 部 进 行 具 体 的 估 值 核 算 并 计 算 每 日 基 金 净 值, 每 日 对 基 金 所 投 资 品 种 的 公 开 信 息 基 金 会 计 估 值 方 法 的 法 规 等 进 行 搜 集 并 整 理 汇 总, 供 估 值 委 员 会 参 考, 监 察 稽 核 部 负 责 基 金 估 值 业 务 的 事 前 事 中 及 事 后 的 审 核 工 作 基 金 经 理 不 参 与 估 值 决 定, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 亦 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 截 至 报 告 期 末 公 司 未 与 外 部 估 值 定 价 服 务 机 构 签 约 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 的 收 益 分 配 方 式 为 每 日 结 转 收 益, 按 月 结 转 份 额 投 资 者 的 累 计 收 益 定 于 每 月 15 日 集 中 支 付 并 按 1 元 面 值 自 动 转 为 基 金 份 额 若 该 日 为 非 工 作 日, 则 顺 延 到 下 一 工 作 日 2009 年 上 半 年, 本 基 金 以 再 投 资 形 式 发 放 利 润 总 额 6,266,209.45 元 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议, 托 管 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 融 通 易 支 付 基 金 ) 本 报 告 期, 在 对 融 通 易 支 付 基 金 的 托 管 过 程 中, 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议 的 规 定, 安 全 保 管 了 基 金 的 全 部 资 产, 对 融 通 易 支 付 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 全 面 的 会 计 核 算 和 应 有 的 监 督, 我 行 遵 循 笃 守 诚 信 勤 勉 尽 责 严 格 自 律 追 求 卓 越 的 工 作 精 神, 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 未 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 第 8 页 共 27 页

5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议 的 规 定, 对 融 通 易 支 付 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 基 金 每 万 份 基 金 收 益 和 七 日 年 化 收 益 率 基 金 收 益 分 配 基 金 费 用 开 支 等 进 行 了 认 真 的 复 核, 未 发 现 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 中 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 经 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 复 核, 由 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 的 本 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2009 年 6 月 30 日 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 6.4.6.1 505,742.32 65,344,253.76 结 算 备 付 金 180,000,000.00 - 存 出 保 证 金 - - 交 易 性 金 融 资 产 6.4.6.2 300,786,209.25 279,862,069.28 其 中 : 股 票 投 资 - - 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 300,786,209.25 279,862,069.28 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 6.4.6.3 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.6.4 - - 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 6.4.6.5 5,066,299.78 453,492.20 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 1,773,731.22 34,225,404.52 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 6.4.6.6 - - 资 产 总 计 488,131,982.57 379,885,219.76 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 第 9 页 共 27 页

衍 生 金 融 负 债 6.4.6.3 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 - - 应 付 管 理 人 报 酬 6.4.9.2 190,318.58 85,265.19 应 付 托 管 费 6.4.9.2 57,672.29 25,837.90 应 付 销 售 服 务 费 6.4.9.2 144,180.79 64,594.79 应 付 交 易 费 用 6.4.6.7 11,483.05 10,629.80 应 交 税 费 124,200.00 124,200.00 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 556,792.56 624,491.85 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 6.4.6.8 98,719.55 94,500.00 负 债 合 计 1,183,366.82 1,029,519.53 所 有 者 权 益 : - 实 收 基 金 6.4.6.9 486,948,615.75 378,855,700.23 未 分 配 利 润 6.4.6.10 - - 所 有 者 权 益 合 计 486,948,615.75 378,855,700.23 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 488,131,982.57 379,885,219.76 注 : 报 告 截 止 日 2009 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.00 元, 基 金 份 额 总 额 486,948,615.75 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 附 注 号 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2009 年 1 月 1 日 2008 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 至 2008 年 6 月 30 日 日 一 收 入 9,744,312.69 3,812,200.54 1. 利 息 收 入 8,006,679.91 3,741,257.21 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6.4.6.11 2,241,281.78 239,970.74 债 券 利 息 收 入 5,723,401.35 2,409,117.19 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 41,996.78 1,092,169.28 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 1,737,632.78 70,943.33 其 中 : 股 票 投 资 收 益 - - 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 6.4.6.12 1,737,632.78 70,943.33 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 - - 第 10 页 共 27 页

3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 - - 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6.4.6.13 - - 二 费 用 ( 以 - 号 填 列 ) -3,478,103.24-886,160.54 1. 管 理 人 报 酬 6.4.9.2-1,357,498.98-344,004.42 2. 托 管 费 6.4.9.2-411,363.30-104,243.68 3. 销 售 服 务 费 6.4.9.2-1,028,408.39-260,609.32 4. 交 易 费 用 - - 5. 利 息 支 出 -566,174.31-48,868.69 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -566,174.31-48,868.69 6. 其 他 费 用 6.4.6.14-114,658.26-128,434.43 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 6,266,209.45 2,926,040.00 列 ) 所 得 税 费 用 ( 以 - 号 填 列 ) - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,266,209.45 2,926,040.00 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 378,855,700.23-378,855,700.23 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 6,266,209.45 6,266,209.45 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 108,092,915.52-108,092,915.52 其 中 :1. 基 金 申 购 款 4,269,631,030.78-4,269,631,030.78 2. 基 金 赎 回 款 ( 以 - 号 填 列 ) -4,161,538,115.26 - -4,161,538,115.26 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - -6,266,209.45-6,266,209.45 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 486,948,615.75-486,948,615.75 上 年 度 可 比 期 间 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 360,156,695.48-360,156,695.48 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 2,926,040.00 2,926,040.00 第 11 页 共 27 页

三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) -158,334,234.46 - -158,334,234.46 其 中 :1. 基 金 申 购 款 880,081,500.10-880,081,500.10 2. 基 金 赎 回 款 ( 以 - 号 填 列 ) -1,038,415,734.56 - -1,038,415,734.56 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - -2,926,040.00-2,926,040.00 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 201,822,461.02-201,822,461.02 注 : 所 附 报 表 附 注 为 本 会 计 报 表 的 组 成 部 分 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 基 金 字 [2005] 第 195 号 关 于 同 意 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集, 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 募 集 期 间 为 2005 年 12 月 28 日 至 2006 年 1 月 16 日, 本 基 金 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 份 额 部 分 共 募 集 2,823,042,601.54 份 基 金 份 额 有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 折 份 额 为 175,572.79 份 基 金 份 额, 共 计 实 收 基 金 2,823,218,174.33 份 基 金 份 额, 已 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 安 永 华 明 (2006) 验 字 第 243506-01 号 验 资 报 告 予 以 验 证 募 集 资 金 产 生 剩 余 利 息 1,200.42 元 已 一 次 性 划 入 基 金 资 产 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2006 年 1 月 19 日 正 式 生 效 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 民 生 银 行 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 主 要 投 资 于 货 币 市 场 工 具, 包 括 : 现 金 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单, 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 债 券 回 购 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 中 央 银 行 票 据, 以 及 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 认 可 的 并 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具, 其 中 持 有 的 资 产 支 持 证 券 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 且 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%, 并 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 解 释 ( 统 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 券 业 协 会 制 定 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 5 号 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 >( 试 行 ) 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 而 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2009 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 第 12 页 共 27 页

本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 税 项 (1) 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (2) 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 及 债 券 的 利 息 等 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 等 在 向 基 金 派 发 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 6.4.6 重 要 财 务 报 表 的 说 明 6.4.6.1 银 行 存 款 本 期 末 2009 年 6 月 30 日 活 期 存 款 505,742.32 定 期 存 款 - 其 他 存 款 - 合 计 505,742.32 6.4.6.2 交 易 性 金 融 资 产 金 额 本 期 末 2009 年 6 月 30 日 摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度 交 易 所 市 场 - - - - 债 券 银 行 间 市 场 300,786,209.25 301,876,000.00 1,089,790.75 0.2238% 合 计 300,786,209.25 301,876,000.00 1,089,790.75 0.2238% 注 : 偏 离 金 额 = 影 子 定 价 - 摊 余 成 本 ; 偏 离 度 = 偏 离 金 额 / 基 金 资 产 净 值 6.4.6.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 和 衍 生 金 融 负 债 6.4.6.4 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.6.4.1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.6.4.2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 第 13 页 共 27 页

6.4.6.5 应 收 利 息 本 期 末 2009 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 682.68 应 收 定 期 存 款 利 息 0.00 应 收 其 他 存 款 利 息 0.00 应 收 结 算 备 付 金 利 息 71,750.00 应 收 债 券 利 息 4,993,867.10 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 0.00 应 收 申 购 款 利 息 0.00 其 他 0.00 合 计 5,066,299.78 6.4.6.6 其 他 资 产 无 余 额 6.4.6.7 应 付 交 易 费 用 本 期 末 2009 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 - 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 11,483.05 合 计 11,483.05 6.4.6.8 其 他 负 债 本 期 末 2009 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 - 预 提 审 计 费 44,630.98 预 提 信 息 披 露 费 49,588.57 预 提 银 行 间 账 户 维 护 费 4,500.00 合 计 98,719.55 6.4.6.9 实 收 基 金 金 额 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 378,855,700.23 378,855,700.23 本 期 申 购 4,269,631,030.78 4,269,631,030.78 本 期 赎 回 -4,161,538,115.26-4,161,538,115.26 本 期 末 486,948,615.75 486,948,615.75 第 14 页 共 27 页

注 : 本 期 申 购 含 红 利 再 投 资 和 转 换 入 份 额, 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 额 6.4.6.10 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 0.00-0.00 本 期 利 润 6,266,209.45-6,266,209.45 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 - - - 其 中 : 基 金 申 购 款 - - - 基 金 赎 回 款 - - - 本 期 已 分 配 利 润 -6,266,209.45 - -6,266,209.45 本 期 末 0.00-0.00 注 : 本 基 金 以 份 额 面 值 1.00 元 固 定 份 额 净 值 交 易 方 式, 每 日 计 算 当 日 收 益 并 全 部 分 配, 每 月 以 红 利 再 投 资 方 式 集 中 支 付 累 积 收 益, 即 按 份 额 面 值 1.00 元 转 为 基 金 份 额 6.4.6.11 存 款 利 息 收 入 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 250,994.68 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 1,986,287.10 其 他 4,000.00 合 计 2,241,281.78 注 : 其 他 为 申 购 款 利 息 收 入 6.4.6.12 债 券 投 资 收 益 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 卖 出 债 券 及 债 券 到 期 兑 付 成 交 金 额 959,048,105.83 卖 出 债 券 及 债 券 到 期 兑 付 成 本 总 额 -953,634,372.40 应 收 利 息 总 额 -3,676,100.65 债 券 投 资 收 益 1,737,632.78 6.4.6.13 其 他 收 入 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 0.00 其 他 0.00 第 15 页 共 27 页

合 计 0.00 6.4.6.14 其 他 费 用 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 审 计 费 用 44,630.98 信 息 披 露 费 49,588.57 银 行 费 用 11,438.71 债 券 托 管 账 户 维 护 费 9,000.00 其 他 0.00 合 计 114,658.26 6.4.7 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 6.4.7.1 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 6.4.7.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 本 财 务 报 表 批 准 日, 本 基 金 无 需 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 6.4.8 关 联 方 关 系 6.4.8.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.8.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 民 生 银 行 ) 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 新 时 代 证 券 ) 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.9 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.9.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.9.1.1 股 票 交 易 本 基 金 为 货 币 基 金, 不 从 事 股 票 交 易 6.4.9.1.2 权 证 交 易 本 基 金 为 货 币 基 金, 不 从 事 权 证 交 易 6.4.9.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 均 未 租 用 关 联 方 的 交 易 单 元 6.4.9.2 关 联 方 报 酬 6.4.9.2.1 基 金 管 理 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 第 16 页 共 27 页

2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 6 月 30 日 当 期 应 支 付 的 管 理 费 1,357,498.98 344,004.42 其 中 : 当 期 已 支 付 1,167,180.40 288,050.31 期 末 未 支 付 190,318.58 55,954.11 注 :(1) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.33% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.33% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 的 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 两 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 (2) 上 述 表 格 中 当 期 已 支 付 的 金 额 不 包 含 本 年 已 支 付 的 上 年 应 付 管 理 费 的 金 额 6.4.9.2.2 基 金 托 管 费 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 6 月 30 日 当 期 应 支 付 的 托 管 费 411,363.30 104,243.68 其 中 : 当 期 已 支 付 353,691.01 87,287.89 期 末 未 支 付 57,672.29 16,955.79 注 :(1) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.10% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.10% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 ; 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 两 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 取 (2) 上 述 表 格 中 当 期 已 支 付 的 金 额 不 包 含 本 年 已 支 付 的 上 年 应 付 托 管 费 的 金 额 6.4.9.2.3 销 售 服 务 费 本 期 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 当 期 应 支 付 的 销 售 服 务 费 当 期 已 支 付 期 末 未 支 付 合 计 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 120,706.64 17,774.68 138,481.32 中 国 民 生 银 行 67,123.75 10,275.48 77,399.23 新 时 代 证 券 143.67 37.99 181.66 合 计 187,974.06 28,088.15 216,062.21 上 年 度 可 比 期 间 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 6 月 30 日 当 期 应 支 付 的 销 售 服 务 费 当 期 已 支 付 期 末 未 支 付 合 计 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 27,453.27 7,083.38 34,536.65 中 国 民 生 银 行 71,470.23 12,262.81 83,733.04 第 17 页 共 27 页

新 时 代 证 券 5.73 0.00 5.73 合 计 98,929.23 19,346.19 118,275.42 注 :(1) 基 金 销 售 服 务 费 用 于 支 付 销 售 机 构 佣 金 基 金 的 营 销 费 用 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 费 等 本 基 金 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 销 售 服 务 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 ; 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 两 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 (2) 上 述 表 格 中 当 期 已 支 付 不 包 含 当 年 已 支 付 的 上 年 的 应 付 销 售 服 务 费 的 金 额 6.4.9.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 基 金 买 入 基 金 卖 出 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 交 易 利 息 交 易 利 息 金 额 收 入 金 额 支 出 中 国 民 生 银 行 0.00 20,162,728.22 0.00 0.00 0.00 0.00 上 年 度 可 比 期 间 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 6 月 30 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 基 金 买 入 基 金 卖 出 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 交 易 利 息 交 易 利 息 金 额 收 入 金 额 支 出 中 国 民 生 银 行 49,569,852.46 29,878,574.26 0.00 0.00 0.00 0.00 6.4.9.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.9.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 及 上 年 度 同 期 均 未 投 资 于 本 基 金 6.4.9.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末, 基 金 管 理 人 主 要 股 东 及 其 控 制 的 机 构 均 未 持 有 本 基 金 份 额 6.4.9.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 保 管, 并 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 由 基 金 托 管 人 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 产 生 的 利 息 收 入 如 下 : 本 期 本 期 2009 年 1 月 1 日 2008 年 1 月 1 日 关 联 方 名 称 至 2009 年 6 月 30 日 至 2008 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 民 生 银 行 505,742.32 250,994.68 27,439,541.34 232,010.90 6.4.9.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 (1) 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 同 期 均 未 买 入 管 理 人 托 管 人 的 控 股 股 东 在 承 销 期 内 担 任 副 主 承 销 商 或 分 销 商 所 承 销 的 证 券 ; 第 18 页 共 27 页

(2) 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 同 期 均 未 投 资 管 理 人 托 管 人 的 主 要 股 东 ( 非 控 股 ) 在 承 销 期 承 销 的 股 票 6.4.10 利 润 分 配 情 况 6.4.10.1 利 润 分 配 情 况 货 币 市 场 基 金 本 期 累 计 分 配 金 额 再 投 资 形 式 发 放 6,266,209.45 6.4.11 期 末 (2009 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.11.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 6.4.11.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 股 票 本 基 金 为 货 币 基 金, 不 从 事 股 票 交 易 6.4.11.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12 金 融 工 具 风 险 及 管 理 6.4.12.1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险, 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程, 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 基 金 管 理 人 奉 行 建 设 全 面 风 险 管 理 体 系 风 控 优 先 的 政 策, 在 董 事 会 下 设 立 合 规 与 审 计 委 员 会, 负 责 检 查 公 司 合 规 运 作 的 状 况 及 合 规 控 制 的 有 效 性, 并 对 公 司 的 合 规 控 制 提 出 相 关 要 求 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会, 负 责 建 立 健 全 公 司 的 风 险 管 理 制 度 并 组 织 实 施, 审 定 公 司 的 业 务 风 险 管 理 政 策, 审 定 公 司 内 控 管 理 组 织 实 施 方 案, 审 定 公 司 的 业 务 授 权 方 案, 审 定 基 金 资 产 组 合 的 风 险 状 况 评 价 分 析 报 告, 审 定 公 司 各 项 风 险 与 内 控 状 况 评 价 报 告, 审 定 业 务 风 险 损 失 责 任 人 的 责 任, 审 定 重 大 业 务 可 行 性 风 险 论 证, 协 调 突 发 性 重 大 风 险 事 件 的 处 理 ; 各 业 务 部 门 在 执 行 业 务 事 项 时 需 遵 守 相 关 法 律 法 规, 遵 守 公 司 业 务 管 理 制 度, 具 有 根 据 业 务 特 点 控 制 业 务 风 险 的 职 责 业 务 人 员 是 风 险 控 制 环 节 的 第 一 责 任 人, 部 门 负 责 人 是 控 制 业 务 风 险 管 理 的 第 一 责 任 人, 对 部 门 风 险 控 制 措 施 的 实 施 情 况 进 行 管 理 ; 风 险 管 理 小 组 由 投 资 经 理 金 融 工 程 人 员 和 研 究 员 组 成, 负 责 制 定 相 关 业 务 风 险 的 识 别 和 度 量 方 法, 指 导 业 务 部 门 实 施 风 险 的 管 理 和 控 制, 并 定 期 出 具 投 资 组 合 风 险 报 告, 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 ; 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 负 责 监 察 公 司 各 业 务 部 门 在 相 关 法 律 法 规 规 章 制 度 和 业 务 流 程 执 行 方 面 的 情 况, 确 保 既 定 的 风 险 控 制 措 施 得 到 有 效 的 贯 彻 执 行, 发 现 内 控 缺 失 和 管 理 漏 洞, 提 出 改 进 要 求 和 建 议, 并 报 告 法 规 和 制 度 的 执 行 情 况 6.4.12.2 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估, 并 建 立 交 易 对 手 库, 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 6.4.12.3 流 动 性 风 险 第 19 页 共 27 页

流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 为 剩 余 期 限 较 短 信 誉 良 好 的 国 债 企 业 债 及 央 行 票 据 等, 均 可 在 证 券 交 易 所 的 债 券 回 购 交 易 或 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 于 2009 年 6 月 30 日 本 基 金 未 持 有 流 通 受 限 证 券, 因 此 均 能 及 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 一 般 均 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 于 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 剩 余 到 期 日 均 为 一 年 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求, 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 6.4.12.4 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 6.4.12.4.1 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种, 以 摊 余 成 本 计 价, 并 通 过 影 子 定 价 机 制 使 按 摊 余 成 本 确 认 的 基 金 资 产 净 值 能 近 似 反 映 基 金 资 产 的 公 允 价 值, 因 此 本 基 金 的 运 作 仍 然 存 在 相 应 的 利 率 风 险 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 度 缺 口 进 行 监 控 下 表 统 计 了 本 基 金 的 利 率 风 险 敞 口 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 6.4.12.4.1.1 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2009 年 6 月 30 日 1 个 月 以 内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 1 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 505,742.32 - - - - 505,742.32 结 算 备 付 金 180,000,000.00 - - - - 180,000,000.00 交 易 性 金 融 资 产 - 180,603,753.89 120,182,455.36 - - 300,786,209.25 应 收 利 息 - - - - 5,066,299.78 5,066,299.78 应 收 申 购 款 - - - - 1,773,731.22 1,773,731.22 资 产 总 计 180,505,742.32 180,603,753.89 120,182,455.36-6,840,031.00 488,131,982.57 负 债 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 190,318.58 190,318.58 应 付 托 管 费 - - - - 57,672.29 57,672.29 应 付 销 售 服 务 费 - - - - 144,180.79 144,180.79 应 付 交 易 费 用 - - - - 11,483.05 11,483.05 应 交 税 费 - - - - 124,200.00 124,200.00 应 付 利 润 - - - - 556,792.56 556,792.56 其 他 负 债 - - - - 98,719.55 98,719.55 负 债 总 计 - - - - 1,183,366.82 1,183,366.82 第 20 页 共 27 页

利 率 敏 感 度 缺 口 180,505,742.32 180,603,753.89 120,182,455.36 - - - 上 年 度 末 2008 年 12 月 31 日 1 个 月 以 内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 1 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 65,344,253.76 - - - - 65,344,253.76 交 易 性 金 融 资 产 - 170,149,836.52 109,712,232.76 - - 279,862,069.28 应 收 利 息 - - - - 453,492.20 453,492.20 应 收 申 购 款 - - - - 34,225,404.52 34,225,404.52 资 产 总 计 65,344,253.76 170,149,836.52 109,712,232.76-34,678,896.72 379,885,219.76 负 债 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 85,265.19 85,265.19 应 付 托 管 费 - - - - 25,837.90 25,837.90 应 付 销 售 服 务 费 - - - - 64,594.79 64,594.79 应 付 交 易 费 用 - - - - 10,629.80 10,629.80 应 交 税 费 - - - - 124,200.00 124,200.00 应 付 利 润 - - - - 624,491.85 624,491.85 其 他 负 债 - - - - 94,500.00 94,500.00 负 债 总 计 - - - - 1,029,519.53 1,029,519.53 利 率 敏 感 度 缺 口 65,344,253.76 170,149,836.52 109,712,232.76 - - - 6.4.12.4.1.2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 下 表 为 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析, 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下, 利 率 发 生 合 理 可 能 的 变 动 时, 对 为 交 易 而 持 有 的 债 券 公 允 价 值 产 生 的 影 响 正 数 表 示 可 能 增 加 基 金 资 产 公 允 价 值, 负 数 表 示 可 能 减 少 基 金 资 产 公 允 价 值 假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 相 关 风 险 变 量 的 变 动 影 响 金 额 ( ) 分 析 本 期 末 (2009 年 6 月 30 日 ) 上 年 度 末 (2008 年 12 月 31 日 ) 1. 利 率 上 升 25 个 基 点 -373,665.96-1,498,928.14 2. 利 率 下 降 25 个 基 点 375,297.98 1,507,814.79 6.4.12.4.2 外 汇 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 外 汇 风 险 6.4.12.4.3 其 他 价 格 风 险 6.4.12.4.3.1 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种, 且 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 因 此 无 其 他 重 大 市 场 价 格 风 险 第 21 页 共 27 页

7 投 资 组 合 报 告 7.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 序 号 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 300,786,209.25 61.62 其 中 : 债 券 300,786,209.25 61.62 资 产 支 持 证 券 0.00 0.00 2 买 入 返 售 金 融 资 产 0.00 0.00 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 0.00 0.00 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 180,505,742.32 36.98 4 其 他 资 产 6,840,031.00 1.40 5 合 计 488,131,982.57 100.00 7.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 金 额 序 号 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 - 13.78 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 0.00 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - 0.00 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 0.00 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 内 期 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 融 资 余 额 占 基 金 序 号 发 生 日 期 资 产 净 值 的 比 例 (%) 原 因 调 整 期 1 2009 年 02 月 26 日 21.29 基 金 规 模 发 生 变 动 1 个 工 作 日 2 2009 年 03 月 26 日 20.11 基 金 规 模 发 生 变 动 1 个 工 作 日 注 : 调 整 期 从 正 回 购 融 资 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 比 例 20% 后 的 第 一 个 工 作 日 起 开 始 计 算 7.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 7.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 77 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 150 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 66 注 : 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 180 天 7.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 37.07 0.00 第 22 页 共 27 页

其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 0.00 0.00 2 30 天 ( 含 )-60 天 16.46 0.00 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 10.30 0.00 3 60 天 ( 含 )-90 天 20.63 0.00 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 0.00 0.00 4 90 天 ( 含 )-180 天 8.22 0.00 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 0.00 0.00 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 16.46 0.00 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 0.00 0.00 合 计 98.84 0.00 7.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 国 家 债 券 0.00 0.00 2 央 行 票 据 0.00 0.00 3 金 融 债 券 180,603,753.89 37.09 其 中 : 政 策 性 金 融 债 180,603,753.89 37.09 4 企 业 债 券 0.00 0.00 5 企 业 短 期 融 资 券 120,182,455.36 24.68 6 其 他 0.00 0.00 7 合 计 300,786,209.25 61.77 8 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 50,133,011.36 10.30 7.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 金 额 占 基 金 资 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 产 净 值 比 例 (%) 1 080415 08 农 发 15 1,000,000 100,459,077.04 20.63 2 070413 07 农 发 13 500,000 50,133,011.36 10.30 3 070309 07 进 出 09 300,000 30,011,665.49 6.16 4 0981002 09 甘 电 投 CP01 200,000 20,047,173.38 4.12 5 0881264 08 莱 钢 CP01 200,000 20,041,742.78 4.12 6 0981106 09 中 牧 CP01 200,000 20,036,241.35 4.11 7 0881256 08 太 不 锈 CP01 200,000 20,032,079.04 4.11 8 0981067 09 农 六 师 CP01 200,000 20,023,920.74 4.11 9 0881255 08 天 医 药 CP01 200,000 20,001,298.07 4.11 7.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 49 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.4376% 第 23 页 共 27 页

报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0543% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.2424% 7.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 投 资 组 合 报 告 附 注 7.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 计 价, 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 和 折 价, 在 其 剩 余 期 限 内 按 照 实 际 利 率 法 每 日 计 提 收 益 7.8.2 本 报 告 期 内 本 基 金 没 有 出 现 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 7.8.3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 报 告 期 内 无 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 7.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 其 他 资 产 金 额 1 存 出 保 证 金 0.00 2 应 收 证 券 清 算 款 0.00 3 应 收 利 息 5,066,299.78 4 应 收 申 购 款 1,773,731.22 5 其 他 应 收 款 0.00 6 待 摊 费 用 0.00 7 其 他 0.00 8 合 计 6,840,031.00 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 额 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 比 例 额 比 例 6,116 79,618.81 111,787,822.65 22.96% 375,160,793.10 77.04% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 的 情 况 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 第 24 页 共 27 页

基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 177,883.93 0.04% 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2006 年 1 月 19 日 ) 基 金 份 额 总 额 2,823,218,174.33 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 378,855,700.23 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 4,269,631,030.78 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 -4,161,538,115.26 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 486,948,615.75 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 10.2.1 基 金 管 理 人 的 重 大 变 动 (1) 股 权 变 动 经 公 司 股 东 会 会 议 审 议 通 过 并 经 中 国 证 监 会 核 准, 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 受 让 河 北 证 券 有 限 责 任 公 司 持 有 的 本 公 司 40% 股 权 公 司 于 2009 年 3 月 13 日 在 中 国 证 券 报 和 证 券 时 报 上 公 告, 本 次 股 权 转 让 事 项 的 相 关 变 更 登 记 手 续 已 办 理 完 毕 (2) 增 聘 副 总 经 理 经 公 司 董 事 会 审 议 并 报 经 中 国 证 监 会 核 准, 聘 任 秦 玮 先 生 为 公 司 副 总 经 理 具 体 内 容 请 参 阅 2009 年 3 月 3 日 在 中 国 证 券 报 和 证 券 时 报 上 刊 登 的 公 告 10.2.2 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 投 资 策 略 在 本 报 告 期 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 会 计 师 事 务 所, 仍 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 第 25 页 共 27 页

10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 10.6.1 管 理 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期, 中 国 证 监 会 对 我 司 旗 下 深 证 100 指 数 基 金 巨 潮 100 指 数 基 金 ( 以 下 简 称 两 指 数 基 金 ) 原 基 金 经 理 张 野 涉 嫌 违 规 从 事 股 票 交 易 进 行 了 调 查, 于 2009 年 6 月 19 日 发 布 处 罚 决 定, 取 消 张 野 的 基 金 从 业 资 格, 没 收 违 法 所 得 2,294,791.90 元 并 处 以 400 万 元 罚 款, 同 时 处 以 终 身 证 券 市 场 禁 入 ; 另 对 公 司 作 出 了 限 期 整 改 的 行 政 监 管 措 施 本 公 司 已 根 据 中 国 证 监 会 的 初 步 调 查 意 见 作 出 决 定, 于 2009 年 5 月 15 日 发 布 公 告 更 换 了 两 指 数 基 金 的 基 金 经 理, 并 对 张 野 予 以 除 名 尽 管 调 查 结 果 显 示 张 野 的 违 规 行 为 是 个 人 行 为, 但 对 行 业 声 誉 及 公 司 形 象 都 带 来 了 严 重 的 负 面 影 响, 我 公 司 将 从 该 事 件 中 深 刻 吸 取 教 训, 认 真 落 实 中 国 证 监 会 的 整 改 要 求, 强 化 员 工 法 制 观 念 和 职 业 操 守 教 育, 进 一 步 完 善 内 控 制 度 建 设, 全 方 位 全 过 程 地 对 投 资 管 理 人 员 的 日 常 行 为 加 强 管 理 作 为 基 金 管 理 人, 我 们 深 感 所 肩 负 的 受 托 责 任 重 大, 持 有 人 利 益 重 于 泰 山, 我 们 将 坚 持 以 尽 责 合 规 专 业 的 理 念 管 理 基 金 资 产, 不 负 持 有 人 所 托, 自 觉 接 受 持 有 人 托 管 行 和 社 会 公 众 的 监 督 10.6.2 本 基 金 本 报 告 期 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 成 交 金 额 金 额 债 券 交 易 回 购 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 债 券 成 占 当 期 回 购 成 占 当 期 佣 金 成 交 金 额 佣 金 交 总 额 的 比 例 交 总 额 的 比 例 总 量 的 比 例 长 江 证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 注 :1 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 : 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 标 准 包 括 以 下 六 个 方 面 : (1) 资 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;(2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;(3) 经 营 行 为 规 范, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 ;(4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;(5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;(6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告 2 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步 骤 :(1) 券 商 服 务 评 价 ;(2) 拟 定 租 用 对 象 由 研 究 部 根 据 以 上 评 价 结 果 拟 定 备 选 的 券 商 ;(3) 上 报 批 准 研 究 部 将 拟 定 租 用 对 象 上 报 分 管 副 总 经 理 批 准 ;(4) 签 约 在 获 得 批 准 后, 按 公 司 签 约 程 序 代 表 公 司 与 确 定 券 商 签 约 3 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 席 位 交 易 单 元 的 变 更 10.8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 出 现 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 10.9 其 他 重 大 事 件 序 号 公 告 事 项 披 露 方 式 披 露 日 期 第 26 页 共 27 页

1 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 2009-1-15 2 关 于 深 圳 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 代 理 融 通 旗 下 基 金 销 售 业 务 的 公 告 2009-1-15 3 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 春 节 长 假 前 暂 停 申 购 的 公 告 2009-1-16 4 融 通 基 金 关 于 开 通 招 商 银 行 借 记 卡 网 上 交 易 的 公 告 2009-1-19 5 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2008 年 第 4 季 度 报 告 2009-1-21 6 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 2009-2-16 7 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 2009-2-27 8 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 2009-3-16 9 关 于 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 代 理 融 通 旗 下 开 放 式 基 金 销 售 业 务 的 公 告 2009-3-27 10 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2008 年 年 度 报 告 2009-3-28 11 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 2009-4-15 12 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 1 季 度 报 告 2009-4-22 13 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 2009-5-15 14 关 于 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 端 午 节 假 期 前 暂 停 申 购 的 公 告 2009-5-21 15 关 于 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 新 增 代 理 融 通 旗 下 开 放 式 基 金 销 售 业 务 的 公 告 2009-5-25 16 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 公 告 2009-6-15 11 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; ( 二 ) 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; ( 三 ) 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; ( 四 ) 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 ; ( 五 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 管 理 规 则 ; ( 六 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 ; ( 七 ) 中 国 民 生 银 行 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 第 27 页 共 27 页

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