中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 汇 添 富 中 证 医 药 ETF 场 内 简 称 医 药 ETF 交 易 代 码 159929 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 8 月 23 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 89,204,203.00 份 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 投 资 策 略 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 在 正 常 市 场 情 况 下, 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.1%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 业 绩 比 较 基 准 中 证 医 药 卫 生 指 数 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 系 列 基 金 为 指 数 型 基 风 险 收 益 特 征 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,931,325.33 2. 本 期 利 润 -35,532,887.09 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.4170 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 119,305,153.19 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.3374 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -23.77% 3.59% -23.89% 3.64% 0.12% -0.05% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2013 年 8 月 23 日 ) 起 3 个 月, 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 汇 添 富 上 国 籍 : 中 国 学 历 : 中 国 科 证 综 合 指 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士 相 数 汇 添 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 吴 振 翔 富 中 证 主 要 消 费 2013 年 8 月 23 日 - 9 年 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金 ETF 汇 添 融 工 程 研 究 员 上 投 摩 根 基 富 中 证 医 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 药 卫 生 高 级 经 理 2008 年 3 月 加 入 第 4 页 共 12 页
ETF 汇 添 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 富 中 证 能 公 司, 历 任 产 品 开 发 高 级 经 源 ETF 汇 理 数 量 投 资 高 级 分 析 师 添 富 中 证 基 金 经 理 助 理, 现 任 指 数 与 金 融 地 产 量 化 投 资 部 副 总 监 2010 ETF 汇 添 年 2 月 5 日 至 今 任 汇 添 富 上 富 沪 深 证 综 合 指 数 基 金 的 基 金 经 300 安 中 理,2011 年 9 月 16 日 至 2013 指 数 基 年 11 月 7 日 任 汇 添 富 深 证 金 汇 添 300ETF 基 金 的 基 金 经 理, 富 成 长 多 2011 年 9 月 28 日 至 2013 因 子 股 票 年 11 月 7 日 任 汇 添 富 深 证 基 金 汇 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 添 富 主 要 金 经 理,2013 年 8 月 23 日 消 费 ETF 至 今 任 中 证 主 要 消 费 ETF 基 联 接 基 金 金 中 证 医 药 卫 生 ETF 基 金 的 基 金 经 中 证 能 源 ETF 基 金 中 证 金 理, 指 数 融 地 产 ETF 基 金 的 基 金 经 与 量 化 投 理,2013 年 11 月 6 日 至 今 资 部 副 总 任 汇 添 富 沪 深 300 安 中 指 数 监 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 2 月 16 日 至 今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 股 票 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 3 月 24 日 至 今 任 汇 添 富 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 汇 添 富 中 国 籍 : 中 国, 学 历 : 中 国 科 证 主 要 消 学 技 术 大 学 金 融 工 程 博 士 费 ETF 汇 研 究 生, 相 关 业 务 资 格 : 证 添 富 中 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 医 药 卫 生 经 历 : 曾 任 国 泰 基 金 管 理 有 ETF 汇 添 限 公 司 金 融 工 程 部 助 理 分 富 中 证 能 析 师 量 化 投 资 部 基 金 经 理 源 ETF 汇 助 理 2015 年 6 月 加 入 汇 添 过 蓓 蓓 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 汇 添 2015 年 8 月 3 日 - 4 年 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 任 基 金 经 理 助 理,2015 年 8 月 3 日 至 今 任 中 证 主 要 消 费 富 深 证 ETF 基 金 中 证 医 药 卫 生 ETF 300ETF 基 基 金 中 证 能 源 ETF 基 金 金 汇 添 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 汇 富 深 证 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 联 接 300ETF 联 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 8 接 基 金 月 18 日 至 今 任 汇 添 富 深 证 汇 添 富 主 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 要 消 费 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 第 5 页 共 12 页
ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 金 经 理 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 交 易 次 数 为 1 次, 是 由 于 合 规 控 制 原 因 调 整 导 致 经 检 查 和 分 析 未 发 现 异 常 情 况 第 6 页 共 12 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 三 季 度 经 济 仍 未 显 现 明 显 好 转 受 世 界 经 济 整 体 复 苏 缓 慢 影 响, 我 国 进 出 口 贸 易 受 到 较 大 冲 击 货 币 政 策 方 面 延 续 了 二 季 度 的 全 面 宽 松, 实 施 了 两 次 降 息 和 降 准 同 时, 由 于 世 界 各 经 济 体 货 币 政 策 节 奏 不 一 致, 引 发 国 际 资 本 流 动 加 大 金 融 市 场 动 荡 加 剧, 给 人 民 币 资 产 造 成 加 大 压 力, 8 月 11 日 的 汇 率 调 整 释 放 了 大 部 分 贬 值 压 力 宏 观 上 各 项 激 发 实 体 经 济 活 力 的 改 革 仍 在 推 进 中, 增 速 换 档 步 入 底 部 调 整 期, 股 市 去 杠 杆 去 泡 沫 进 入 尾 声, 市 场 随 之 进 入 安 全 区 间,9 月 份 大 盘 震 荡 中 小 盘 和 创 业 板 投 资 情 绪 明 显 好 转 报 告 期 内, 本 基 金 遵 循 指 数 基 金 的 被 动 投 资 原 则, 保 持 了 指 数 基 金 的 本 质 属 性 股 票 投 资 仓 位 报 告 期 内 基 本 保 持 在 95%~100% 之 间, 基 本 实 现 了 有 效 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 目 的 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 中 证 医 药 指 数 下 跌 -23.89%, 本 基 金 在 报 告 期 内 累 计 收 益 率 为 -23.77%, 收 益 率 超 越 业 绩 比 较 基 准 0.12% 收 益 率 的 差 异 因 素 主 要 来 源 于 期 间 成 份 股 分 红 停 复 牌 及 日 常 申 购 赎 回 等 因 素 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 为 0.0396%, 这 一 跟 踪 误 差 水 平 远 低 于 合 同 约 定 上 限, 在 报 告 期 达 到 了 投 资 目 标 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 宏 观 上 看, 政 策 微 刺 激 正 在 逐 渐 显 示 其 效 果, 国 企 改 革 区 域 战 略 等 各 项 国 家 战 略 仍 在 稳 步 推 进, 企 业 参 与 转 型 升 级 的 热 情 并 没 有 因 为 股 市 的 下 跌 而 消 退, 科 技 创 新 基 础 设 施 建 设 房 地 产 需 求 改 善 将 持 续 的 对 实 体 经 济 起 到 托 底 作 用, 四 季 度 经 济 有 望 暂 时 企 稳 股 票 市 场 经 过 三 个 月 的 下 跌 调 整, 市 场 估 值 渐 趋 合 理, 风 险 偏 好 逐 步 修 复, 无 风 利 率 下 降 和 资 金 充 沛 也 为 股 票 市 场 风 险 偏 好 修 复 提 供 了 良 好 的 条 件, 市 场 的 估 值 关 注 点 逐 渐 从 公 司 的 市 值 空 间 重 新 回 到 公 司 基 本 面 上 中 证 医 药 指 数 在 三 季 度 的 震 荡 市 中 跑 赢 沪 深 300 和 创 业 板 指, 表 现 出 较 好 的 成 长 性 和 防 御 价 值 医 药 卫 生 行 业 作 为 民 生 行 业, 虽 然 受 到 医 保 控 费 及 药 品 价 格 调 整 的 压 力, 但 传 统 药 企 的 转 型 民 营 医 疗 和 互 联 网 医 疗 的 发 展 细 分 领 域 景 气 度 向 上 新 技 术 新 模 式 不 断 涌 现, 给 行 业 带 来 持 久 增 长 的 动 力, 医 药 卫 生 行 业 还 将 继 续 成 为 投 资 热 点, 看 好 行 业 长 期 投 资 价 值 第 7 页 共 12 页
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 118,348,899.79 98.81 其 中 : 股 票 118,348,899.79 98.81 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,416,916.33 1.18 7 其 他 资 产 6,101.00 0.01 8 合 计 119,771,917.12 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 109,851,581.37 92.08 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 852,529.60 0.71 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 4,475,490.06 3.75 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - 第 8 页 共 12 页
O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 3,163,433.76 2.65 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 118,343,034.79 99.19 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600276 恒 瑞 医 药 187,109 8,642,564.71 7.24 2 000538 云 南 白 药 83,042 5,314,688.00 4.45 3 600645 中 源 协 和 56,409 4,475,490.06 3.75 4 600196 复 星 医 药 182,087 3,991,347.04 3.35 5 002252 上 海 莱 士 87,828 3,644,862.00 3.06 6 000423 东 阿 阿 胶 82,931 3,456,564.08 2.90 7 600535 天 士 力 103,358 3,427,351.28 2.87 8 000566 海 南 海 药 67,562 3,376,073.14 2.83 9 002030 达 安 基 因 68,756 3,018,388.40 2.53 10 600867 通 化 东 宝 120,169 2,692,987.29 2.26 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 第 9 页 共 12 页
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 5,865.96 第 10 页 共 12 页
2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 235.04 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 6,101.00 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600645 中 源 协 和 4,475,490.06 3.75 重 大 资 产 重 组 停 牌 2 000566 海 南 海 药 3,376,073.14 2.83 重 大 事 项 停 牌 3 002030 达 安 基 因 3,018,388.40 2.53 重 大 事 项 停 牌 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资, 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 83,204,203.00 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 8,500,000.00 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2,500,000.00 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 89,204,203.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 11 页 共 12 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-9918 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 12 页 共 12 页