中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 - 中 信 积 极 配 置 子 计 划 2015 年 报 告 管 理 人 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 托 管 人 : 中 国 银 行 送 出 日 期 :2016 年 3 月 31 日
重 要 提 示 本 报 告 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 编 制 管 理 人 保 证 本 报 告 所 载 资 料 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 31 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 及 投 资 组 合 数 据 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产, 但 不 保 证 集 合 资 产 管 理 计 划 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 集 合 资 产 管 理 计 划 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 本 报 告 期 间 :2015 年 01 月 01 日 至 2015 年 12 月 31 日
目 录 一 集 合 资 产 管 理 计 划 概 况...1 二 主 要 财 务 指 标 集 合 资 产 管 理 计 划 净 值 表 现 及 收 益 分 配 情 况...3 三 管 理 人 报 告...4 四 投 资 组 合 报 告...6 五 集 合 计 划 份 额 变 动...7 六 重 要 事 项 提 示...8 七 备 查 文 件 目 录...8
一 集 合 资 产 管 理 计 划 概 况 1 基 本 资 料 名 称 : 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 - 中 信 积 极 配 置 子 计 划 类 型 : 成 立 日 : 开 放 式 限 定 性 存 续 期 八 年 2009 年 5 月 8 日 报 告 期 末 份 额 总 额 : 42877366.46 投 资 目 标 : 灵 活 配 置 股 票 类 债 券 类 资 产, 持 续 发 掘 各 个 市 场 上 的 投 资 机 会, 在 风 险 可 控 的 基 础 上 实 现 集 合 计 划 长 期 稳 定 增 值 投 资 理 念 : 基 于 对 宏 观 经 济 政 策 环 境 和 投 资 主 题 趋 势 变 化 的 深 入 研 究, 通 过 灵 活 的 动 态 资 产 配 置, 尽 最 大 努 力 规 避 证 券 市 场 投 资 的 系 统 性 风 险, 追 求 风 险 / 收 益 比 最 优 的 投 资 品 种, 在 风 险 可 控 的 基 础 上, 追 求 集 合 计 划 在 中 长 期 内 的 资 本 增 值 投 资 基 准 : 45% 中 信 标 普 300 指 数 收 益 率 +50% 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 +5% 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 管 理 人 : 托 管 人 : 注 册 登 记 机 构 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 2 管 理 人 名 称 : 注 册 地 址 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 法 定 代 表 人 : 联 系 地 址 : 北 京 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 16 层 王 东 明 北 京 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 16 层 1
联 系 电 话 : 95548 传 真 : (010) 60836627 网 址 : www.cs.ecitic.com 3 托 管 人 名 称 : 办 公 地 址 : 法 定 代 表 人 : 托 管 部 门 联 系 人 : 中 国 银 行 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 田 国 立 王 永 民 联 系 电 话 : (010)66594896 传 真 : (010)66594942 4 注 册 登 记 机 构 名 称 : 办 公 地 址 : 网 址 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 www.chinaclear.cn 5 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 名 称 : 地 址 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 分 所 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 7 号 北 京 财 富 中 心 写 字 楼 A 座 26 层 首 席 合 伙 人 : 吴 卫 军 项 目 合 伙 人 : 姜 昆 联 系 电 话 : 86 (10) 6533 2342 传 真 : 86 (10) 6533 8800 6 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 名 称 : 注 册 地 址 : 北 京 市 德 恒 律 师 事 务 所 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 12 层
法 定 代 表 人 : 经 办 律 师 : 王 丽 徐 建 军 董 小 亮 联 系 人 : 徐 建 军 董 小 亮 联 系 电 话 : (010) 66575888 传 真 : (010) 65232181 二 主 要 财 务 指 标 集 合 资 产 管 理 计 划 净 值 表 现 及 收 益 分 配 情 况 1 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 期 利 润 28,401,959.94 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 34,369,725.18 加 权 平 均 每 份 额 本 期 已 实 现 净 收 益 0.5271 加 权 平 均 每 份 额 本 期 利 润 0.4356 期 末 资 产 净 值 58,116,920.12 期 末 每 份 额 净 值 1.3554 期 末 每 份 额 累 计 净 值 1.4171 2 本 集 合 计 划 历 史 各 时 间 段 净 值 增 长 率 与 投 资 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 投 资 基 准 收 益 率 2 1-2 过 去 三 个 月 13.04% 7.29% 5.75% 过 去 六 个 月 0.72% -5.65% 6.37% 过 去 一 年 31.23% 6.98% 24.25% 合 同 生 效 日 至 今 44.12% 38.91% 5.21%
3 集 合 计 划 累 计 每 份 额 净 值 增 长 率 与 投 资 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 4 集 合 计 划 收 益 分 配 情 况 1 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 第 四 次 分 红 公 告 http://www.cs.ecitic.com/news/newscontent.jsp?docid=2809103 2 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 第 六 次 分 红 http://www.cs.ecitic.com/news/newscontent.jsp?docid=3469589 三 管 理 人 报 告 1 投 资 结 果 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 集 合 计 划 单 位 净 值 1.3554 元, 累 计 单 位 净 值 1.4171 元, 本 期 集 合 计 划 收 益 率 增 长 31.23% 2 投 资 主 办 人 简 介 张 燕 珍, 女, 对 外 经 济 贸 易 大 学 金 融 学 硕 士, 现 任 中 信 证 券 资 产 管 理 业 务 高 级 副 总 裁, 入 行 以 来 一 直 从 事 行 业 和 公 司 研 究 工 作,9 年 证 券 从 业 经 验 3 投 资 主 办 人 工 作 报 告 1) 市 场 回 顾 和 投 资 操 作 市 场 回 顾 :2015 年, 整 体 经 济 面 在 预 期 内 下 行, 但 整 体 货 币 政 策 宽 松, 财 政 政 策 积 极 回 顾 2015 年 的 股 票 市 场, 上 半 年 暴 涨,6 月 中 旬 开 始 暴 跌 到 8
月, 四 季 度 反 弹, 波 动 性 巨 大 全 年 来 看, 上 证 指 数 上 涨 9.41%, 沪 深 300 指 数 上 涨 5.58%, 中 小 板 指 数 上 涨 53.70%, 创 业 板 指 数 上 涨 84.41% 计 算 机 餐 饮 旅 游 通 信 轻 工 制 造 纺 织 服 装 等 板 块 涨 幅 居 前, 非 银 金 融 煤 炭 钢 铁 石 油 石 化 银 行 等 板 块 涨 幅 落 后 2015 年 TMT, 成 长, 主 题 涨 幅 较 好, 金 融 周 期 相 对 较 弱 投 资 操 作 : 本 账 户, 上 半 年 配 置 均 衡, 在 股 灾 的 6-8 月, 减 仓 较 为 坚 决, 调 整 相 对 较 小 四 季 度, 在 经 过 前 期 大 跌 加 上 9 月 的 盘 整, 积 极 加 仓, 结 构 主 要 以 TMT 和 成 长 为 主, 取 得 加 大 幅 度 的 上 涨, 全 年 获 得 良 好 收 益 2) 市 场 展 望 和 投 资 策 略 市 场 展 望 :2016 年, 预 计 经 济 增 速 仍 可 能 小 幅 下 降, 主 要 关 注 供 给 侧 改 革 国 企 改 革 注 册 制 稳 增 长 货 币 等 方 面 政 策 及 其 实 施 推 进 情 况 国 际 方 面, 关 注 主 要 国 家 的 经 济 基 本 面, 特 别 是 美 国 的 加 息 对 国 内 货 币 政 策 的 影 响 以 及 带 来 的 人 民 币 贬 值 压 力 目 前, 创 业 板 整 体 估 值 相 对 高, 基 本 面 压 力 加 大, 需 要 防 范 去 年 四 季 度 比 较 大 幅 度 上 拉 后 的 回 调 展 望 2016 年 全 年 压 力 加 大, 上 半 年 主 要 是 下 跌 带 来 的 反 弹 机 会, 股 票 市 场 信 心 的 恢 复 还 需 要 较 长 的 时 间 投 资 策 略 :2016 年, 本 集 合 计 划 谨 慎 操 作, 灵 活 配 置 的 原 则 对 创 业 板 相 对 谨 慎, 主 要 关 注 改 革 落 地 及 宽 信 贷 稳 增 长 带 来 的 机 会, 重 点 配 置 长 期 估 值 成 长 合 理 的 消 费 品 文 化 旅 游 高 端 制 造 业 等, 以 及 持 续 高 景 气 度 的 行 业, 并 阶 段 性 参 与 周 期 反 转 VR 国 企 改 革 等 主 题 概 念, 努 力 提 高 账 户 收 益 率 4 风 险 控 制 报 告 中 信 证 券 针 对 本 集 合 计 划 的 运 作 特 点, 通 过 每 日 的 风 险 监 控 工 作 以 及 风 险 预 警 机 制, 及 时 发 现 运 作 过 程 中 可 能 出 现 的 风 险 状 况, 并 提 醒 投 资 主 办 人 采 取 相 应 的 风 险 规 避 措 施, 确 保 集 合 计 划 合 法 合 规 正 常 运 行 同 时, 本 集 合 计 划 通 过 完 善 的 风 险 指 标 体 系 和 定 期 进 行 的 风 险 状 况 分 析, 及 时 评 估 集 合 计 划 运 作 过 程 中 面 临 的 各 种 风 险, 为 投 资 决 策 提 供 风 险 分 析 支 持, 确 保 集 合 计 划 运 作 风 险 水 平 与 其 投 资 目 标 相 一 致, 以 实 现 本 集 合 计 划 追 求 中 长 期 内 资 本 增 值 的 投 资 目 标 在 本 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 运 作 合 法 合 规, 未 出 现 违 反 相 关 规 定 的 状 况, 也 未 发 生 损 害 投 资 者 利 益 的 行 为
四 投 资 组 合 报 告 1. 报 告 期 末 资 产 组 合 情 况 项 目 名 称 项 目 市 值 ( 元 ) 占 总 资 产 比 例 股 票 37,806,520.94 63.69% 债 券 12,344,031.05 20.80% 基 金 2,676,015.94 4.51% 银 行 存 款 及 清 算 备 付 金 合 计 5,646,607.5 9.51% 其 他 资 产 886,816.81 1.49% 合 计 59,359,992.24 100% 2. 报 告 期 末 按 券 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 项 目 名 称 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 国 债 - - 金 融 债 - - 企 业 债 12,344,031.05 21.24% 可 转 债 - - 中 期 票 据 - - 合 计 12,344,031.05 21.24% 3. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 1 111063 11 富 阳 债 44650 4,862,251.05 8.37% 2 122302 13 天 房 债 30000 3,338,700 5.74% 3 122352 12 广 汽 03 20000 2,111,000 3.63% 4 111047 ST 长 兴 债 20000 2,032,080 3.5% 本 集 合 计 划 报 告 期 末 共 持 有 4 只 债 券 4. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 1 600622 嘉 宝 集 团 125100 2,125,449 3.66% 2 300324 旋 极 信 息 38100 1,876,425 3.23% 3 000793 华 闻 传 媒 123300 1,853,199 3.19% 4 002701 奥 瑞 金 56800 1,605,168 2.76% 5 000858 五 粮 液 56800 1,549,504 2.67% 6 300068 南 都 电 源 71900 1,426,496 2.45% 6
7 002273 水 晶 光 电 29600 1,201,760 2.07% 8 300059 东 方 财 富 22900 1,191,487 2.05% 9 601888 中 国 国 旅 19400 1,150,614 1.98% 10 002467 二 六 三 50300 1,055,797 1.82% 5. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 明 细 6. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 1 150210 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 1474100 1,636,251 2.82% 2 501001 财 通 多 策 略 精 选 混 合 931689 1,039,764.92 1.79% 3 519888 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 A 2 0.02 0% 本 集 合 计 划 报 告 期 末 共 持 有 3 只 基 金 7. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 权 证 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8. 投 资 组 合 报 告 附 注 本 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 五 集 合 计 划 份 额 变 动 单 位 : 份 期 初 份 额 总 额 111,976,421.48 报 告 期 间 总 参 与 份 额 240,999.51 红 利 再 投 资 份 额 63,499.07 报 告 期 间 总 退 出 份 额 69,403,553.60 报 告 期 末 份 额 总 额 42,877,366.46
六 重 要 事 项 提 示 一 本 集 合 计 划 管 理 人 及 托 管 人 相 关 事 项 1 本 集 合 计 划 管 理 人 在 本 报 告 期 内 没 有 发 生 与 本 集 合 计 划 相 关 的 诉 讼 事 项 2 本 集 合 计 划 管 理 人 办 公 地 址 未 发 生 变 更 3 本 集 合 计 划 的 管 理 人 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 任 何 处 罚 4 2015 年 4 月, 李 爱 华 先 生 不 再 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 上 述 人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 公 告 二 本 集 合 计 划 相 关 事 项 1 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 第 四 次 分 红 公 告 http://www.cs.ecitic.com/news/newscontent.jsp?docid=2809103 2 关 于 更 换 中 信 证 券 稳 健 收 益 ( 聚 宝 盆 B 款 ) 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 经 理 的 公 告 http://www.cs.ecitic.com/news/newscontent.jsp?docid=2940148 3 关 于 增 加 中 信 证 券 积 极 配 置 ( 聚 宝 盆 B 款 ) 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 经 理 的 公 告 http://www.cs.ecitic.com/news/newscontent.jsp?docid=3185673 4 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 第 六 次 分 红 http://www.cs.ecitic.com/news/newscontent.jsp?docid=3469589 七 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 - 中 信 积 极 配 置 子 计 划 的 文 件 2 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 - 中 信 积 极 配 置 子 计 划 说 明 书 3 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 - 中 信 积 极 配 置 子 计 划 资 产 管 理 合 同 4 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 - 中 信 积 极 配 置 子 计 划 托 管 协 议 5 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 - 中 信 积 极 配 置 子 计 划 验 资 报 告 7 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 - 中 信 积 极 配 置 子 计 划 审 计 报 告 8 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 查 阅 网 址 :www.cs.ecitic.com 热 线 电 话 :010 60836688
中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 31 日