国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日 第 1 页 共 1 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 场 内 简 称 国 泰 食 品 基 金 主 代 码 160222 交 易 代 码 160222 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2014 年 10 月 23 日 2,272,875,781.90 份 本 基 金 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 投 资 策 略 1 股 票 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 即 按 照 标 的 指 数 成 1
份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 但 因 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 成 份 股 发 生 变 更 成 份 股 权 重 由 于 自 由 流 通 量 发 生 变 化 成 份 股 公 司 行 为 市 场 流 动 性 不 足 等 ) 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整 时, 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 优 化, 尽 量 降 低 跟 踪 误 差 2 债 券 投 资 策 略 基 于 流 动 性 管 理 的 需 要, 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 央 行 票 据 和 金 融 债, 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产 流 动 性 并 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 3 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 业 绩 比 较 基 准 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 虽 为 股 票 型 指 数 基 金, 但 由 于 采 取 了 基 金 份 额 分 级 的 结 构 设 计, 不 同 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 运 作 过 程 中, 本 基 金 共 有 三 类 基 金 份 额, 分 别 为 国 泰 食 品 份 额 食 品 A 份 额 食 品 B 份 额 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 国 泰 食 品 食 品 A 食 品 B 2
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 国 泰 食 品 食 品 A 食 品 B 160222 150198 150199 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 516,793,965.9 0 份 878,040,908.0 0 份 878,040,908.0 0 份 风 险 收 益 特 征 国 泰 食 品 份 额 食 品 A 份 额 的 预 食 品 B 份 额 采 用 为 普 通 的 股 票 期 风 险 和 预 期 了 杠 杆 式 的 结 型 指 数 基 金 份 收 益 较 低 构, 预 期 风 险 额, 具 有 较 高 和 预 期 收 益 有 预 期 风 险 较 所 放 大, 将 高 高 预 期 收 益 的 于 普 通 的 股 票 特 征, 其 预 期 型 基 金 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 报 告 期 单 位 : 人 民 币 元 (2015 年 10 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -3,612,371.88 2. 本 期 利 润 281,403,868.85 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1281 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,929,135,668.51 3
5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.8488 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 19.25% 1.63% 17.34% 1.54% 1.91% 0.09% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2014 年 10 月 23 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 4
注 : 本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2014 年 10 月 23 日 本 基 金 在 六 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 邱 晓 华 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 国 泰 金 鹿 保 本 混 合 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 任 本 基 金 的 基 金 经 理 任 职 日 期 2015-04- 07 期 限 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 14 年 说 明 硕 士 研 究 生 曾 任 职 于 新 华 通 讯 社 北 京 首 都 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 银 河 证 券 2 007 年 4 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 行 业 研 究 员 基 金 经 理 助 理 2011 年 4 月 至 2014 年 6 月 任 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2011 年 6 月 起 兼 任 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2013 年 8 月 至 20 15 年 1 月 15 日 兼 任 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2014 年 5 月 起 兼 5
混 合 ( 原 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 ) 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 国 泰 保 本 混 合 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 国 泰 新 目 标 收 益 保 本 混 合 国 泰 鑫 保 本 混 合 的 基 金 经 理 任 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2014 年 11 月 至 2015 年 12 月 兼 任 国 泰 大 宗 商 品 配 置 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 ;2015 年 1 月 16 日 起 兼 任 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经 理 ;2015 年 4 月 起 兼 任 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2015 年 12 月 起 任 国 泰 新 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 生 效 之 日, 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 6
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 严 格 遵 守 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 最 大 限 度 保 护 投 资 人 合 法 权 益 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 未 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 未 发 生 内 幕 交 易 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行 为, 信 息 披 露 及 时 准 确 完 整, 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 基 金 资 产 投 资 组 合 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 公 平 对 待, 基 金 管 理 小 组 保 持 独 立 运 作, 并 通 过 科 学 决 策 规 范 运 作 精 心 管 理 和 健 全 内 控 体 系, 有 效 保 障 投 资 人 的 合 法 权 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 相 关 规 定, 通 过 严 格 的 内 部 风 险 控 制 制 度 和 流 程, 对 各 环 节 的 投 资 风 险 和 管 理 风 险 进 行 有 效 控 制, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易, 确 保 公 平 对 待 所 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 四 季 度 大 盘 震 荡 上 行, 食 品 行 业 也 跟 随 上 涨, 国 证 食 品 指 数 四 季 度 上 涨 18.27%, 沪 深 300 指 数 四 季 度 上 涨 16.49%, 食 品 指 数 略 强 于 大 盘 指 数, 国 泰 食 品 母 基 金 涨 幅 19.25%, 涨 幅 优 于 指 数 2015 年 食 品 行 业 的 走 势 可 分 为 3 个 阶 段 7
,1-2 月 的 潜 沉 阶 段,3-6 月 中 旬 的 估 值 显 著 提 升 阶 段,6 月 中 旬 至 9 月 底 的 调 整 阶 段, 四 季 度 的 估 值 修 复 阶 段 四 季 度 受 白 酒 需 求 回 暖, 定 价 权 逐 渐 向 行 业 龙 头 靠 拢, 白 酒 涨 价 预 期 渐 起 等 利 好 影 响, 同 时 食 品 饮 料 行 业 因 低 估 值 特 点 受 到 保 险 资 金 举 牌, 以 及 深 港 通 可 能 开 通, 市 场 预 期 该 事 件 会 增 加 对 部 分 港 股 缺 乏 的 食 品 饮 料 品 种 投 资 的 配 置, 使 得 食 品 饮 料 行 业 四 季 度 有 较 好 表 现 食 品 B 四 季 度 净 值 增 长 率 为 64.36%, 价 格 涨 幅 为 71.97%, 食 品 A 净 值 增 长 率 为 1.55%, 价 格 涨 幅 为 1.15% 食 品 B 四 季 度 由 于 上 述 我 们 提 到 的 对 食 品 饮 料 行 业 的 预 期 改 善, 带 来 超 出 净 值 增 长 率 的 涨 幅 作 为 约 定 收 益 率 为 一 年 定 存 +4% 的 分 级 A 类 品 种, 比 +3% 和 +5% 品 种 更 接 近 市 场 利 率 水 平, 因 此 期 权 价 值 不 特 别 高, 主 要 受 债 券 市 场 价 值 和 配 对 转 换 机 制 影 响, 四 季 度 食 品 A 受 配 对 转 换 机 制 更 多 食 品 A 在 三 季 度 价 格 涨 幅 超 过 10%, 四 季 度 价 格 涨 幅 弱 于 净 值 涨 幅, 主 要 四 季 度 由 于 市 场 对 食 品 饮 料 预 期 尚 可, 母 基 金 保 持 小 幅 折 价 或 偶 有 溢 价, 压 制 了 食 品 A 的 价 格 上 行 作 为 行 业 分 级 基 金, 本 基 金 为 不 同 风 险 偏 好 的 投 资 者 提 供 了 不 同 风 险 收 益 特 征 的 投 资 工 具, 食 品 B 四 季 度 日 均 交 易 量 约 为 3800 万 元, 食 品 A 四 季 度 日 均 交 易 量 近 1000 万 元, 为 投 资 者 在 食 品 饮 料 行 业 投 资 领 域 提 供 了 规 模 和 流 动 性 俱 佳 的 工 具 本 报 告 期 内, 我 们 根 据 对 市 场 行 情 分 析 判 断 以 及 日 常 申 赎 情 况, 对 股 票 仓 位 及 头 寸 进 行 了 合 理 安 排, 将 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 水 平, 尽 量 为 投 资 者 提 供 更 精 准 的 投 资 工 具 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 在 2015 年 第 四 季 度 的 净 值 增 长 率 为 19.25%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 17.34% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 从 去 年 底 开 始 股 市 一 路 高 歌 猛 进, 经 济 在 较 低 增 速 水 平 上 逐 渐 有 好 转 迹 象, 宽 松 政 策 利 好 股 市 前 行, 同 时 也 为 食 品 饮 料 行 业 的 消 费 类 企 业 基 本 面 改 善 提 供 了 基 础 虽 然 6 月 中 下 旬 至 9 月 底 遭 遇 了 全 市 场 的 系 统 性 风 险, 然 而 四 季 度 食 品 饮 料 仍 然 取 得 了 优 于 大 盘 指 数 的 涨 幅 食 品 饮 料 行 业 在 市 场 大 幅 反 弹 时, 跟 8
随 上 涨, 略 微 落 后 指 数 而 当 市 场 弱 势 或 震 荡 行 情 时, 食 品 饮 料 行 业 容 易 显 现 出 明 显 的 相 对 收 益 特 征 未 来 食 品 饮 料 的 表 现 将 视 市 场 而 定, 但 业 绩 稳 定 性 较 高 的 公 司 将 会 有 较 好 的 表 现 我 们 预 计 未 来 市 场 风 格 变 化 治 理 结 构 改 善 海 外 资 金 流 入 等 积 极 因 素 都 将 带 动 板 块 估 值 上 行, 其 中 白 酒 行 业 预 计 将 在 消 费 超 预 期 国 企 改 革 推 进 行 业 整 合 市 场 集 中 度 提 升 的 过 程 中 带 动 其 他 子 行 业 开 展 估 值 修 复 行 情 国 泰 食 品 有 望 为 投 资 者 继 续 带 来 稳 健 回 报 在 2016 年 年 初 市 场 的 系 统 性 风 险 和 流 动 性 风 险 释 放 之 后, 我 们 继 续 看 好 食 品 行 业 的 未 来 建 议 投 资 者 根 据 自 己 的 风 险 承 受 能 力 和 投 资 偏 好, 利 用 好 国 泰 国 证 食 品 行 业 指 数 分 级 基 金 的 三 类 份 额, 积 极 把 握 食 品 行 业 的 投 资 机 会 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,820,993,940.26 94.07 其 中 : 股 票 1,820,993,940.26 94.07 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 9
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 112,747,264.42 5.82 7 其 他 各 项 资 产 2,044,997.61 0.11 8 合 计 1,935,786,202.29 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 18,479,091.10 0.96 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 18,479,091.10 0.96 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 10
比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,780,667,432.02 92.30 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 21,847,417.14 1.13 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,802,514,849.16 93.44 5.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (% ) 1 600519 贵 州 茅 台 2 600887 伊 利 股 份 1,376,16 3 16,486,7 51 300,265,004.9 7 270,877,318.9 3 15.56 14.04 11
5,656,11 154,298,899.0 3 000858 五 粮 液 8.00 8 4 1,297,54 4 002304 洋 河 股 份 88,933,597.22 4.61 3 6,382,35 5 600873 梅 花 生 物 62,547,030.00 3.24 0 2,992,40 6 000895 双 汇 发 展 61,075,026.87 3.17 7 2,183,66 7 000568 泸 州 老 窖 59,220,994.80 3.07 5 3,302,88 8 002481 双 塔 食 品 47,297,313.20 2.45 5 2,276,64 9 600872 中 炬 高 新 35,629,462.95 1.85 3 10 300146 汤 臣 倍 健 889,482 34,245,057.00 1.78 5.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (% 1 300149 量 子 高 科 1,046,97 4 18,479,091.10 0.96 ) 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 12
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 若 本 基 金 投 资 股 指 期 货, 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 并 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 特 征, 通 过 资 产 配 置 品 种 选 择, 谨 慎 进 行 投 资, 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 法 律 法 规 对 于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的, 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定 执 行 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 况 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 13
1 存 出 保 证 金 1,670,053.21 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 25,843.73 5 应 收 申 购 款 349,100.67 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 - - - 9 合 计 2,044,997.61 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 5.11.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600873 梅 花 生 物 62,547,030.00 3.24 重 大 事 项 5.11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 国 泰 食 品 食 品 A 食 品 B 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 609,282,530.62 723,820,345.00 723,820,345.00 669,767,672.95 - - 14
减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 453,815,111.67 - - 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -308,441,126.00 154,220,563.00 154,220,563.00 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 516,793,965.90 878,040,908.00 878,040,908.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 交 易 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 3 关 于 核 准 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 4 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 5 法 律 法 规 要 求 备 查 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 本 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 点 上 海 市 虹 口 区 公 平 路 18 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦 16 层 -19 层 15
8.3 查 阅 方 式 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 ; 部 分 备 查 文 件 可 在 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 上 查 阅 客 户 服 务 中 心 电 话 :(021)31089000,400-888-8688 客 户 投 诉 电 话 :(021)31089000 公 司 网 址 :http://www.gtfund.com 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日 16