1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 广 发

中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 04 月 21 日 第 1 页 共 12 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF) 场 内 简 称 中 欧 强 债 基 金 主 代 码 166008 基 金 运 作 方 式 契 约 型 上 市 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 12 月 02 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3,490,519,831.10 份 在 控 制 风 险 的 基 础 上, 力 争 为 持 有 人 创 造 稳 定 的 当 期 投 资 目 标 收 益 和 长 期 回 报 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 本 基 金 的 固 有 特 点, 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险, 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 通 过 对 宏 观 经 济 趋 势 利 率 走 势 投 资 策 略 债 券 市 场 收 益 率 市 场 情 绪 等 四 个 方 面 的 评 估 以 确 定 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例, 并 综 合 使 用 利 率 策 略 信 用 策 略 流 动 性 策 略 等 多 种 方 式 进 行 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 本 基 金 也 将 结 合 使 用 新 股 申 购 策 略 和 权 证 投 资 策 略 提 高 投 资 组 合 收 益 第 2 页 共 12 页

业 绩 比 较 基 准 中 国 债 券 总 指 数 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 风 险 收 益 特 征 险 品 种, 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF) 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF) 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 A E 下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 中 欧 强 债 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 166008 001889 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 3,474,343,592.18 份 16,176,238.92 份 额 总 额 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 03 月 31 日 ) 主 要 财 务 指 标 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)E 1. 本 期 已 实 现 收 益 37,514,579.79 119,510.72 2. 本 期 利 润 52,941,982.69 161,997.56 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0179 0.0178 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 3,703,240,174.84 17,200,086.31 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0659 1.0633 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 第 3 页 共 12 页

业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 13 24 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 1.70% 0.05% 0.27% 0.10% 1.43% 0.05% 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)E 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 13 24 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 1.71% 0.05% 0.27% 0.10% 1.44% 0.05% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 12 月 02 日 2016 年 3 月 31 日 ) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20101202 20110906 20120618 20130325 20140102 20141014 20150713 20160331 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 业 绩 比 较 基 准 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)E 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 10 月 12 日 2016 年 3 月 31 日 ) 第 4 页 共 12 页

5.5% 5% 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 20151012 20151103 20151126 20151221 20160113 20160205 20160308 20160331 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)E 业 绩 比 较 基 准 注 : 自 2015 年 10 月 8 日 起, 本 基 金 增 加 E 类 份 额 图 示 日 期 为 2015 年 10 月 12 日 至 2016 年 3 月 31 日 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 刘 德 元 基 金 经 理 2015 年 08 月 20 日 证 券 从 业 年 限 11 年 说 明 历 任 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 技 术 总 监 阳 光 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 高 级 研 究 员 2015 年 6 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 信 用 研 究 员, 现 任 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 中 欧 兴 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 强 势 多 策 略 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 第 5 页 共 12 页

理, 中 欧 瑾 通 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 琪 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 中 欧 骏 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 中 欧 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法 违 规 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 内 部 相 关 制 度 等 规 定, 从 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 事 后 监 控 等 环 节 严 格 把 关, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 未 发 现 不 同 投 资 组 合 之 间 存 在 非 公 平 交 易 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 且 不 存 在 其 他 可 能 导 致 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 第 6 页 共 12 页

4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 基 本 面 方 面, 一 季 度 经 济 基 本 面 有 探 底 企 稳 的 迹 象 年 初 经 济 延 续 15 年 底 下 行 惯 性, 继 续 表 现 颓 靡, 工 业 增 加 值 进 出 口 固 定 资 产 投 资 等 数 据 都 持 续 恶 化 但 进 入 3 月 后, 在 基 建 发 力 地 产 投 资 回 升 大 宗 商 品 上 涨 改 善 企 业 盈 利 状 况 等 因 素 下, 整 体 经 济 呈 现 回 暖 态 势 另 一 方 便 通 胀 预 期 升 温, 受 蔬 菜 价 格 猪 肉 价 格 以 及 房 屋 租 金 上 涨 的 影 响, CPI 同 比 数 据 在 2 月 冲 高,3 月 继 续 维 持 较 高 位 置, 同 时 大 宗 商 品 价 格 上 涨 带 动 PPI 同 比 跌 幅 缩 窄 政 策 方 面, 年 初 以 来 国 际 金 融 局 势 动 荡, 美 国 加 息 一 再 推 迟,3 月 外 汇 储 备 环 比 增 加, 使 得 人 民 汇 率 获 得 一 个 短 时 间 内 的 稳 定 窗 口, 也 给 货 币 政 策 制 造 了 一 定 的 空 间 央 行 两 会 前 的 降 准 也 释 放 了 此 前 积 压 的 流 动 性 压 力 不 过 长 期 来 看, 我 国 的 货 币 供 给 依 旧 处 于 高 位, 美 国 加 息 预 期 会 延 迟 但 不 会 缺 席, 在 央 行 维 持 汇 率 稳 定 的 态 度 下, 全 面 宽 松 的 政 策 将 受 到 制 约 资 金 面 方 面, 受 到 春 节 提 现 影 响 以 及 3 月 末 MPA 考 核 因 素 的 影 响, 市 场 流 动 性 呈 现 阶 段 性 紧 张 态 势 但 一 季 度 其 他 时 间 段 总 体 资 金 面 水 平 处 于 较 为 宽 松 的 态 势 债 券 市 场 在 一 季 度 呈 现 震 荡 行 情 利 率 债 震 荡 中 有 所 上 行, 期 限 利 差 先 收 窄 后 有 所 走 扩 ; 信 用 债 收 益 也 窄 幅 波 动, 短 久 期 高 评 级 信 用 债 收 益 率 下 行 幅 度 约 20BP, 信 用 利 差 小 幅 走 扩, 但 绝 对 水 平 依 旧 处 在 低 位, 其 中 产 业 债 信 用 利 差 保 护 较 弱 利 率 债 方 面 随 着 通 胀 回 升 经 济 供 需 改 善 供 给 增 加 等 利 空 因 素 出 现 使 得 收 益 率 震 荡 中 上 行 信 用 债 方 面, 随 着 信 用 事 件 频 频 爆 出, 投 资 者 对 信 用 债 投 资 情 绪 愈 加 谨 慎, 风 险 偏 好 不 断 走 低, 中 高 等 级 信 用 利 差 不 断 缩 窄 操 作 策 略 上, 报 告 期 内 组 合 采 取 稳 健 的 投 资 策 略, 适 当 降 低 了 组 合 的 久 期 及 杠 杆, 以 中 短 久 期 城 投 债 和 资 质 良 好 的 公 司 债 为 主 力 品 种, 择 机 卖 出 了 久 期 较 长 的 债 券, 提 高 组 合 的 安 全 性 同 时 加 强 行 业 研 究, 挖 掘 行 业 轮 动 带 来 的 信 用 利 差 收 窄 的 机 会, 进 一 步 提 高 组 合 收 益 率 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 基 金 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为 1.70%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.27%, 基 金 E 类 份 额 净 值 增 长 率 为 1.71%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.27% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 第 7 页 共 12 页

5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 其 中 : 股 票 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 4,281,011,196.30 95.42 其 中 : 债 券 4,281,011,196.30 95.42 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 65,646,438.77 1.46 8 其 他 资 产 139,802,342.49 3.12 9 合 计 4,486,459,977.56 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 第 8 页 共 12 页

序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 184,680,000.00 4.96 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 399,985,000.00 10.75 其 中 : 政 策 性 金 融 债 399,985,000.00 10.75 4 企 业 债 券 2,676,335,206.90 71.94 5 企 业 短 期 融 资 券 460,913,000.00 12.39 6 中 期 票 据 543,952,000.00 14.62 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 15,145,989.40 0.41 8 同 业 存 单 9 其 他 10 合 计 4,281,011,196.30 115.07 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 占 基 金 资 产 净 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 码 值 比 例 (%) 1 150203 15 国 开 03 1,200,000 123,216,000.00 3.31 2 150417 15 农 发 17 800,000 80,928,000.00 2.18 3 019518 15 国 债 18 750,000 75,037,500.00 2.02 4 150213 15 国 开 13 700,000 72,282,000.00 1.94 5 150316 15 进 出 16 700,000 71,449,000.00 1.92 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 第 9 页 共 12 页

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 未 涉 及 股 票 相 关 投 资 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 185,184.53 2 应 收 证 券 清 算 款 43,592,229.59 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 94,240,947.01 5 应 收 申 购 款 1,783,981.36 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 139,802,342.49 第 10 页 共 12 页

5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF) E 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,997,483,135.10 3,251,208.61 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,685,511,571.06 18,222,315.31 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 208,651,113.98 5,297,285.00 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,474,343,592.18 16,176,238.92 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)E 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 135,503.11 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 135,503.11 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 0.84 第 11 页 共 12 页

金 总 份 额 比 例 (%) 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 无 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 相 关 批 准 文 件 2 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 (www.zofund.com) 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 : 客 户 服 务 中 心 电 话 :02168609700,4007009700 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 12 页 共 12 页