1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 一 日 1

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 基 金 主 代 码 210014 交 易 代 码 210014( 前 端 ) -( 后 端 ) 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2013 年 1 月 30 日 265,143,433.91 份 本 基 金 运 用 投 资 组 合 保 险 策 略, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 保 投 资 目 标 证 本 金 安 全 的 基 础 上, 力 争 在 保 本 周 期 结 束 时, 实 现 基 金 资 产 的 稳 健 增 值 本 基 金 在 投 资 组 合 管 理 过 程 中 采 取 主 动 投 资 方 法, 通 过 数 投 资 策 略 量 化 方 法 严 格 控 制 风 险, 以 保 障 基 金 资 产 本 金 的 安 全, 并 通 过 有 效 的 资 产 配 置 策 略, 获 得 基 金 资 产 的 稳 健 增 值 业 绩 比 较 基 准 2 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 2

本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 风 险 收 益 特 征 品 种, 其 长 期 平 均 风 险 与 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 非 保 本 的 混 合 型 基 金, 但 高 于 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 10 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 2,269,699.79 2. 本 期 利 润 7,768,275.41 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0171 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 315,837,835.86 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.191 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 2 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 3 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 3

过 去 三 个 月 1.97% 0.23% 0.55% 0.01% 1.42% 0.22% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 1 月 30 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 :1 本 基 金 合 同 生 效 日 期 为 2013 年 1 月 30 日 2 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :2 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 3 本 基 金 已 于 2014 年 9 月 2 日 起 转 入 第 二 个 保 本 期 运 作 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 研 究 部 于 利 强 先 生, 曾 于 安 永 华 明 于 利 强 副 总 监 基 2015-08-13-6 会 计 师 事 务 所 任 职, 历 任 华 禾 投 资 有 限 责 任 公 司 投 资 金 经 理 经 理, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 4

司 研 究 员 基 金 经 理 助 理 等 职,2015 年 1 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 现 任 研 究 部 副 总 监 及 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 元 安 保 本 证 券 投 资 基 金 金 鹰 产 业 整 合 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 李 涛 先 生, 硕 士 历 任 光 大 银 行 总 行 资 金 部 货 币 市 场 自 营 投 资 业 务 主 管 中 银 国 际 证 券 研 究 部 宏 观 研 究 员 广 州 证 券 资 产 管 理 总 部 投 李 涛 固 定 收 益 部 副 总 监 基 金 经 理 2015-01-09-10 研 总 监 2014 年 11 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 及 金 鹰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 金 鹰 元 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 ; 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 5

4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期, 本 基 金 管 理 人 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 要 求, 根 据 本 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 通 过 规 范 化 的 投 资 研 究 和 交 易 流 程, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 基 金 管 理 人 事 前 规 定 了 严 格 的 股 票 备 选 库 管 理 制 度 投 资 权 限 管 理 制 度 债 券 库 管 理 制 度 和 集 中 交 易 制 度 等 ; 事 中 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施, 以 " 时 间 优 先 价 格 优 先 " 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则, 通 过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 ; 事 后 加 强 对 不 同 投 资 组 合 的 交 易 价 差 收 益 率 的 分 析, 对 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 检 查 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 未 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 4 季 度 国 内 经 济 运 行 相 对 平 稳, 但 回 升 动 力 不 足 工 业 增 加 值 在 6% 附 近 波 动 ; CPI 环 比 增 速 10-11 月 份 显 著 低 于 历 史 均 值, 出 现 一 定 通 缩 迹 象, 但 12 月 份 回 归 正 常 趋 势 ; 而 PPI 则 连 续 24 个 月 环 比 下 滑, 工 业 去 库 存 加 速 央 行 10 月 份 进 行 了 年 内 第 五 轮 降 准 降 息, 一 年 期 基 准 存 款 利 率 下 调 至 1.5%, 大 型 存 款 类 金 融 机 构 法 定 存 款 准 备 金 率 下 降 至 17% 债 券 市 场,11 月 份 IPO 重 启, 出 现 短 期 抛 压, 但 随 后 打 新 资 金 和 各 种 理 财 资 产 的 配 置 需 求 释 放, 利 率 再 创 新 低 ; 虽 然 信 用 事 情 陆 续 爆 发, 但 高 等 级 信 用 利 差 仍 然 持 续 压 缩, 处 于 历 史 低 位 股 票 市 场 4 季 度 整 体 呈 现 窄 幅 震 荡 行 情, 个 股 热 点 轮 换 较 快, 但 板 块 整 体 趋 势 性 较 弱 4 季 度, 本 基 金 在 债 券 投 资 方 面 : 维 持 债 券 中 等 久 期 和 中 性 杠 杆 水 平 的 策 略, 获 取 稳 定 收 益 ; 股 票 投 资 方 面 相 对 积 极, 通 过 捕 捉 市 场 热 点, 获 取 了 较 好 的 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.191 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 1.97%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 0.55%, 基 金 业 绩 表 现 超 越 比 较 基 准 1.42% 6

4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年 1 季 度 : 地 产 销 售 在 2015 年 4 季 度 回 归 平 稳, 地 产 新 开 工 增 速 跌 幅 有 所 收 窄, 但 地 产 企 业 在 全 国 范 围 的 高 库 存 形 势 未 有 改 善, 地 产 投 资 回 升 动 力 不 足 并 有 进 一 步 下 滑 的 压 力 ; 同 时 强 势 美 元 下, 中 国 产 品 出 口 仍 将 受 到 明 显 制 约 ; 国 家 推 动 两 高 一 资 过 剩 产 业 的 去 产 能 进 程, 供 给 侧 改 革 在 短 期 内 对 工 业 产 出 的 增 长 仍 将 带 来 压 力, 预 计 工 业 增 加 值 增 速 或 将 维 持 在 6% 以 下 运 行 ; 通 胀 回 归 趋 势 性 水 平, 受 到 春 节 假 期 基 数 影 响,1 月 份 通 胀 同 比 增 速 或 为 年 内 高 点, 此 后 将 维 持 在 1.5% 上 下 波 动 ; 美 联 储 已 经 进 入 加 息 周 期, 美 联 储 第 二 次 加 息 的 时 点 将 推 动 市 场 校 正 全 年 加 息 幅 度 预 期, 从 而 决 定 年 内 人 民 币 贬 值 压 力 大 小, 将 在 很 大 程 度 上 制 约 货 币 政 策 宽 松 力 度, 对 金 融 市 场 流 动 性 水 平 和 实 体 经 济 的 信 用 扩 张 力 度 都 会 产 生 重 大 影 响 债 券 市 场 方 面 : 作 为 十 三 五 开 局 之 年, 财 政 支 出 仍 将 成 为 稳 定 经 济 增 长 的 主 要 力 量, 预 计 16 年 全 年 债 券 发 行 将 以 政 府 信 用 为 主, 国 债 地 方 债 和 金 融 债 专 项 金 融 债 等 发 行 规 模 有 望 达 到 10-12 万 亿 ; 同 时 随 着 去 产 能 加 速 和 信 用 事 件 的 频 繁 发 生, 低 等 级 信 用 利 差 则 会 进 一 步 扩 大 但 从 债 券 配 置 需 求 来 说, 一 方 面 股 市 的 波 动 性 提 高, 导 致 居 民 风 险 偏 好 下 降 ; 另 一 方 面 大 量 非 标 资 产 到 期 和 资 本 回 报 率 的 持 续 下 降, 固 定 收 益 类 理 财 产 品 利 率 水 平 仍 将 在 16 年 1 季 度 加 速 下 行 ; 虽 然 债 券 收 益 率 水 平 处 于 低 位, 但 居 民 资 产 配 置 回 流 固 定 收 益 类 资 产 的 过 程 并 未 结 束, 配 置 需 求 仍 然 将 追 逐 安 全 债 券 的 稳 定 收 益, 中 高 等 级 信 用 利 差 仍 将 保 持 历 史 低 位 债 市 投 资 在 2016 年 1 季 度 仍 可 获 得 稳 定 的 收 益 股 票 市 场 则 预 计 呈 现 指 数 宽 幅 震 荡 的 行 情, 但 个 股 投 资 机 会 仍 可 把 握 中 小 创 股 票 是 中 国 经 济 持 续 增 长 的 动 力 来 源, 但 目 前 整 体 估 值 水 平 仍 然 偏 高, 同 时 春 节 前 后 新 股 发 行 也 将 回 归 常 态 化, 中 小 创 指 数 预 计 将 承 受 较 大 的 下 行 压 力 必 需 消 费 品 制 造 业 细 分 龙 头 水 电 燃 气 交 通 等 股 息 率 稳 定 的 二 线 蓝 筹 在 整 体 利 率 水 平 处 于 低 位 的 情 况 下, 具 备 一 定 的 配 置 价 值 基 于 以 上 判 断, 本 基 金 在 2016 年 1 季 度 将 采 取 积 极 稳 健 的 投 资 策 略, 债 券 投 资 维 持 中 性 配 置, 组 合 维 持 中 等 久 期 和 适 度 杠 杆 的 策 略 而 在 股 票 投 资 则 仍 将 采 取 绝 对 收 益 的 策 略, 灵 活 调 整 仓 位, 捕 捉 波 段 性 交 易 机 会, 个 股 选 择 侧 重 于 有 业 绩 支 撑 估 值 合 理 的 白 马 蓝 筹, 以 及 去 产 能 带 来 基 本 面 改 善 的 细 分 行 业 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 无 应 当 说 明 的 预 警 事 项 7

5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 47,690,361.66 15.00 其 中 : 股 票 47,690,361.66 15.00 2 固 定 收 益 投 资 225,252,825.40 70.86 其 中 : 债 券 225,252,825.40 70.86 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 30,000,165.00 9.44 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 12,467,828.44 3.92 7 其 他 各 项 资 产 2,492,192.27 0.78 8 合 计 317,903,372.77 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 39,882,309.66 12.63 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - 8

G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 70,356.00 0.02 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 7,737,696.00 2.45 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 47,690,361.66 15.10 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002510 天 汽 模 443,400 7,861,482.00 2.49 2 601588 北 辰 实 业 1,443,600 7,737,696.00 2.45 3 600873 梅 花 生 物 715,877 7,015,594.60 2.22 4 300153 科 泰 电 源 202,050 3,826,827.00 1.21 5 000920 南 方 汇 通 154,400 3,710,232.00 1.17 6 601566 九 牧 王 149,438 3,416,152.68 1.08 7 002438 江 苏 神 通 122,300 3,413,393.00 1.08 8 002394 联 发 股 份 179,904 3,351,611.52 1.06 9 002037 久 联 发 展 118,300 3,284,008.00 1.04 10 300103 达 刚 路 机 116,800 3,105,712.00 0.98 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 40,088,000.00 12.69 2 央 行 票 据 - - 9

3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 43,321,374.20 13.72 5 企 业 短 期 融 资 券 140,409,000.00 44.46 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 1,434,451.20 0.45 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 225,252,825.40 71.32 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 019509 15 国 债 09 400,000.00 40,088,000.00 12.69 2 122394 15 中 银 债 350,000.00 35,343,000.00 11.19 3 011537010 15 中 建 材 SCP010 300,000.00 30,123,000.00 9.54 4 011599696 15 闽 能 源 SCP003 300,000.00 30,102,000.00 9.53 5 011534005 15 东 航 股 SCP005 300,000.00 30,054,000.00 9.52 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 10

本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 无 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 无 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 无 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 277,127.34 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,203,599.61 5 应 收 申 购 款 11,465.32 11

6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,492,192.27 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 况 说 明 1 600873 梅 花 生 物 7,015,594.60 2.22 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 517,404,541.45 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 134,430,658.79 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 386,691,766.33 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 265,143,433.91 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期, 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 12

7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 无 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期, 本 基 金 原 审 计 机 构 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 广 东 分 所 已 与 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 合 并 为 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 20 次 会 议 决 议 通 过, 旗 下 相 关 基 金 的 审 计 机 构 由 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 相 应 变 更 为 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 此 项 变 更 已 于 2015 年 12 月 31 日 在 指 定 媒 体 公 告, 并 按 规 定 向 证 监 会 备 案 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 发 行 及 募 集 的 文 件 2 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 5 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 基 金 份 额 净 值 季 度 报 告 更 新 的 招 股 说 明 书 及 其 他 临 时 公 告 9.2 存 放 地 点 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 189 号 城 建 大 厦 22-23 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 或 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 也 可 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 查 阅, 本 基 金 管 理 人 网 址 :http://www.gefund.com.cn 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心, 客 户 服 务 中 心 电 话 : 4006-135-888 或 020-83936180 13

金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 一 日 14