1 重要提示

中 金 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 金 纯 债 基 金 主 代 码 000801 交 易 代 码 000801 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 11 月 4 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 112,866,247.96 份 在 有 效 控 制 风 险 和 保 持 流 动 性 的 基 础 上, 通 过 积 投 资 目 标 极 主 动 的 投 资 管 理, 力 争 实 现 基 金 资 产 长 期 稳 健 的 增 值 本 基 金 在 对 宏 观 经 济 运 行 状 况 货 币 政 策 利 率 走 势 和 证 券 市 场 政 策 等 研 究 的 基 础 上, 自 上 而 下 投 资 策 略 地 决 定 债 券 组 合 久 期 动 态 调 整 各 类 资 产 比 例, 结 合 收 益 率 水 平 曲 线 形 态 分 析 和 类 属 资 产 相 对 估 值 分 析, 优 化 债 券 组 合 的 期 限 结 构 和 类 属 配 置 业 绩 比 较 基 准 中 证 全 债 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 预 期 收 益 和 风 险 水 平 低 于 混 合 型 基 金 股 票 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 中 金 纯 债 A 中 金 纯 债 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 000801 000802 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 98,670,166.35 份 14,196,081.61 份 第 2 页 共 11 页

3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 中 金 纯 债 A 中 金 纯 债 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,830,124.87 366,214.24 2. 本 期 利 润 832,316.84-64,076.68 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0083-0.0027 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 108,186,652.75 15,459,010.93 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.096 1.089 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 阶 段 过 去 三 个 月 中 金 纯 债 A 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 0.74% 0.09% 1.26% 0.06% -0.52% 0.03% 中 金 纯 债 C 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 0.65% 0.09% 1.26% 0.06% -0.61% 0.03% 第 3 页 共 11 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 11 页

注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2014 年 11 月 4 日 按 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 及 本 报 告 期 末 本 基 金 的 各 项 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 石 云 峰 先 生, 经 济 学 硕 士 历 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 总 行 资 金 营 运 部 交 易 员, 太 平 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 固 石 云 峰 本 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 11 月 4 日 - 9 定 收 益 投 资 经 理, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 投 资 部 投 资 经 理 现 任 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 基 金 经 理,2014 年 11 月 28 日 起 任 中 金 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 第 5 页 共 11 页

注 :1 上 述 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 ; 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 3 本 基 金 无 基 金 经 理 助 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 中 金 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 流 动 性 的 基 础 上, 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 力 争 实 现 基 金 资 产 长 期 稳 健 的 增 值, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合, 严 格 执 行 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 规 范 投 资 研 究 和 交 易 等 各 相 关 流 程, 通 过 系 统 控 制 和 人 工 监 控 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 符 合 法 律 法 规 和 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 从 已 公 开 的 数 据 来 看, 前 期 托 底 政 策 的 作 用 开 始 显 现, 短 期 国 内 经 济 增 速 低 位 企 稳, 另 外 我 们 关 注 到 1-2 月 份 信 贷 增 速 较 快 以 及 部 分 城 市 房 价 的 上 涨, 这 对 未 来 的 投 资 增 速 会 有 一 定 的 正 面 影 响 通 胀 方 面, 在 蔬 菜 和 猪 肉 价 格 上 涨 的 作 用 下,CPI 低 位 回 升,2016 年 1 月 和 2 月 CPI 分 别 为 1.8% 和 2.3%, 再 次 回 到 2% 以 上 水 平,2016 年 1 月 和 2 月 PPI 同 比 为 -5.3% 和 -4.9%, 显 示 工 业 价 格 跌 幅 收 窄 公 开 市 场 操 作 方 面, 人 民 银 行 把 7 天 逆 回 购 利 率 稳 定 在 2.25% 汇 率 方 面, 人 民 币 汇 率 先 贬 后 升, 基 本 回 到 年 初 水 平 资 金 面 方 面, 一 季 度 资 金 较 为 宽 松, 资 金 价 格 比 较 稳 定 一 季 度 债 券 市 场 表 现 较 为 分 化, 受 到 经 济 企 稳 预 期 和 通 胀 反 弹 的 影 响, 利 率 债 表 现 并 不 出 色, 第 6 页 共 11 页

中 债 财 富 总 指 数 季 度 回 报 为 1.1%, 但 在 配 置 资 金 的 参 与 下, 信 用 债 表 现 更 好, 中 债 企 业 债 财 富 总 指 数 季 度 回 报 为 1.7%, 信 用 利 差 进 一 步 缩 小 本 报 告 期 内, 本 着 稳 健 投 资 原 则, 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 进 行 平 衡 在 追 求 相 对 稳 定 的 投 资 收 益 前 提 下, 重 点 配 置 了 政 策 性 金 融 债 和 中 高 等 级 信 用 债 展 望 2016 年 二 季 度, 短 期 经 济 增 速 低 位 企 稳, 但 能 持 续 多 久 还 需 观 察 政 策 方 面, 在 经 济 增 速 还 处 于 低 位, 预 计 央 行 将 延 续 宽 松 基 调, 但 进 一 步 宽 松 的 概 率 的 下 降 国 际 方 面, 二 季 度 美 联 储 又 处 于 加 息 窗 口 总 体 来 看, 我 们 认 为 短 期 内 债 券 市 场 的 进 一 步 利 好 因 素 比 较 有 限, 但 长 期 来 看, 我 们 经 济 仍 处 于 转 型 期, 债 券 市 场 长 期 风 险 也 较 小 本 着 稳 健 投 资 原 则, 本 基 金 将 继 续 重 点 投 资 于 中 高 等 级 信 用 债, 适 时 调 整 组 合 久 期, 追 求 相 对 稳 定 的 投 资 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 中 金 纯 债 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为 0.74%, 中 金 纯 债 C 份 额 净 值 增 长 率 为 0.65%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.26% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 - - 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 123,085,747.60 96.33 其 中 : 债 券 123,085,747.60 96.33 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,728,043.54 1.35 8 其 他 资 产 2,959,606.62 2.32 9 合 计 127,773,397.76 100.00 第 7 页 共 11 页

5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 资 产 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 资 产 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 10,210,200.00 8.26 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 40,690,000.00 32.91 其 中 : 政 策 性 金 融 债 40,690,000.00 32.91 4 企 业 债 券 40,142,336.40 32.47 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 30,836,000.00 24.94 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 1,207,211.20 0.98 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 123,085,747.60 99.55 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150223 15 国 开 23 200,000 20,118,000.00 16.27 2 101455022 14 祁 连 山 MTN001 100,000 10,828,000.00 8.76 3 150213 15 国 开 13 100,000 10,326,000.00 8.35 4 140368 14 进 出 68 100,000 10,246,000.00 8.29 5 019520 15 国 债 20 102,000 10,210,200.00 8.26 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 8 页 共 11 页

5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.10.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.10.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 7,212.69 2 应 收 证 券 清 算 款 999,733.62 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,951,660.31 5 应 收 申 购 款 1,000.00 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,959,606.62 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113008 电 气 转 债 1,207,211.20 0.98 第 9 页 共 11 页

5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 中 金 纯 债 A 中 金 纯 债 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 104,230,372.17 43,121,889.95 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 11,598,913.80 3,480,786.78 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 17,159,119.62 32,406,595.12 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 98,670,166.35 14,196,081.61 注 : 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 第 10 页 共 11 页

9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 督 会 批 准 中 金 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 注 册 文 件 2 中 金 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 金 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 关 于 申 请 募 集 中 金 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 法 律 意 见 书 5 中 金 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 更 新 6 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 复 和 营 业 执 照 7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 复 和 营 业 执 照 8 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 9.2 存 放 地 点 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 18 号 丰 融 国 际 大 厦 17 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.ciccfund.com) 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :(86)010-63211122 400-868-1166 传 真 :(86)010-66159121 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 第 11 页 共 11 页