富 兰 克 林 国 海 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 07 月 20 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 富 强 化 收 益 债 券 基 金 主 代 码 450005 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 10 月 24 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 904,439,767.62 份 通 过 主 动 的 资 产 管 理, 在 严 格 控 制 风 险 保 证 资 产 充 投 资 目 标 分 流 动 性 的 基 础 上, 力 求 为 投 资 者 创 造 持 续 稳 定 的 投 资 回 报 固 定 收 益 类 品 种 投 资 策 略 : 本 基 金 将 采 取 积 极 主 动 的 投 资 策 略, 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 主, 结 合 经 济 周 期 宏 观 经 济 运 行 中 的 价 格 指 数 资 金 供 求 分 析 货 币 政 策 财 政 政 策 研 判 及 收 投 资 策 略 益 率 曲 线 分 析, 在 保 证 流 动 性 和 风 险 可 控 的 前 提 下, 实 施 积 极 的 债 券 投 资 组 合 管 理 动 态 收 益 增 强 策 略 : 本 基 金 根 据 债 券 市 场 的 动 态 变 化, 采 取 多 种 灵 活 的 策 略, 获 取 超 额 收 益 第 2 页 共 13 页
股 票 投 资 策 略 : 本 基 金 主 要 采 用 " 自 下 而 上 " 的 投 资 策 略, 将 定 量 的 股 票 筛 选 和 定 性 的 公 司 深 度 研 究 相 结 合, 精 选 具 有 稳 定 的 现 金 分 红 能 力 和 持 续 的 盈 利 增 长 预 期, 且 估 值 合 理 的 优 质 上 市 公 司 股 票 可 转 债 投 资 策 略 : 可 转 换 债 券 ( 含 可 交 易 分 离 可 转 债 ) 兼 具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性, 具 有 抵 御 下 行 风 险 分 享 股 票 价 格 上 涨 收 益 的 特 点 可 转 债 的 选 择 结 合 其 债 性 和 股 性 特 征, 在 对 公 司 基 本 面 和 转 债 条 款 深 入 研 究 的 基 础 上 进 行 估 值 分 析, 投 资 具 有 较 高 安 全 边 际 和 良 好 流 动 性 的 可 转 换 债 券, 获 取 稳 健 的 投 资 回 报 权 证 投 资 策 略 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 权 证, 可 持 有 股 票 派 发 或 可 分 离 交 易 可 债 券 所 分 离 的 权 证 业 绩 比 较 基 准 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) 本 基 金 属 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 的 风 险 收 益 特 征 较 低 风 险 品 种 本 基 金 长 期 平 均 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 富 强 化 收 益 债 券 A 国 富 强 化 收 益 债 券 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 450005 450006 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 888,790,509.65 份 15,649,257.97 份 额 总 额 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2016 年 04 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 ) 主 要 财 务 指 标 国 富 强 化 收 益 债 券 A 国 富 强 化 收 益 债 券 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 23,533,760.17 652,243.77 第 3 页 共 13 页
2. 本 期 利 润 15,903,733.81 280,239.41 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0170 0.0100 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,127,173,872.91 17,263,835.32 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.2682 1.1032 注 : 1. 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 国 富 强 化 收 益 债 券 A 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 1.46% 0.16% -0.70% 0.08% 2.16% 0.08% 国 富 强 化 收 益 债 券 C 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 1.44% 0.17% -0.70% 0.08% 2.14% 0.09% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 富 强 化 收 益 债 券 A 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2008 年 10 月 24 日 -2016 年 06 月 30 日 ) 第 4 页 共 13 页
60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2008-10-24 2009-11-25 2010-12-31 2012-02-10 2013-03-14 2014-04-22 2015-05-27 2016-06-30 国 富 强 化 收 益 债 券 A 业 绩 比 较 基 准 国 富 强 化 收 益 债 券 C 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2008 年 12 月 18 日 -2016 年 06 月 30 日 ) 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2008-12-18 2010-01-13 2011-02-17 2012-03-13 2013-04-09 2014-05-09 2015-06-03 2016-06-30 国 富 强 化 收 益 债 券 C 业 绩 比 较 基 准 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2008 年 10 月 24 日, 并 于 2008 年 12 月 18 日 推 出 C 类 收 费 模 式 本 基 金 在 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 刘 怡 敏 公 司 固 定 收 2008 年 10 月 12 年 刘 怡 敏 女 士,CFA, 四 第 5 页 共 13 页
益 投 资 副 总 监 及 国 富 强 化 收 益 债 券 基 金 国 富 恒 久 信 用 债 券 基 金 及 国 富 恒 利 分 级 债 券 基 金 的 基 金 经 理 24 日 川 大 学 金 融 学 硕 士 历 任 西 南 证 券 研 究 发 展 中 心 债 券 研 究 员 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 债 券 投 资 及 研 究 工 作 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 国 富 中 国 收 益 混 合 基 金 的 基 金 经 理 截 至 本 报 告 期 末 担 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 副 总 监 及 国 富 强 化 收 益 债 券 基 金 国 富 恒 久 信 用 债 券 基 金 及 国 富 恒 利 分 级 债 券 基 金 的 基 金 经 理 注 : 1. 表 中 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期, 其 中, 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 表 中 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 为 该 名 员 工 从 事 过 的 所 有 诸 如 基 金 证 券 投 资 等 相 关 金 融 领 域 的 工 作 年 限 的 总 和 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 富 兰 克 林 国 海 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 在 研 究 报 告 发 布 公 平 性 投 资 决 策 独 立 性 交 易 公 平 分 配 信 息 隔 离 等 方 面 均 能 严 格 执 行 公 平 交 易 管 理 制 度, 严 格 按 照 制 度 要 求 对 异 常 交 易 进 行 控 制 和 审 批 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 第 6 页 共 13 页
公 司 严 格 按 照 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度 和 同 日 反 向 交 易 管 理 办 法 对 异 常 交 易 进 行 监 控 报 告 期 内 公 司 不 存 在 投 资 组 合 之 间 发 生 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度 宏 观 经 济 稳 中 有 降, 国 内 宏 观 经 济 政 策 导 向 经 济 转 型 和 去 产 能 化, 供 给 侧 改 革 持 续 进 行, 固 定 资 产 投 资 尤 其 是 房 地 产 投 资 的 回 落 较 为 显 著 通 货 膨 胀 得 到 了 较 好 的 控 制, 央 行 继 续 实 施 稳 健 的 货 币 政 策 二 季 度 末 受 到 国 际 金 融 市 场 动 荡 的 影 响, 国 内 市 场 也 出 现 了 小 幅 的 震 荡, 人 民 币 汇 率 在 季 度 末 持 续 贬 值 由 于 英 国 公 投 决 定 退 欧 事 件 影 响, 主 要 国 家 央 行 均 表 示 必 要 时 以 货 币 投 放 稳 定 市 场, 美 国 加 息 预 期 推 后, 国 内 货 币 宽 松 的 预 期 再 起 债 券 市 场 在 二 季 度 经 历 了 先 跌 后 涨 的 过 程, 债 券 指 数 总 体 微 幅 下 跌 报 告 期 内 中 债 总 全 价 指 数 下 跌 0.7% 二 季 度 本 基 金 控 制 了 基 金 的 久 期 和 杠 杆, 因 此 较 好 的 避 免 了 二 季 度 初 债 市 下 跌 对 净 值 的 负 面 影 响 考 虑 到 市 场 流 动 性 充 裕, 权 益 投 资 方 面 总 体 仓 位 比 一 季 度 略 有 上 升, 获 得 了 一 定 的 正 回 报 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 末, 强 化 收 益 债 券 基 金 A 类 份 额 净 值 上 涨 1.46%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 下 跌 0.70%, 基 金 超 越 比 较 基 准 216 个 基 点 强 化 收 益 债 券 基 金 C 类 份 额 净 值 上 涨 1.44%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 下 跌 0.70%, 超 越 比 较 基 准 214 个 基 点 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 143,694,035.72 11.62 其 中 : 股 票 143,694,035.72 11.62 2 基 金 投 资 - - 第 7 页 共 13 页
3 固 定 收 益 投 资 1,064,039,459.95 86.04 其 中 : 债 券 1,033,001,487.35 83.53 资 产 支 持 证 券 31,037,972.60 2.51 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,604,508.44 0.45 8 其 他 资 产 23,408,381.90 1.89 9 合 计 1,236,746,386.01 100.00 注 : 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 79,505,524.47 6.95 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 9,069,288.76 0.79 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 3,767,058.83 0.33 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 22,434,617.04 1.96 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 10,995,711.66 0.96 第 8 页 共 13 页
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 4,845,184.96 0.42 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 13,076,650.00 1.14 S 综 合 - - 合 计 143,694,035.72 12.56 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 600388 龙 净 环 保 1,994,520 25,051,171.20 2.19 2 600048 保 利 地 产 2,599,608 22,434,617.04 1.96 3 600373 中 文 传 媒 630,200 13,076,650.00 1.14 4 002444 巨 星 科 技 593,300 12,055,856.00 1.05 5 002400 省 广 股 份 778,182 10,995,711.66 0.96 6 600900 长 江 电 力 726,124 9,069,288.76 0.79 7 000625 长 安 汽 车 645,000 8,817,150.00 0.77 8 002048 宁 波 华 翔 341,100 7,800,957.00 0.68 9 600433 冠 豪 高 新 858,049 7,413,543.36 0.65 10 601126 四 方 股 份 620,777 6,536,781.81 0.57 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 61,789,427.80 5.40 第 9 页 共 13 页
2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 119,458,719.20 10.44 其 中 : 政 策 性 金 融 债 119,458,719.20 10.44 4 企 业 债 券 531,891,315.75 46.48 5 企 业 短 期 融 资 券 247,750,300.00 21.65 6 中 期 票 据 51,408,000.00 4.49 7 可 转 债 20,703,724.60 1.81 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 1,033,001,487.35 90.26 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 占 基 金 资 产 净 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 150201 15 国 开 01 800,000 81,288,000.00 7.10 2 019518 15 国 债 18 390,240 39,020,097.60 3.41 3 0115981 15 新 希 望 47 SCP002 350,000 35,098,000.00 3.07 4 1280034 12 宿 产 发 债 300,000 31,596,000.00 2.76 5 112046 11 华 孚 01 310,079 31,414,103.49 2.74 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 序 号 证 券 代 占 基 金 资 产 净 证 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 123612 吉 林 水 务 03 110,000 11,000,000.00 0.96 2 123589 禾 燃 气 03 100,000 10,037,972.60 0.88 3 123588 禾 燃 气 02 100,000 10,000,000.00 0.87 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 第 10 页 共 13 页
根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 贵 金 属 富 兰 克 林 国 海 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 无 报 告 期 内 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 证 监 会 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 259,006.88 2 应 收 证 券 清 算 款 2,000,000.00 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 21,049,076.61 5 应 收 申 购 款 100,298.41 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 23,408,381.90 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 11 页 共 13 页
1 128009 歌 尔 转 债 1,080,548.10 0.09 2 110031 航 信 转 债 156,611.80 0.01 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 国 富 强 化 收 益 债 券 A 国 富 强 化 收 益 债 券 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,038,554,894.56 67,071,062.95 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 114,740,465.42 2,489,783.30 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 264,504,850.33 53,911,588.28 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 888,790,509.65 15,649,257.97 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 国 富 强 化 收 益 债 券 A 国 富 强 化 收 益 债 券 C 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 25,366,987.99 - 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 25,366,987.99 - 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 2.85-7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 的 该 基 金 的 情 况 8.1 备 查 文 件 目 录 8 备 查 文 件 目 录 第 12 页 共 13 页
1 中 国 证 监 会 批 准 富 兰 克 林 国 海 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 富 兰 克 林 国 海 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 富 兰 克 林 国 海 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 富 兰 克 林 国 海 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 :www.ftsfund.com 8.3 查 阅 方 式 1 投 资 者 在 基 金 开 放 日 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅, 并 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 2 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 www.ftsfund.com 查 阅 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 第 13 页 共 13 页