诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 诺 安 双 利 债 券 发 起 交 易 代 码 320021 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 11 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 302,472,597.90 份 本 基 金 力 图 在 获 得 稳 定 收 益 的 同 时 增 加 长 期 资 本 增 投 资 目 标 值 的 能 力, 使 基 金 资 产 在 风 险 可 控 的 基 础 上 得 到 最 大 化 增 值 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 80% 以 上 的 基 金 资 产 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 本 基 金 股 票 投 资 比 例 上 限 不 超 过 20%, 以 便 控 制 市 场 波 动 风 险 2 债 券 投 资 策 略 本 基 金 将 在 保 持 组 合 低 波 动 性 的 前 提 下, 运 用 多 种 积 极 管 理 增 值 策 略, 追 求 绝 对 回 报 绝 对 回 报 投 资 组 合 的 目 标 在 于 资 本 金 保 值 持 续 性 地 以 绝 对 正 回 报 的 方 投 资 策 略 式 实 现 增 值 3 股 票 投 资 策 略 (1) 个 股 精 选 策 略 本 基 金 将 主 要 采 取 自 下 而 上 的 个 股 精 选 策 略, 投 资 于 具 备 稳 定 内 生 增 长 能 给 股 东 创 造 经 济 价 值 (EVA) 的 股 票 (2) 组 合 动 态 调 整 策 略 本 基 金 将 根 据 市 场 波 动 性 及 其 走 向 趋 势, 采 用 时 间 平 第 2 页 共 12 页
均 法 调 整 建 仓 节 奏, 控 制 建 仓 成 本, 同 时 设 置 止 赢 止 损 点, 在 组 合 获 利 达 到 既 定 目 标 时 及 时 兑 现, 以 实 现 基 金 每 年 的 绝 对 收 益 目 标 4 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 主 动 进 行 权 证 投 资 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础, 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上, 把 握 市 场 的 短 期 波 动, 进 行 积 极 操 作, 追 求 在 风 险 可 控 的 前 提 下 实 现 稳 健 的 超 额 收 益 5 股 指 期 货 投 资 策 略 股 指 期 货 投 资 用 于 对 冲 股 市 系 统 性 风 险, 根 据 诺 安 大 盘 的 定 量 分 析 模 型 和 投 资 决 策 委 员 会 的 定 性 结 论, 选 取 适 当 期 限 的 股 指 期 货 合 约 对 冲 大 盘 中 短 期 下 跌 的 风 险 ; 具 体 对 冲 比 例 应 由 历 史 回 归 方 法 所 确 定 的 Beta 值 和 短 线 择 时 模 型 共 同 决 定 未 来, 随 着 证 券 市 场 的 发 展 金 融 工 具 的 丰 富 和 交 易 方 式 的 创 新 等, 基 金 还 将 积 极 寻 求 其 他 投 资 机 会, 履 行 适 当 程 序 后 更 新 和 丰 富 组 合 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 债 综 合 指 数 ( 全 价 ) 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 其 预 期 收 益 和 风 险 水 平 高 于 货 风 险 收 益 特 征 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,530,962.66 2. 本 期 利 润 -421,680.88 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0012 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 422,260,483.59 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.396 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 第 3 页 共 12 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.36% 0.20% -0.52% 0.07% 0.88% 0.13% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 债 综 合 指 数 ( 全 价 ) 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 的 建 仓 期 为 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 夏 俊 杰 投 资 三 部 总 监 诺 安 灵 活 2012 年 11 月 29 日 - 10 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 嘉 实 基 金 行 业 研 究 员 ;2008 第 4 页 共 12 页
配 置 混 合 型 证 年 9 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 券 投 资 基 金 基 限 公 司, 历 任 研 究 员 机 构 理 金 经 理 诺 安 财 部 投 资 经 理, 现 任 投 资 三 部 平 衡 证 券 投 资 总 监 2010 年 3 月 起 任 诺 安 基 金 基 金 经 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 理 诺 安 双 利 金 基 金 经 理,2011 年 4 月 起 债 券 型 发 起 式 任 诺 安 平 衡 证 券 投 资 基 金 基 证 券 投 资 基 金 金 经 理,2012 年 11 月 起 任 诺 基 金 经 理 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 安 新 动 力 灵 活 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 5 配 置 混 合 型 证 月 起 任 诺 安 新 动 力 灵 活 配 置 券 投 资 基 金 基 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 金 经 理 理 FRM, 武 汉 大 学 金 融 工 程 专 业 硕 士 2009 年 至 2012 年 曾 任 诺 安 双 利 债 券 招 商 银 行 总 行 金 融 市 场 部 高 型 发 起 式 证 券 级 信 用 研 究 员 交 易 员, 期 间 投 资 基 金 基 金 独 立 负 责 招 商 银 行 总 行 资 产 经 理 诺 安 信 管 理 部 和 金 融 市 场 部 全 部 信 用 债 券 一 年 定 用 资 产 的 评 级 及 风 险 控 制 工 期 开 放 债 券 型 作 2012 年 9 月 加 入 诺 安 基 证 券 投 资 基 金 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 任 固 定 程 卓 基 金 经 理 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 2016 年 2 月 20 日 - 8 收 益 部 高 级 信 用 及 策 略 研 究 员 基 金 经 理 助 理 2016 年 1 月 起 任 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 券 型 证 券 投 资 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 基 金 基 金 经 经 理,2016 年 2 月 起 任 诺 安 理 诺 安 泰 鑫 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 一 年 定 期 开 放 基 金 基 金 经 理,2016 年 3 月 债 券 型 证 券 投 起 任 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 资 基 金 基 金 经 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 理 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 此 处 夏 俊 杰 先 生 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日, 程 卓 先 生 的 任 职 日 期 为 公 司 作 出 决 定 并 对 公 告 之 日 ; 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 等 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 间, 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规, 遵 守 了 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 遵 守 了 本 公 司 管 理 制 度 本 基 金 投 资 管 理 未 发 生 违 法 违 规 行 为 第 5 页 共 12 页
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 2011 年 修 订 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 本 公 司 更 新 并 完 善 了 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 同 时 涵 盖 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 投 资 研 究 方 面, 公 司 设 立 全 公 司 所 有 投 资 组 合 适 用 的 证 券 备 选 库, 在 此 基 础 上, 不 同 投 资 组 合 根 据 其 投 资 目 标 投 资 风 格 和 投 资 范 围 的 不 同, 建 立 不 同 投 资 组 合 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库 ; 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 ; 公 司 建 立 了 统 一 的 研 究 管 理 平 台, 所 有 内 外 部 研 究 报 告 均 通 过 该 研 究 管 理 平 台 发 布, 并 保 障 该 平 台 对 所 有 研 究 员 和 投 资 组 合 经 理 开 放 交 易 执 行 方 面, 对 于 场 内 交 易, 基 金 管 理 人 在 投 资 交 易 系 统 中 设 置 了 公 平 交 易 功 能, 交 易 中 心 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 执 行 所 有 指 令, 如 果 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 了 相 同 方 向 的 投 资 指 令, 并 且 市 价 在 指 令 限 价 以 内, 投 资 交 易 系 统 自 动 将 该 证 券 的 每 笔 交 易 报 单 都 自 动 按 比 例 分 拆 到 各 投 资 组 合 ; 对 于 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 交 易 分 配, 在 参 与 申 购 之 前, 各 投 资 组 合 经 理 独 立 地 确 定 申 购 价 格 和 数 量, 并 将 申 购 指 令 下 达 给 交 易 中 心 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后, 按 照 价 格 优 先 的 原 则 进 行 分 配, 如 果 申 购 价 格 相 同, 则 根 据 该 价 位 各 投 资 组 合 的 申 购 数 量 进 行 比 例 分 配 ; 对 于 银 行 间 市 场 交 易 固 定 收 益 平 台 交 易 所 大 宗 交 易, 投 资 组 合 经 理 以 该 投 资 组 合 的 名 义 向 交 易 中 心 下 达 投 资 指 令, 交 易 中 心 向 银 行 间 市 场 或 交 易 对 手 询 价 成 交 确 认, 并 根 据 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 2 季 度 债 券 市 场 行 情 跌 宕 起 伏 首 先 是 4 月 份 利 率 债 和 信 用 债 都 遇 到 幅 度 不 小 的 调 整 第 6 页 共 12 页
一 方 面 是 稳 增 长 助 力 下 经 济 阶 段 企 稳, 同 时 也 有 局 部 信 用 风 险 方 面 的 扰 动 进 入 5 月 份 后, 在 权 威 人 士 评 1 季 度 经 济 释 放 改 革 信 号 后, 经 济 及 金 融 数 据 也 进 一 步 释 放 调 整 信 号, 以 利 率 债 为 主 的 债 券 品 种 涨 幅 较 大 诺 安 双 利 及 时 把 握 了 这 轮 行 情 4 月 初 我 们 售 出 了 大 量 信 用 债 头 寸, 赶 在 5 6 月 份 行 情 之 前 大 幅 度 增 持 了 长 端 利 率 债 缺 点 是 仓 位 上 不 够 积 极 股 票 方 面 重 视 择 券 选 券, 控 制 仓 位 前 提 下 增 强 组 合 弹 性 在 6 月 份 英 国 公 投 落 地, 股 市 回 暖 的 阶 段, 权 益 部 分 也 有 不 俗 表 现 今 年 我 们 的 观 点 较 为 一 致, 以 信 贷 基 建 为 主 导 的 模 式 仅 能 托 底 难 以 持 续 拉 动 经 济, 最 终 需 要 依 靠 改 革 虽 然 今 年 大 宗 商 品 上 涨 的 扰 动 较 大, 我 们 认 为 全 年 通 胀 压 力 仍 处 于 政 府 预 期 范 畴, 不 会 从 根 本 上 影 响 货 币 政 策 汇 率 方 面 也 不 会 构 成 国 内 资 金 面 紧 张 的 威 胁 外 部 经 济 的 扰 动 显 示 国 内 外 避 险 投 资 仍 是 主 流 我 们 会 继 续 看 好 长 端 利 率 债 的 表 现 我 们 研 判 债 市 走 势 可 能 出 现 分 化 : 信 用 债 方 面 需 要 提 前 防 范 产 能 过 剩 强 周 期 行 业 债 务 负 担 过 重 民 企 控 制 人 稳 定 性 等 相 关 层 面 风 险, 持 券 结 构 上 向 短 久 期 流 动 性 好 的 中 高 等 级 公 募 债 靠 拢 利 率 债 方 面, 若 三 季 度 地 产 销 量 的 阶 段 性 调 整 将 再 次 成 为 利 率 债 表 现 的 产 动 力 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.396 元 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.36%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -0.52% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 33,933,680.32 5.91 其 中 : 股 票 33,933,680.32 5.91 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 503,049,620.70 87.64 其 中 : 债 券 503,049,620.70 87.64 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 7 页 共 12 页
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 20,522,640.75 3.58 8 其 他 资 产 16,485,831.17 2.87 9 合 计 573,991,772.94 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 27,020,861.24 6.40 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 2,003.07 0.00 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 6,908,193.11 1.64 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2,622.90 0.00 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 33,933,680.32 8.04 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300282 汇 冠 股 份 295,658 11,734,666.02 2.78 2 002080 中 材 科 技 401,402 8,060,152.16 1.91 3 300035 中 科 电 气 524,994 7,223,917.44 1.71 4 000502 绿 景 控 股 338,471 6,908,193.11 1.64 5 002139 拓 邦 股 份 147 2,125.62 0.00 6 002713 东 易 日 盛 69 2,003.07 0.00 第 8 页 共 12 页
7 600358 国 旅 联 合 99 1,336.50 0.00 8 300178 腾 邦 国 际 67 1,286.40 0.00 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 51,385,710.20 12.17 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 141,148,000.00 33.43 其 中 : 政 策 性 金 融 债 141,148,000.00 33.43 4 企 业 债 券 180,389,910.50 42.72 5 企 业 短 期 融 资 券 79,326,000.00 18.79 6 中 期 票 据 50,800,000.00 12.03 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 503,049,620.70 119.13 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 1080125 10 镇 江 交 投 债 500,000 52,890,000.00 12.53 2 160205 16 国 开 05 500,000 49,770,000.00 11.79 3 150218 15 国 开 18 400,000 41,260,000.00 9.77 4 160010 16 附 息 国 债 10 400,000 40,204,000.00 9.52 5 160210 16 国 开 10 400,000 39,980,000.00 9.47 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 第 9 页 共 12 页
5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 本 基 金 本 报 告 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体, 本 报 告 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形, 也 没 有 出 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.10.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.10.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 62,430.63 2 应 收 证 券 清 算 款 5,992,628.88 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 10,421,729.45 5 应 收 申 购 款 9,042.21 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 16,485,831.17 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300282 汇 冠 股 份 11,734,666.02 2.78 重 大 事 项 2 300035 中 科 电 气 7,223,917.44 1.71 重 大 资 产 重 组 3 002713 东 易 日 盛 2,003.07 0.00 重 大 资 产 重 组 4 600358 国 旅 联 合 1,336.50 0.00 重 大 资 产 重 组 5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 第 10 页 共 12 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 504,001,325.50 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 798,899.42 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 202,327,627.02 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 302,472,597.90 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 代 表 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 基 金 起 诉 山 东 山 水 水 泥 集 团 有 限 公 司 债 券 交 易 纠 纷 一 案, 广 东 省 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 受 理 并 作 出 一 审 判 决, 本 公 司 已 经 胜 诉 目 前 本 案 进 入 二 审 程 序 本 公 司 将 继 续 努 力, 以 最 大 限 度 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 相 信 随 着 我 国 的 司 法 体 制 改 革 全 面 推 向 深 入, 司 法 的 公 信 力 及 执 行 力 的 不 断 提 高, 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 会 得 到 最 大 限 度 的 保 障 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 2 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 5 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 二 季 度 报 告 正 文 6 报 告 期 内 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 住 所 第 11 页 共 12 页
9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 致 电 本 基 金 管 理 人 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 :400-888-8998, 亦 可 至 基 金 管 理 人 网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅 详 情 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 21 日 第 12 页 共 12 页