2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 融 通 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 交 易 代 码 000727 前 端 交 易 代 码 000727 后 端 交 易 代 码 000731 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 12 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 307,830,922.48 份 通 过 主 要 投 资 于 健 康 产 业 的 优 质 上 市 公 司, 同 时 通 过 投 资 目 标 合 理 的 动 态 资 产 配 置, 在 合 理 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 获 取 基 金 资 产 的 长 期 增 值, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 长 期 收 益 通 过 对 宏 观 经 济 周 期 运 行 规 律 的 研 究, 基 于 定 量 与 定 投 资 策 略 性 相 结 合 的 宏 观 及 市 场 分 析, 确 定 组 合 中 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 及 其 他 金 融 工 具 的 比 例, 规 避 系 统 性 风 险 业 绩 比 较 基 准 申 万 医 药 生 物 行 业 指 数 收 益 率 70%+ 中 债 综 合 ( 全 价 ) 指 数 收 益 率 30% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 风 险 收 益 特 征 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品 种 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 9 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -32,908,050.17 2. 本 期 利 润 -80,429,611.20 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2528 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 346,587,083.89 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.126 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 -19.28% 2.95% -12.85% 2.06% -6.43% 0.89% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 3 页 共 9 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 蒋 秀 蕾 职 务 本 基 金 融 通 医 疗 保 健 混 合 的 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 2014 年 12 月 - 8 25 日 说 明 药 物 化 学 硕 士 学 位, 具 有 基 金 从 业 资 格 2006 年 8 月 起, 先 后 担 任 朗 生 医 药 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 产 品 经 理 招 商 证 券 研 发 中 心 研 究 员 嘉 联 融 丰 投 资 有 限 公 司 投 资 经 理 2009 年 2 月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 研 究 策 划 部 行 业 研 究 员 行 业 组 长 注 : 任 职 日 期 指 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 工 作 的 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 授 权 研 究 决 策 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 第 一 季 度, 资 本 市 场 经 历 了 熔 断 机 制 汇 率 大 幅 波 动 国 内 经 济 下 滑 美 元 加 息 等 内 第 4 页 共 9 页
外 不 利 因 素 的 影 响, 大 幅 回 调 成 为 一 季 度 前 半 程 的 主 要 特 点, 后 面 逐 步 在 汇 率 稳 定 两 会 过 程 中 逐 步 走 稳, 熔 断 机 制 取 消, 美 元 加 息 因 素 也 暂 时 得 到 缓 解 医 疗 健 康 板 块 走 势 和 大 盘 基 本 一 致, 没 有 表 现 出 过 往 的 防 守 性 行 业 特 点, 主 要 原 因 还 是 和 板 块 这 几 年 扩 容 ( 大 量 的 主 题 性 品 种 加 入 ) 有 关, 行 业 本 身 行 业 数 据 (1-2 月 份 统 计 局 公 布 行 业 收 入 增 长 8%, 利 润 增 长 10%) 平 淡, 增 速 较 2015 年 没 有 回 升, 药 品 降 价 医 保 控 费 药 品 一 致 性 评 价 依 然 是 困 扰 行 业 未 来 发 展 的 主 要 问 题 第 一 季 度 申 万 医 药 指 数 下 跌 18.6%, 跑 输 沪 深 300 指 数 5.85 个 百 分 点 健 康 产 业 基 金 从 2014 年 12 月 份 成 立 以 来, 按 照 基 金 契 约 规 定 要 求, 根 据 市 场 形 势, 在 第 一 季 度 重 点 布 局 化 学 药 血 液 制 品 国 企 改 革 医 药 商 业 等 资 产, 并 不 断 寻 求 一 些 个 股 的 绝 对 收 益 机 会, 目 标 主 要 布 局 2016 年 医 疗 健 康 产 业 高 景 气 度 的 资 产, 拿 住 几 支 未 来 有 市 值 成 长 大 空 间 的 个 股 展 望 2016 年 二 季 度, 预 计 将 出 现 不 错 的 反 弹 时 间 窗 口, 业 绩 确 定 性 高 增 长 的 公 司 会 有 不 错 的 相 对 收 益 和 绝 对 收 益, 血 液 制 品 和 原 料 药 预 计 也 将 会 享 受 到 涨 价 带 来 的 业 绩 提 升 医 疗 健 康 产 业 还 没 有 从 低 速 增 长 的 态 势 中 走 出 来, 但 行 业 未 来 发 展 的 新 方 向 在 不 断 起 航, 在 未 来 的 某 个 时 点 将 有 不 错 的 表 现 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -19.28%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -12.85% 高 贝 塔 品 种 的 超 配 是 业 绩 大 幅 跑 输 业 绩 比 较 基 准 的 主 要 原 因 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 322,548,837.80 89.50 其 中 : 股 票 322,548,837.80 89.50 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 - - 第 5 页 共 9 页
金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 37,229,191.64 10.33 8 其 他 资 产 600,558.96 0.17 9 合 计 360,378,588.40 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 4,796,000.00 1.38 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 264,243,007.29 76.24 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 10,088,526.66 2.91 F 批 发 和 零 售 业 36,939,303.85 10.66 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 6,482,000.00 1.87 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 322,548,837.80 93.06 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002675 东 诚 药 业 719,367 30,832,069.62 8.90 2 300246 宝 莱 特 1,000,074 26,791,982.46 7.73 3 000403 ST 生 化 800,000 22,712,000.00 6.55 4 603998 方 盛 制 药 400,069 18,907,260.94 5.46 5 300294 博 雅 生 物 400,003 18,808,141.06 5.43 6 300006 莱 美 药 业 500,000 18,445,000.00 5.32 7 002584 西 陇 科 学 400,000 15,648,000.00 4.51 8 000638 万 方 发 展 600,005 14,502,120.85 4.18 9 000756 新 华 制 药 1,200,048 13,404,536.16 3.87 第 6 页 共 9 页
10 002626 金 达 威 600,000 12,654,000.00 3.65 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 第 7 页 共 9 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 510,503.10 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 9,209.38 5 应 收 申 购 款 80,846.48 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 600,558.96 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002675 东 诚 药 业 30,832,069.62 8.90 重 大 事 项 停 牌 2 000638 万 方 发 展 14,502,120.85 4.18 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 303,454,629.43 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 62,035,046.14 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 57,658,753.09 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 307,830,922.48 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 8 页 共 9 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 融 通 健 康 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ( 二 ) 融 通 健 康 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 融 通 健 康 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 融 通 健 康 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 五 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 管 理 规 则 ( 六 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ( 七 ) 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 www.rtfund.com 查 询 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 第 9 页 共 9 页