银 华 消 费 主 题 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 银 华 消 费 分 级 混 合 场 内 简 称 消 费 分 级 交 易 代 码 161818 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 9 月 28 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 179,681,118.48 份 本 基 金 主 要 投 资 于 大 消 费 行 业 中 具 有 持 续 增 长 潜 力 的 优 质 上 市 公 投 资 目 标 司, 以 分 享 中 国 经 济 增 长 与 结 构 转 型 带 来 的 投 资 机 会, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 中 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中, 将 优 先 考 虑 对 于 股 票 类 资 产 的 配 置, 在 采 取 精 选 策 略 构 造 股 票 组 合 的 基 础 上, 将 剩 余 资 产 配 置 于 固 定 收 益 类 和 现 金 类 等 大 类 资 产 上 我 国 经 济 从 投 资 拉 动 转 向 消 费 拉 动 是 大 势 所 趋 在 这 一 过 程 中, 我 国 居 民 收 入 水 平 持 续 提 高, 各 个 消 费 子 行 业 均 受 益 于 居 民 消 费 升 级 的 大 趋 势 本 基 金 将 对 经 济 转 型 过 程 投 资 策 略 及 其 带 来 的 消 费 结 构 的 变 化 趋 势 进 行 跟 踪 分 析, 不 断 发 掘 各 个 行 业 的 投 资 机 会 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95%, 其 中 投 资 于 大 消 费 行 业 上 市 公 司 股 票 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 80%; 权 证 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 0-3%; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 业 绩 比 较 基 准 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 收 益 率 80%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征 作 为 风 险 收 益 特 征 行 业 基 金, 在 享 受 消 费 行 业 收 益 的 同 时, 也 必 须 承 担 单 一 行 业 带 来 的 风 险 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看, 消 费 A 份 额 具 有 低 第 2 页 共 11 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 风 险 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 消 费 B 份 额 具 有 高 风 险 高 预 期 收 益 的 特 征 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 消 费 A 消 费 B 消 费 分 级 150047 150048 161818 3,963,628.00 份 15,854,515.00 份 159,862,975.48 份 低 风 险 收 益 相 对 稳 较 高 风 险 较 高 预 期 高 风 险 高 预 期 收 益 定 收 益 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 20,590,608.03 2. 本 期 利 润 72,611,930.76 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3705 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 274,861,984.32 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.530 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 本 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如 : 基 金 的 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 28.79% 2.39% 12.67% 1.29% 16.12% 1.10% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95%, 其 中 投 资 于 大 消 费 行 业 上 市 公 司 股 票 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 80%; 权 证 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 0-3%; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 硕 士 学 位 2008 年 7 月 加 入 银 华 周 思 聪 女 士 本 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 1 月 - 7 年 13 日 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 行 业 研 究 员 行 业 研 究 组 长 及 基 金 经 理 助 理 职 务 具 有 证 券 从 业 资 格 国 籍 : 中 国 第 4 页 共 11 页
注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 基 金 合 同 生 效 日 或 公 司 作 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 其 各 项 实 施 准 则 银 华 消 费 主 题 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 制 定 了 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 执 行 制 度 等, 并 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系, 保 证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 在 投 资 决 策 环 节, 本 基 金 管 理 人 构 建 了 统 一 的 研 究 平 台, 为 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 平 地 提 供 研 究 支 持 同 时, 在 投 资 决 策 过 程 中, 各 基 金 经 理 投 资 经 理 严 格 遵 守 本 基 金 管 理 人 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度, 保 证 各 投 资 组 合 的 独 立 投 资 决 策 机 制 在 交 易 执 行 环 节, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 原 则, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 在 事 后 监 控 环 节, 本 基 金 管 理 人 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析, 并 出 具 公 平 交 易 执 行 情 况 分 析 报 告 ; 另 外, 本 基 金 管 理 人 还 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 和 不 定 期 的 检 查, 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 报 告 综 上 所 述, 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 的 相 关 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 四 季 度, 整 个 市 场 表 现 波 澜 不 惊, 叠 加 了 前 期 超 跌 反 弹 的 空 间 和 对 未 来 流 动 性 的 担 忧, 无 论 大 盘 股 还 是 创 业 板 表 现 为 区 间 震 荡, 没 有 趋 势 性 行 情, 很 多 新 兴 的 主 题 投 资 贯 穿 始 终, 但 是 第 5 页 共 11 页
单 个 主 题 的 持 续 时 间 和 上 涨 幅 度 较 上 半 年 都 已 经 明 显 收 窄, 自 下 而 上 选 股 优 势 更 为 突 出, 行 业 以 及 行 业 内 个 股 之 间 的 差 异 比 较 明 显 四 季 度 最 重 要 的 宏 观 变 量 来 自 美 国 加 息 的 兑 现, 自 此 市 场 对 人 民 币 贬 值 开 始 形 成 负 面 预 期, 连 续 两 年 国 内 流 动 性 宽 裕 的 边 际 拐 点 可 能 已 经 到 来, 虽 然 欧 洲 和 日 本 都 处 于 继 续 放 货 币 状 态, 但 除 美 国 以 外 的 经 济 体 并 没 有 看 到 明 显 复 苏 迹 象 国 内 宏 观 经 济 环 境 依 然 处 于 持 续 的 调 整 过 程 中, 四 季 度 又 是 我 国 基 建 开 工 的 淡 季, 宏 观 数 据 并 没 有 明 显 好 转 的 迹 象 这 些 信 息 实 际 是 在 对 一 季 度 新 年 行 情 积 累 更 大 的 不 确 定 性, 包 括 人 民 币 汇 率 风 险 宏 观 基 本 面 迟 迟 没 有 迎 来 利 好 迹 象,1 月 8 日 以 后 大 小 非 减 持 解 禁 以 及 新 股 发 行 等 带 来 的 股 市 供 需 不 平 衡 风 险 等, 值 得 我 们 重 点 关 注 四 季 度 创 业 板 指 数 中 小 板 指 数 相 对 大 盘 指 数 跑 赢 截 止 12 月 末, 四 季 度 上 证 综 指 上 涨 了 约 12 % 左 右, 创 业 板 上 涨 了 24% 左 右 板 块 方 面, 地 产 和 餐 饮 旅 游 行 业 单 季 度 表 现 比 较 突 出, 季 度 涨 幅 均 超 过 40%, 超 过 了 股 灾 反 弹 后 的 高 点, 钢 铁 煤 炭 等 资 源 周 期 股 在 四 季 度 初 略 有 反 弹 后, 整 体 表 现 基 本 回 到 了 股 灾 的 低 点 附 近 震 荡 传 统 消 费 板 块 中 的 旅 游 轻 工 排 名 靠 前 本 基 金 通 过 分 析 股 灾 后 市 场 氛 围, 较 好 的 把 握 了 四 季 度 的 反 弹 行 情, 单 季 度 收 益 率 达 到 28% 左 右 9 月 底 内 国 际 的 基 本 面 已 无 利 空 可 出, 情 绪 面 极 度 低 迷, 而 四 季 度 资 金 宽 松 的 局 面 已 经 出 现 苗 头, 于 是 整 个 四 季 度 本 基 金 都 保 持 了 9 成 左 右 的 高 仓 位 并 且 结 构 上 也 追 求 了 较 高 弹 性, 通 过 提 前 布 局 国 企 改 革 券 商 农 业 创 业 板 的 龙 头 股 票, 在 这 一 波 反 弹 中 取 得 了 比 较 好 的 效 果 政 策 导 向 依 然 是 判 断 2016 年 投 资 方 向 的 重 要 变 量 2016 年 国 家 需 要 一 个 更 加 完 善 的 多 层 次 的 资 本 市 场, 注 册 制 三 板 股 指 期 货 都 会 走 向 前 台, 在 经 济 转 型 的 大 背 景 下, 充 分 发 挥 资 本 市 场 资 源 优 化 配 置 的 功 能, 直 接 融 资 的 比 例 还 会 进 一 步 提 升, 与 此 同 时, 加 强 监 管, 严 控 杠 杆 依 然 不 松 手 首 先, 目 前 国 家 各 项 文 件 和 公 开 场 合 表 达 最 多 的 一 个 改 革 词 汇 应 该 就 是 供 给 侧 改 革 从 广 义 来 看, 供 给 侧 改 革 不 仅 是 铁 公 基 主 动 去 产 能, 还 将 覆 盖 包 括 消 费 制 造 在 内 的 很 多 传 统 周 期 行 业, 特 别 是 在 明 年 3 月 开 工 季 节 来 临 前 后, 伴 随 着 市 场 对 2016 年 下 半 年 经 济 数 据 见 底 的 预 期, 有 周 期 属 性 的 消 费 制 造 业 投 资 价 值 在 提 升 其 次,2016 年 我 们 依 然 可 以 关 注 体 育 传 媒 云 计 算 人 工 智 能 量 子 通 讯 信 息 安 全 V R AMC 资 产 管 理 等 未 来 三 年 有 确 定 性 每 年 20% 以 上 增 长 的 行 业 第 三, 传 统 消 费 在 明 年 的 投 资 机 会 在 提 升, 不 排 除 明 年 会 有 从 商 业 模 式, 到 消 费 产 品 本 身 发 生 质 变 带 来 的 投 资 机 会 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.530 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 28.79%, 同 期 业 绩 第 6 页 共 11 页
比 较 基 准 收 益 率 为 12.67% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 221,193,378.53 77.57 其 中 : 股 票 221,193,378.53 77.57 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 63,296,056.74 22.20 8 其 他 资 产 664,917.32 0.23 9 合 计 285,154,352.59 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 71,737,338.21 26.10 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 22,281,971.10 8.11 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 7,907,875.00 2.88 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 47,954,666.88 17.45 第 7 页 共 11 页
J 金 融 业 7,388,393.73 2.69 K 房 地 产 业 26,590,909.83 9.67 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 10,788,489.00 3.93 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 14,684,677.78 5.34 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 11,859,057.00 4.31 合 计 221,193,378.53 80.47 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 投 资 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300028 金 亚 科 技 757,513 18,543,918.24 6.75 2 000888 峨 眉 山 A 991,538 14,684,677.78 5.34 3 000718 苏 宁 环 球 1,055,649 13,924,010.31 5.07 4 300059 东 方 财 富 252,964 13,161,716.92 4.79 5 600158 中 体 产 业 485,694 12,666,899.52 4.61 6 600306 商 业 城 413,900 12,276,274.00 4.47 7 600770 综 艺 股 份 649,100 11,859,057.00 4.31 8 300104 乐 视 网 185,658 11,172,898.44 4.06 9 601888 中 国 国 旅 181,900 10,788,489.00 3.93 10 002171 楚 江 新 材 439,200 10,532,016.00 3.83 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 8 页 共 11 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 包 括 金 亚 科 技 ( 股 票 代 码 300028) 根 据 金 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 6 月 4 日 发 布 的 公 告, 该 上 市 公 司 因 涉 嫌 证 券 违 法 违 规, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 在 上 述 公 告 公 布 后, 本 基 金 管 理 人 对 上 述 上 市 公 司 进 行 了 进 一 步 了 解 和 分 析, 认 为 上 述 处 罚 不 会 对 金 亚 科 技 的 投 资 价 值 构 成 实 质 性 负 面 影 响, 因 此 本 基 金 管 理 人 对 上 述 上 市 公 司 的 投 资 判 断 未 发 生 改 变 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 情 形 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 531,059.74 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 9,080.73 5 应 收 申 购 款 124,776.85 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 664,917.32 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 9 页 共 11 页
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300028 金 亚 科 技 18,543,918.24 6.75 重 大 事 项 2 300104 乐 视 网 11,172,898.44 4.06 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 消 费 A 消 费 B 消 费 分 级 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4,689,650.00 18,758,603.00 186,120,553.37 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 34,367,397.82 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 64,255,085.71 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) -726,022.00-2,904,088.00 3,630,110.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,963,628.00 15,854,515.00 159,862,975.48 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 的 变 化 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 9 月 30 日 发 布 公 告, 自 2015 年 10 月 12 日 起 调 整 本 基 金 申 购 的 最 低 金 额 为 10 元 人 民 币 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 监 会 核 准 银 华 消 费 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 9.1.2 银 华 消 费 主 题 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 第 10 页 共 11 页
9.1.3 银 华 消 费 主 题 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 9.1.4 银 华 消 费 主 题 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 9.1.5 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 9.1.6 本 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.1.7 本 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.1.8 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 在 指 定 媒 体 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 本 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 及 托 管 人 住 所, 供 公 众 查 阅 复 制 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 免 费 查 阅, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 相 关 公 开 披 露 的 法 律 文 件, 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.yhfund.com.cn) 查 阅 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 11 页 共 11 页