中 信 证 券 卓 越 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 2015 年 报 告 管 理 人 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 托 管 人 : 中 信 银 行 送 出 日 期 :2016 年 3 月 31 日
重 要 提 示 本 报 告 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 编 制 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 31 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产, 但 不 保 证 集 合 资 产 管 理 计 划 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 集 合 资 产 管 理 计 划 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 本 报 告 期 间 :2015 年 01 月 01 日 至 2015 年 12 月 31 日
目 录 一 集 合 资 产 管 理 计 划 概 况...1 二 主 要 财 务 指 标 集 合 资 产 管 理 计 划 净 值 表 现 及 收 益 分 配 情 况...3 三 管 理 人 报 告...4 四 投 资 组 合 报 告...6 五 集 合 计 划 份 额 变 动...7 六 重 要 事 项 提 示...8 七 备 查 文 件 目 录...8
一 集 合 资 产 管 理 计 划 概 况 1 基 本 资 料 类 型 : 成 立 日 : 中 信 证 券 卓 越 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 开 放 式 非 限 定 性 无 固 定 存 续 期 限 2011 年 5 月 19 日 报 告 期 末 份 额 总 额 : 169473019.57 投 资 目 标 : 在 严 格 控 制 风 险 和 流 动 性 的 基 础 上, 寻 找 具 有 持 续 发 展 能 力 巨 大 发 展 潜 力 和 较 大 投 资 价 值 的 中 小 市 值 股 票 进 行 投 资 投 资 理 念 : 未 来 中 国 经 济 将 在 持 续 结 构 调 整 的 基 础 上 继 续 增 长, 对 于 那 些 具 有 成 长 潜 力 的 中 小 市 值 上 市 公 司, 可 以 借 此 机 会 实 现 快 速 发 展 基 于 此, 本 集 合 计 划 将 寻 找 具 有 持 续 发 展 能 力 巨 大 发 展 潜 力 和 较 大 投 资 价 值 的 中 小 市 值 股 票 进 行 投 资, 以 期 获 得 高 额 收 益 投 资 基 准 : 75% 中 证 700 指 数 收 益 率 +25% 中 证 全 债 指 数 收 益 率 管 理 人 : 托 管 人 : 注 册 登 记 机 构 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 2 管 理 人 注 册 地 址 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 法 定 代 表 人 : 北 京 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 16 层 王 东 明 联 系 地 址 : 北 京 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 16 层 联 系 电 话 : 95548 传 真 : (010) 60836627 1
网 址 : www.cs.ecitic.com 3 托 管 人 办 公 地 址 : 法 定 代 表 人 : 中 信 银 行 北 京 市 朝 阳 门 北 大 街 9 号 常 振 明 托 管 部 门 联 系 人 : 方 韡 联 系 电 话 : 010-89936330 传 真 : 010-85230024 4 注 册 登 记 机 构 办 公 地 址 : 网 址 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 www.chinaclear.cn 5 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 地 址 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 分 所 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 7 号 北 京 财 富 中 心 写 字 楼 A 座 26 层 首 席 合 伙 人 : 吴 卫 军 项 目 合 伙 人 : 姜 昆 联 系 电 话 : 86 (10) 6533 2342 传 真 : 86 (10) 6533 8800 6 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 注 册 地 址 : 法 定 代 表 人 : 经 办 律 师 : 北 京 市 德 恒 律 师 事 务 所 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 12 层 王 丽 徐 建 军 董 小 亮
联 系 人 : 徐 建 军 董 小 亮 联 系 电 话 : (010) 66575888 传 真 : (010) 65232181 二 主 要 财 务 指 标 集 合 资 产 管 理 计 划 净 值 表 现 及 收 益 分 配 情 况 1 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 期 利 润 183,640,255.08 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 211,426,755.02 加 权 平 均 每 份 额 本 期 已 实 现 净 收 益 1.0250 加 权 平 均 每 份 额 本 期 利 润 0.8903 期 末 资 产 净 值 289,543,106.56 期 末 每 份 额 净 值 1.7085 期 末 每 份 额 累 计 净 值 2.4135 2 本 集 合 计 划 历 史 各 时 间 段 净 值 增 长 率 与 投 资 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 投 资 基 准 收 益 率 2 1-2 过 去 三 个 月 22.61% 17.46% 5.15% 过 去 六 个 月 10.33% -9.92% 20.25% 过 去 一 年 72.17% 27.81% 44.36% 合 同 生 效 日 至 今 178.14% 40.43% 137.71%
3 集 合 计 划 累 计 每 份 额 净 值 增 长 率 与 投 资 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 4 集 合 计 划 收 益 分 配 情 况 本 集 合 计 划 于 2015 年 4 月 15 日 发 布 中 信 证 券 卓 越 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 第 二 次 分 红 公 告, 详 见 链 接 : http://www.cs.ecitic.com/news/newscontent.jsp?docid=2828458 三 管 理 人 报 告 1 投 资 结 果 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 集 合 计 划 单 位 净 值 1.7085 元, 累 计 单 位 净 值 2.4135 元, 本 期 集 合 计 划 收 益 率 增 长 72.17% 2 投 资 主 办 人 简 介 张 晓 亮, 男,1981 年 出 生, 北 京 大 学 经 济 学 硕 士, 曾 在 三 星 经 济 研 究 所 渤 海 证 券 研 究 所 从 事 消 费 电 子 通 信 计 算 机 等 行 业 研 究,2010 年 加 入 中 信 证 券 资 产 管 理 部, 历 任 行 业 研 究 员 社 保 组 合 投 资 助 理, 现 任 中 信 优 选 成 长 卓 越 成 长 贵 宾 1 号 贵 宾 2 号 集 合 计 划 投 资 主 办 人 3 投 资 主 办 人 工 作 报 告 1) 市 场 回 顾 和 投 资 操 作
市 场 回 顾 :2015 年 股 票 市 场 上 半 年 暴 涨,6 月 下 旬 -8 月 暴 跌, 四 季 度 反 弹, 市 场 的 波 动 性 巨 大 全 年 来 看, 上 证 指 数 上 涨 9.41%, 沪 深 300 指 数 上 涨 5.58%, 中 小 板 指 数 上 涨 53.70%, 创 业 板 指 数 上 涨 84.41% 计 算 机 餐 饮 旅 游 通 信 轻 工 制 造 纺 织 服 装 等 板 块 涨 幅 居 前, 非 银 金 融 煤 炭 钢 铁 石 油 石 化 银 行 等 板 块 涨 幅 落 后 投 资 回 顾 : 本 账 户 上 半 年 总 体 保 持 相 对 高 的 仓 位,5 6 月 考 虑 中 小 创 估 值 泡 沫 明 显, 配 置 相 对 防 御, 股 灾 期 间 仓 位 略 有 下 调 ; 四 季 度 积 极 参 与 反 弹, 全 年 获 得 良 好 收 益 2) 市 场 展 望 和 投 资 策 略 市 场 展 望 :2016 年, 预 计 经 济 增 速 仍 可 能 小 幅 下 降, 有 一 定 通 缩 风 险, 主 要 关 注 供 给 侧 改 革 国 企 改 革 注 册 制 稳 增 长 等 方 面 政 策 及 其 实 施 推 进 情 况 国 际 方 面, 美 元 加 息 可 能 有 所 延 后, 全 球 股 票 市 场 流 动 性 总 体 上 偏 紧, 人 民 币 仍 有 较 大 的 贬 值 压 力 ; 中 小 创 股 票 估 值 仍 处 于 相 对 高 位, 需 要 防 范 注 册 制 带 来 的 估 值 下 降 投 资 者 经 历 了 2015 年 下 半 年 及 2016 年 初 的 股 灾 后, 信 心 恢 复 需 要 较 长 的 时 间, 上 半 年 主 要 是 存 量 资 金 博 弈 投 资 策 略 :2016 年, 本 集 合 计 划 将 保 持 相 对 谨 慎 的 心 态, 一 方 面 防 范 中 小 创 估 值 向 下 风 险, 另 一 方 面 也 关 注 改 革 落 地 及 稳 增 长 政 策 带 来 的 机 会, 会 加 强 资 产 配 置 的 灵 活 度, 重 点 配 置 长 期 成 长 性 良 好 且 估 值 合 理 的 品 牌 消 费 品 服 务 业 互 联 网 高 端 制 造 业 等, 并 阶 段 性 参 与 周 期 反 转 人 工 智 能 VR 国 企 改 革 等 主 题 概 念, 努 力 提 高 账 户 收 益 率 4 风 险 控 制 报 告 中 信 证 券 针 对 本 集 合 计 划 的 运 作 特 点, 通 过 每 日 的 风 险 监 控 工 作 以 及 风 险 预 警 机 制, 及 时 发 现 运 作 过 程 中 可 能 出 现 的 风 险 状 况, 并 提 醒 投 资 主 办 人 采 取 相 应 的 风 险 规 避 措 施, 确 保 集 合 计 划 合 法 合 规 正 常 运 行 同 时, 本 集 合 计 划 通 过 完 善 的 风 险 指 标 体 系 和 定 期 进 行 的 风 险 状 况 分 析, 及 时 评 估 集 合 计 划 运 作 过 程 中 面 临 的 各 种 风 险, 为 投 资 决 策 提 供 风 险 分 析 支 持, 确 保 集 合 计 划 运 作 风 险 水 平 与 其 投 资 目 标 相 一 致, 以 实 现 本 集 合 计 划 追 求 中 长 期 内 资 本 增 值 的 投 资 目 标 在 本 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 运 作 合 法 合 规, 未 出 现 违 反 相 关 规 定 的 状 况, 也 未 发 生 损 害 投 资 者 利 益 的 行 为
四 投 资 组 合 报 告 1. 报 告 期 末 资 产 组 合 情 况 项 目 名 称 项 目 市 值 ( 元 ) 占 总 资 产 比 例 股 票 246,759,146.93 84.62% 债 券 308,900 0.11% 基 金 16,023,606.61 5.50% 银 行 存 款 及 清 算 备 付 金 合 计 27,228,050.38 9.34% 其 他 资 产 1,273,551.71 0.44% 合 计 291,593,255.63 100% 2. 报 告 期 末 按 券 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 项 目 名 称 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 国 债 - - 金 融 债 - - 企 业 债 - - 可 转 债 308,900 0.11% 中 期 票 据 - - 合 计 308,900 0.11% 3. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 1 123001 蓝 标 转 债 3089 308,900 0.11% 本 集 合 计 划 报 告 期 末 共 持 有 1 只 债 券 4. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 1 002572 索 菲 亚 366763 15,807,485.3 5.46% 2 300059 东 方 财 富 277800 14,453,934 4.99% 3 002367 康 力 电 梯 731041 12,259,557.57 4.23% 4 000858 五 粮 液 445900 12,164,152 4.2% 5 600781 辅 仁 药 业 498800 9,656,768 3.34% 6 002228 合 兴 包 装 529800 8,943,024 3.09% 7 000333 美 的 集 团 257200 8,441,304 2.92% 8 002657 中 科 金 财 104500 8,358,955 2.89% 6
9 300332 天 壕 环 境 335520 8,186,688 2.83% 10 000001 平 安 银 行 655535 7,859,864.65 2.71% 5. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 6. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 1 150158 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 9266581 9,359,246.81 3.23% 2 150176 银 华 恒 生 国 企 指 数 分 级 7803700 6,664,359.8 2.3% 本 集 合 计 划 报 告 期 末 共 持 有 2 只 基 金 7. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 权 证 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8. 投 资 组 合 报 告 附 注 本 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 : 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 1 123001 蓝 标 转 债 3089 308,900 0.11% 五 集 合 计 划 份 额 变 动 单 位 : 份 期 初 份 额 总 额 247,927,734.2 报 告 期 间 总 参 与 份 额 32,738,869.44 红 利 再 投 资 份 额 36,277,655.63 报 告 期 间 总 退 出 份 额 147,471,239.70 报 告 期 末 份 额 总 额 169,473,019.57
六 重 要 事 项 提 示 一 本 集 合 计 划 管 理 人 及 托 管 人 相 关 事 项 1 本 集 合 计 划 管 理 人 在 本 报 告 期 内 没 有 发 生 与 本 集 合 计 划 相 关 的 诉 讼 事 项 2 本 集 合 计 划 管 理 人 办 公 地 址 未 发 生 变 更 3 本 集 合 计 划 的 管 理 人 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 任 何 处 罚 二 本 集 合 计 划 相 关 事 项 2015 年 5 月 4 日 发 布 关 于 增 加 中 信 证 券 卓 越 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 代 销 渠 道 的 公 告, 详 见 链 接 : http://www.cs.ecitic.com/news/newscontent.jsp?docid=2873287 七 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 中 信 证 券 卓 越 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 的 文 件 2 中 信 证 券 卓 越 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 3 中 信 证 券 卓 越 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产 管 理 合 同 4 中 信 证 券 卓 越 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 协 议 5 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 中 信 证 券 卓 越 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 验 资 报 告 7 中 信 证 券 卓 越 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 审 计 报 告 8 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 查 阅 网 址 :www.cs.ecitic.com 热 线 电 话 :010 60836688 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司