泰 信 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 的 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 已 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 为 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 泰 信 中 小 盘 精 选 混 合 交 易 代 码 290011 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 10 月 26 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 157,011,660.66 份 本 基 金 通 过 投 资 具 有 高 成 长 潜 力 的 中 小 盘 股 票, 追 投 资 目 标 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 在 严 控 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 取 超 越 业 绩 基 准 的 稳 健 收 益 本 基 金 将 结 合 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 和 自 下 而 上 的 个 股 精 选 策 略, 重 点 投 资 于 萌 芽 期 和 成 长 期 行 业 中 具 有 持 续 成 长 潜 力 以 及 未 来 成 长 空 间 广 投 资 策 略 阔 的 中 小 型 上 市 公 司, 同 时 考 虑 组 合 品 种 的 估 值 风 险 和 大 类 资 产 的 系 统 风 险, 通 过 品 种 和 仓 位 的 动 态 调 整 降 低 资 产 的 波 动 风 险 中 证 700 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 20 业 绩 比 较 基 准 % 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 主 要 通 过 发 掘 具 有 高 成 长 潜 力 的 中 小 盘 股 票 实 现 基 金 资 产 增 值, 属 于 中 高 风 险 风 险 收 益 特 征 中 高 收 益 的 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 35,286,553.41 2. 本 期 利 润 118,659,439.77 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.7054 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 356,733,059.52 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.272 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 37.61% 2.21% 18.45% 1.61% 19.16% 0.60% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 700 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 20%. 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 泰 信 中 小 盘 精 选 股 票 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 10 月 26 日 正 式 生 效 本 基 金 自 2015 年 8 月 7 日 起 变 更 为 混 合 型 基 金 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 六 个 月 建 仓 期 满, 本 基 金 将 基 金 资 产 的 60%- 95% 投 资 于 股 票, 现 金 或 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 债 券 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 执 行 本 基 金 投 资 于 中 小 盘 股 票 的 比 例 不 低 于 股 票 投 资 资 产 的 80% 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 刘 杰 先 生 本 基 金 经 理 2015 年 3 月 1-5 年 7 日 研 究 生 硕 士 具 有 基 金 从 业 资 格 2009 年 7 月 加 入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 第 4 页 共 12 页
任 研 究 部 助 理 研 究 员 研 究 员 高 级 研 究 员 兼 专 户 投 资 部 投 资 顾 问 注 :1 以 上 日 期 均 是 指 公 司 公 告 的 日 期 ; 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 泰 信 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 本 基 金 管 理 人 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 的 投 资 运 作 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 ( 中 国 证 监 会 公 告 [2011]18 号 ), 公 司 制 定 了 公 平 交 易 制 度, 适 用 于 所 有 投 资 品 种, 以 及 所 有 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 环 节, 从 研 究 投 资 交 易 合 规 性 监 控, 发 现 可 疑 交 易 立 即 报 告, 并 由 风 险 管 理 部 负 责 对 公 平 交 易 情 况 进 行 定 期 和 不 定 期 评 估 公 司 所 有 研 究 成 果 对 公 司 所 管 理 的 所 有 产 品 公 平 开 放, 基 金 经 理 严 格 遵 守 公 平 公 正 独 立 的 原 则 下 达 投 资 指 令, 所 有 投 资 指 令 在 集 中 交 易 室 集 中 执 行, 投 资 交 易 过 程 公 平 公 正, 投 资 交 易 监 控 贯 穿 于 整 个 投 资 过 程 本 报 告 期 内, 投 资 交 易 监 控 与 价 差 分 析 未 发 现 本 基 金 与 其 他 基 金 之 间 存 在 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 整 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 本 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易, 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况, 亦 无 其 他 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 四 季 度, 二 季 度 开 始 的 股 灾 的 影 响 逐 步 淡 去, 市 场 上 杠 杆 资 金 进 一 步 得 到 清 理, 伴 随 这 样 一 个 过 程, 风 险 也 得 到 了 进 一 步 释 放 当 国 内 因 素 变 得 较 为 明 朗 之 后, 投 资 者 开 始 关 注 美 第 5 页 共 12 页
联 储 四 季 度 可 能 存 在 的 加 息 对 A 股 的 影 响 同 时, 进 入 四 季 度 是 国 家 各 类 高 规 格 政 府 会 议 较 为 集 中 的 时 间 段, 市 场 也 开 始 关 注 政 策 可 能 给 市 场 带 来 的 新 扰 动 每 年 的 四 季 度 多 是 市 场 风 格 会 出 现 切 换 的 时 间 点, 因 为 随 着 年 报 披 露 期 的 临 近, 主 题 概 念 炒 作 类 短 期 难 以 兑 现 业 绩 的 股 票 因 为 估 值 高 企 增 速 可 能 被 证 伪 等 不 利 因 素 的 存 在 可 能 遭 到 投 资 者 的 抛 弃, 同 时, 业 绩 确 定 性 较 高 增 速 稳 定 分 红 率 可 观 的 蓝 筹 会 迎 来 阶 段 性 配 置 机 会 本 基 金 结 合 四 季 度 市 场 的 上 述 特 点, 同 时 三 季 度 中 后 期 市 场 出 现 了 较 大 幅 度 的 下 跌, 开 始 于 三 季 度 末 四 季 度 初 加 大 超 跌 个 股 蓝 筹 股 的 配 置 四 季 度 初 的 加 仓 为 基 金 带 来 了 一 波 较 为 明 显 的 收 益 表 现, 与 此 同 时, 我 们 对 于 2016 年 一 季 度 市 场 表 现 开 始 出 现 担 忧, 大 非 解 禁 注 册 制 人 民 币 贬 值 等 一 系 列 不 利 因 素 开 始 逐 步 显 现, 因 此, 我 们 在 四 季 度 末 再 度 大 幅 降 低 了 仓 位, 并 将 配 置 转 向 防 守 型 大 蓝 筹 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 单 位 净 值 为 2.272 元, 本 季 度 净 值 增 长 率 为 37.61%, 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 18.45% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 经 济 基 本 面 12 月 中 采 制 造 业 PMI 为 49.7%, 高 于 上 月 0.1 个 百 分 点, 本 月 PMI 虽 然 微 幅 回 升, 但 仍 位 于 临 界 点 以 下, 且 低 于 历 史 同 期 水 平, 至 此 PMI 已 连 续 五 个 月 在 临 界 点 下 方 窄 幅 波 动 但 我 们 也 注 意 到 一 些 弱 企 稳 信 号 : 生 产 分 项 与 新 订 单 分 项 分 别 回 升 0.3 与 0.4 个 点 至 52.2% 与 50.2%, 表 明 生 产 端 与 需 求 端 双 双 出 现 回 暖 迹 象 ; 与 此 同 时, 虽 然 产 成 品 库 存 继 续 下 跌 至 14 年 以 来 最 低 水 平, 但 原 材 料 购 进 价 格 与 原 材 料 库 存 均 已 开 始 回 升, 未 来 企 业 依 然 存 在 补 库 空 间 结 合 11 月 经 济 数 据, 我 们 认 为 制 造 业 显 示 出 边 际 弱 企 稳 迹 象, 但 由 于 目 前 原 油 价 格 仍 处 于 多 年 来 低 点,PPI 下 行 趋 势 并 未 明 显 改 善 而 且, 房 地 产 投 资 年 初 时 点 的 下 行 压 力 依 然 较 大 后 续 经 济 能 否 企 稳 回 升 仍 需 继 续 观 察 资 金 方 面 目 前 从 监 测 的 资 金 面 数 据 来 看, 市 场 仍 然 维 持 了 较 为 宽 松 的 局 面, 且 在 年 底 依 然 未 出 现 资 金 紧 张 的 情 况 同 时, 我 们 需 要 注 意 的 是 近 期 人 民 币 对 美 元 持 续 贬 值, 资 金 外 流 的 压 力 在 加 大 另 外, 保 险 资 金 入 市 已 经 在 市 场 上 得 到 充 分 讨 论, 而 银 行 体 系 有 望 为 2016 年 贡 献 增 量 资 金 当 前 以 息 差 为 主 要 收 入 来 源 的 理 财 机 构 均 面 临 着 资 产 端 收 益 率 下 滑 与 负 债 端 成 本 相 对 刚 性 的 压 力 银 行 体 系 中 大 量 低 风 险 偏 好 的 理 财 资 金 面 临 收 益 率 倒 挂 风 险, 有 望 继 险 资 之 后 加 大 权 益 类 配 置 比 例, 成 为 第 6 页 共 12 页
增 量 资 金 的 又 一 主 要 来 源 政 策 面 受 关 注 的 中 央 经 济 工 作 会 议 于 12 月 21 日 闭 幕 虽 然 此 前 的 政 治 局 会 议 已 经 基 本 明 确 了 2016 年 宏 观 经 济 政 策 基 调, 但 中 央 经 济 工 作 会 议 更 加 深 入 全 面 地 展 示 了 政 策 的 逻 辑 和 内 涵 供 给 侧 改 革 与 短 期 稳 增 长 并 不 矛 盾, 从 决 策 层 的 角 度 来 看 其 推 动 供 给 侧 改 革 不 仅 仅 是 解 决 中 长 期 的 问 题, 也 同 样 适 用 于 短 期 经 济 增 长, 至 少 不 应 构 成 负 面 制 约 在 中 央 经 济 工 作 会 议 后 的 首 次 国 务 院 常 务 会 议 上, 管 理 层 确 定 进 一 步 显 著 提 高 直 接 融 资 比 重 措 施, 提 升 金 融 服 务 实 体 经 济 效 率 而 在 随 后 的 国 务 院 新 闻 办 公 室 召 开 的 新 闻 吹 风 会 上, 证 监 会 副 主 席 方 星 海 明 确 了 明 年 发 展 资 本 市 场 的 五 项 重 点 工 作, 包 括 建 立 战 略 新 兴 板 加 快 完 善 新 三 板 开 展 股 权 众 筹 融 资 试 点 大 力 发 展 债 券 市 场 等 从 近 期 政 策 脉 络 来 看, 领 导 人 在 今 年 下 半 年 股 市 大 跌 之 后 多 次 提 及 发 展 资 本 市 场, 显 示 发 展 资 本 市 场 已 经 上 升 为 国 家 战 略 高 度, 这 主 要 得 益 于 资 本 市 场 在 经 济 转 型 和 化 解 金 融 风 险 方 面 的 特 殊 作 用 从 这 点 来 看, 管 理 层 对 待 资 本 市 场 的 呵 护 态 度 将 会 延 续 但 与 此 同 时, 发 展 资 本 市 场 的 目 的 则 主 要 强 调 其 融 资 功 能 和 对 实 体 经 济 的 支 持 作 用, 这 对 资 本 市 场 而 言 更 多 强 调 其 责 任 的 一 面 如 果 说 2014 年 至 2015 年 上 半 年 资 金 向 金 融 体 系 聚 集, 那 么 这 一 过 程 可 能 在 将 来 逐 步 发 生 逆 转 因 此, 从 未 来 市 场 变 化 的 角 度 来 看, 钱 多 支 撑 逻 辑 可 能 仍 会 延 续 配 置 建 议 行 业 层 面, 我 们 推 荐 : 一 四 季 度 大 幅 跑 输 市 场 且 板 块 有 望 迎 来 利 好 的 军 工 板 块 ; 二, 维 持 全 年 看 好 大 健 康 以 及 泛 医 疗 的 美 容 养 老 产 业 ; 三, 阶 段 性 看 好 有 相 对 收 益 的 银 行 板 块 主 体 方 面, 随 着 中 央 一 号 文 发 布 的 临 近, 建 议 关 注 农 业 农 村 相 关 主 题, 例 如 农 业 信 息 化 现 代 化, 同 时 建 议 关 注 1 月 底 即 将 发 布 最 早 一 批 年 报 的 相 关 上 市 公 司 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 283,281,203.01 77.36 其 中 : 股 票 283,281,203.01 77.36 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 7 页 共 12 页
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 82,339,249.14 22.49 8 其 他 资 产 557,632.72 0.15 9 合 计 366,178,084.87 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (% ) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 7,150,000.00 2.00 C 制 造 业 197,845,382.91 55.46 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 18,328,308.60 5.14 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 31,895,061.50 8.94 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 28,062,450.00 7.87 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 283,281,203.01 79.41 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300142 沃 森 生 物 2,378,100 31,343,358.00 8.79 2 002208 合 肥 城 建 880,100 21,562,450.00 6.04 3 600990 四 创 电 子 259,787 21,466,199.81 6.02 4 002686 亿 利 达 1,060,000 18,677,200.00 5.24 第 8 页 共 12 页
5 002228 合 兴 包 装 869,301 16,968,755.52 4.76 6 300085 银 之 杰 234,075 13,084,792.50 3.67 7 600682 南 京 新 百 330,070 10,885,708.60 3.05 8 600685 中 船 防 务 270,000 10,716,300.00 3.00 9 002565 上 海 绿 新 880,000 10,516,000.00 2.95 10 002390 信 邦 制 药 700,000 10,045,000.00 2.82 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 第 9 页 共 12 页
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 截 至 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 545,057.29 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 12,081.36 5 应 收 申 购 款 494.07 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 557,632.72 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 占 基 金 资 产 流 通 受 限 部 分 的 净 值 比 例 (% 公 允 价 值 ( 元 ) ) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600990 四 创 电 子 21,466,199.81 6.02 重 大 资 产 重 组 2 002228 合 兴 包 装 16,968,755.52 4.76 重 大 资 产 重 组 3 600682 南 京 新 百 10,885,708.60 3.05 重 大 资 产 重 组 第 10 页 共 12 页
5.11.6 本 报 告 涉 及 合 计 数 相 关 比 例 的, 均 以 合 计 数 除 以 相 关 数 据 计 算, 而 不 是 对 不 同 比 例 进 行 合 计 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 225,354,892.95 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 6,456,863.09 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 74,800,095.38 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "- " 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 157,011,660.66 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 泰 信 中 小 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 2 泰 信 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 泰 信 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 泰 信 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 本 报 告 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 住 所, 供 投 资 者 免 费 查 阅 在 支 付 必 要 的 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 有 效 的 工 作 时 间 内 取 得 本 报 告 及 上 述 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 第 11 页 共 12 页
8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 直 接 登 录 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 查 阅 上 述 相 关 文 件, 或 拨 打 客 户 服 务 中 心 电 话 (400-888-5988,021-38784566), 和 本 基 金 管 理 人 直 接 联 系 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 12 页 共 12 页