国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 金 上 证 50 场 内 简 称 国 金 上 证 50 交 易 代 码 502020 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 5 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 24,022,403.47 份 采 用 指 数 化 投 资 策 略, 紧 密 跟 踪 上 证 50 指 数, 力 争 获 取 与 标 的 指 数 相 似 的 投 资 收 益, 并 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 投 资 目 标 均 跟 踪 误 差 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 采 用 指 数 完 全 复 制 方 法, 按 照 标 的 指 数 成 份 股 及 权 重 构 建 基 金 的 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 的 调 整, 以 达 到 跟 踪 和 复 制 指 数 的 目 的, 力 争 保 持 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 偏 离 度 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 投 资 策 略 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 如 遇 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 ) 致 使 基 金 无 法 购 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 并 运 用 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 工 具, 以 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有 效 控 制 业 绩 比 较 基 准 95% 上 证 50 指 数 收 益 率 +5% 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 风 险 收 益 特 征 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 第 2 页 共 13 页
场 基 金 基 金 管 理 人 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 国 金 50A 国 金 50B 国 金 50 下 属 分 级 场 内 简 称 国 金 50A 国 金 50B 国 金 50 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 502021 502022 502020 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,698,079.00 份 2,698,079.00 份 18,626,245.47 份 国 金 上 证 50 份 额 具 国 金 上 证 50A 份 额 具 国 金 上 证 50B 份 额 具 有 与 标 的 指 数 及 标 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 有 低 预 期 风 险 预 期 有 高 预 期 风 险 高 预 的 指 数 所 代 表 的 股 益 特 征 收 益 相 对 稳 定 的 特 期 收 益 的 特 征 票 市 场 相 似 的 风 险 征 收 益 特 征 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 的 公 司 名 称 于 2015 年 7 月 23 日 变 更 为 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 并 于 2015 年 7 月 24 日 对 外 公 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 经 托 管 人 同 意 并 报 请 中 国 证 监 会 备 案, 基 金 管 理 人 于 2015 年 9 月 23 日 起 将 本 基 金 的 基 金 名 称 变 更 为 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金, 并 对 基 金 合 同 及 托 管 协 议 相 应 修 订, 具 体 请 见 基 金 管 理 人 于 2015 年 9 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 发 布 的 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 公 司 旗 下 基 金 名 称 的 公 告 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -30,012,371.56 2. 本 期 利 润 -21,593,134.98 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2615 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 26,582,212.28 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.107 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 损 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 本 基 金 合 同 自 2015 年 5 月 27 日 起 生 效 第 3 页 共 13 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -24.07% 3.16% -23.99% 3.15% -0.08% 0.01% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :95% 上 证 50 指 数 收 益 率 +5% 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 5 月 27 日, 至 本 报 告 期 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 3.3 其 他 指 标 注 : 无 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 说 明 第 4 页 共 13 页
宫 雪 基 金 经 理 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 2015 年 5 月 27 日 - 7 宫 雪 女 士, 中 国 科 学 院 博 士 2008 年 7 月 至 2011 年 12 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部, 任 产 业 分 析 师 ;2012 年 2 月 至 今 在 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 产 品 经 理 行 业 分 析 师 产 品 与 金 融 工 程 部 副 总 经 理 指 数 投 资 部 副 总 经 理, 自 2014 年 11 月 起 任 指 数 投 资 事 业 部 总 经 理 2013 年 7 月 起 任 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 8 月 起 任 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 起 任 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年 6 月 起 任 国 金 鑫 运 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 7 月 起 任 国 金 鑫 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 的 规 定, 通 过 制 度 流 程 和 系 统 等 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 在 投 资 决 策 内 部 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 建 立 了 统 一 的 投 资 研 究 管 理 平 台 和 全 公 司 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 象 备 选 库, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 取 研 究 信 息 投 资 建 议 及 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 的 机 会 健 全 投 资 授 权 制 度, 明 确 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 通 过 岗 位 设 置 制 度 约 束 技 术 手 段 相 结 合 的 方 式, 对 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 采 取 保 密 措 施 第 5 页 共 13 页
在 交 易 执 行 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 基 金 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 对 于 一 级 市 场 申 购 等 场 外 交 易, 按 照 公 平 交 易 原 则 建 立 和 完 善 了 相 关 分 配 机 制 本 基 金 管 理 人 管 理 有 9 只 基 金 产 品, 分 别 为 4 只 混 合 型 基 金 2 只 指 数 基 金 和 3 只 货 币 基 金, 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配, 报 告 期 内, 系 统 的 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务, 公 司 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 场 外 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 本 报 告 期 内, 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 检 验, 统 计 了 溢 价 率 占 优 比 例 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 对 异 常 交 易 的 监 控 制 度, 报 告 期 内 严 格 执 行 公 司 相 关 制 度, 严 格 控 制 旗 下 非 指 数 型 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易, 未 发 现 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 3 季 度, 本 基 金 严 格 遵 守 基 金 合 同, 采 取 完 全 复 制 标 的 指 数 上 证 50 的 投 资 策 略, 同 时 为 控 制 大 额 申 购 对 跟 踪 误 差 的 影 响, 本 基 金 适 当 投 资 股 指 期 货 基 金 持 仓 包 括 上 证 50 指 数 成 份 股 股 指 期 货 及 现 金 等, 其 中 股 票 持 仓 不 低 于 90%, 股 指 期 货 市 值 不 高 于 10%, 现 金 类 资 产 不 低 于 5%, 以 日 均 跟 踪 偏 离 度 最 小 ( 绝 对 值 不 超 过 0.35%) 年 化 跟 踪 误 差 尽 量 小 ( 不 超 过 4%) 为 管 理 目 标 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -24.07%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -23.99%; 报 告 期 内, 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 0.19%, 低 于 合 同 约 定 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为 0.35%, 年 化 跟 踪 误 差 为 4.01%, 略 高 于 合 同 约 定 的 年 化 跟 踪 误 差 为 4% 的 水 平 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 3 季 度 中 国 经 济 主 要 指 标 未 见 明 显 好 转 投 资 增 速 仍 然 趋 缓, 消 费 增 速 平 稳, 出 口 暂 时 出 现 第 6 页 共 13 页
改 善 迹 象, 工 业 增 速 仍 不 见 回 升, 结 构 性 通 货 紧 缩 严 重 但 消 费 市 场 的 结 构 性 变 化 显 现, 短 期 需 求 端 的 下 行 压 力 有 望 逐 步 缓 解, 但 传 统 投 资 需 求 的 持 续 回 落 不 可 避 免, 未 来 消 费 市 场 的 稳 定 和 增 长 将 成 为 经 济 增 长 的 稳 定 器 短 期 外 资 流 出 的 压 力 仍 然 较 大 目 前 货 币 环 境 持 续 宽 松, 未 来 进 一 步 有 进 一 步 宽 松 的 预 期, 有 助 于 融 资 成 本 的 进 一 步 下 降, 有 助 于 微 观 层 面 结 构 性 行 业 企 业 的 收 益 空 间 回 归, 这 对 风 险 资 产 收 益 是 正 向 预 期 从 证 券 市 场 整 体 来 看, 市 场 投 资 机 会 逐 步 显 现, 尤 其 有 利 于 收 益 的 长 期 配 置 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 自 2015 年 8 月 31 日 起 至 2015 年 9 月 30 日 止, 本 基 金 已 连 续 二 十 一 个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 23,881,166.61 88.09 其 中 : 股 票 23,881,166.61 88.09 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,499,047.79 9.22 7 其 他 资 产 728,832.37 2.69 8 合 计 27,109,046.77 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 1,044,562.00 3.93 C 制 造 业 4,601,095.21 17.31 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 1,404,733.00 5.28 第 7 页 共 13 页
F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 463,232.00 1.74 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 742,144.00 2.79 J 金 融 业 15,285,825.40 57.50 K 房 地 产 业 339,575.00 1.28 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 23,881,166.61 89.84 注 : 以 上 行 业 分 类 以 2015 年 9 月 30 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 部 分 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 71,500 2,134,990.00 8.03 2 600036 招 商 银 行 108,900 1,935,153.00 7.28 3 600016 民 生 银 行 194,900 1,646,905.00 6.20 4 600000 浦 发 银 行 73,800 1,227,294.00 4.62 5 601166 兴 业 银 行 75,400 1,097,824.00 4.13 6 601328 交 通 银 行 129,400 786,752.00 2.96 7 601766 中 国 中 车 60,500 784,685.00 2.95 8 600030 中 信 证 券 51,900 704,802.00 2.65 9 601398 工 商 银 行 160,100 691,632.00 2.60 10 600837 海 通 证 券 53,332 679,983.00 2.56 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 部 分 股 票 第 8 页 共 13 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) IH1510 IH1510 4 2,544,000.00-43,872.00 风 险 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 运 用 股 指 期 货 是 出 于 追 求 基 金 充 分 投 资 减 少 交 易 成 本 降 低 跟 踪 误 差 的 目 的, 总 体 风 险 可 控 且 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) -43,872.00 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) -1,404,348.00 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) -43,872.00 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 运 用 股 指 期 货 来 控 制 预 期 大 额 申 购 赎 回 等 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 有 效 减 少 基 金 组 合 资 产 配 置 与 跟 踪 标 的 之 间 的 差 距, 确 保 投 资 组 合 对 指 数 跟 踪 的 效 果 第 9 页 共 13 页
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 期 基 金 投 资 组 合 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 中, 海 通 证 券 (600827.SH) 于 2015 年 1 月 19 日 发 布 公 告 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 公 告, 公 司 存 在 为 少 数 融 资 融 券 六 个 月 到 期 并 提 出 逾 期 负 债 暂 缓 平 仓 申 请 的 客 户, 在 维 持 担 保 比 例 处 于 150% 以 上 的 前 提 下 暂 缓 平 仓 的 行 为, 存 在 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问 题, 受 到 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 ;2015 年 8 月 26 日 海 通 证 券 发 布 公 告 海 通 证 券 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 立 案 调 查 通 知 书 的 公 告, 公 司 于 2015 年 8 月 24 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书, 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查,2015 年 9 月 12 日 发 布 公 告 海 通 证 券 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 的 公 告, 公 司 于 2015 年 9 月 10 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书, 行 政 处 罚 如 下 : 对 海 通 证 券 责 令 改 正, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 并 处 罚 款, 同 时 对 相 关 工 作 人 员 予 以 警 告 并 处 罚 款 ; 中 信 证 券 (600030.SH) 于 2015 年 1 月 18 日 发 布 公 告 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 公 告, 中 信 证 券 存 在 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 的 问 题 ( 根 据 相 关 规 定, 融 资 融 券 合 约 期 限 最 长 为 6 个 月 ), 中 信 证 券 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 由 于 海 通 证 券 (600837.SH) 和 中 信 证 券 (600030.SH) 是 上 证 50 指 数 的 成 份 股, 故 将 其 纳 入 本 基 金 的 投 资 组 合 5.11.2 本 期 基 金 投 资 组 合 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 667,153.59 第 10 页 共 13 页
2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 379.19 5 应 收 申 购 款 2,091.63 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 59,207.96 8 其 他 - 9 合 计 728,832.37 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 国 金 50A 国 金 50B 国 金 50 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 41,083,413.00 41,083,413.00 59,390,953.59 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 40,949,197.43 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 158,484,573.55 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) -38,385,334.00-38,385,334.00 76,770,668.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,698,079.00 2,698,079.00 18,626,245.47 注 :1. 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 的 变 动 份 额 2. 本 基 金 合 同 自 2015 年 5 月 27 日 起 生 效 3. 本 基 金 管 理 人 以 2015 年 8 月 25 日 为 份 额 折 算 基 准 日, 对 在 该 日 登 记 在 册 的 国 金 上 证 50A 份 额 国 金 上 证 50B 份 额 国 金 上 证 50 份 额 办 理 了 不 定 期 份 额 折 算 业 务 4. 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 的 子 公 司 北 京 千 石 创 富 资 本 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 千 石 资 本 ) 第 11 页 共 13 页
上 海 国 金 通 用 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 金 财 富 ) 持 有 本 基 金 的 份 额 为 2,109,732.36 份 3,516,689.58 份, 千 石 资 本 和 国 金 财 富 均 按 照 本 基 金 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 规 定 的 申 购 规 则 及 申 购 费 率 办 理 申 购 业 务, 并 已 按 照 法 规 规 定 向 中 国 证 监 会 进 行 了 报 告 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 0.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 1,219,780.22 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 517,005.09 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 702,775.13 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 2.93 额 比 例 (%) 注 : 本 基 金 以 2015 年 8 月 25 日 为 份 额 折 算 基 准 日 进 行 了 份 额 折 算, 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 减 少 517,005.09 份, 本 报 告 期 期 间 基 金 管 理 人 没 有 卖 出 或 者 赎 回 本 基 金 份 额, 上 表 中 的 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 实 为 因 份 额 折 算 而 减 少 的 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 单 位 : 份 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 购 2015 年 7 月 9 日 1,219,780.22 1,000,000.00-1 份 额 折 算 2015 年 8 月 25 517,005.09 日 - - 合 计 1,736,785.31 1,000,000.00 注 : 申 购 适 用 费 率 为 1000 元 / 笔 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 人 网 站 进 行 了 如 下 信 息 披 露 : 1 2015 年 7 月 1 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 的 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 及 基 金 份 额 累 计 净 值 的 公 告 ; 2 2015 年 7 月 10 日 披 露 了 关 于 参 加 数 米 基 金 网 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 第 12 页 共 13 页
3 2015 年 7 月 24 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 法 定 名 称 变 更 公 告 ; 4 2015 年 8 月 21 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 同 花 顺 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 5 2015 年 8 月 25 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 天 天 基 金 网 费 率 优 惠 的 公 告 ; 6 2015 年 9 月 23 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 公 司 旗 下 基 金 名 称 的 公 告 ; 7 2015 年 9 月 26 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 8 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 按 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定 每 个 开 放 日 公 布 基 金 份 额 净 值 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 87 号 国 际 财 经 中 心 D 座 14 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 管 理 人 咨 询 电 话 :4000-2000-18 公 司 网 址 :www.gfund.com 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 13 页 共 13 页