海 富 通 收 益 增 长 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 七 月 十 八 日 第 1 页 共 14 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 海 富 通 收 益 增 长 混 合 基 金 主 代 码 519003 交 易 代 码 519003 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2004 年 3 月 12 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,452,494,781.41 份 建 立 随 时 间 推 移 非 负 增 长 的 收 益 增 长 线, 运 用 优 化 组 合 保 险 机 制 实 现 风 险 预 算 管 理, 力 争 基 金 单 位 资 产 净 投 资 目 标 值 高 于 收 益 增 长 线 水 平 在 此 基 础 上, 通 过 精 选 证 券 和 适 度 主 动 地 把 握 市 场 时 机, 将 中 国 经 济 的 高 速 成 长 转 化 为 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 整 体 投 资 策 略 分 为 三 个 层 次 : 第 一 层 次, 以 优 化 投 资 组 合 保 险 策 略 为 核 心, 并 结 合 把 握 市 场 时 机, 确 定 和 调 整 基 金 资 产 在 债 券 和 股 票 间 的 配 置 比 例, 实 现 风 险 投 资 策 略 预 算 管 理 降 低 系 统 性 风 险, 保 证 基 金 投 资 目 标 的 实 现 ; 第 二 层 次, 采 用 自 上 而 下 的 策 略, 以 久 期 管 理 为 核 心, 从 整 体 资 产 配 置 类 属 资 产 配 置 和 个 券 选 择 三 个 层 次 进 行 积 极 主 动 的 债 券 投 资 管 理, 保 证 基 金 单 位 第 2 页 共 14 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 资 产 净 值 超 越 收 益 增 长 线 ; 第 三 层 次, 从 定 价 指 标 盈 利 预 测 指 标 和 流 动 性 指 标 三 个 方 面, 积 极 主 动 精 选 个 股 和 构 建 分 散 化 的 股 票 组 合, 控 制 非 系 统 性 风 险, 充 分 获 取 股 市 上 涨 收 益 40%MSCI China A+60% 上 证 国 债 属 于 证 券 投 资 基 金 中 风 险 较 低 的 产 品, 追 求 在 风 险 预 算 目 标 下 基 金 资 产 增 值 的 最 大 化 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 主 要 财 务 指 标 (2015 年 4 月 1 日 -2015 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 754,222,986.58 2. 本 期 利 润 556,258,397.40 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2667 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,489,552,314.15 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.026 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 准 收 益 率 标 1-3 2-4 长 率 1 2 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 21.28% 2.52% 5.86% 1.07% 15.42% 1.45% 第 3 页 共 14 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 海 富 通 收 益 增 长 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2004 年 3 月 12 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 内 为 建 仓 期 本 基 金 自 2007 年 8 月 7 日 至 2007 年 11 月 1 日 为 持 续 营 销 后 建 仓 期 建 仓 期 满 至 今 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 有 关 投 资 范 围 的 规 定, 即 股 票 资 产 0-80% 债 券 资 产 20-100%, 同 时 满 足 第 18 章 ( 七 ) 有 关 投 资 组 合 限 制 的 各 项 比 例 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 丁 俊 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 富 通 精 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 2014-04-11-13 年 说 明 硕 士 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 2002 年 7 月 至 2006 年 4 月 就 职 于 平 安 资 产 管 理 公 司, 第 4 页 共 14 页
选 混 合 基 金 经 理 ; 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 基 金 经 理 ; 海 富 通 股 票 基 金 经 理 ; 投 资 副 总 监 曾 任 权 益 投 资 部 研 究 主 管,2006 年 4 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 海 富 通 精 选 混 合 和 海 富 通 风 格 优 势 股 票 基 金 经 理 助 理, 2007 年 8 月 至 2012 年 1 月 任 海 富 通 精 选 混 合 和 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 基 金 经 理 2012 年 1 月 至 2014 年 3 月 任 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 总 监 2014 年 1 月 起 任 海 富 通 精 选 混 合 和 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 基 金 经 理 2014 年 3 月 起 任 投 资 副 总 监 2014 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 收 益 增 长 混 合 2014 年 4 月 至 2015 年 6 月 兼 任 海 富 通 股 票 基 周 雪 军 本 基 金 的 基 金 经 理 2015-06-09-7 年 金 经 理 硕 士, 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 历 任 北 京 金 融 街 控 股 股 份 有 限 公 司 职 员 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员, 2012 年 6 月 至 2015 年 2 月 任 天 治 财 富 增 长 混 第 5 页 共 14 页
合 基 金 经 理,2014 年 1 月 至 2015 年 2 月 兼 任 天 治 趋 势 精 选 混 合 基 金 经 理 2015 年 2 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司,2015 年 6 月 起 任 海 富 通 收 益 增 长 混 合 基 金 经 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 : 自 参 加 证 券 行 业 的 相 关 工 作 开 始 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 根 据 证 监 会 2011 年 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 具 体 要 求, 持 续 完 善 了 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度 制 度 和 流 程 覆 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 同 时, 公 司 投 资 交 易 业 务 组 织 架 构 保 证 了 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室 投 资 部 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 了 95% 置 信 区 间, 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检 验, 检 验 结 果 表 明, 在 T 日 T+3 日 和 T+5 日 不 同 循 环 期 内, 不 管 是 买 入 或 是 卖 出, 公 司 各 组 合 间 买 卖 价 差 不 显 著, 表 明 报 告 期 内 公 司 对 旗 下 各 基 金 进 行 了 公 平 对 待, 不 存 在 各 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 的 行 为 第 6 页 共 14 页
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 进 行 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 进 入 2015 年 二 季 度, 经 济 进 一 步 下 行,A 股 市 场 巨 幅 震 荡, 经 历 了 冲 高 回 落 的 过 山 车 行 情 4 月 初 至 5 月 下 旬, 大 盘 指 数 均 维 持 了 此 前 的 稳 步 上 行 趋 势 5.28 当 日, 沪 指 大 跌 6.5%, 随 即 市 场 进 入 震 荡 期,6 月 中 旬 沪 指 上 攻 至 5000 点 后, 指 数 旋 即 大 跌, 6 月 底 沪 指 重 回 4200 点 附 近 政 策 面 方 面, 无 论 财 政 政 策 还 是 货 币 政 策 均 是 暖 风 不 断 多 家 官 方 媒 体 撰 文 强 调 经 济 面 临 较 大 压 力 局 势 下 股 市 的 重 要 意 义 ; 国 企 改 革 一 带 一 路 京 津 冀 中 国 制 造 2025 等 主 题 的 相 关 政 策 不 断 充 实 ; 央 行 更 是 频 频 出 手 为 市 场 注 入 流 动 性,4 月 20 日 起 央 行 存 款 准 备 金 率 下 调 1 个 百 分 点,5 月 8 日 央 行 降 息 0.25 个 百 分 点,6 月 27 日 央 行 祭 出 定 向 宽 松 + 降 息 的 组 合 拳 指 数 方 面, 各 主 要 市 场 指 数 历 经 震 荡, 仍 然 全 部 收 涨 整 个 二 季 度, 上 证 综 指 深 证 成 指 分 别 上 涨 14.12% 10.41%; 而 中 小 板 指 和 创 业 板 指 涨 幅 则 高 达 15.32% 22.42% 行 业 方 面, 就 中 信 证 券 一 级 行 业 指 数 而 言, 二 季 度 仅 非 银 行 金 融 收 跌, 其 余 行 业 悉 数 上 涨 其 中, 国 防 军 工 交 通 运 输 轻 工 制 造 机 械 等 板 块 涨 幅 居 前, 均 上 涨 35% 以 上 在 国 家 意 志 + 军 民 融 合 背 景 下, 国 防 军 工 行 业 二 季 度 涨 幅 超 40%, 受 到 投 资 者 的 青 睐 在 二 季 度 的 操 作 中, 本 基 金 总 体 把 握 住 了 市 场 趋 势 的 变 化, 以 较 为 积 极 的 心 态 不 断 寻 找 各 细 分 行 业 个 股 的 投 资 机 会 虽 然 6 月 中 下 旬 市 场 的 剧 烈 调 整 使 得 基 金 净 值 出 现 了 一 定 波 动, 但 整 个 二 季 度 本 基 金 依 然 获 得 了 一 定 的 超 额 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 为 21.28%, 同 期 基 金 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 5.86%, 基 金 净 值 跑 赢 业 绩 比 较 基 准 15.42 个 百 分 点 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 三 季 度, 政 府 有 望 继 续 延 续 既 有 的 货 币 政 策 和 财 政 政 策, 宏 观 经 济 将 触 底 企 稳 至 于 A 股 市 场, 市 场 参 与 者 的 热 情 随 着 二 季 度 末 的 大 跌 而 迅 速 降 温, 且 对 市 场 资 金 面 拐 点 到 来 的 担 忧 迅 速 上 升, 从 而 对 市 场 走 势 构 成 制 约 基 于 此, 三 季 度 预 计 将 出 现 宽 幅 振 荡 格 局 但 在 牛 市 格 局 下, 类 似 振 荡 有 望 夯 实 市 场 基 础, 为 今 后 上 行 创 造 条 件, 与 此 同 时 结 构 性 机 会 预 计 将 层 出 不 穷 本 基 金 在 三 季 度 将 以 更 为 灵 活 的 操 作 方 式 来 应 对 市 场 的 震 荡 变 化, 一 方 面 灵 活 调 整 股 票 仓 位, 另 一 方 面 在 细 分 行 业 和 个 股 的 选 择 上 将 更 为 审 慎, 重 点 寻 找 有 业 绩 超 预 期 可 能 的 细 分 行 业 和 个 股, 以 及 公 司 基 本 面 有 可 能 出 现 积 极 变 化 的 个 股 第 7 页 共 14 页
4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,162,509,459.02 74.68 其 中 : 股 票 1,162,509,459.02 74.68 2 固 定 收 益 投 资 330,404,132.00 21.23 其 中 : 债 券 330,404,132.00 21.23 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 53,530,403.25 3.44 7 其 他 资 产 10,220,120.99 0.66 8 合 计 1,556,664,115.26 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 869,557,077.55 58.38 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 33,290,903.10 2.23 第 8 页 共 14 页
F 批 发 和 零 售 业 22,038,120.00 1.48 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 126,328,259.07 8.48 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 76,734,579.62 5.15 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 34,560,519.68 2.32 S 综 合 - - 合 计 1,162,509,459.02 78.04 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 数 量 ( 股 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 002618 丹 邦 科 技 1,502,292 63,742,249.56 4.28 2 000786 北 新 建 材 3,165,302 60,552,227.26 4.07 3 600650 锦 江 投 资 2,895,137 60,189,898.23 4.04 4 002425 凯 撒 股 份 2,272,461 59,811,173.52 4.02 5 002383 合 众 思 壮 1,300,490 58,821,162.70 3.95 6 300376 易 事 特 1,438,694 56,109,066.00 3.77 7 600686 金 龙 汽 车 1,922,196 49,477,325.04 3.32 8 300136 信 维 通 信 1,887,441 46,997,280.90 3.16 9 002651 利 君 股 份 1,081,658 46,727,625.60 3.14 10 600703 三 安 光 电 1,466,061 45,887,709.30 3.08 第 9 页 共 14 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 110,081,350.00 7.39 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 220,322,782.00 14.79 其 中 : 政 策 性 金 融 债 220,322,782.00 14.79 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 330,404,132.00 22.18 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 140223 14 国 开 23 1,100,000 110,440,000.00 7.41 2 010107 21 国 债 ⑺ 653,000 69,185,350.00 4.64 3 130017 13 附 息 国 债 17 400,000 40,896,000.00 2.75 4 150202 15 国 开 02 400,000 40,216,000.00 2.70 5 150206 15 国 开 06 300,000 30,276,000.00 2.03 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 第 10 页 共 14 页
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 金 龙 汽 车 (600686) 于 2014 年 9 月 26 日 公 告 称, 收 到 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 监 管 一 部 下 发 的 关 于 对 厦 门 金 龙 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 和 董 事 会 秘 书 唐 祝 敏 财 务 总 监 乔 红 军 予 以 监 管 关 注 的 决 定 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 公 司 是 汽 车 行 业 地 方 国 企 改 革 的 最 佳 收 益 标 的 之 一, 公 司 改 善 的 趋 势 已 经 非 常 明 显, 管 理 人 认 为 改 善 空 间 有 多 大 以 及 能 持 续 多 长 时 间, 将 主 要 取 决 于 国 企 改 革 方 面 的 进 展 公 司 受 益 于 新 能 源 客 车 和 出 口 战 略 的 成 功 实 施, 业 绩 进 入 大 幅 增 长 的 周 期 经 过 本 基 金 管 理 人 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程, 该 证 券 被 纳 入 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 第 11 页 共 14 页
5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,158,167.59 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 8,165,158.36 5 应 收 申 购 款 896,795.04 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 10,220,120.99 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000786 北 新 建 材 60,552,227.26 4.07 2 002425 凯 撒 股 份 59,811,173.52 4.02 重 大 资 产 重 组 重 大 资 产 重 组 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,618,366,574.99 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 49,142,482.90 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,215,014,276.48 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,452,494,781.41 第 12 页 共 14 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 4 月, 是 中 国 首 批 获 准 成 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 从 2003 年 8 月 开 始, 海 富 通 先 后 募 集 成 立 了 32 只 公 募 基 金 截 至 2015 年 6 月 30 日, 海 富 通 管 理 的 公 募 基 金 资 产 规 模 超 过 451 亿 元 人 民 币 作 为 国 家 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 首 批 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人, 截 至 2015 年 6 月 30 日, 海 富 通 为 80 多 家 企 业 超 过 391 亿 元 的 企 业 年 金 基 金 担 任 了 投 资 管 理 人 作 为 首 批 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 的 基 金 管 理 公 司, 截 至 2015 年 6 月 30 日, 海 富 通 旗 下 专 户 理 财 管 理 资 产 规 模 超 过 124 亿 元 2010 年 12 月, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 境 内 委 托 投 资 管 理 人 2012 年 9 月, 中 国 保 监 会 公 告 确 认 海 富 通 基 金 为 首 批 保 险 资 金 投 资 管 理 人 之 一 2014 年 8 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业, 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 2004 年 末 开 始, 海 富 通 为 QFII( 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 及 其 他 多 个 海 内 外 投 资 组 合 担 任 投 资 咨 询 顾 问, 截 至 2015 年 6 月 30 日, 投 资 咨 询 及 海 外 业 务 规 模 超 过 144 亿 元 人 民 币 2011 年 12 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 获 得 证 监 会 核 准 批 复 RQFII( 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 业 务 资 格, 能 够 在 香 港 筹 集 人 民 币 资 金 投 资 境 内 证 券 市 场 2012 年 2 月, 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 已 募 集 发 行 了 首 只 RQFII 产 品 海 富 通 同 时 还 在 不 断 践 行 其 社 会 责 任 公 司 自 2008 年 启 动 绿 色 与 希 望 - 橄 榄 枝 公 益 环 保 计 划, 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 上 海 民 工 小 学 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠, 向 内 蒙 古 库 伦 旗 捐 建 了 环 保 公 益 林 几 年 来, 海 富 通 的 公 益 行 动 进 一 步 升 级, 持 续 为 上 海 民 工 小 学 学 生 捐 献 生 活 物 资, 并 向 安 徽 农 村 小 学 捐 献 图 书 室 此 外, 海 富 通 还 积 极 推 进 投 资 者 教 育 工 作, 推 出 了 以 幸 福 投 资 为 主 题 和 特 色 的 投 资 者 教 育 活 动, 向 投 资 者 传 播 长 期 投 资 理 性 投 资 的 理 念 第 13 页 共 14 页
9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 收 益 增 长 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ( 二 ) 海 富 通 收 益 增 长 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 海 富 通 收 益 增 长 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 四 ) 海 富 通 收 益 增 长 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 五 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ( 六 ) 报 告 期 内 海 富 通 收 益 增 长 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 36-37 层 本 基 金 管 理 人 办 公 地 址 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 七 月 十 八 日 第 14 页 共 14 页