摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 大 摩 多 因 子 策 略 股 票 基 金 主 代 码 233009 交 易 代 码 233009 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 5 月 17 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,144,789,396.89 份 本 基 金 通 过 多 因 子 量 化 模 型 方 法, 精 选 股 票 进 行 投 投 资 目 标 资, 在 充 分 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 取 超 越 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 采 用 数 量 化 模 型 驱 动 的 选 股 策 略 为 主 导 投 资 策 略, 结 合 适 当 的 资 产 配 置 策 略 1. 股 票 投 资 策 略 本 基 金 以 量 化 投 资 为 主 要 投 资 策 略, 通 过 基 金 管 理 人 开 发 的 大 摩 多 因 子 阿 尔 法 模 型 进 行 股 票 选 择 并 据 此 构 建 股 票 投 资 组 合 大 摩 多 因 子 阿 尔 法 模 型 在 实 际 运 行 过 程 中 将 定 期 或 不 定 期 地 进 行 修 正, 优 化 投 资 策 略 股 票 投 资 组 合 2. 资 产 配 置 策 略 本 基 金 实 行 在 公 司 投 资 决 策 委 员 会 统 一 指 导 下 的 资 产 配 置 机 制 资 产 配 置 采 取 自 上 而 下 的 多 因 素 分 析 决 策 支 持, 结 合 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 对 股 票 资 产 和 固 定 收 益 类 资 产 的 风 险 收 益 特 征 进 行 分 析 预 测, 确 定 中 长 期 的 资 产 配 置 方 案 3. 其 他 金 融 工 具 投 资 策 略 第 2 页 共 12 页
(1) 固 定 收 益 投 资 策 略 本 基 金 遵 循 中 长 期 资 产 配 置 策 略, 进 行 国 债 金 融 债 公 司 债 等 固 定 收 益 类 证 券 以 及 可 转 换 债 券 的 投 资 本 基 金 采 用 的 主 要 固 定 收 益 投 资 策 略 包 括 : 利 率 预 期 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 信 用 利 差 策 略 公 司 / 企 业 债 券 策 略 可 转 换 债 券 策 略 等 (2) 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 以 套 期 保 值 为 目 的, 参 与 股 指 期 货 交 易 本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组 合 风 险 收 益 分 析 的 基 础 上 (3) 权 证 投 资 策 略 本 基 金 对 权 证 的 投 资 建 立 在 对 标 的 证 券 和 组 合 收 益 风 险 分 析 的 基 础 上, 以 Black-Scholes 模 型 和 二 叉 树 期 权 定 价 模 型 为 基 础 对 权 证 进 行 分 析 定 价, 并 根 据 市 场 情 况 对 定 价 模 型 和 参 数 进 行 适 当 修 正 业 绩 比 较 基 准 中 证 800 指 数 80% + 中 证 综 合 债 券 指 数 20% 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 风 险 收 益 特 征 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 金 产 品 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2014 年 10 月 1 日 - 2014 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 235,332,708.96 2. 本 期 利 润 -217,551,857.17 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0687 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,907,799,409.83 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.356 注 :1. 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 第 3 页 共 12 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 -6.82% 1.51% 26.36% 1.17% -33.18% 0.34% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 5 月 17 日 正 式 生 效 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 第 4 页 共 12 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士, 曾 任 职 于 深 交 所 博 士 后 工 作 站, 五 矿 证 券 有 限 责 任 公 司, 历 任 总 裁 助 理 研 究 部 负 责 人 董 事 会 秘 书 2010 年 1 月 加 入 刘 钊 数 量 化 投 资 部 总 监 基 金 经 理 2012 年 7 月 - 6 5 日 本 公 司, 现 任 数 量 化 投 资 部 总 监,2012 年 7 月 起 任 本 基 金 基 金 经 理,2013 年 4 月 至 2014 年 12 月 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 深 证 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 1 月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 任 职 日 期 为 根 据 本 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ; 2 基 金 经 理 任 职 已 按 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 完 毕 基 金 经 理 注 册 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 内 部 相 关 制 度 和 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 经 对 报 告 期 内 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异, 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 第 5 页 共 12 页
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 1 次, 为 量 化 投 资 基 金 因 投 资 策 略 需 要 和 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易, 基 金 管 理 人 未 发 现 其 他 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 四 季 度, 市 场 在 多 重 利 好 因 素 的 叠 加 作 用 之 下 出 现 了 强 烈 的 上 涨, 成 交 量 在 放 大 之 后 也 保 持 在 一 个 相 对 较 高 的 水 平, 以 银 行 及 非 银 金 融 为 代 表 的 大 盘 蓝 筹 股 票 全 面 走 强, 小 盘 股 在 经 历 了 较 长 时 间 的 持 续 强 势 表 现 后, 终 于 体 现 出 相 对 的 弱 势 在 此 期 间, 中 国 人 民 银 行 宣 布 降 息, 资 金 利 率 下 行, 市 场 资 金 效 应 涌 现, 市 场 风 险 偏 好 明 显 上 涨 整 个 四 季 度 沪 深 300 指 数 上 涨 44.17%, 创 业 板 指 数 下 跌 4.49%, 中 证 500 指 数 上 涨 8.27%, 中 证 800 指 数 上 涨 33.39% 2014 年 四 季 度, 本 基 金 主 要 依 托 量 化 多 因 子 模 型 进 行 选 股, 构 建 合 理 的 仓 位 布 局, 采 用 科 学 的 方 法 预 测 因 子 表 现, 渐 进 式 的 调 整 投 资 组 合 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.356 元, 累 计 份 额 净 值 为 1.491 元, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -6.82%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 26.36% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2014 年 4 季 度 以 来, 蓝 筹 股 的 动 量 异 常 明 显, 与 增 量 资 金 的 特 点 有 关 2014 年 10 月 以 来, 增 量 资 金 入 市 明 显 集 中 入 场 的 资 金, 追 逐 热 点 的 目 的 非 常 明 显, 且 风 险 偏 好 较 高, 极 大 地 推 动 了 部 分 板 块 强 势 上 扬, 上 扬 的 速 度 和 幅 度 均 高 于 过 去 三 年 的 最 大 值 近 来, 大 盘 强 势 上 涨, 投 资 者 热 情 高 涨, 表 现 为 分 级 基 金 沪 深 300 股 指 期 货 近 月 合 约 的 套 利 空 间 极 大 长 期 来 看, 蓝 筹 股 仍 有 一 定 空 间, 这 取 决 于 央 行 降 息 降 准 的 速 度 和 幅 度 大 盘 的 加 速 上 涨, 使 得 小 盘 股 滞 涨 严 重 而 当 大 盘 暂 停 上 涨 步 伐 后, 中 小 盘 成 长 股 的 战 略 配 置 价 值 或 将 凸 显 从 宏 观 上 看, 改 革 和 转 型 仍 将 是 2015 年 中 国 经 济 的 主 题 中 小 盘 个 股 因 其 成 长 性 和 制 度 优 势, 必 然 将 在 改 革 的 洪 流 中 占 得 一 席 之 地 总 而 言 之,2015 年 一 季 度, 本 基 金 股 票 配 置 将 更 加 均 衡, 关 注 于 蓝 筹 股 和 成 长 股 的 轮 动 机 会, 谨 慎 操 作 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 第 6 页 共 12 页
值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,750,387,189.94 85.38 其 中 : 股 票 2,750,387,189.94 85.38 2 固 定 收 益 投 资 150,374,400.00 4.67 其 中 : 债 券 150,374,400.00 4.67 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 51,022,503.32 1.58 7 其 他 资 产 269,679,384.94 8.37 8 合 计 3,221,463,478.20 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 75,822,513.17 2.61 B 采 矿 业 51,554,038.30 1.77 C 制 造 业 2,066,042,783.97 71.05 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 33,224,709.43 1.14 E 建 筑 业 15,096,714.06 0.52 F 批 发 和 零 售 业 147,447,312.81 5.07 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 52,545,147.33 1.81 H 住 宿 和 餐 饮 业 14,248,959.36 0.49 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 133,442,933.57 4.59 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 53,620,079.38 1.84 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 13,690,122.30 0.47 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 91,754,016.76 3.16 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - 第 7 页 共 12 页
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 919,439.50 0.03 S 综 合 978,420.00 0.03 合 计 2,750,387,189.94 94.59 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600365 通 葡 股 份 3,783,394 43,055,023.72 1.48 2 002451 摩 恩 电 气 5,433,450 40,805,209.50 1.40 3 300192 科 斯 伍 德 4,331,988 39,984,249.24 1.38 4 300179 四 方 达 3,733,429 39,014,333.05 1.34 5 600466 迪 康 药 业 4,087,140 34,250,233.20 1.18 6 000723 美 锦 能 源 4,204,489 32,710,924.42 1.12 7 000798 中 水 渔 业 3,513,251 32,602,969.28 1.12 8 002270 法 因 数 控 2,677,885 31,518,706.45 1.08 9 600099 林 海 股 份 3,900,269 31,358,162.76 1.08 10 300051 三 五 互 联 2,992,153 30,430,196.01 1.05 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 201,400.00 0.01 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 150,173,000.00 5.16 其 中 : 政 策 性 金 融 债 150,173,000.00 5.16 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 150,374,400.00 5.17 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 080408 08 农 发 08 500,000 50,100,000.00 1.72 2 140410 14 农 发 10 500,000 50,025,000.00 1.72 3 140436 14 农 发 36 300,000 30,039,000.00 1.03 第 8 页 共 12 页
4 140207 14 国 开 07 100,000 10,015,000.00 0.34 5 120219 12 国 开 19 100,000 9,994,000.00 0.34 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 ; 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 以 套 期 保 值 为 目 的, 参 与 股 指 期 货 交 易 本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组 合 风 险 收 益 分 析 的 基 础 上 基 金 管 理 人 将 根 据 宏 观 经 济 因 素 政 策 及 法 规 因 素 和 资 本 市 场 因 素, 结 合 定 性 和 定 量 方 法, 确 定 投 资 时 机 基 金 管 理 人 另 根 据 CAPM 模 型 计 算 得 到 的 组 合 Beta 值, 结 合 股 票 投 资 的 总 体 规 模, 以 及 中 国 证 监 会 的 相 关 限 定 和 要 求, 确 定 参 与 股 指 期 货 交 易 的 投 资 比 例 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 第 9 页 共 12 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 美 锦 能 源 ) 外, 其 余 的 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 美 锦 能 源 于 2014 年 7 月 2 日 公 告, 其 于 2014 年 7 月 1 日 收 到 中 国 证 监 会 山 西 监 管 局 关 于 对 美 锦 能 源 集 团 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 美 锦 能 源 在 公 告 中 陈 述 了 关 于 对 美 锦 能 源 集 团 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 有 关 内 容 本 基 金 投 资 美 锦 能 源 (000723) 的 决 策 流 程 符 合 本 基 金 管 理 人 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 针 对 上 述 情 况, 本 基 金 管 理 人 进 行 了 分 析 和 研 究, 认 为 上 述 事 件 对 美 锦 能 源 的 投 资 价 值 未 造 成 实 质 性 影 响 本 基 金 管 理 人 将 继 续 对 上 述 公 司 进 行 跟 踪 研 究 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,234,592.57 2 应 收 证 券 清 算 款 254,513,559.42 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,996,666.24 5 应 收 申 购 款 8,934,566.71 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 269,679,384.94 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600365 通 葡 股 份 43,055,023.72 1.48 重 大 资 产 重 组 2 002451 摩 恩 电 气 40,805,209.50 1.40 临 时 停 牌 3 300192 科 斯 伍 德 39,984,249.24 1.38 重 大 资 产 重 组 第 10 页 共 12 页
4 002270 法 因 数 控 31,518,706.45 1.08 重 大 资 产 重 组 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,351,162,079.08 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,644,342,274.99 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2,850,714,957.18 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,144,789,396.89 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 理 本 基 金 托 管 人 2014 年 11 月 3 日 发 布 公 告, 聘 任 赵 观 甫 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 总 经 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 第 11 页 共 12 页
9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 还 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 或 下 载 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 22 日 第 12 页 共 12 页