中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 01 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 季 度 报 告 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 01 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 交 易 代 码 590008 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 6 月 12 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,788,159,213.50 份 本 基 金 重 点 关 注 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 过 程 中 带 投 资 目 标 来 的 投 资 机 会, 在 严 格 控 制 风 险 并 保 证 充 分 流 动 性 的 前 提 下, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 1. 大 类 资 产 配 置 策 略 本 基 金 根 据 各 项 重 要 的 经 济 指 标 分 析 宏 观 经 济 发 展 变 动 趋 势, 判 断 当 前 所 处 的 经 济 周 期, 进 而 对 未 来 做 出 科 学 预 测 在 此 基 础 上, 结 合 对 流 动 性 及 资 金 流 向 的 分 析, 综 合 股 市 和 债 市 估 值 及 风 险 分 析 进 行 大 类 资 产 配 置 此 外, 本 基 金 将 持 续 地 进 行 定 期 与 不 定 期 的 资 产 配 置 风 险 监 控, 适 时 地 做 出 相 应 的 调 整 2. 股 票 投 资 策 略 投 资 策 略 本 基 金 采 用 主 题 投 资 策 略, 通 过 对 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 状 况 持 续 跟 踪, 结 合 对 国 家 政 策 的 解 读 重 大 科 技 和 工 艺 创 新 情 况 调 研 上 市 公 司 战 略 规 划 及 商 业 运 营 模 式 分 析 等 方 法 挖 掘 属 于 战 略 性 新 兴 产 业 范 畴 的 投 资 主 题 及 相 关 股 票, 作 为 重 点 进 行 投 资, 分 享 这 类 企 业 带 来 的 较 高 回 报 3. 债 券 投 资 策 略 (1) 平 均 久 期 配 置 第 2 页 共 13 页
本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 和 宏 观 经 济 政 策 进 行 分 析, 预 测 未 来 的 利 率 趋 势, 并 据 此 积 极 调 整 债 券 组 合 的 平 均 久 期, 在 控 制 债 券 组 合 风 险 的 基 础 上 提 高 组 合 收 益 当 预 期 市 场 利 率 上 升 时, 本 基 金 将 缩 短 债 券 投 资 组 合 久 期, 以 规 避 债 券 价 格 下 跌 的 风 险 当 预 期 市 场 利 率 下 降 时, 本 基 金 将 拉 长 债 券 投 资 组 合 久 期, 以 更 大 程 度 的 获 取 债 券 价 格 上 涨 带 来 的 价 差 收 益 (2) 期 限 结 构 配 置 结 合 对 宏 观 经 济 形 势 和 政 策 的 判 断, 运 用 统 计 和 数 量 分 析 技 术, 本 基 金 对 债 券 市 场 收 益 率 曲 线 的 期 限 结 构 进 行 分 析, 预 测 收 益 率 曲 线 的 变 化 趋 势, 制 定 组 合 的 期 限 结 构 配 置 策 略 在 预 期 收 益 率 曲 线 趋 向 平 坦 化 时, 本 基 金 将 采 取 哑 铃 型 策 略, 重 点 配 置 收 益 率 曲 线 的 两 端 当 预 期 收 益 率 曲 线 趋 向 陡 峭 化 时, 采 取 子 弹 型 策 略, 重 点 配 置 收 益 率 曲 线 的 中 部 当 预 期 收 益 率 曲 线 不 变 或 平 行 移 动 时, 则 采 取 梯 形 策 略, 债 券 投 资 资 产 在 各 期 限 间 平 均 配 置 (3) 类 属 配 置 本 基 金 对 不 同 类 型 债 券 的 信 用 风 险 流 动 性 税 赋 水 平 等 因 素 进 行 分 析, 研 究 同 期 限 的 国 债 金 融 债 央 票 企 业 债 公 司 债 短 期 融 资 券 之 间 的 利 差 和 变 化 趋 势, 制 定 债 券 类 属 配 置 策 略, 确 定 组 合 在 不 同 类 型 债 券 品 种 上 的 配 置 比 例 根 据 中 国 债 券 市 场 存 在 市 场 分 割 的 特 点, 本 基 金 将 考 察 相 同 债 券 在 交 易 所 市 场 和 银 行 间 市 场 的 利 差 情 况, 结 合 流 动 性 等 因 素 的 分 析, 选 择 具 有 更 高 投 资 价 值 的 市 场 进 行 配 置 (4) 回 购 套 利 本 基 金 将 在 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 限 定 的 比 例 内, 适 时 适 度 运 用 回 购 交 易 套 利 策 略 以 增 强 组 合 的 收 益 率, 比 如 运 用 回 购 与 现 券 之 间 的 套 利 不 同 回 购 期 限 之 间 的 套 利 进 行 低 风 险 的 套 利 操 作 4. 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 及 其 他 金 融 工 具 进 行 套 利 避 险 交 易, 控 制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 期 权 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在 价 值, 从 而 构 建 套 利 交 易 或 避 险 交 易 组 合 未 来, 随 着 证 券 市 场 的 发 展 金 融 工 具 的 丰 富 和 交 易 方 式 的 创 新 等, 基 金 还 将 积 极 寻 求 其 他 投 资 机 会, 履 行 适 当 程 序 后 更 新 和 丰 富 组 合 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 中 证 新 兴 产 业 指 数 *75%+ 上 证 国 债 指 数 *25% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 风 险 收 益 特 征 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 风 险 品 种 第 3 页 共 13 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 454,681,896.62 2. 本 期 利 润 2,577,818,684.44 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 1.6615 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 10,943,709,201.43 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 6.120 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 40.98% 2.47% 15.20% 1.50% 25.78% 0.97% 第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 相 关 法 规 规 定, 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 报 告 期 内 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 任 泽 松 基 金 经 理 2012 年 12 月 21 日 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 6 年 说 明 生 物 学 硕 士, 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计 员 北 京 源 乐 晟 资 产 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 研 究 部 行 业 研 究 员, 中 邮 创 业 基 金 管 第 5 页 共 13 页
理 有 限 公 司 中 邮 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 兼 行 业 研 究 员, 现 任 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 任 泽 松 投 资 工 作 室 总 负 责 人 中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 邮 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 中 邮 尊 享 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 : 基 金 经 理 的 任 职 日 期 及 离 任 日 期 均 依 据 基 金 成 立 日 期 或 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 下 发 的 基 金 经 理 注 册 或 变 更 等 通 知 的 日 期 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 各 基 金 在 研 究 投 资 交 易 等 各 方 面 受 到 公 平 对 待, 确 保 各 基 金 获 得 公 平 交 易 的 机 会 报 告 期 内, 本 基 金 的 投 资 决 策 投 资 交 易 程 序 投 资 权 限 等 各 方 面 均 符 合 规 定 的 要 求 ; 交 易 行 为 合 法 合 规, 未 出 现 异 常 交 易 操 纵 市 场 的 现 象 ; 未 发 生 内 幕 交 易 的 情 况 ; 相 关 的 信 息 披 露 真 实 完 整 准 确 及 时 ; 基 金 各 种 账 户 类 申 购 赎 回 及 其 他 交 易 类 业 务 注 册 登 记 业 务 均 按 规 定 的 程 序 规 则 进 行, 未 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 制 定 了 中 第 6 页 共 13 页
邮 基 金 公 平 交 易 管 理 制 度 中 邮 基 金 投 资 管 理 制 度 交 易 部 管 理 制 度 交 易 部 申 购 业 务 管 理 细 则 等 一 系 列 与 公 平 交 易 相 关 制 度 体 系, 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 监 控 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节, 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 公 司 建 立 了 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 决 策 及 授 权 制 度, 以 科 学 规 范 的 投 资 决 策 体 系, 采 用 集 中 交 易 管 理 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 通 过 工 作 制 度 流 程 和 信 息 系 统 控 制 等 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 得 以 实 现 ; 在 确 保 各 投 资 组 合 相 对 独 立 性 的 同 时 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 通 过 信 息 系 统 对 公 平 交 易 行 为 进 行 定 期 分 析 评 估, 发 现 异 常 情 况, 要 求 投 资 经 理 做 出 合 理 解 释, 并 根 据 发 现 情 况 进 一 步 完 善 公 司 相 关 公 平 交 易 制 度, 避 免 类 似 情 况 再 次 发 生, 最 后 妥 善 保 存 分 析 报 告 备 查 从 而 确 保 整 个 业 务 环 节 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 控 制 的 有 效 性 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 公 平 交 易 制 度 得 到 良 好 的 贯 彻 执 行, 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期 内, 资 本 市 场 稳 步 上 涨 :10 月 份, 在 去 杠 杆 接 近 尾 声 整 体 流 动 性 宽 松 优 质 成 长 股 低 估 的 推 动 下, 上 证 指 数 单 月 上 涨 10.8%, 创 业 板 指 数 单 月 上 涨 19%;11 月 到 12 月 份, 在 美 联 储 加 息 注 册 制 预 期 年 底 高 风 险 资 金 博 弈 中, 市 场 整 体 涨 幅 收 窄, 主 题 投 资 风 格 明 显 在 投 资 策 略 方 面 :10 月 份, 我 们 适 当 提 高 了 仓 位, 精 选 业 绩 增 长 前 景 良 好 且 被 市 场 相 对 低 估 的 个 股 进 行 了 集 中 投 资, 基 金 业 绩 表 现 大 幅 超 过 同 类 产 品 ;11 到 12 月, 我 们 对 仓 位 进 行 了 控 制, 加 强 了 行 业 趋 势 研 究 和 公 司 调 研, 提 高 了 对 行 业 龙 头 长 期 看 好 标 的 配 置, 降 低 了 估 值 优 势 不 强 短 期 催 化 不 足 等 标 的 的 仓 位 期 望 通 过 我 们 的 努 力, 减 少 净 值 回 撤 风 险 的 同 时, 在 市 场 波 动 中 完 成 仓 位 调 整, 为 2016 年 行 情 做 好 标 的 储 备 在 行 业 配 置 方 面, 我 们 认 为 能 够 穿 越 周 期 的 更 多 是 代 表 未 来 经 济 发 展 方 向 的 战 略 新 兴 产 业, 保 持 了 对 信 息 技 术 生 物 医 药 新 材 料 以 及 环 保 等 行 业 进 行 了 重 点 配 置 第 7 页 共 13 页
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 6.12 元, 累 计 净 值 6.12 元 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 40.98%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 15.2% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 在 宏 观 经 济 增 速 逐 步 下 台 阶 的 大 趋 势 中,2016 年 作 为 十 三 五 开 局 之 年, 稳 增 长 不 容 有 失 在 改 革 和 转 型 过 程 中, 传 统 经 济 难 以 维 持 高 增 速, 新 兴 产 业 比 重 逐 步 增 加 预 计 在 一 系 列 货 币 和 财 政 政 策 下, 整 体 流 动 性 依 然 宽 裕, 但 从 边 际 改 善 来 看 对 市 场 的 影 响 作 用 要 弱 于 2015 年 2016 年 初 资 本 市 场 剧 烈 波 动 源 于 人 民 币 贬 值 预 期 大 股 东 解 禁 减 持 注 册 制 预 期, 以 及 熔 断 机 制 加 剧 市 场 恐 慌 展 望 未 来, 利 空 因 素 在 逐 步 消 退 中, 年 初 政 策 规 划 亮 点 不 断 流 动 性 宽 松 的 特 征 不 变 汇 率 波 动 在 可 控 范 围 内, 急 跌 后 市 场 有 望 步 入 修 复 期 战 略 新 兴 产 业 是 经 济 转 型 和 资 本 市 场 配 置 的 中 长 期 方 向 我 国 产 业 结 构 已 在 渐 变, 人 口 结 构 变 化 与 收 入 增 长 推 动 消 费 从 商 品 转 向 服 务, 供 给 侧 改 革 将 激 发 服 务 类 潜 在 需 求 释 放, 传 媒 体 育 医 疗 教 育 养 老 等 领 域 已 在 悄 然 推 进 信 息 技 术 相 关 的 大 数 据 和 云 计 算 智 能 制 造 新 材 料 新 能 源 汽 车 等 都 会 是 中 期 转 型 的 重 点 方 向 急 跌 后 部 分 相 关 领 域 的 优 质 公 司 估 值 已 经 趋 于 合 理 在 增 量 行 情 短 期 难 以 出 现 的 情 况 下, 本 基 金 将 会 维 持 目 前 较 为 合 理 的 仓 位 水 平, 结 合 当 前 的 风 险 偏 好, 在 信 息 产 业 生 物 医 药 消 费 升 级 智 能 制 造 等 领 域 重 点 配 置, 在 市 场 分 化 过 程 中 发 挥 自 下 而 上 精 选 个 股 的 优 势, 力 争 在 2016 年 为 投 资 者 带 来 较 好 的 投 资 回 报 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 无 预 警 的 说 明 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 7,410,742,920.68 67.24 其 中 : 股 票 7,410,742,920.68 67.24 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 第 8 页 共 13 页
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,539,863,696.48 32.12 8 其 他 资 产 71,505,479.62 0.65 9 合 计 11,022,112,096.78 100.00 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 各 项 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 3,310,898,641.60 30.25 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 282,347,137.60 2.58 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,644,473,466.85 33.30 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 98,349,623.16 0.90 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 74,674,051.47 0.68 S 综 合 - - 合 计 7,410,742,920.68 67.72 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300324 旋 极 信 息 16,522,406 836,033,743.60 7.64 2 300267 尔 康 制 药 22,138,098 743,840,092.80 6.80 3 300367 东 方 网 力 8,099,126 564,509,082.20 5.16 4 300104 乐 视 网 9,349,693 562,664,524.74 5.14 5 002019 亿 帆 鑫 富 10,999,620 439,984,800.00 4.02 第 9 页 共 13 页
6 300271 华 宇 软 件 8,563,706 406,604,760.88 3.72 7 002642 荣 之 联 7,255,666 387,205,794.74 3.54 8 300383 光 环 新 网 5,798,240 323,019,950.40 2.95 9 300287 飞 利 信 16,098,220 291,377,782.00 2.66 10 300332 天 壕 环 境 11,571,604 282,347,137.60 2.58 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 中 对 投 资 范 围 的 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 的 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 中 对 投 资 范 围 的 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 的 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 国 债 期 货 第 10 页 共 13 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 无 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,897,608.37 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,377,719.66 5 应 收 申 购 款 67,230,151.59 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 71,505,479.62 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002642 荣 之 联 82,550,060.00 0.75 非 公 开 发 行 2 300324 旋 极 信 息 836,033,743.60 7.64 重 大 事 项 3 300104 乐 视 网 562,664,524.74 5.14 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,321,618,926.71 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,357,695,957.31 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 891,155,670.52 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 第 11 页 共 13 页
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,788,159,213.50 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 407,250.98 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 407,250.98 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 0.02 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 2. 中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3. 中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4. 中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7. 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 营 业 时 间 查 阅, 或 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 也 可 在 支 付 工 本 费 后, 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 第 12 页 共 13 页
客 户 服 务 中 心 电 话 :010-58511618 400-880-1618 基 金 管 理 人 网 址 :www.postfund.com.cn 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 13 页 共 13 页