2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 7 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 4 月 1 日 起 至 2014 年 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 融 通 动 力 先 锋 股 票 交 易 代 码 161609 前 端 交 易 代 码 161609 后 端 交 易 代 码 161659 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 11 月 15 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,534,961,879.48 份 本 基 金 为 主 动 式 股 票 型 基 金, 主 要 投 资 于 制 造 业 和 服 务 行 业 中 价 值 暂 时 被 市 场 低 估 的 股 票, 分 享 中 国 工 业 化 深 化 过 程 中 两 大 推 动 经 济 增 长 的 引 擎 制 造 业 ( 特 别 是 装 备 制 造 业 ) 和 服 务 业 ( 特 投 资 目 标 别 是 现 代 服 务 业 ) 的 高 速 成 长, 力 争 在 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 稳 定 的 优 于 业 绩 基 准 的 回 报, 为 投 资 者 实 现 基 金 资 产 稳 定 且 丰 厚 的 长 期 资 本 增 值 价 值 低 估 和 业 绩 增 长 是 推 动 股 价 上 涨 的 核 心 动 力 在 股 价 波 动 与 上 市 公 司 基 本 面 相 关 性 日 益 密 切 的 资 本 市 场 上, 投 资 于 推 动 经 济 增 长 的 主 要 产 业 部 门, 可 分 享 该 产 业 部 门 成 长 性 持 续 优 于 经 济 整 体 水 平 而 获 得 的 较 为 显 著 的 超 额 收 益 我 们 相 信, 在 中 国 工 业 化 深 化 阶 段, 作 为 经 济 主 要 推 动 力 的 制 造 业 ( 特 别 是 装 备 制 造 业 ) 和 服 务 业 ( 特 别 是 现 代 服 务 业 ), 将 是 高 速 发 展 的 产 业 领 域, 其 增 投 资 策 略 长 速 度 将 持 续 高 于 GDP 增 长 速 度 这 两 个 行 业 中 的 价 值 成 长 型 上 市 公 司 兼 具 良 好 的 盈 利 性 和 成 长 性, 长 期 成 长 前 景 良 好, 代 表 着 中 国 经 济 增 长 的 方 向, 是 推 动 经 济 增 长 的 中 坚 力 量 本 基 金 通 过 投 资 于 制 造 业 和 服 务 业 两 大 领 域 中 价 值 暂 时 被 市 场 低 估 的 股 票, 分 享 中 国 经 济 和 资 本 市 场 高 速 成 长 硕 果, 以 获 取 丰 厚 的 资 产 增 值 机 会 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 第 2 页 共 9 页
风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 属 高 风 险 高 收 益 产 品 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 361,211.99 2. 本 期 利 润 137,569,743.43 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0868 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,801,475,236.70 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.174 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 2 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 8.40% 1.18% 1.22% 0.70% 7.18% 0.48% 第 3 页 共 9 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 上 表 中 基 金 业 绩 比 较 基 准 项 目 分 段 计 算, 其 中 2013 年 6 月 30 日 之 前 ( 含 此 日 ) 采 用 富 时 中 国 A600 指 数 收 益 率 80%+ 新 华 巴 克 莱 资 本 中 国 全 债 指 数 收 益 率 20%,2013 年 7 月 1 日 起 使 用 新 基 准 即 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 硕 士 学 位, 具 有 证 券 从 业 资 格 自 1997 年 9 月 进 入 证 券 行 业, 先 后 任 职 南 方 证 券 投 资 银 行 高 级 经 理 君 安 证 券 投 资 银 行 业 务 董 事 中 国 服 装 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 华 睿 投 资 公 司 高 级 研 究 员, 2007 年 6 月 至 2010 年 7 月 任 职 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 副 总 监,2010 年 11 月 进 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 郭 恒 本 基 金 的 基 金 经 理 2011 年 3 月 - 17 24 日 注 : 任 职 日 期 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 第 4 页 共 9 页
的 工 作 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 融 通 动 力 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 授 权 研 究 决 策 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度 股 票 市 场 出 现 震 荡 行 情, 风 格 上 偏 成 长 股 从 指 数 上 沪 深 300 指 数 上 涨 0.88%, 中 证 500 指 数 上 涨 2.20%, 中 小 板 指 数 上 涨 4.35%, 创 业 板 指 数 上 涨 5.79% 二 季 度 股 票 市 场 风 格 偏 向 以 创 业 板 中 小 板 为 主 的 成 长 股, 其 中 创 业 板 中 小 板 次 新 股 表 现 最 为 亮 丽 与 去 年 不 同 的 是 行 业 板 块 内 部 个 股 分 化 很 大, 并 没 有 去 年 那 种 行 业 板 块 同 涨 同 跌 的 行 情 二 季 度 本 基 金 投 资 策 略 是 高 度 重 视 并 深 度 研 究 中 国 经 济 转 型 和 升 级 中 最 受 益 新 型 服 务 业 如 移 动 互 联 网 医 疗 服 务, 高 端 装 备 制 造 等 的 行 业 及 公 司, 积 极 寻 找 业 绩 增 长 确 定 好 的 优 质 成 长 股 报 告 期 内 本 基 金 重 点 增 持 业 绩 增 长 确 定 质 地 优 良 的 成 长 股, 配 置 信 息 服 务 医 疗 服 务 文 化 传 媒, 高 端 装 备 天 然 气,LED 等 行 业 股 票 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 8.40%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.22% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,484,316,968.00 82.05 其 中 : 股 票 1,484,316,968.00 82.05 2 固 定 收 益 投 资 82,262,363.80 4.55 其 中 : 债 券 82,262,363.80 4.55 第 5 页 共 9 页
资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 100,000,000.00 5.53 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 105,631,981.07 5.84 7 其 他 资 产 36,791,327.69 2.03 8 合 计 1,809,002,640.56 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 49,283,395.21 2.74 B 采 矿 业 183,816,664.80 10.20 C 制 造 业 808,175,827.36 44.86 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 349,969,439.28 19.43 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 93,071,641.35 5.17 S 综 合 - - 合 计 1,484,316,968.00 82.39 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600525 长 园 集 团 10,137,752 111,920,782.08 6.21 2 600570 恒 生 电 子 3,700,000 108,780,000.00 6.04 3 002683 宏 大 爆 破 4,392,632 107,399,852.40 5.96 4 002410 广 联 达 3,037,769 80,318,612.36 4.46 第 6 页 共 9 页
5 600594 益 佰 制 药 1,900,000 78,147,000.00 4.34 6 300164 通 源 石 油 4,688,148 76,416,812.40 4.24 7 300145 南 方 泵 业 4,000,000 75,520,000.00 4.19 8 300133 华 策 影 视 2,349,953 75,080,998.35 4.17 9 600587 新 华 医 疗 950,000 70,822,500.00 3.93 10 300104 乐 视 网 1,603,783 70,406,073.70 3.91 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 80,088,000.00 4.45 其 中 : 政 策 性 金 融 债 80,088,000.00 4.45 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 2,174,363.80 0.12 8 其 他 - - 9 合 计 82,262,363.80 4.57 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 130243 13 国 开 43 800,000 80,088,000.00 4.45 2 110022 同 仁 转 债 19,010 2,174,363.80 0.12 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 第 7 页 共 9 页
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 : 1 本 基 金 持 有 的 通 源 石 油 在 2013 年 11 月 21 日 公 告 被 陕 西 省 证 监 局 立 案 调 查, 并 于 2013 年 12 月 10 日 公 告 收 到 陕 西 证 监 局 关 于 对 西 安 通 源 石 油 科 技 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 的 公 告, 公 告 里 查 明 通 源 石 油 违 反 了 证 券 法 第 六 十 三 条 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 40 号 ) 第 二 条 的 规 定, 应 当 在 2013 年 12 月 25 日 前, 向 陕 西 证 监 局 提 交 书 面 报 告, 详 细 说 明 整 改 落 实 情 况 本 基 金 是 在 2014 年 投 资 通 源 石 油, 是 在 公 司 信 息 披 露 已 经 整 改 合 规 后 才 进 行 投 资 的 2014 年 6 月 13 日 通 源 石 油 公 告 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 陕 西 监 管 局 下 发 的 结 案 告 知 书 ( 陕 结 案 字 2014 1 号 ): 关 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 陕 证 调 查 通 字 27 号 ) 所 载 事 项, 经 我 局 调 查 审 理, 决 定 对 你 公 司 不 予 行 政 处 罚, 本 案 结 案 2 报 告 期 内, 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 他 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,624,219.36 2 应 收 证 券 清 算 款 32,417,990.61 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,543,942.74 5 应 收 申 购 款 205,174.98 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 36,791,327.69 第 8 页 共 9 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110022 同 仁 转 债 2,174,363.80 0.12 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,651,998,215.84 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 3,948,532.84 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 120,984,869.20 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,534,961,879.48 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 融 通 动 力 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ( 二 ) 融 通 动 力 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 融 通 动 力 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 融 通 动 力 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 更 新 ( 五 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ( 六 ) 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 处 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.rtfund.com 查 询 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 七 月 二 十 一 日 第 9 页 共 9 页