融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 之 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 2 季 度 报 告 2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 7 月 21 日
1 重 要 提 示 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 由 融 通 债 券 投 资 基 金 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 和 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 共 同 构 成 本 报 告 为 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 之 子 基 金 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 )2014 年 第 2 季 度 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 4 月 1 日 起 至 2014 年 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 交 易 代 码 161605 前 端 交 易 代 码 161605 后 端 交 易 代 码 161655 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2003 年 9 月 30 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,407,929,299.40 份 投 资 目 标 组 合 投 资, 资 本 增 值, 为 持 有 人 获 取 长 期 稳 定 的 投 资 收 益 在 对 市 场 趋 势 判 断 的 前 提 下, 重 视 仓 位 选 择 和 行 业 配 置, 同 时 投 资 策 略 更 重 视 基 本 面 分 析, 强 调 通 过 基 本 面 分 析 挖 掘 个 股 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 25% 风 险 收 益 特 征 力 求 获 得 超 过 市 场 平 均 水 平 的 收 益, 承 担 相 应 的 风 险 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -4,634,389.23 2. 本 期 利 润 20,554,305.62 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0144 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,412,971,875.26 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.004 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 第 2 页 共 8 页
收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 益 阶 段 1-3 2-4 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 率 标 准 差 4 过 去 三 个 月 1.52% 0.95% 1.30% 0.66% 0.22% 0.29% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 项 目 分 段 计 算, 其 中 :2009 年 12 月 31 日 ( 含 此 日 ) 之 前 采 用 国 泰 君 安 指 数 75%+ 银 行 间 债 券 综 合 指 数 25%,2010 年 1 月 1 日 起 使 用 新 基 准 即 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 25% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 的 基 经 济 学 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资 严 菲 金 经 理 融 通 行 业 景 气 混 2007 年 3 月 2 日 - 11 格 曾 先 后 就 职 于 日 盛 嘉 富 证 券 国 际 上 海 代 表 处 红 塔 证 券 合 基 金 基 金 从 事 证 券 研 究 工 作 2006 年 7 第 3 页 共 8 页
经 理 月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 任 行 业 研 究 员 注 : 任 职 日 期 指 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 工 作 的 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 授 权 研 究 决 策 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2014 年 2 季 度 A 股 市 场 各 类 指 数 表 现 分 化, 上 证 指 数 上 涨 0.74%, 深 证 成 指 上 涨 2.14%, 中 小 板 指 数 上 涨 4.35%, 创 业 板 指 数 上 涨 5.79% 板 块 来 看, 国 防 军 工 计 算 机 通 信 电 子 有 色 传 媒 等 行 业 表 现 较 好 本 基 金 投 资 策 略 选 择 符 合 经 济 转 型 方 向 需 求 端 景 气 快 速 上 升 的 行 业 和 个 股, 主 要 持 有 高 端 装 备 医 疗 服 务 和 计 算 机 板 块 等 行 业 2 季 度 本 基 金 减 持 了 一 些 估 值 偏 高 的 个 股, 持 仓 结 构 维 持 稳 定 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1.52%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.30% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 816,903,355.47 54.10 其 中 : 股 票 816,903,355.47 54.10 2 固 定 收 益 投 资 400,613,015.00 26.53 其 中 : 债 券 400,613,015.00 26.53 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 160,000,000.00 10.60 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 111,967,570.77 7.42 第 4 页 共 8 页
7 其 他 资 产 20,430,242.11 1.35 8 合 计 1,509,914,183.35 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 35,215,711.44 2.49 B 采 矿 业 41,757,470.40 2.96 C 制 造 业 451,715,197.28 31.97 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 37,669,678.80 2.67 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 50,478,460.36 3.57 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 200,066,837.19 14.16 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 816,903,355.47 57.81 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300307 慈 星 股 份 5,299,849 56,178,399.40 3.98 2 002565 上 海 绿 新 6,040,946 55,757,931.58 3.95 3 300045 华 力 创 通 2,564,786 50,911,002.10 3.60 4 601006 大 秦 铁 路 7,999,756 50,478,460.36 3.57 5 300164 通 源 石 油 2,561,808 41,757,470.40 2.96 6 600570 恒 生 电 子 1,315,399 38,672,730.60 2.74 7 000516 开 元 投 资 5,599,910 37,631,395.20 2.66 8 002321 华 英 农 业 6,449,764 35,215,711.44 2.49 9 600525 长 园 集 团 3,000,000 33,120,000.00 2.34 10 600587 新 华 医 疗 439,823 32,788,804.65 2.32 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 第 5 页 共 8 页
2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 399,555,000.00 28.28 其 中 : 政 策 性 金 融 债 399,555,000.00 28.28 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 1,058,015.00 0.07 8 其 他 - - 9 合 计 400,613,015.00 28.35 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 130227 13 国 开 27 1,000,000 100,000,000.00 7.08 2 140207 14 国 开 07 900,000 90,324,000.00 6.39 3 100236 10 国 开 36 500,000 50,110,000.00 3.55 4 120229 12 国 开 29 500,000 49,560,000.00 3.51 5 120219 12 国 开 19 300,000 29,916,000.00 2.12 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 第 6 页 共 8 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 : 1 本 基 金 持 有 的 通 源 石 油 在 2013 年 11 月 21 日 公 告 被 陕 西 省 证 监 局 立 案 调 查, 并 于 2013 年 12 月 10 日 公 告 收 到 陕 西 证 监 局 关 于 对 西 安 通 源 石 油 科 技 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 的 公 告, 公 告 里 查 明 通 源 石 油 违 反 了 证 券 法 第 六 十 三 条 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 40 号 ) 第 二 条 的 规 定, 应 当 在 2013 年 12 月 25 日 前, 向 陕 西 证 监 局 提 交 书 面 报 告, 详 细 说 明 整 改 落 实 情 况 本 基 金 是 在 2014 年 投 资 通 源 石 油, 是 在 公 司 信 息 披 露 已 经 整 改 合 规 后 才 进 行 投 资 的 2 报 告 期 内, 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 他 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,151,861.70 2 应 收 证 券 清 算 款 10,789,578.19 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 8,275,419.67 5 应 收 申 购 款 213,382.55 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 20,430,242.11 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110022 同 仁 转 债 1,058,015.00 0.07 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002565 上 海 绿 新 55,757,931.58 3.95 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,452,062,318.85 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 12,112,576.30 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 56,245,595.75 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,407,929,299.40 第 7 页 共 8 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ( 二 ) 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 更 新 ( 五 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ( 六 ) 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 www.rtfund.com 查 询 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 七 月 二 十 一 日 第 8 页 共 8 页