1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责

广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 八 日

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 34 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 广 发 行 业 领 先 股 票 基 金 主 代 码 270025 交 易 代 码 270025 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 契 约 型 开 放 式 2010 年 11 月 23 日 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2,432,360,882.17 份 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 通 过 把 握 宏 观 经 济 周 期 及 行 业 生 命 周 期 的 发 展 趋 势, 发 掘 发 展 前 景 良 好 的 投 资 目 标 行 业 或 处 于 复 苏 阶 段 的 行 业 中 的 领 先 企 业 进 行 投 资, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 将 80% 以 上 的 股 票 资 产 投 资 于 发 展 前 景 良 好 的 行 业 或 处 于 复 苏 阶 段 的 行 业 中 的 领 先 企 业 不 同 的 行 业 在 经 济 周 期 的 不 同 阶 段 呈 现 出 不 同 的 投 资 策 略 运 行 态 势 本 基 金 将 主 要 通 过 广 发 领 先 行 业 评 价 体 系, 对 行 业 进 行 定 性 定 量 分 析, 同 时, 结 合 国 内 外 宏 观 经 济 环 境 及 国 家 相 关 政 策 的 变 化, 选 择 发 展 前 景 良 好 的 行 业 或 处 于 复 苏 阶 段 的 行 业 作 为 本 基 金 行 业 配 置 的 重 点 业 绩 比 较 基 准 80% 沪 深 300 指 数 +20% 中 证 全 债 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 段 西 军 蒋 松 云 联 系 电 话 020-83936666 010-66105799 电 子 邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 95105828,020-83936999 95588 传 真 020-89899158 010-66105798 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.gffunds.com.cn 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 31-33 楼 第 3 页 共 34 页

3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 1,537,733,175.33 本 期 利 润 1,793,700,948.81 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.9948 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 73.35% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 1.1902 期 末 基 金 资 产 净 值 6,266,964,169.44 期 末 基 金 份 额 净 值 2.576 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3. 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 长 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 -11.05% 3.43% -5.99% 2.80% -5.06% 0.63% 过 去 三 个 月 29.58% 2.79% 8.77% 2.09% 20.81% 0.70% 过 去 六 个 月 73.35% 2.27% 21.90% 1.81% 51.45% 0.46% 过 去 一 年 152.30% 1.81% 86.91% 1.47% 65.39% 0.34% 过 去 三 年 213.76% 1.50% 68.08% 1.20% 145.68% 0.30% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 157.58% 1.40% 37.76% 1.15% 119.82% 0.25% 注 :1. 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 :80% 沪 深 300 指 数 +20% 中 证 全 债 指 数 2. 业 绩 比 较 基 准 是 根 据 基 金 合 同 关 于 资 产 配 置 比 例 的 规 定 构 建 的 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 34 页

广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 11 月 23 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]91 号 文 批 准, 于 2003 年 8 月 5 日 成 立, 注 册 资 本 1.2688 亿 元 人 民 币 公 司 的 股 东 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 公 司 拥 有 公 募 基 金 社 保 基 金 投 资 管 理 人 受 托 管 理 保 险 资 金 投 资 管 理 人 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 (QDII) 和 特 定 客 户 资 产 管 理 等 业 务 资 格 本 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 战 略 规 划 委 员 会 三 个 专 业 委 员 会 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 风 险 控 制 委 员 会 和 24 个 部 门 : 综 合 管 理 部 财 务 部 人 力 资 源 部 监 察 稽 核 部 基 金 会 计 部 注 册 登 记 部 信 息 技 术 部 中 央 交 易 部 规 划 发 展 部 研 究 发 展 部 权 益 投 资 一 部 权 益 投 资 二 部 固 定 收 益 部 数 量 投 资 部 量 化 投 资 部 另 类 投 资 部 数 据 策 略 投 资 部 国 际 业 务 部 产 品 营 销 管 理 部 互 联 网 金 融 部 ( 下 辖 杭 州 理 财 中 心 ) 北 京 办 事 处 第 5 页 共 34 页

北 京 分 公 司 广 州 分 公 司 上 海 分 公 司 此 外, 还 出 资 设 立 了 广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 香 港 子 公 司 ) 瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 管 理 七 十 五 只 开 放 式 基 金 --- 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基 金 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 广 发 货 币 市 场 基 金 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 广 发 内 需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 制 造 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 财 信 用 债 证 券 投 资 基 金 广 发 深 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 理 财 年 年 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 证 券 投 资 基 金, 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 理 财 30 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 经 济 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 轮 动 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基 金 广 发 中 债 金 融 债 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 活 期 宝 货 币 基 金 广 发 逆 向 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 第 6 页 共 34 页

易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纳 斯 达 克 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金, 管 理 资 产 规 模 为 2262.47 亿 元 同 时, 公 司 还 管 理 着 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 和 社 保 基 金 投 资 组 合 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 业 ( 助 理 ) 期 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 男, 中 国 籍, 工 学 硕 士, 持 有 基 金 业 执 业 资 格 证 书,2007 年 2 月 至 2010 年 3 月 在 广 发 基 金 管 理 有 限 本 基 金 的 基 金 公 司 研 究 发 展 部 任 行 业 研 究 员 研 经 理 ; 广 发 新 究 小 组 主 管,2010 年 3 月 11 日 至 刘 晓 龙 动 力 股 票 基 金 的 基 金 经 理 ; 2010-11-23-8 年 2011 年 3 月 10 日 任 广 发 聚 丰 股 票 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2010 年 11 权 益 投 资 一 部 月 23 日 起 任 广 发 行 业 领 先 股 票 基 总 经 理 金 的 基 金 经 理,2014 年 3 月 19 日 任 广 发 新 动 力 股 票 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 1 月 14 日 起 任 广 发 基 金 有 限 公 司 权 益 投 资 一 部 总 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 法 规 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 通 过 建 立 科 学 制 衡 的 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 实 时 的 行 为 第 7 页 共 34 页

监 控 与 及 时 的 分 析 评 估, 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面, 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库, 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 过 程 中, 中 央 交 易 部 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 原 则, 公 平 分 配 投 资 指 令 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警, 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核, 实 现 投 资 风 险 的 事 后 控 制 本 报 告 期 内, 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好, 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待, 未 发 生 任 何 不 公 平 的 交 易 事 项 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 除 外 ) 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反 向 交 易 的, 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 本 投 资 组 合 为 主 动 型 开 放 式 基 金 本 报 告 期 内, 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 主 动 型 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 ; 与 本 公 司 管 理 的 被 动 型 投 资 组 合 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况, 但 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 这 些 交 易 不 存 在 任 何 利 益 输 送 的 嫌 疑 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 今 年 上 半 年, 国 内 经 济 情 况 不 温 不 火, 但 是 在 持 续 的 宽 松 货 币 政 策 以 及 新 兴 产 业 和 股 市 财 富 效 应 的 多 重 刺 激 下, 深 圳 等 城 市 的 房 价 出 现 局 部 上 涨, 全 国 房 价 出 现 企 稳 态 势 国 民 消 费 有 底 部 缓 慢 回 升 态 势, 但 是 比 较 温 和, 投 资 依 然 处 于 缓 慢 下 滑 状 态, 没 有 太 多 亮 点 国 外 方 面, 美 国 经 济 复 苏 较 好, 欧 元 区 的 希 腊 债 务 危 机 重 新 增 强, 总 体 上 波 澜 不 惊 股 票 市 场 在 1 至 5 月 份 持 续 上 涨, 进 入 自 我 加 强 状 态 进 入 6 月, 由 于 监 管 层 对 场 外 配 资 的 突 然 叫 停, 导 致 资 金 面 的 搬 家 骤 然 减 速, 市 场 开 始 下 跌 由 于 配 资 比 例 的 逐 级 打 击 效 应, 导 致 场 外 配 资 产 品 大 量 平 仓, 引 发 了 有 史 以 来 最 严 重 的 股 灾, 很 多 股 票 连 续 出 现 无 量 跌 停, 股 市 几 乎 失 去 交 易 功 能 6 月 29 日, 政 府 开 始 救 市, 但 是 由 于 下 跌 已 经 形 成 恶 性 循 环, 所 以 直 到 7 月 9 号, 才 开 始 扭 转 市 场, 本 次 下 跌 异 常 惨 烈 回 顾 上 半 年, 本 基 金 在 2 季 度 初 预 见 到 了 2 季 度 末 调 整 的 可 能 性, 但 是 忽 视 了 杠 杆 的 自 我 加 强 第 8 页 共 34 页

作 用, 认 为 只 是 牛 市 中 一 个 20% 左 右 的 中 级 回 调, 所 以 在 6 月 减 少 了 成 长 股 配 置, 增 加 了 航 空 板 块 配 置, 期 望 用 较 好 的 结 构 规 避 下 跌 前 两 周 的 下 跌 的 确 对 本 基 金 净 值 影 响 较 小, 取 得 了 大 幅 的 超 额 收 益, 这 样 的 表 现 也 强 化 了 基 金 经 理 的 错 误 认 知, 结 果 市 场 的 变 化 远 超 预 期, 直 接 终 结 了 这 轮 牛 市, 一 个 月 完 成 了 2008 年 一 年 的 跌 幅, 市 场 重 新 回 到 均 衡 状 态 由 于 只 是 有 限 的 降 低 了 仓 位, 所 以 6 月 后 两 周 净 值 大 幅 下 跌,2014 年 以 来 首 次 出 现 大 级 别 回 撤, 教 训 深 刻! 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 73.35%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 21.9% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 这 次 下 跌 改 变 了 很 多 历 史 经 验, 由 于 杠 杆 的 存 在, 个 股 出 现 连 续 下 跌 70% 而 中 途 完 全 没 有 反 弹 下 跌 有 效 的 降 低 了 市 场 的 总 体 估 值, 但 是 和 历 史 相 比 仍 然 处 于 较 高 位 置 由 于 急 速 杀 跌, 财 富 的 蒸 发 特 别 快, 特 别 是 中 产 阶 级 以 上 人 群, 这 批 人 是 杠 杆 的 主 要 使 用 者, 是 牛 市 主 要 的 资 金 推 手, 也 是 这 次 股 灾 最 大 的 受 害 者 资 金 损 失 之 下, 后 续 做 多 力 量 大 幅 减 弱, 另 外, 市 场 信 心 受 到 极 大 打 击, 风 险 偏 好 下 降, 需 要 时 间 修 复 市 场 预 计 需 要 1-2 个 月 的 时 间 重 新 完 成 股 票 估 值 体 系 的 塑 造, 可 以 预 见, 对 于 互 联 网 相 关 的 股 票 来 说, 其 估 值 溢 价 将 会 大 幅 缩 水, 虽 然 很 多 股 票 经 历 了 70% 的 跌 幅, 但 是 未 来 很 可 能 会 继 续 阴 跌, 完 成 价 值 回 归 而 一 些 管 理 优 秀 行 业 成 长 性 稳 定 的 优 质 公 司, 将 会 重 新 获 得 相 对 的 估 值 溢 价 但 是 个 股 的 活 跃 度 将 会 降 低, 上 涨 的 持 续 性 也 会 降 低, 总 体 3 季 度 属 于 大 跌 后 的 休 整 期 板 块 上, 看 好 业 绩 靓 丽 的 航 空 板 块, 周 期 反 转 初 期 的 农 业 板 块, 军 工 板 块 可 能 会 有 政 策 性 的 事 件 驱 动 行 情 其 余 将 会 是 个 股 行 情 更 长 期 的 走 势 取 决 于 过 剩 产 能 的 化 解 和 债 务 危 机 的 处 理, 需 要 跟 踪 观 察 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 设 有 估 值 委 员 会, 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定, 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的 估 值 原 则 和 估 值 程 序, 并 选 取 适 当 的 估 值 方 法, 经 公 司 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 估 值 委 员 会 的 成 员 包 括 : 公 司 分 管 投 研 估 值 的 副 总 经 理 督 察 长 投 资 管 理 部 负 责 人 研 究 发 展 部 负 责 人 金 融 工 程 部 负 责 人 监 察 稽 核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 基 金 日 常 估 值 由 基 金 会 计 部 具 体 执 行, 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 证 券 发 行 机 构 重 大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素, 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议, 确 保 估 值 第 9 页 共 34 页

的 公 允 性 金 融 工 程 部 负 责 提 供 有 关 涉 及 模 型 的 技 术 支 持 监 察 稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和 方 法 进 行 核 查, 确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 以 上 所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力 和 丰 富 的 行 业 从 业 经 验 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立, 基 金 经 理 不 参 与 估 值 的 具 体 流 程, 但 若 存 在 对 相 关 投 资 品 种 估 值 有 失 公 允 的 情 况, 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见 和 建 议 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 一 切 以 维 护 基 金 持 有 人 利 益 为 准 则 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 合 同 约 定 提 供 相 关 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 合 同 中 基 金 收 益 与 分 配 之 ( 三 ) 基 金 收 益 分 配 原 则 的 相 关 规 定, 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 合 同 规 定 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 在 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 第 10 页 共 34 页

6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 1,123,004,493.56 250,608,269.22 结 算 备 付 金 34,845,243.93 6,064,933.54 存 出 保 证 金 2,398,316.30 1,051,557.23 交 易 性 金 融 资 产 5,519,983,023.87 1,549,074,968.82 其 中 : 股 票 投 资 5,519,983,023.87 1,549,074,968.82 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 217,926,985.42 - 应 收 利 息 167,788.28 38,612.63 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 54,578,907.81 24,403,939.21 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 6,952,904,759.17 1,831,242,280.65 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : - - 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 213,930,962.12 32,581,131.51 应 付 赎 回 款 442,378,534.89 16,774,778.12 应 付 管 理 人 报 酬 9,436,979.25 2,064,656.03 应 付 托 管 费 1,572,829.86 344,109.36 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 16,983,543.32 5,186,724.77 应 交 税 费 - - 第 11 页 共 34 页

应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 1,637,740.29 472,043.54 负 债 合 计 685,940,589.73 57,423,443.33 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 2,432,360,882.17 1,193,702,252.95 未 分 配 利 润 3,834,603,287.27 580,116,584.37 所 有 者 权 益 合 计 6,266,964,169.44 1,773,818,837.32 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6,952,904,759.17 1,831,242,280.65 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 人 民 币 2.576 元, 基 金 份 额 总 额 2,432,360,882.17 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 1,861,175,678.06 55,573,230.12 1. 利 息 收 入 1,586,402.64 684,937.50 其 中 : 存 款 利 息 收 入 1,586,402.64 684,937.50 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 1,597,004,946.55 236,683,357.39 其 中 : 股 票 投 资 收 益 1,589,586,945.79 228,043,132.92 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 7,418,000.76 8,640,224.47 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 255,967,773.48-181,895,858.45 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6,616,555.39 100,793.68 减 : 二 费 用 67,474,729.25 19,983,516.42 1. 管 理 人 报 酬 30,390,050.43 11,364,480.66 第 12 页 共 34 页

2. 托 管 费 5,065,008.34 1,894,080.14 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 31,816,352.72 6,515,333.46 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 203,317.76 209,622.16 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,793,700,948.81 35,589,713.70 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,793,700,948.81 35,589,713.70 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,193,702,252.95 580,116,584.37 1,773,818,837.32 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 1,793,700,948.81 1,793,700,948.81 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 1,238,658,629.22 1,460,785,754.09 2,699,444,383.31 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 3,341,478,995.19 4,652,243,513.69 7,993,722,508.88 2. 基 金 赎 回 款 -2,102,820,365.97-3,191,457,759.60-5,294,278,125.57 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 - - - 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2,432,360,882.17 3,834,603,287.27 6,266,964,169.44 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,947,926,429.79 20,870,171.02 1,968,796,600.81 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 35,589,713.70 35,589,713.70 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -513,110,025.77-26,853,194.33-539,963,220.10 第 13 页 共 34 页

生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 202,061,116.69-1,278,960.27 200,782,156.42 2. 基 金 赎 回 款 -715,171,142.46-25,574,234.06-740,745,376.52 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 - - - 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,434,816,404.02 29,606,690.39 1,464,423,094.41 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 王 志 伟, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 窦 刚, 会 计 机 构 负 责 人 : 张 晓 章 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2010]950 号 文 关 于 核 准 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 批 准, 由 基 金 发 起 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 规 定 和 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 基 金 合 同 ) 发 起, 于 2010 年 11 月 23 日 募 集 成 立 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 募 集 期 间 为 2010 年 10 月 25 日 至 2010 年 11 月 19 日, 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 限 不 定, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 4,429,587,850.13 元, 有 效 认 购 户 数 为 58,645 户 其 中, 认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计 人 民 币 387,044.22 元, 折 合 基 金 份 额 387,044.22 份, 按 照 基 金 合 同 的 有 关 约 定 计 入 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 本 基 金 募 集 资 金 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 资 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 和 基 金 合 同 等 有 关 规 定, 本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 权 证 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 :80% 沪 深 300 指 数 +20% 中 证 全 债 指 数 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 本 基 金 于 2015 年 8 月 7 日 变 更 为 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第 14 页 共 34 页

本 基 金 的 财 务 报 表 于 2015 年 8 月 28 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 企 业 会 计 准 则 ) 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 除 6.4.5.2 所 述 会 计 估 计 变 更 外, 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 为 确 保 证 券 投 资 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公 允 性, 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 ( 以 下 简 称 估 值 处 理 标 准 ), 本 基 金 自 2015 年 3 月 17 日 起, 对 所 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 的 估 值 方 法 进 行 调 整, 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值, 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 于 2015 年 3 月 17 日, 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过 0.50% 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 第 15 页 共 34 页

6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 2008 年 9 月 18 日 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 缴 纳 营 业 税 2) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 3) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 红 利 收 入, 由 上 市 公 司 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税, 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 4) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 5) 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖, 出 让 方 按 0.10% 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税, 对 受 让 方 不 再 缴 纳 印 花 税 6) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价, 暂 免 予 缴 纳 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 控 制 关 系 或 者 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 关 系 发 生 变 化 的 情 况 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 基 金 发 起 人 基 金 管 理 人 注 册 登 记 与 过 户 机 构 直 销 机 构 第 16 页 共 34 页

中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 代 销 机 构 基 金 管 理 人 母 公 司 代 销 机 构 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 股 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 成 交 金 额 票 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 - - 111,644,702.56 2.61% 6.4.8.1.2 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 6.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 名 称 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 关 联 方 名 称 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 - - - - 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 101,641.30 2.78% 101,641.30 1.97% 注 :1 股 票 交 易 佣 金 的 计 提 标 准 : 支 付 佣 金 = 股 票 成 交 金 额 * 佣 金 比 例 - 证 管 费 - 经 手 费 - 结 算 风 险 金 ( 含 债 券 交 易 ) 2 本 基 金 与 关 联 方 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 3 本 基 金 对 该 类 交 易 的 佣 金 的 计 算 方 式 是 按 合 同 约 定 的 佣 金 率 计 算 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 第 17 页 共 34 页

括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 30,390,050.43 11,364,480.66 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 5,668,487.98 3,135,976.48 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 等, 支 付 日 期 顺 延 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 5,065,008.34 1,894,080.14 注 : 本 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 等, 支 付 日 期 顺 延 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 与 关 联 交 易 对 手 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 第 18 页 共 34 页

6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 期 初 持 有 的 基 金 份 额 29,999,000.00 - 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 7,082,876.83 29,999,000.00 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 37,081,876.83 29,999,000.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 1.52% 2.09% 注 : 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 持 有 本 基 金 份 额 变 动 的 相 关 费 用 按 基 金 合 同 及 更 新 的 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定 支 付 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 1,123,004,49 3.56 1,419,293.79 146,323,315. 74 646,870.42 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 在 承 销 期 内 买 入 关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式 数 量 ( 单 位 : 总 金 额 股 / 张 ) 广 发 证 券 股 300147 香 雪 制 药 配 股 认 购 509,971.00 5,334,296.66 第 19 页 共 34 页

份 有 限 公 司 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 基 金 在 承 销 期 内 买 入 关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式 数 量 ( 单 位 : 总 金 额 股 / 张 ) 广 发 证 券 股 - - - - - 份 有 限 公 司 6.4.9 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金 额 单 位 : 人 民 币 元 6.4.9.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 2015 年 6 月 1 日 除 权 除 息, 比 非 公 例 : 每 00227 1 东 方 雨 虹 2014-0 8-18 2015-0 8-20 开 发 行 流 通 受 22.63 23.59 600,00 0.00 6,789, 000.00 14,154,000.0 0 10 股 派 现 金 红 限 利 2.00 元 ( 含 税 ), 10 股 转 增 10 股 30014 7 香 雪 制 药 2015-0 6-18 2015-0 7-02 配 股 流 通 受 限 10.46 30.80 509,97 1.00 5,334, 296.66 15,707,106.8 0 - 注 : 截 止 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 的 债 券 和 权 证 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 股 票 停 牌 停 牌 期 末 估 复 牌 复 牌 数 量 期 末 期 末 备 注 第 20 页 共 34 页

代 码 名 称 日 期 原 因 值 单 价 日 期 开 00083 中 信 国 2015-06 重 大 事 9 0 安 业 -29-16 项 00202 京 新 药 2015-04 重 大 事 00230 3 5 美 盈 森 2015-06 -09 份 -17 项 重 大 事 项 00237 亚 厦 股 2015-06 重 大 事 1 柔 -01 项 00251 中 顺 洁 2015-06 重 大 事 30005 6 30009 6 3 三 维 丝 2015-06 -05 易 联 众 2015-05 -28 技 -05 项 重 大 事 项 重 大 事 项 30011 顺 网 科 2015-05 重 大 事 30015 5 安 居 宝 2015-06 -15 项 重 大 事 项 30042 红 相 电 2015-06 重 大 事 7 力 -30 项 60046 洪 城 水 2015-02 重 大 事 1 业 -26 项 60102 春 秋 航 2015-06 重 大 事 1 空 -26 项 60178 宁 波 建 2015-06 重 大 事 9 工 -15 项 盘 单 价 23.57 - - 6,955,442.0 0 27.21 2015-0 8-10 37.78 2015-0 7-13 23.96 2015-0 7-20 14.18 2015-0 7-14 ( 单 位 : 股 ) 成 本 总 额 估 值 总 额 200,935,560.5 163,939,767. 7 94 26.10 699,903.00 13,268,886.28 19,044,360.6 3 21.43 3,700,000.0 139,786,000. 78,389,298.60 0 00 26.29 5,699,984.0 0 113,831,712.1 136,571,616. 1 64 12.76 3,599,802.0 0 52,422,973.49 51,045,192.3 6 35.79 - - 1,999,980.0 0 101,849,531.4 71,579,284.2 28.40 - - 2,500,000.0 0 98,089,155.62 71,000,000.0 0 53.60 2015-0 8-06 40.14 2015-0 7-20 51.93 199,932.00 11,623,188.26 10,716,355.2 0 32.54 4,500,000.0 133,518,927.5 180,630,000. 0 2 00 64.64 - - 2,287,898.0 0 7 177,128,004.6 147,889,726. 20.69 - - 600,000.00 7,416,971.12 12,414,000.0 0 119.53 2015-0 7-21 18.80 2015-0 8-13 6 0 72 113.48 3,313,329.0 273,028,200.1 396,042,215. 0 4 37 16.81 2,167,175.0 0 41,563,843.10 40,742,890.0 0 - - - - - - - - - - - - - 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款, 无 抵 押 债 券 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款, 无 抵 押 债 券 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 第 21 页 共 34 页

1. 公 允 价 值 (1) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 接 近 于 公 允 价 值 (2) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 级 公 允 价 值 计 量 层 级 参 见 本 基 金 最 近 一 期 年 报 (ii) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 4,064,427,614.81 元, 第 二 层 级 的 余 额 为 1,455,555,409.06 元, 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 级 1,402,126,241.52 元, 第 二 层 级 146,948,727.30 元, 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 ) (iii) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动 对 于 本 基 金 投 资 的 证 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 如 附 注 6.4.5.2 所 述, 本 基 金 自 2015 年 3 月 17 日 起, 对 所 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 的 估 值 方 法 进 行 调 整, 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值, 相 关 固 定 收 益 品 种 的 公 允 价 值 层 次 归 入 第 二 层 次 (iv) 第 三 层 级 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 2. 除 公 允 价 值 估 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 5,519,983,023.87 79.39 其 中 : 股 票 5,519,983,023.87 79.39 第 22 页 共 34 页

2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,157,849,737.49 16.65 7 其 他 各 项 资 产 275,071,997.81 3.96 8 合 计 6,952,904,759.17 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 47,217,355.68 0.75 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 2,780,849,350.76 44.37 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 244,804,119.25 3.91 E 建 筑 业 187,550,506.64 2.99 F 批 发 和 零 售 业 114,113,129.90 1.82 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 789,417,218.62 12.60 H 住 宿 和 餐 饮 业 38,802,970.25 0.62 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,028,388,213.49 16.41 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 214,170,043.20 3.42 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 14,128,178.08 0.23 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - 第 23 页 共 34 页

O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 60,541,938.00 0.97 S 综 合 - - 合 计 5,519,983,023.87 88.08 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601021 春 秋 航 空 3,313,329 396,042,215.37 6.32 2 600703 三 安 光 电 12,500,000 391,250,000.00 6.24 3 002331 皖 通 科 技 12,700,000 373,126,000.00 5.95 4 603678 火 炬 电 子 3,389,403 365,648,795.64 5.83 5 000901 航 天 科 技 3,644,513 239,626,729.75 3.82 6 000958 东 方 能 源 7,532,905 232,390,119.25 3.71 7 002481 双 塔 食 品 5,500,000 228,965,000.00 3.65 8 600029 南 方 航 空 12,500,000 181,750,000.00 2.90 9 300155 安 居 宝 4,500,000 180,630,000.00 2.88 10 600115 东 方 航 空 14,022,839 172,761,376.48 2.76 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 002331 皖 通 科 技 514,272,484.62 28.99 2 600703 三 安 光 电 371,813,308.22 20.96 3 600029 南 方 航 空 346,791,060.23 19.55 4 600570 恒 生 电 子 320,387,955.46 18.06 5 600048 保 利 地 产 300,265,917.66 16.93 6 600115 东 方 航 空 299,723,058.54 16.90 7 601021 春 秋 航 空 285,942,559.04 16.12 8 600804 鹏 博 士 264,780,031.07 14.93 9 000958 东 方 能 源 261,531,766.26 14.74 10 000901 航 天 科 技 245,427,139.79 13.84 第 24 页 共 34 页

11 601288 农 业 银 行 244,513,043.04 13.78 12 000839 中 信 国 安 200,935,560.57 11.33 13 603678 火 炬 电 子 187,984,605.58 10.60 14 300096 易 联 众 185,464,296.28 10.46 15 600958 东 方 证 券 181,226,075.44 10.22 16 300059 东 方 财 富 180,270,687.94 10.16 17 300427 红 相 电 力 178,018,329.34 10.04 18 002481 双 塔 食 品 170,980,932.30 9.64 19 300155 安 居 宝 169,120,562.70 9.53 20 000948 南 天 信 息 164,453,046.76 9.27 21 600525 长 园 集 团 163,762,957.90 9.23 22 002375 亚 厦 股 份 163,034,021.95 9.19 23 600993 马 应 龙 160,495,642.04 9.05 24 300170 汉 得 信 息 159,701,801.27 9.00 25 300146 汤 臣 倍 健 154,667,857.90 8.72 26 600446 金 证 股 份 152,931,509.62 8.62 27 002146 荣 盛 发 展 151,024,255.63 8.51 28 002260 德 奥 通 航 148,792,968.85 8.39 29 002366 丹 甫 股 份 138,556,440.10 7.81 30 600466 蓝 光 发 展 137,297,503.70 7.74 31 601233 桐 昆 股 份 135,957,285.37 7.66 32 601688 华 泰 证 券 134,478,495.52 7.58 33 603030 全 筑 股 份 133,335,249.64 7.52 34 601318 中 国 平 安 132,113,649.80 7.45 35 300013 新 宁 物 流 126,012,415.17 7.10 36 002280 联 络 互 动 120,378,630.00 6.79 37 300253 卫 宁 软 件 119,475,444.78 6.74 38 300033 同 花 顺 114,867,214.32 6.48 39 601988 中 国 银 行 111,566,807.62 6.29 40 002376 新 北 洋 109,183,356.60 6.16 41 600271 航 天 信 息 102,005,800.12 5.75 42 300056 三 维 丝 101,849,531.47 5.74 43 001696 宗 申 动 力 97,446,635.75 5.49 44 002315 焦 点 科 技 96,708,004.62 5.45 45 300380 安 硕 信 息 96,605,180.53 5.45 46 002251 步 步 高 92,387,794.36 5.21 47 000712 锦 龙 股 份 92,002,011.82 5.19 48 000400 许 继 电 气 91,198,214.59 5.14 49 600325 华 发 股 份 90,183,700.75 5.08 50 600596 新 安 股 份 88,668,759.29 5.00 51 600831 广 电 网 络 88,558,962.69 4.99 52 002303 美 盈 森 86,435,126.61 4.87 53 002084 海 鸥 卫 浴 83,360,288.73 4.70 54 300022 吉 峰 农 机 82,708,270.61 4.66 第 25 页 共 34 页

55 002048 宁 波 华 翔 81,076,384.12 4.57 56 300133 华 策 影 视 77,192,867.92 4.35 57 300028 金 亚 科 技 76,389,149.64 4.31 58 002733 雄 韬 股 份 74,959,669.81 4.23 59 600038 中 直 股 份 74,691,602.71 4.21 60 000651 格 力 电 器 68,744,169.52 3.88 61 601179 中 国 西 电 63,149,366.82 3.56 62 000826 桑 德 环 境 62,268,024.94 3.51 63 002050 三 花 股 份 61,966,526.14 3.49 64 002517 泰 亚 股 份 60,833,372.79 3.43 65 600588 用 友 网 络 59,930,501.84 3.38 66 300228 富 瑞 特 装 58,393,578.32 3.29 67 000158 常 山 股 份 57,127,806.00 3.22 68 300104 乐 视 网 54,843,232.90 3.09 69 002086 东 方 海 洋 54,627,046.01 3.08 70 601928 凤 凰 传 媒 54,546,119.23 3.08 71 600728 佳 都 科 技 54,275,803.47 3.06 72 000638 万 方 发 展 53,954,850.92 3.04 73 600594 益 佰 制 药 52,916,939.03 2.98 74 002511 中 顺 洁 柔 52,422,973.49 2.96 75 300011 鼎 汉 技 术 50,847,524.89 2.87 76 600422 昆 药 集 团 50,314,770.59 2.84 77 002183 怡 亚 通 50,161,947.06 2.83 78 300085 银 之 杰 46,178,560.77 2.60 79 601607 上 海 医 药 45,735,504.23 2.58 80 300026 红 日 药 业 44,748,557.24 2.52 81 002197 证 通 电 子 44,692,162.37 2.52 82 600222 太 龙 药 业 44,688,824.28 2.52 83 300147 香 雪 制 药 44,109,080.00 2.49 84 300212 易 华 录 43,935,662.01 2.48 85 601992 金 隅 股 份 43,751,531.00 2.47 86 000722 湖 南 发 展 43,637,492.42 2.46 87 000401 冀 东 水 泥 42,782,005.39 2.41 88 600546 山 煤 国 际 42,231,093.80 2.38 89 002657 中 科 金 财 41,579,661.00 2.34 90 601789 宁 波 建 工 41,563,843.10 2.34 91 300372 欣 泰 电 气 40,515,010.51 2.28 92 000030 富 奥 股 份 39,459,118.21 2.22 93 300070 碧 水 源 39,001,384.97 2.20 94 002519 银 河 电 子 38,739,915.90 2.18 95 600855 航 天 长 峰 37,475,500.00 2.11 96 600517 置 信 电 气 37,073,981.39 2.09 97 600376 首 开 股 份 36,274,269.51 2.04 第 26 页 共 34 页

注 : 本 项 及 下 项 7.4.2 7.4.3 的 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 新 股 配 股 债 转 股 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票, 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 换 股 要 约 收 购 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票, 此 外, 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 600570 恒 生 电 子 358,710,644.81 20.22 2 600048 保 利 地 产 350,805,026.39 19.78 3 600029 南 方 航 空 303,453,760.07 17.11 4 600525 长 园 集 团 253,038,809.56 14.27 5 600804 鹏 博 士 253,016,711.07 14.26 6 600958 东 方 证 券 252,123,492.04 14.21 7 601288 农 业 银 行 240,724,978.36 13.57 8 300170 汉 得 信 息 234,939,428.85 13.24 9 600115 东 方 航 空 213,864,341.17 12.06 10 601318 中 国 平 安 198,796,551.32 11.21 11 600993 马 应 龙 180,358,188.92 10.17 12 600466 蓝 光 发 展 177,278,938.56 9.99 13 002366 丹 甫 股 份 153,999,550.21 8.68 14 001696 宗 申 动 力 152,463,473.12 8.60 15 603030 全 筑 股 份 151,600,820.32 8.55 16 601688 华 泰 证 券 150,780,323.21 8.50 17 600703 三 安 光 电 148,577,323.84 8.38 18 000948 南 天 信 息 144,527,187.29 8.15 19 601166 兴 业 银 行 143,166,864.62 8.07 20 002280 联 络 互 动 141,871,073.43 8.00 21 600271 航 天 信 息 125,493,665.09 7.07 22 300303 聚 飞 光 电 121,478,099.57 6.85 23 000712 锦 龙 股 份 112,993,129.94 6.37 24 601988 中 国 银 行 110,956,601.77 6.26 25 300028 金 亚 科 技 106,557,071.54 6.01 26 600594 益 佰 制 药 104,544,641.08 5.89 27 600588 用 友 网 络 97,720,966.41 5.51 28 002146 荣 盛 发 展 97,172,969.74 5.48 29 000651 格 力 电 器 94,363,804.13 5.32 30 600728 佳 都 科 技 94,127,729.38 5.31 31 002050 三 花 股 份 91,855,310.89 5.18 第 27 页 共 34 页

32 002084 海 鸥 卫 浴 89,970,498.57 5.07 33 300013 新 宁 物 流 87,961,229.42 4.96 34 002315 焦 点 科 技 87,763,838.96 4.95 35 300033 同 花 顺 87,607,606.31 4.94 36 000400 许 继 电 气 86,358,841.65 4.87 37 002376 新 北 洋 86,342,696.43 4.87 38 300096 易 联 众 83,308,383.72 4.70 39 600596 新 安 股 份 83,175,106.46 4.69 40 002048 宁 波 华 翔 82,879,039.52 4.67 41 600831 广 电 网 络 82,382,627.65 4.64 42 600376 首 开 股 份 82,156,135.55 4.63 43 000024 招 商 地 产 80,957,692.24 4.56 44 002733 雄 韬 股 份 79,847,750.13 4.50 45 300380 安 硕 信 息 77,340,348.07 4.36 46 000158 常 山 股 份 76,880,128.23 4.33 47 002234 民 和 股 份 76,639,832.66 4.32 48 300022 吉 峰 农 机 76,624,394.80 4.32 49 300059 东 方 财 富 75,222,535.14 4.24 50 002477 雏 鹰 农 牧 75,054,657.60 4.23 51 002331 皖 通 科 技 74,334,447.55 4.19 52 601179 中 国 西 电 72,690,259.38 4.10 53 002481 双 塔 食 品 72,160,850.63 4.07 54 600742 一 汽 富 维 71,495,347.21 4.03 55 002183 怡 亚 通 70,364,509.12 3.97 56 000826 桑 德 环 境 69,345,042.13 3.91 57 600030 中 信 证 券 67,053,121.64 3.78 58 000630 铜 陵 有 色 63,486,589.44 3.58 59 603008 喜 临 门 60,815,784.01 3.43 60 300212 易 华 录 60,020,648.46 3.38 61 002375 亚 厦 股 份 59,653,341.38 3.36 62 600222 太 龙 药 业 59,622,184.10 3.36 63 600837 海 通 证 券 59,232,221.17 3.34 64 000722 湖 南 发 展 56,681,988.12 3.20 65 601607 上 海 医 药 54,963,483.61 3.10 66 002517 泰 亚 股 份 52,331,072.80 2.95 67 300228 富 瑞 特 装 52,263,061.14 2.95 68 601928 凤 凰 传 媒 50,811,356.94 2.86 69 300155 安 居 宝 50,168,809.50 2.83 70 000983 西 山 煤 电 48,594,177.32 2.74 71 300253 卫 宁 软 件 47,834,286.10 2.70 72 300291 华 录 百 纳 47,504,797.33 2.68 73 300372 欣 泰 电 气 46,718,978.07 2.63 74 600546 山 煤 国 际 46,591,568.97 2.63 75 600079 人 福 医 药 44,213,261.94 2.49 第 28 页 共 34 页

76 002157 正 邦 科 技 43,924,629.16 2.48 77 002422 科 伦 药 业 42,051,116.38 2.37 78 000937 冀 中 能 源 41,004,078.32 2.31 79 000401 冀 东 水 泥 40,591,856.39 2.29 80 601992 金 隅 股 份 40,563,865.52 2.29 81 000030 富 奥 股 份 38,867,742.65 2.19 82 002197 证 通 电 子 38,474,020.76 2.17 83 300020 银 江 股 份 38,274,034.73 2.16 84 002657 中 科 金 财 38,016,883.14 2.14 85 002251 步 步 高 37,995,661.11 2.14 86 601588 北 辰 实 业 37,691,627.59 2.12 87 600517 置 信 电 气 36,966,293.49 2.08 88 300070 碧 水 源 36,946,863.95 2.08 89 601901 方 正 证 券 36,068,275.54 2.03 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 12,419,097,081.42 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 10,293,743,745.64 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 (2) 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 交 易 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 29 页 共 34 页

(2) 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 交 易 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 7.12.2 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 出 现 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 情 形 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 2,398,316.30 2 应 收 证 券 清 算 款 217,926,985.42 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 167,788.28 5 应 收 申 购 款 54,578,907.81 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 275,071,997.81 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 601021 春 秋 航 空 396,042,215.37 6.32 重 大 事 项 2 300155 安 居 宝 180,630,000.00 2.88 重 大 事 项 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 第 30 页 共 34 页

持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 92,194 26,383.07 808,322,948.11 33.23% 1,624,037,934.06 66.77% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 50,745.92 0.0021% 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2010 年 11 月 23 日 ) 基 金 份 额 总 额 4,429,587,850.13 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,193,702,252.95 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3,341,478,995.19 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2,102,820,365.97 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,432,360,882.17 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 2015 年 4 月 30 日, 包 林 生 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 2015 年 5 月 23 日, 肖 雯 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 第 31 页 共 34 页

10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 未 发 生 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 及 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 占 当 期 股 占 当 期 佣 单 元 成 交 金 额 票 成 交 总 佣 金 金 总 量 的 数 量 额 的 比 例 比 例 备 注 安 信 证 券 5 2,118,090,178.42 9.33% 1,504,693.95 7.93% - 北 京 高 华 1 - - - - - 渤 海 证 券 1 - - - - - 财 富 里 昂 1 - - - - - 财 富 证 券 2 - - - - - 川 财 证 券 2 - - - - - 德 邦 证 券 1 - - - - - 第 一 创 业 证 券 1 - - - - - 东 北 证 券 2 - - - - - 东 方 证 券 2 869,718,361.74 3.83% 791,795.07 4.17% - 东 莞 证 券 1 - - - - - 东 海 证 券 1 342,720,080.32 1.51% 243,466.85 1.28% - 东 吴 证 券 1 - - - - - 东 兴 证 券 2 190,618,468.43 0.84% 135,415.35 0.71% - 方 正 证 券 6 2,580,741,519.73 11.37% 1,833,359.96 9.66% 新 增 2 个 光 大 证 券 3 - - - - - 广 发 证 券 7 - - - - - 广 州 证 券 2 474,970,981.29 2.09% 337,417.71 1.78% - 国 都 证 券 1 - - - - - 国 海 证 券 1 130,557,466.21 0.57% 118,859.69 0.63% - 国 金 证 券 1 - - - - - 国 联 证 券 1 - - - - - 国 盛 证 券 1 - - - - - 国 泰 君 安 4 591,990,001.32 2.61% 538,947.98 2.84% - 第 32 页 共 34 页

国 信 证 券 4 833,303,436.07 3.67% 758,638.51 4.00% - 国 元 证 券 2 - - - - - 海 通 证 券 2 2,184,289,939.35 9.62% 1,988,565.99 10.48% - 宏 源 证 券 3 147,416,695.21 0.65% 104,725.70 0.55% - 华 安 证 券 1 - - - - - 华 宝 证 券 1 - - - - - 华 创 证 券 1 941,887,080.40 4.15% 857,490.25 4.52% - 华 福 证 券 2 467,356,819.25 2.06% 425,481.93 2.24% - 华 融 证 券 1 - - - - - 华 泰 证 券 6 - - - - 新 增 2 个 华 鑫 证 券 2 440,885,744.90 1.94% 401,383.48 2.11% - 江 海 证 券 1 - - - - - 联 讯 证 券 2 1,808,898,963.74 7.97% 1,646,822.60 8.68% - 民 生 证 券 2 - - - - - 民 族 证 券 1 - - - - - 南 京 证 券 1 - - - - - 平 安 证 券 4 - - - - - 齐 鲁 证 券 3 - - - - - 瑞 银 证 券 1 - - - - - 厦 门 证 券 1 - - - - - 山 西 证 券 1 - - - - - 上 海 证 券 3 837,544,120.27 3.69% 594,988.76 3.14% - 申 银 万 国 1 46,194,878.98 0.20% 42,055.74 0.22% - 世 纪 证 券 1 - - - - - 首 创 证 券 2 - - - - - 太 平 洋 证 券 2 - - - - - 万 联 证 券 1 464,430,877.84 2.05% 422,818.51 2.23% - 西 部 证 券 1 - - - - - 西 南 证 券 1 - - - - - 湘 财 证 券 1 - - - - - 新 时 代 证 券 2 - - - - - 信 达 证 券 4 - - - - - 兴 业 证 券 3 2,013,757,251.29 8.87% 1,833,317.22 9.66% - 银 河 证 券 2 226,929,117.84 1.00% 206,596.25 1.09% - 英 大 证 券 1 642,988,974.47 2.83% 456,778.69 2.41% - 长 城 证 券 3 - - - - - 长 江 证 券 3 - - - - - 招 商 证 券 1 381,410,367.36 1.68% 347,235.48 1.83% - 浙 商 证 券 2 - - - - - 中 金 公 司 1 207,356,524.69 0.91% 188,777.81 0.99% - 中 天 证 券 3 301,860,303.00 1.33% 274,814.88 1.45% - 中 投 证 券 4 191,706,541.27 0.84% 174,529.07 0.92% - 中 信 建 投 3 1,400,422,852.26 6.17% 1,274,944.59 6.72% - 中 信 证 券 1 734,342,560.91 3.23% 668,545.17 3.52% - 第 33 页 共 34 页

中 信 证 券 ( 浙 2 - - - - - 江 ) 中 银 国 际 2 1,135,116,423.84 5.00% 806,383.22 4.25% - 中 原 证 券 2 - - - - - 注 :1 交 易 席 位 选 择 标 准 : (1) 财 务 状 况 良 好, 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ; (2) 经 营 行 为 规 范, 内 控 制 度 健 全, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; (3) 具 备 投 资 运 作 所 需 的 高 效 安 全 合 规 的 席 位 资 源, 满 足 投 资 组 合 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; (4) 具 有 较 强 的 研 究 和 行 业 分 析 能 力, 能 及 时 全 面 准 确 地 向 公 司 提 供 关 于 宏 观 行 业 市 场 及 个 股 的 高 质 量 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求, 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ; (5) 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展, 提 供 良 好 的 信 息 交 流 和 客 户 服 务 ; (6) 能 提 供 其 他 基 金 运 作 和 管 理 所 需 的 服 务 2 交 易 席 位 选 择 流 程 : (1) 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 研 究 服 务 进 行 评 估 本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 人 员 依 据 交 易 单 元 选 择 标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 服 务 质 量 和 研 究 实 力 进 行 评 估, 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 (2) 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人 本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议, 并 通 知 基 金 托 管 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 八 日 第 34 页 共 34 页