证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

银 河 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 26 日

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 39 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 银 河 创 新 成 长 股 票 场 内 简 称 - 基 金 主 代 码 519674 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 12 月 29 日 基 金 管 理 人 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 436,731,721.49 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 - 上 市 日 期 - 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 成 长 性 的 创 新 类 上 市 公 司, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 采 用 自 上 而 下 的 资 产 配 置 与 自 下 而 上 的 股 票 选 择 相 结 合 在 资 产 配 置 策 略 上, 本 基 金 根 据 对 经 济 面 政 策 面 市 场 面 等 多 因 素 分 析, 在 投 资 比 例 限 制 范 围 内, 确 定 或 调 整 投 资 组 合 中 股 票 和 债 券 的 比 例 在 股 票 选 择 上, 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 创 新 能 力 和 持 续 增 长 潜 力 的 上 市 公 司 股 票, 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 带 来 长 期 稳 定 的 资 本 增 值 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 业 绩 基 准 收 益 率 = 中 证 500 指 数 收 益 率 75%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 25% 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 其 预 期 风 险 及 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 与 混 合 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 风 险 较 高 预 期 收 益 较 高 的 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 第 3 页 共 39 页

名 称 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 董 伯 儒 张 燕 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 021-38568988 0755-83199084 电 子 邮 箱 dongboru@galaxyasset.com yan_zhang@cmbchina.com 客 户 服 务 电 话 400-820-0860 95555 传 真 021-38568769 0755-83195201 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.galaxyasset.com 1 上 海 市 世 纪 大 道 1568 号 中 建 大 厦 15 楼 2 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 539,548,286.49 本 期 利 润 602,175,868.31 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 1.1396 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 64.30% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 1.6206 期 末 基 金 资 产 净 值 1,152,196,002.51 期 末 基 金 份 额 净 值 2.6382 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 第 4 页 共 39 页

阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 -19.16% 3.67% -7.72% 2.84% -11.44% 0.83% 过 去 三 个 月 15.43% 3.04% 17.56% 2.18% -2.13% 0.86% 过 去 六 个 月 64.30% 2.52% 49.01% 1.72% 15.29% 0.80% 过 去 一 年 96.91% 2.01% 88.79% 1.36% 8.12% 0.65% 过 去 三 年 195.93% 1.56% 112.07% 1.17% 83.86% 0.39% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 163.82% 1.40% 72.00% 1.17% 91.82% 0.23% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 500 指 数 收 益 率 75%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 25%, 每 日 进 行 再 平 衡 过 程 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 应 自 基 金 合 同 生 效 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 : 本 基 金 投 资 的 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 现 金 等 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-40%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权 证 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%, 资 产 支 持 证 券 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 本 基 金 将 不 低 于 80% 的 股 票 资 产 投 资 于 具 有 创 新 能 力 和 成 长 潜 力 的 上 市 公 司 第 5 页 共 39 页

4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 设 立 于 2002 年 6 月 14 日, 公 司 的 股 东 分 别 为 中 国 银 河 金 融 控 股 有 限 责 任 公 司 ( 控 股 股 东 ) 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 首 都 机 场 集 团 公 司 上 海 城 投 ( 集 团 ) 有 限 公 司 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 目 前, 除 本 基 金 外, 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 另 管 理 1 只 封 闭 式 基 金 与 24 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 基 本 情 况 如 下 : 1 银 丰 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 封 闭 式 基 金 合 同 生 效 日 :2002 年 08 月 15 日 基 金 投 资 目 标 : 为 平 衡 型 基 金, 力 求 有 机 融 合 稳 健 型 和 进 取 型 两 种 投 资 风 格, 在 控 制 风 险 的 前 提 下 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 2 银 河 银 联 系 列 证 券 投 资 基 金 本 系 列 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 由 两 只 基 金 构 成, 包 括 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 和 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金, 每 只 基 金 彼 此 独 立 运 作, 并 通 过 基 金 间 相 互 转 换 构 成 一 个 统 一 的 基 金 体 系 基 金 合 同 生 效 日 :2003 年 08 月 04 日 (1) 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 基 金 投 资 目 标 : 以 稳 健 的 投 资 风 格, 构 造 资 本 增 值 与 收 益 水 平 适 度 匹 配 的 投 资 组 合, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 (2) 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 基 金 投 资 目 标 : 以 债 券 投 资 为 主, 兼 顾 股 票 投 资, 在 充 分 控 制 风 险 和 保 持 较 高 流 动 性 的 前 提 下, 实 现 基 金 资 产 的 安 全 及 长 期 稳 定 增 值 3 银 河 银 泰 理 财 分 红 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2004 年 03 月 30 日 基 金 投 资 目 标 : 追 求 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性, 为 投 资 者 创 造 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 4 银 河 银 富 货 币 市 场 基 金 第 6 页 共 39 页

基 金 合 同 生 效 日 :2004 年 12 月 20 日 基 金 投 资 目 标 : 在 确 保 基 金 资 产 安 全 和 高 流 动 性 的 基 础 上, 追 求 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 回 报 5 银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2007 年 03 月 14 日 基 金 投 资 目 标 : 在 满 足 本 金 稳 妥 与 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 6 银 河 竞 争 优 势 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2008 年 05 月 26 日 基 金 投 资 目 标 : 在 有 效 控 制 风 险 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 通 过 主 动 式 管 理, 追 求 基 金 中 长 期 资 本 增 值 7 银 河 行 业 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2009 年 04 月 24 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 将 自 上 而 下 的 资 产 配 置 以 及 动 态 行 业 配 置 策 略 与 自 下 而 上 的 个 股 优 选 策 略 相 结 合, 优 选 景 气 行 业 或 预 期 景 气 行 业 中 的 优 势 企 业 进 行 投 资, 在 有 效 控 制 风 险 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 通 过 主 动 式 管 理, 追 求 基 金 中 长 期 资 本 增 值 8 银 河 沪 深 300 价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2009 年 12 月 28 日 基 金 投 资 目 标 : 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 数 学 模 型 优 化 和 跟 踪 误 差 控 制 模 型 等 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 追 求 指 数 投 资 相 对 于 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 误 差 的 最 小 化 9 银 河 蓝 筹 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2010 年 07 月 16 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 投 资 于 中 国 经 济 中 具 有 代 表 性 和 竞 争 力 的 蓝 筹 公 司, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值, 力 争 使 基 金 份 额 持 有 人 分 享 中 国 经 济 持 续 成 长 的 成 果 10 银 河 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 第 7 页 共 39 页

基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 06 月 09 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 品 种, 在 控 制 风 险, 保 持 资 产 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 一 定 的 当 期 收 入 和 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 11 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2011 年 07 月 29 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 通 过 深 入 研 究, 重 点 投 资 与 居 民 消 费 密 切 相 关 的 行 业 中 具 有 竞 争 优 势 的 上 市 公 司, 分 享 由 于 中 国 巨 大 的 人 口 基 数 收 入 增 长 和 消 费 结 构 变 革 所 带 来 的 投 资 机 会, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 增 值 12 银 河 通 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 运 作 方 式 : 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 :2012 年 04 月 25 日 基 金 投 资 目 标 : 在 合 理 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 13 银 河 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2012 年 09 月 21 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 采 用 主 题 投 资 策 略 和 精 选 个 股 策 略 的 方 法 进 行 投 资, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 14 银 河 领 先 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2012 年 11 月 29 日 基 金 投 资 目 标 : 在 合 理 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 15 银 河 沪 深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2013 年 03 月 29 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 为 增 强 型 股 票 指 数 基 金, 力 求 对 沪 深 300 成 长 指 数 进 行 有 效 跟 踪, 在 严 格 控 制 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 前 提 下 进 行 相 对 增 强 的 组 合 管 理 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 第 8 页 共 39 页

率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 16 银 河 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2013 年 07 月 17 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 辅 助 投 资 于 精 选 的 具 有 投 资 价 值 的 股 票, 通 过 灵 活 的 资 产 配 置 与 严 谨 的 风 险 管 理, 力 求 实 现 基 金 资 产 持 续 稳 定 增 值 17 银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 以 定 期 开 放 的 方 式 运 作, 运 作 周 期 和 自 由 开 放 期 相 结 合, 以 1 年 为 一 个 运 作 周 期, 每 个 运 作 周 期 共 包 含 为 4 个 封 闭 期 和 3 个 受 限 开 放 期 ) 基 金 合 同 生 效 日 :2013 年 08 月 09 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 通 过 严 谨 的 风 险 管 理 与 主 动 管 理, 力 求 实 现 基 金 资 产 持 续 稳 定 增 值 18 银 河 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 02 月 11 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 股 票 等 权 益 类 资 产 和 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 通 过 灵 活 的 资 产 配 置 与 严 谨 的 风 险 管 理, 在 确 保 超 越 业 绩 比 较 基 准 实 现 基 金 资 产 持 续 稳 定 增 值 的 前 提 下, 力 求 获 取 超 额 收 益 19 银 河 定 投 宝 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 03 月 14 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 力 求 对 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 进 行 有 效 跟 踪, 在 严 格 控 制 跟 踪 偏 离 和 跟 踪 误 差 的 前 提 下 追 求 跟 踪 误 差 的 最 小 化 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 20 银 河 美 丽 优 萃 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 05 月 29 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 竞 争 优 势 的 本 基 金 定 义 的 美 丽 主 题 相 关 股 票, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 21 银 河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第 9 页 共 39 页

基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 08 月 06 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 应 用 优 化 的 恒 定 比 例 投 资 保 险 策 略, 并 引 入 保 证 人, 在 保 证 本 金 安 全 的 基 础 上, 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 本 金 安 全 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 在 保 本 周 期 内 的 稳 定 增 值 22 银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 11 月 18 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 竞 争 优 势 的 本 基 金 定 义 的 健 康 快 乐 主 题 相 关 的 股 票, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 23 银 河 泽 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2015 年 04 月 08 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 应 用 优 化 的 恒 定 比 例 投 资 保 险 策 略 ( 优 化 的 CPPI 策 略 ), 并 引 入 保 证 人, 在 保 证 本 金 安 全 的 基 础 上, 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 本 金 安 全 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 在 保 本 周 期 内 的 稳 定 增 值 24 银 河 现 代 服 务 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2015 年 04 月 22 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 将 充 分 把 握 中 国 经 济 可 持 续 发 展 过 程 中 现 代 服 务 主 题 相 关 行 业 及 子 行 业 呈 现 出 的 投 资 机 会, 通 过 行 业 配 置 和 精 选 个 股, 分 享 中 国 在 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 过 程 中 现 代 服 务 主 题 相 关 行 业 及 子 行 业 的 崛 起 所 孕 育 的 投 资 机 遇 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 条 件 下, 力 争 基 金 资 产 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 稳 健 收 益 25 银 河 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 日 :2015 年 04 月 22 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 在 合 理 控 制 风 险 的 前 提 下, 在 深 入 的 基 本 面 研 究 的 基 础 上, 通 过 灵 活 的 资 产 配 置 策 略 配 置 与 严 谨 的 风 险 管 理, 分 享 中 国 在 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 过 程 中 所 孕 育 的 投 资 机 遇, 追 求 实 现 基 金 资 产 的 持 续 稳 定 增 值 第 10 页 共 39 页

4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 硕 士 研 究 生 学 历, 曾 就 职 于 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所, 从 事 石 化 化 工 王 培 银 河 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 银 河 竞 争 优 势 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 银 河 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 股 票 投 资 部 副 总 监 2011 年 6 月 3 日 - 8 行 业 的 研 究 分 析 工 作 2009 年 7 月 加 入 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理 等 职 务,2013 年 10 月 起 担 任 银 河 竞 争 优 势 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 5 月 至 2015 年 5 月 担 任 银 河 沪 深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 2015 年 5 月 起 担 任 银 河 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 6 月 起 担 任 股 票 投 资 部 副 总 监 注 :1 上 表 中 的 任 职 日 期 为 我 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 2 证 券 从 业 年 限 按 其 从 事 证 券 相 关 行 业 的 从 业 经 历 累 计 年 限 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 奋 律 己 创 新 图 强 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 合 法 合 规 的 前 提 下 谋 求 基 金 资 产 的 保 值 和 增 值, 努 力 实 现 基 金 持 有 人 的 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 随 业 务 的 发 展 和 规 模 的 扩 大, 本 基 金 管 理 人 将 继 续 秉 承 诚 信 稳 健 勤 奋 律 己 创 新 图 强 的 理 念, 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 进 一 步 加 强 风 险 管 理 和 完 第 11 页 共 39 页

善 内 部 控 制 体 系, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 健 的 风 险 回 报 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 严 格 执 行 相 关 法 律 法 规 及 公 司 制 度, 在 授 权 管 理 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 行 为 监 控 等 方 面 对 公 平 交 易 制 度 予 以 落 实, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 同 时, 公 司 针 对 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 以 及 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 针 对 同 向 交 易 部 分, 本 报 告 期 内, 公 司 对 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ), 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 开 竞 价 交 易 的 证 券 进 行 了 价 差 分 析, 并 针 对 溢 价 金 额 占 优 比 情 况 及 显 著 性 检 验 结 果 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 针 对 反 向 交 易 部 分, 公 司 对 旗 下 不 同 投 资 组 合 临 近 日 的 反 向 交 易 ( 包 括 股 票 和 债 券 ) 的 交 易 时 间 交 易 价 格 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 本 报 告 期 内, 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 一 级 市 场 申 购 等 交 易, 由 各 投 资 组 合 经 理 均 严 格 按 照 制 度 规 定, 事 前 确 定 好 申 购 价 格 和 数 量, 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 获 配 额 度 进 行 分 配 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 追 溯 上 半 年 策 略, 本 基 金 认 为 2015 年 上 半 年 市 场 将 继 续 热 点 不 断, 股 指 稳 步 向 上, 中 小 盘 指 数 阶 段 性 横 盘 后 将 会 继 续 加 速 上 行, 从 资 金 和 公 司 层 面 上 均 看 不 到 明 显 的 转 折 迹 象, 只 不 过 业 绩 层 面 更 多 的 是 依 靠 外 延 并 购 的 方 式 来 完 成 增 长 实 际 操 作 过 程 中, 虽 然 前 期 较 准 确 判 断 了 市 场 风 格, 但 是 6 月 份 开 始 的 风 格 切 换 力 度 超 出 预 期, 也 蒙 受 了 较 大 的 损 失 本 基 金 前 期 重 仓 持 有 的 个 股 均 出 现 了 大 幅 上 涨, 因 此 中 间 做 了 一 定 的 减 仓 调 整, 不 过 由 于 下 跌 和 赎 回 的 原 因, 重 仓 个 股 比 例 下 降 不 明 显 第 12 页 共 39 页

市 场 在 6 月 份 出 现 了 严 重 的 下 跌, 一 半 个 股 跌 幅 超 过 50%, 甚 至 有 个 股 跌 幅 超 过 70%, 已 经 超 出 了 历 史 上 任 何 一 次 的 调 整 幅 度, 在 A 股 市 场 上 更 是 见 所 未 见 今 年 以 来, 互 联 网 金 融 的 泡 泡 吹 遍 了 各 个 行 业, 到 了 后 期 就 成 了 鸡 犬 升 天 的 状 态, 很 多 偏 三 流 的 公 司 市 值 迅 速 膨 胀, 已 然 成 为 了 行 业 领 军 者, 但 是 他 们 自 身 不 管 是 从 能 力 还 是 行 业 覆 盖 度 以 及 资 本 厚 度 上 都 和 行 业 龙 头 有 巨 大 差 距, 也 导 致 了 后 期 以 软 件 为 主 的 大 量 公 司 出 现 了 巨 幅 调 整 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 上 半 年, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 64.30%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 49.01% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 挤 泡 泡 的 过 程 会 随 着 快 速 下 跌 而 结 束, 展 望 后 期 市 场, 目 前 恢 复 信 心 是 最 重 要 的, 大 的 层 面 讲, 通 过 国 家 入 市 稳 定 权 重 股 为 主, 小 的 层 面 看, 上 市 公 司 自 身 表 明 态 度, 真 正 的 拿 出 硬 实 力, 包 括 过 硬 的 业 绩 以 及 转 型 模 式 的 不 断 跟 进 市 场 恢 复 理 性 后, 业 绩 和 安 全 边 际 会 成 为 机 构 的 下 一 个 共 识, 在 这 个 基 础 上, 会 有 新 的 机 会 出 现, 而 很 多 讲 概 念 为 主 的 股 票 3 年 内 可 能 再 也 无 法 回 到 前 期 高 点 了 改 革 牛 和 转 型 牛 还 要 继 续, 中 国 经 济 本 质 上 也 没 有 出 现 巨 大 的 客 观 条 件 的 变 化,CPI 依 然 处 于 低 位, 而 货 币 政 策 依 然 没 有 转 向, 地 产 基 建 仅 仅 起 到 了 支 撑 作 用, 不 太 可 能 走 老 路 在 这 种 背 景 下, 转 型 的 过 程 还 是 在 继 续 的, 上 市 公 司 在 这 次 挤 泡 沫 的 过 程 中 也 会 逐 步 增 加 风 险 意 识, 进 入 到 健 康 的 增 长 轨 道 中 来 在 经 历 了 这 次 调 整 后, 投 资 者 和 监 管 机 构 对 杠 杆 的 作 用 会 认 识 的 更 加 深 刻, 也 不 再 会 刻 意 追 逐 短 期 的 高 收 益, 未 来 有 可 能 会 恢 复 到 机 构 投 资 者 更 熟 悉 的 精 选 个 股 阶 段 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 新 准 则 中 国 证 监 会 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定, 制 定 了 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序, 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 为 确 保 估 值 的 合 规 公 允, 本 基 金 管 理 人 设 立 了 估 值 工 作 决 策 监 督 审 查 的 专 门 部 门, 组 成 人 员 包 括 投 资 研 究 部 门 监 察 稽 核 部 门 及 会 计 核 算 部 门 的 工 作 负 责 人 或 资 深 业 务 人 员, 其 多 数 第 13 页 共 39 页

拥 有 十 年 以 上 的 证 券 风 控 估 值 经 验, 根 据 基 金 管 理 公 司 制 定 的 相 关 制 度, 估 值 政 策 决 策 机 构 中 不 包 括 基 金 经 理, 但 对 于 非 活 跃 投 资 品 种, 基 金 经 理 可 以 提 供 估 值 建 议 同 时 不 断 建 立 起 一 套 完 整 有 效 的 估 值 工 作 管 理 规 定 及 程 序, 对 估 值 相 关 的 各 个 环 节 均 配 有 专 门 的 人 员 实 施 把 控, 并 保 证 环 节 的 各 方 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 12 次, 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 20% 截 止 本 报 告 期 末, 可 分 配 收 益 为 :707,788,294.25, 本 基 金 本 报 告 期 内 未 实 施 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 声 明, 在 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 利 润 分 配 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 第 14 页 共 39 页

5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 财 务 会 计 报 告 利 润 分 配 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 银 河 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 133,612,269.83 37,518,008.37 结 算 备 付 金 8,622,829.74 4,026,686.03 存 出 保 证 金 1,619,983.96 546,578.60 交 易 性 金 融 资 产 1,017,132,031.37 644,727,473.62 其 中 : 股 票 投 资 977,084,031.37 604,703,473.62 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 40,048,000.00 40,024,000.00 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 20,685,002.25 66,242,006.25 应 收 利 息 352,263.58 1,054,808.33 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 495,297.04 147,669.93 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 1,182,519,677.77 754,263,231.13 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 第 15 页 共 39 页

应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 23,451,480.93 1,608,311.97 应 付 管 理 人 报 酬 1,937,873.14 1,078,569.78 应 付 托 管 费 322,978.87 179,761.59 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 4,364,483.70 3,179,157.86 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 246,858.62 411,964.41 负 债 合 计 30,323,675.26 6,457,765.61 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 436,731,721.49 465,709,849.33 未 分 配 利 润 715,464,281.02 282,095,616.19 所 有 者 权 益 合 计 1,152,196,002.51 747,805,465.52 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,182,519,677.77 754,263,231.13 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 2.6382 元, 基 金 份 额 总 额 436,731,721.49 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 银 河 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 附 注 号 2015 年 1 月 1 日 至 2015 2014 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 625,511,094.33 14,866,077.60 1. 利 息 收 入 1,145,134.43 1,803,263.58 其 中 : 存 款 利 息 收 入 300,113.88 480,510.38 债 券 利 息 收 入 845,020.55 783,961.64 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 538,791.56 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 561,372,275.30 41,445,399.10 其 中 : 股 票 投 资 收 益 559,692,975.17 37,135,462.33 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 131,802.10 125,300.00 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 1,547,498.03 4,184,636.77 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 62,627,581.82-28,958,808.19 第 16 页 共 39 页

号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 - - 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 366,102.78 576,223.11 减 : 二 费 用 23,335,226.02 13,559,099.70 1. 管 理 人 报 酬 9,298,213.09 7,166,971.96 2. 托 管 费 1,549,702.14 1,194,495.31 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 12,253,490.03 4,959,424.28 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 233,820.76 238,208.15 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 602,175,868.31 1,306,977.90 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 602,175,868.31 1,306,977.90 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 银 河 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 465,709,849.33 282,095,616.19 747,805,465.52 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 602,175,868.31 602,175,868.31 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -28,978,127.84-168,807,203.48-197,785,331.32 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 227,982,495.01 260,256,380.72 488,238,875.73 2. 基 金 赎 回 款 -256,960,622.85-429,063,584.20-686,024,207.05 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 第 17 页 共 39 页

- 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 436,731,721.49 715,464,281.02 1,152,196,002.51 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 847,105,443.83 297,418,499.73 1,144,523,943.56 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 1,306,977.90 1,306,977.90 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -191,127,544.44-75,854,328.61-266,981,873.05 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 215,048,079.96 78,205,675.68 293,253,755.64 2. 基 金 赎 回 款 -406,175,624.40-154,060,004.29-560,235,628.69 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 655,977,899.39 222,871,149.02 878,849,048.41 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.3 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 尤 象 都 尤 象 都 秦 长 建 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 银 河 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2010]1635 号 文 批 准, 由 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 于 2010 年 11 月 29 日 至 2010 年 12 月 23 日 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 资, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2010 年 12 月 29 日 正 式 生 效, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1,252,121,826.55 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 注 册 登 记 机 构 为 银 河 第 18 页 共 39 页

基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 具 有 良 好 流 动 性 的 债 券 股 票 央 行 票 据 回 购 等 金 融 工 具, 以 及 未 来 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 金 融 工 具 其 中, 债 券 投 资 包 括 国 债 金 融 债 信 用 评 级 在 投 资 级 以 上 的 企 业 债 ( 包 含 可 转 换 公 司 债 券 ) 等 本 基 金 资 产 配 置 比 例 的 基 本 范 围 是 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 现 金 等 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-40%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权 证 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%, 资 产 支 持 证 券 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 本 基 金 将 不 低 于 80% 的 股 票 资 产 投 资 于 具 有 创 新 能 力 和 成 长 潜 力 的 上 市 公 司 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 500 指 数 收 益 率 75%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 25% 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 统 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 的 规 定, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 本 半 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 与 上 年 度 会 计 报 表 相 一 致 第 19 页 共 39 页

6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 3 月 26 日 起, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 6.4.6 税 项 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 第 20 页 共 39 页

3. 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 关 系 没 有 发 生 变 化 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 同 受 基 金 管 理 人 控 股 股 东 控 制 基 金 代 销 机 构 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 第 21 页 共 39 页 上 年 度 可 比 期 间 金 额 单 位 : 人 民 币 元 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日

占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 比 例 例 银 河 证 券 384,577,413.15 4.77% 1,046,087,750.29 32.71% 债 券 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 关 联 方 名 称 回 购 回 购 回 购 成 交 金 额 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 的 比 比 例 例 银 河 证 券 - - 340,000,000.00 8.88% 6.4.8.1.2 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 银 河 证 券 350,119.18 4.85% 44,477.92 1.02% 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 银 河 证 券 928,957.16 32.54% 386,934.65 38.71% 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 上 海 证 券 交 易 所 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 第 22 页 共 39 页

项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 30 日 日 9,298,213.09 7,166,971.96 488,603.09 652,031.24 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.50%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 五 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 30 日 日 1,549,702.14 1,194,495.31 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 五 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 6.4.8.2.3 销 售 服 务 费 注 : 本 基 金 无 销 售 服 务 费 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 第 23 页 共 39 页

注 : 本 基 金 本 期 与 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 本 期 末 与 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 招 商 银 行 133,612,269.83 232,972.32 132,362,823.36 427,678.08 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 6.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 6.4.9 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 证 券 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 数 量 ( 股 ) 价 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 002292 奥 飞 动 漫 2015 年 5 月 18 日 重 大 事 项 停 牌 37.85 - - 2,954,624 65,614,700.27 111,832,518.40-002183 怡 亚 通 2015 年 6 月 1 重 大 事 项 日 停 牌 65.78 - - 1,310,000 37,494,773.45 86,171,800.00-000566 海 南 海 药 2015 年 6 月 18 日 重 大 事 项 停 牌 40.75 - - 700,000 18,440,471.06 28,525,000.00-300418 昆 仑 万 2015 年 5 月 5 重 大 事 项 维 日 停 牌 144.78 2015 年 8 月 6 日 140.09 160,500 18,417,520.00 23,237,190.00-000008 神 州 高 铁 2015 年 3 月 12 日 重 大 事 项 停 牌 31.45 2015 年 7 月 2 日 29.56 301,745 5,272,832.00 9,489,880.25-300392 腾 信 股 份 2015 年 6 月 30 日 重 大 事 项 停 牌 133.74 2015 年 7 月 14 日 147.11 62,800 10,227,546.59 8,398,872.00 - 第 24 页 共 39 页

华 中 数 2015 年 5 月 重 大 事 项 300161 控 22 日 停 牌 春 秋 航 2015 年 6 月 重 大 事 项 601021 空 26 日 停 牌 太 极 股 2015 年 5 月 重 大 事 项 002368 份 14 日 停 牌 聚 光 科 2015 年 4 月 重 大 事 项 300203 技 20 日 停 牌 002416 爱 施 德 2015 年 5 月 5 重 大 事 项 日 停 牌 38.20 - - 10,000 210,580.67 382,000.00-126.09 2015 年 7 月 21 日 113.48 1,000 18,160.00 126,090.00-65.52 - - 1,500 53,926.64 98,280.00-41.19 2015 年 8 月 12 日 21.00 2015 年 7 月 29 日 33.88 96 2,822.85 3,954.24-18.60 100 1,492.32 2,100.00-6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 1 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债, 其 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 2 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 2.1 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 708,816,346.48 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 308,315,684.89 元, 属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元 2.2 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 第 25 页 共 39 页

间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 2. 3 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允 价 值 本 期 未 发 生 变 动 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 977,084,031.37 82.63 其 中 : 股 票 977,084,031.37 82.63 2 固 定 收 益 投 资 40,048,000.00 3.39 其 中 : 债 券 40,048,000.00 3.39 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 142,235,099.57 12.03 7 其 他 各 项 资 产 23,152,546.83 1.96 8 合 计 1,182,519,677.77 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 45,979,322.40 3.99 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 390,473,379.40 33.89 第 26 页 共 39 页

D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 10,985,490.00 0.95 F 批 发 和 零 售 业 88,913,896.35 7.72 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 29,696,252.80 2.58 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 324,858,071.22 28.19 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 3,430.40 0.00 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 86,171,800.00 7.48 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 2,388.80 0.00 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 977,084,031.37 84.80 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002292 奥 飞 动 漫 2,954,624 111,832,518.40 9.71 2 002183 怡 亚 通 1,310,000 86,171,800.00 7.48 3 002714 牧 原 股 份 782,760 45,979,322.40 3.99 4 002439 启 明 星 辰 1,200,000 41,160,000.00 3.57 5 300295 三 六 五 网 350,000 40,386,500.00 3.51 6 002405 四 维 图 新 850,000 37,230,000.00 3.23 7 002250 联 化 科 技 1,600,000 35,840,000.00 3.11 8 002462 嘉 事 堂 609,900 32,385,690.00 2.81 9 300348 长 亮 科 技 280,000 30,800,000.00 2.67 第 27 页 共 39 页

10 600476 湘 邮 科 技 797,342 30,147,501.02 2.62 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600588 用 友 网 络 127,875,562.91 17.10 2 300104 乐 视 网 103,014,531.49 13.78 3 600570 恒 生 电 子 100,038,571.14 13.38 4 601166 兴 业 银 行 98,109,472.37 13.12 5 601318 中 国 平 安 93,700,906.52 12.53 6 002405 四 维 图 新 90,460,181.92 12.10 7 600999 招 商 证 券 81,702,948.33 10.93 8 000568 泸 州 老 窖 79,311,370.09 10.61 9 600276 恒 瑞 医 药 69,702,012.32 9.32 10 002183 怡 亚 通 68,193,133.22 9.12 11 002439 启 明 星 辰 68,106,841.55 9.11 12 601169 北 京 银 行 67,104,044.60 8.97 13 002292 奥 飞 动 漫 65,614,700.27 8.77 14 300348 长 亮 科 技 60,301,286.54 8.06 15 601601 中 国 太 保 59,730,703.87 7.99 16 600476 湘 邮 科 技 59,678,075.19 7.98 17 002250 联 化 科 技 57,786,569.69 7.73 18 601628 中 国 人 寿 55,951,318.44 7.48 19 000566 海 南 海 药 54,530,501.40 7.29 20 601688 华 泰 证 券 47,492,832.48 6.35 21 600109 国 金 证 券 44,281,840.55 5.92 22 300043 互 动 娱 乐 41,373,855.76 5.53 23 300392 腾 信 股 份 40,701,726.80 5.44 24 603899 晨 光 文 具 38,091,074.62 5.09 25 002402 和 而 泰 37,817,108.00 5.06 26 300010 立 思 辰 37,266,873.59 4.98 第 28 页 共 39 页

27 603766 隆 鑫 通 用 37,157,460.25 4.97 28 002285 世 联 行 37,137,595.08 4.97 29 300016 北 陆 药 业 36,877,743.57 4.93 30 000016 深 康 佳 A 36,433,147.22 4.87 31 002572 索 菲 亚 36,406,976.82 4.87 32 002152 广 电 运 通 35,754,832.15 4.78 33 600038 中 直 股 份 35,633,860.68 4.77 34 300059 东 方 财 富 35,301,079.35 4.72 35 002462 嘉 事 堂 33,945,011.70 4.54 36 002658 雪 迪 龙 33,515,789.02 4.48 37 002368 太 极 股 份 32,374,311.42 4.33 38 300130 新 国 都 32,120,421.90 4.30 39 002217 合 力 泰 31,892,774.59 4.26 40 600061 中 纺 投 资 31,256,018.26 4.18 41 600865 百 大 集 团 30,833,740.80 4.12 42 300329 海 伦 钢 琴 30,029,225.30 4.02 43 300274 阳 光 电 源 29,678,425.70 3.97 44 300203 聚 光 科 技 29,387,197.85 3.93 45 002380 科 远 股 份 29,320,230.02 3.92 46 600958 N 东 方 29,279,331.90 3.92 47 300212 易 华 录 28,774,669.98 3.85 48 002416 爱 施 德 28,018,289.90 3.75 49 300273 和 佳 股 份 26,810,311.22 3.59 50 300324 旋 极 信 息 25,904,227.70 3.46 51 600312 平 高 电 气 25,092,306.96 3.36 52 600048 保 利 地 产 24,331,586.66 3.25 53 600029 南 方 航 空 24,021,947.10 3.21 54 002202 金 风 科 技 23,710,887.74 3.17 55 600571 信 雅 达 23,640,247.00 3.16 56 600845 宝 信 软 件 23,630,591.73 3.16 57 000712 锦 龙 股 份 23,116,719.50 3.09 58 000858 五 粮 液 22,768,930.86 3.04 59 300018 中 元 华 电 22,187,997.20 2.97 60 300140 启 源 装 备 22,114,463.94 2.96 61 600120 浙 江 东 方 21,660,729.73 2.90 62 601898 中 煤 能 源 21,652,333.00 2.90 第 29 页 共 39 页

63 600330 天 通 股 份 21,184,440.39 2.83 64 600415 小 商 品 城 20,533,078.95 2.75 65 000625 长 安 汽 车 20,467,706.61 2.74 66 600369 西 南 证 券 19,818,917.70 2.65 67 000002 万 科 A 19,525,708.00 2.61 68 600270 外 运 发 展 19,239,085.80 2.57 69 002344 海 宁 皮 城 18,830,031.47 2.52 70 300418 昆 仑 万 维 18,417,520.00 2.46 71 002308 威 创 股 份 18,393,517.23 2.46 72 002022 科 华 生 物 18,340,014.94 2.45 73 002348 高 乐 股 份 17,746,677.00 2.37 74 002714 牧 原 股 份 17,566,906.92 2.35 75 600848 自 仪 股 份 17,479,562.93 2.34 76 300086 康 芝 药 业 17,259,293.80 2.31 77 300147 香 雪 制 药 17,178,996.51 2.30 78 002135 东 南 网 架 17,163,677.35 2.30 79 300017 网 宿 科 技 17,063,029.00 2.28 80 000829 天 音 控 股 16,826,959.28 2.25 81 600829 人 民 同 泰 16,801,076.82 2.25 82 000997 新 大 陆 16,781,836.00 2.24 83 002441 众 业 达 16,673,692.00 2.23 84 002081 金 螳 螂 16,431,558.71 2.20 85 002541 鸿 路 钢 构 16,327,049.00 2.18 86 600185 格 力 地 产 16,288,185.00 2.18 87 002699 美 盛 文 化 15,995,403.50 2.14 88 300295 三 六 五 网 15,768,570.00 2.11 89 000681 视 觉 中 国 15,553,700.75 2.08 90 002400 省 广 股 份 15,543,652.53 2.08 91 002546 新 联 电 子 15,204,353.50 2.03 注 : 本 项 及 下 项 7.4.2 7.4.3 的 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 30 页 共 39 页

1 300104 乐 视 网 159,884,874.56 21.38 2 601318 中 国 平 安 120,500,564.06 16.11 3 601166 兴 业 银 行 116,862,745.93 15.63 4 300059 东 方 财 富 88,462,275.54 11.83 5 600999 招 商 证 券 88,319,750.41 11.81 6 300295 三 六 五 网 86,850,714.68 11.61 7 600588 用 友 网 络 82,445,604.42 11.03 8 000568 泸 州 老 窖 77,370,565.19 10.35 9 002439 启 明 星 辰 76,984,326.62 10.29 10 600120 浙 江 东 方 75,598,609.65 10.11 11 600570 恒 生 电 子 74,801,469.34 10.00 12 600276 恒 瑞 医 药 73,518,629.55 9.83 13 000566 海 南 海 药 68,938,717.77 9.22 14 601169 北 京 银 行 65,967,341.17 8.82 15 601601 中 国 太 保 65,149,372.50 8.71 16 002368 太 极 股 份 62,251,682.62 8.32 17 601628 中 国 人 寿 59,526,258.84 7.96 18 002183 怡 亚 通 57,067,491.99 7.63 19 600109 国 金 证 券 55,268,908.95 7.39 20 002153 石 基 信 息 55,096,876.44 7.37 21 300005 探 路 者 55,067,018.18 7.36 22 300016 北 陆 药 业 52,112,929.74 6.97 23 601988 中 国 银 行 48,708,259.61 6.51 24 601688 华 泰 证 券 46,673,026.80 6.24 25 002714 牧 原 股 份 46,536,357.30 6.22 26 300329 海 伦 钢 琴 45,683,357.03 6.11 27 300010 立 思 辰 44,148,456.80 5.90 28 002658 雪 迪 龙 42,606,238.36 5.70 29 002405 四 维 图 新 40,998,480.30 5.48 30 300043 互 动 娱 乐 40,804,297.60 5.46 31 002152 广 电 运 通 39,399,063.68 5.27 32 002285 世 联 行 38,842,284.70 5.19 33 600038 中 直 股 份 38,558,031.63 5.16 34 002416 爱 施 德 38,463,097.28 5.14 35 300212 易 华 录 37,910,809.98 5.07 36 600559 老 白 干 酒 36,607,564.39 4.90 37 603766 隆 鑫 通 用 36,235,887.67 4.85 38 000001 平 安 银 行 35,849,204.95 4.79 第 31 页 共 39 页

39 000016 深 康 佳 A 35,491,072.13 4.75 40 300392 腾 信 股 份 32,365,253.92 4.33 41 300253 卫 宁 软 件 31,682,047.90 4.24 42 600016 民 生 银 行 31,465,320.96 4.21 43 002496 辉 丰 股 份 30,977,471.96 4.14 44 600061 中 纺 投 资 29,854,686.52 3.99 45 300140 启 源 装 备 29,416,568.47 3.93 46 300274 阳 光 电 源 29,003,080.80 3.88 47 300203 聚 光 科 技 28,729,821.60 3.84 48 300324 旋 极 信 息 28,194,220.50 3.77 49 600476 湘 邮 科 技 27,820,566.10 3.72 50 601818 光 大 银 行 27,476,883.60 3.67 51 600958 N 东 方 27,327,952.00 3.65 52 300273 和 佳 股 份 26,752,521.96 3.58 53 300130 新 国 都 26,144,737.40 3.50 54 300018 中 元 华 电 25,828,207.64 3.45 55 600312 平 高 电 气 25,787,771.85 3.45 56 600415 小 商 品 城 25,530,317.81 3.41 57 000712 锦 龙 股 份 24,946,792.29 3.34 58 600330 天 通 股 份 24,025,433.92 3.21 59 603899 晨 光 文 具 23,750,274.37 3.18 60 002202 金 风 科 技 23,657,805.20 3.16 61 600571 信 雅 达 23,507,129.00 3.14 62 002373 千 方 科 技 23,060,134.74 3.08 63 000829 天 音 控 股 22,356,481.87 2.99 64 600029 南 方 航 空 22,110,605.10 2.96 65 600048 保 利 地 产 21,789,028.89 2.91 66 600754 锦 江 股 份 21,534,521.26 2.88 67 000858 五 粮 液 21,517,376.93 2.88 68 002699 美 盛 文 化 21,415,428.50 2.86 69 002344 海 宁 皮 城 21,327,620.40 2.85 70 600271 航 天 信 息 21,205,882.38 2.84 71 601898 中 煤 能 源 20,935,548.08 2.80 72 000625 长 安 汽 车 20,600,043.23 2.75 73 000927 *ST 夏 利 19,679,555.96 2.63 74 002308 威 创 股 份 19,230,359.60 2.57 75 002400 省 广 股 份 19,064,592.42 2.55 76 002022 科 华 生 物 18,581,771.31 2.48 第 32 页 共 39 页

77 002348 高 乐 股 份 18,301,796.00 2.45 78 300271 华 宇 软 件 18,216,766.06 2.44 79 300269 联 建 光 电 18,072,211.71 2.42 80 600369 西 南 证 券 18,055,582.70 2.41 81 600100 同 方 股 份 17,700,082.61 2.37 82 000002 万 科 A 17,099,662.00 2.29 83 600978 宜 华 木 业 16,518,122.23 2.21 84 002546 新 联 电 子 16,367,240.00 2.19 85 002157 正 邦 科 技 15,882,022.08 2.12 86 000925 众 合 科 技 15,836,694.60 2.12 87 002541 鸿 路 钢 构 15,800,951.93 2.11 88 000681 视 觉 中 国 15,333,841.90 2.05 89 002568 百 润 股 份 15,194,224.00 2.03 90 000997 新 大 陆 15,043,915.28 2.01 91 300088 长 信 科 技 15,029,901.80 2.01 92 600690 青 岛 海 尔 14,988,361.36 2.00 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 3,902,685,135.96 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 4,152,619,575.20 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 40,048,000.00 3.48 其 中 : 政 策 性 金 融 债 40,048,000.00 3.48 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 40,048,000.00 3.48 第 33 页 共 39 页

7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110219 11 国 开 19 400,000 40,048,000.00 3.48 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 契 约 规 定, 无 法 投 资 股 指 期 货 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 契 约 规 定, 无 法 投 资 股 指 期 货 第 34 页 共 39 页

7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 7.12.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,619,983.96 2 应 收 证 券 清 算 款 20,685,002.25 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 352,263.58 5 应 收 申 购 款 495,297.04 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 23,152,546.83 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 35 页 共 39 页

流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002292 奥 飞 动 漫 111,832,518.40 9.71 重 大 事 项 停 牌 2 002183 怡 亚 通 86,171,800.00 7.48 重 大 事 项 停 牌 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 5,676 76,943.57 341,654,353.86 78.23% 95,077,367.63 21.77% 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 440,600.95 0.1009% 持 有 本 基 金 8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 第 36 页 共 39 页 单 位 : 份

基 金 合 同 生 效 日 ( 2010 年 12 月 29 日 ) 基 金 份 额 总 额 1,252,121,826.55 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 465,709,849.33 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 227,982,495.01 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 256,960,622.85 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 436,731,721.49 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 一 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 无 二 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 基 金 未 改 聘 会 计 师 事 务 所 第 37 页 共 39 页

10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内 无 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 备 注 华 泰 联 合 1 3,897,749,249.08 48.40% 3,449,119.56 47.82% - 广 发 证 券 1 2,522,996,268.53 31.33% 2,296,934.90 31.84% - 齐 鲁 证 券 1 770,826,256.88 9.57% 682,104.33 9.46% - 信 达 证 券 1 477,830,853.52 5.93% 435,016.67 6.03% - 银 河 证 券 2 384,577,413.15 4.77% 350,119.18 4.85% - 中 航 证 券 1 - - - - - 西 部 证 券 1 - - - - - 注 : 专 用 席 位 的 选 择 标 准 和 程 序 选 择 证 券 公 司 专 用 席 位 的 标 准 (1) 实 力 雄 厚 ; (2) 信 誉 良 好, 经 营 行 为 规 范 ; (3) 具 有 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 内 部 管 理 规 范, 能 满 足 本 基 金 安 全 运 作 的 要 求 ; (4) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 便 捷 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 之 需 要, 并 能 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (5) 研 究 实 力 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 职 的 高 素 质 研 究 人 员, 能 及 时 提 供 高 质 量 的 研 究 支 持 和 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 分 析 报 告 市 场 分 析 报 告 证 券 分 析 报 告 及 其 他 报 告 等, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求, 提 供 专 题 研 究 报 告 ; (6) 本 基 金 管 理 人 要 求 的 其 他 条 件 选 择 证 券 公 司 专 用 席 位 的 程 序 : (1) 资 格 考 察 ; (2) 初 步 确 定 ; (3) 签 订 协 议 第 38 页 共 39 页

10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 华 泰 联 合 - - - - - - 广 发 证 券 1,626,600.00 51.56% - - - - 齐 鲁 证 券 - - - - - - 信 达 证 券 1,527,999.00 48.44% - - - - 银 河 证 券 - - - - - - 中 航 证 券 - - - - - - 西 部 证 券 - - - - - - 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 8 月 26 日 第 39 页 共 39 页