1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

工 银 瑞 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 工 银 红 利 混 合 交 易 代 码 481006 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2007 年 7 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 775,448,531.44 份 投 资 目 标 在 合 理 控 制 风 险 的 基 础 上, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值, 获 得 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 业 绩 本 基 金 采 用 定 量 和 定 性 相 结 合 的 个 股 精 选 策 略, 通 过 红 利 股 筛 选 竞 争 优 势 评 价 和 盈 利 预 测 的 选 股 流 程, 投 资 策 略 精 选 出 兼 具 稳 定 的 高 分 红 能 力 较 强 竞 争 优 势 和 持 续 盈 利 增 长 的 上 市 公 司 股 票 作 为 主 要 投 资 对 象, 以 增 强 本 基 金 的 股 息 收 益 和 资 本 增 值 能 力 业 绩 比 较 基 准 中 证 红 利 指 数 收 益 率 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 中 的 红 利 主 题 型 基 金, 其 风 险 风 险 收 益 特 征 与 预 期 收 益 高 于 货 币 型 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页

3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -39,729,644.98 2. 本 期 利 润 -94,098,367.20 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1216 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 618,844,456.54 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.7980 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 所 列 数 据 截 止 到 2016 年 3 月 31 日 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -13.31% 2.84% -13.30% 2.48% -0.01% 0.36% 第 3 页 共 12 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 合 同 于 2007 年 7 月 18 日 生 效 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 内 为 建 仓 期 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 及 投 资 限 制 的 规 定 : 本 基 金 投 资 股 票 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95%, 现 金 债 券 资 产 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-40%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 超 过 3% 3.3 其 他 指 标 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 第 4 页 共 12 页

曾 任 中 信 建 投 证 券 有 限 公 司 研 究 员 ;2007 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 权 益 投 资 总 监 兼 研 究 部 总 监 2012 年 2 月 14 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 1 月 18 日 至 今, 担 任 工 银 双 利 债 券 基 金 基 金 经 理 ; 2013 年 1 月 28 日 至 2014 年 12 月 5 日, 担 宋 炳 珅 权 益 投 资 总 监 兼 研 究 部 总 监, 本 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 1 月 20 日 - 12 任 工 银 瑞 信 60 天 理 财 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 20 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 20 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 10 月 23 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 研 究 精 选 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年 11 月 18 日 至 今, 担 任 工 银 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 2 月 16 日 至 今, 担 任 工 银 战 略 转 型 主 题 股 票 基 金 基 金 经 理 曾 任 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 研 究 员 ;2011 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 研 究 部 副 总 监 研 究 部 副 2013 年 4 月 16 日 至 杨 柯 总 监, 本 基 金 的 基 2014 年 1 月 20 日 - 8 今, 担 任 工 银 瑞 信 稳 健 成 长 混 合 型 证 券 投 金 经 理 资 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年 1 月 20 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 第 5 页 共 12 页

10 月 23 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 研 究 精 选 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年 5 月 26 日 起 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 农 业 产 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ;2016 年 3 月 1 日 起 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 物 流 产 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 为 了 公 平 对 待 各 类 投 资 人, 保 护 各 类 投 资 人 利 益, 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 利 益 输 送 等 违 法 违 规 行 为, 公 司 根 据 证 券 投 资 基 金 法 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章, 拟 定 了 公 平 交 易 管 理 办 法 异 常 交 易 管 理 办 法, 对 公 司 管 理 的 各 类 资 产 的 公 平 对 待 做 了 明 确 具 体 的 规 定, 并 规 定 对 买 卖 股 票 债 券 时 候 的 价 格 和 市 场 价 格 差 距 较 大, 可 能 存 在 操 纵 股 价 利 益 输 送 等 违 法 违 规 情 况 进 行 监 控 本 报 告 期, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则, 本 公 司 对 满 足 限 价 条 件 且 对 同 一 证 券 有 相 同 交 易 需 求 的 基 金 等 投 资 组 合, 均 采 用 了 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 进 行 操 作, 实 现 了 公 平 交 易 ; 未 出 现 清 算 不 到 位 的 情 况, 且 本 基 金 及 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间 未 发 生 法 律 法 规 禁 止 的 反 向 交 易 及 交 叉 交 易 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 4 次 投 资 组 合 经 理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易, 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 第 6 页 共 12 页

4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 今 年 1 月 A 股 市 场 出 现 系 统 性 下 跌 虽 然 在 此 期 间 管 理 人 进 行 了 主 动 的 仓 位 管 理 和 结 构 调 整, 但 受 熔 断 和 市 场 偏 好 短 期 急 速 恶 化 等 市 场 环 境 影 响, 本 基 金 在 1 月 的 下 跌 幅 度 依 然 较 大, 给 投 资 者 造 成 了 较 大 损 失, 深 感 不 安 2 月 市 场 延 续 高 波 动 性 特 征, 最 后 一 周 上 证 综 指 更 再 次 出 现 单 日 跌 幅 超 过 6% 的 情 形 这 一 系 统 性 冲 击 令 基 金 在 2 月 中 旬 前 取 得 的 绝 对 和 相 对 收 益 再 被 抹 平 3 月 随 着 政 策 面 和 经 济 面 积 极 信 号 的 不 断 出 现, 市 场 温 和 企 稳 回 升 本 基 金 通 过 适 度 提 升 基 金 仓 位, 并 坚 持 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略, 令 年 初 以 来 红 利 混 合 基 金 的 绝 对 收 益 和 相 对 收 益 跌 幅 有 所 收 窄 就 整 个 季 度 来 看, 本 基 金 关 注 股 票 仓 位 的 把 控, 并 延 续 之 前 自 上 而 下 盯 PMI 发 电 量 政 策 货 币 流 动 性 ; 自 下 而 上 根 据 自 己 编 制 的 财 务 模 型 来 挑 选 个 股 精 选 个 股 的 投 资 策 略 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -13.31%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -13.30% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 在 报 告 期 内 没 有 触 及 2014 年 8 月 8 日 生 效 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 规 定 的 条 件 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 529,933,180.62 85.26 其 中 : 股 票 529,933,180.62 85.26 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 91,186,300.53 14.67 8 其 他 资 产 418,134.00 0.07 9 合 计 621,537,615.15 100.00 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 第 7 页 共 12 页

5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 11,473,246.00 1.85 B 采 矿 业 9,939,567.61 1.61 C 制 造 业 244,597,706.26 39.52 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 48,923,877.66 7.91 F 批 发 和 零 售 业 9,544,424.00 1.54 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 13,926,000.00 2.25 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 19,514,000.00 3.15 J 金 融 业 66,539,673.46 10.75 K 房 地 产 业 82,242,573.71 13.29 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 23,232,111.92 3.75 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 529,933,180.62 85.63 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 无 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002273 水 晶 光 电 949,996 34,095,356.44 5.51 2 002108 沧 州 明 珠 1,865,568 33,580,224.00 5.43 3 600060 海 信 电 器 1,893,998 31,516,126.72 5.09 4 002659 中 泰 桥 梁 1,188,035 23,546,853.70 3.80 5 002707 众 信 旅 游 501,016 23,232,111.92 3.75 6 002081 金 螳 螂 1,177,487 20,111,477.96 3.25 7 300113 顺 网 科 技 220,000 19,514,000.00 3.15 第 8 页 共 12 页

8 601688 华 泰 证 券 1,136,086 19,438,431.46 3.14 9 002241 歌 尔 声 学 700,000 17,920,000.00 2.90 10 000563 陕 国 投 A 1,246,000 17,805,340.00 2.88 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 投 资, 也 无 期 间 损 益 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 运 用 股 指 期 货 进 行 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 运 用 国 债 期 货 进 行 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 投 资, 也 无 期 间 损 益 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 运 用 国 债 期 货 进 行 投 资 第 9 页 共 12 页

5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 投 资 决 策 程 序 说 明 : 违 规 行 为 : 2013 年 7 月 29 日, 华 泰 证 券 威 宁 路 营 业 部 应 客 户 上 海 朝 兴 置 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 朝 兴 置 业 ) 的 要 求, 与 杭 州 恒 生 网 络 技 术 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 恒 生 网 络 ) 共 同 测 试 HOMS 系 统 接 入 华 泰 证 券 软 件 系 统 系 统 连 通 后, 在 朝 兴 置 业 未 使 用 的 情 况 下, 华 泰 证 券 并 未 切 断 其 与 HOMS 系 统 的 连 接 端 口, 也 未 对 此 专 线 设 置 相 应 监 控 2014 年 10 月 至 12 月 期 间, 华 泰 证 券 在 对 于 自 身 交 易 系 统 没 有 采 取 预 防 措 施 的 情 况 下, 让 浙 江 核 新 同 花 顺 网 络 信 息 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 同 花 顺 ) 工 程 人 员 在 华 泰 证 券 机 房 安 装 了 资 产 管 理 模 块 对 于 上 述 外 部 接 入 的 第 三 方 交 易 终 端 软 件, 华 泰 证 券 未 进 行 软 件 认 证 许 可, 未 对 外 部 系 统 接 入 实 施 有 效 管 理, 对 相 关 客 户 身 份 情 况 缺 乏 了 解 华 泰 证 券 未 按 要 求 采 集 客 户 交 易 终 端 信 息, 未 能 确 保 客 户 交 易 终 端 信 息 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 一 致 性 可 读 性, 未 采 取 可 靠 措 施 采 集 记 录 与 客 户 身 份 识 别 有 关 的 信 息 综 上, 华 泰 证 券 未 按 照 关 于 加 强 证 券 期 货 经 营 机 构 客 户 交 易 终 端 信 息 等 客 户 信 息 管 理 的 规 定 第 六 条 第 八 条 第 十 三 条, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 证 券 账 户 管 理 规 则 第 五 十 条 的 规 定 对 客 户 的 身 份 信 息 进 行 审 查 和 了 解, 违 反 了 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 二 十 八 条 第 一 款 的 规 定, 构 成 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 八 十 四 条 第 ( 四 ) 项 所 述 的 行 为, 获 利 18, 235, 275.00 元 处 分 类 型 : 根 据 当 事 人 违 法 行 为 的 事 实 性 质 情 节 和 社 会 危 害 程 度, 依 据 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 八 十 四 条 第 ( 四 ) 项 的 规 定, 证 监 会 拟 决 定 : 对 华 泰 证 券 责 令 改 正, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 18, 235, 275.00 元, 并 处 以 54, 705, 825.00 元 罚 款 投 资 决 策 流 程 符 合 公 司 的 制 度 要 求, 目 前 公 司 经 营 状 况 良 好, 业 绩 稳 定, 对 投 资 无 重 大 影 响 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 374,492.42 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 24,781.72 5 应 收 申 购 款 18,859.86 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 418,134.00 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 第 10 页 共 12 页

5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 771,179,165.61 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 16,369,435.72 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 12,100,069.89 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 775,448,531.44 注 :1 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 2 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 无 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 工 银 瑞 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2. 工 银 瑞 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 工 银 瑞 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 第 11 页 共 12 页

4. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ; 5. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ; 6. 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 办 公 场 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 也 可 在 支 付 工 本 费 后, 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 第 12 页 共 12 页