海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 根 据 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 有 关 规 定, 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 本 基 金 从 2015 年 8 月 7 日 起 由 海 富 通 内 需 热 点 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 为 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 海 富 通 内 需 热 点 混 合 基 金 主 代 码 519056 交 易 代 码 519056 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 12 月 19 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 36,778,119.86 份 本 基 金 将 从 受 益 于 国 家 扩 大 内 需 促 进 经 济 发 展 政 策 的 热 点 行 业 中, 精 选 具 有 良 好 成 长 性 及 基 本 面 的 股 票 进 投 资 目 标 行 积 极 投 资, 同 时 辅 以 适 度 的 资 产 配 置, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 将 通 过 分 析 宏 观 经 济 因 素 政 策 导 向 因 素 市 场 环 境 因 素 等, 对 证 券 市 场 系 统 性 风 险 程 度 和 中 长 期 投 资 策 略 预 期 收 益 率 进 行 动 态 监 控, 在 投 资 范 围 内 确 定 相 应 大 类 资 产 配 置 比 例 ; 其 次 通 过 对 受 益 于 内 需 增 长 的 热 点 行 业 及 个 股 进 行 定 量 与 定 性 相 结 合 的 分 析, 精 选 具 有 第 2 页 共 13 页
良 好 基 本 面 和 成 长 潜 力 的 上 市 公 司 进 行 投 资 业 绩 比 较 基 准 MSCI 中 国 A 股 指 数 80%+ 上 证 国 债 指 数 20% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 风 险 收 益 特 征 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 高 风 险 水 平 的 投 资 品 种 基 金 管 理 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 主 要 财 务 指 标 (2015 年 7 月 1 日 -2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -40,768,666.40 2. 本 期 利 润 -29,333,631.35 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.7024 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 40,422,489.38 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.099 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 准 收 益 率 标 1-3 2-4 长 率 1 2 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 -35.99% 3.36% -23.72% 2.68% -12.27% 0.68% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 3 页 共 13 页
海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 12 月 19 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 第 十 二 部 分 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 五 ) 投 资 限 制 中 规 定 的 各 项 比 例 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 黄 峰 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 富 通 中 小 盘 混 合 基 金 经 理 ; 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 2014-12-17-5 年 说 明 硕 士 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 历 任 大 公 国 际 资 信 评 估 公 司 信 用 分 析 部 分 析 师, 深 圳 九 富 投 资 顾 问 有 限 公 司 项 目 部 员 工, 大 连 獐 子 岛 渔 业 集 团 股 份 有 限 公 司 证 券 部 负 责 人 证 券 事 务 代 表, 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 所 高 级 研 第 4 页 共 13 页
海 富 通 股 票 混 合 基 金 经 理 ; 海 富 通 领 先 成 长 混 合 基 金 经 理 究 员,2011 年 5 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 股 票 分 析 师 基 金 经 理 助 理 2014 年 12 月 起 担 任 海 富 通 股 票 混 合 海 富 通 中 小 盘 混 合 海 富 通 内 需 热 点 混 合 和 海 富 通 领 先 成 长 混 合 的 基 金 经 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 : 自 参 加 证 券 行 业 的 相 关 工 作 开 始 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 根 据 证 监 会 2011 年 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 具 体 要 求, 持 续 完 善 了 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度 制 度 和 流 程 覆 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 同 时, 公 司 投 资 交 易 业 务 组 织 架 构 保 证 了 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室 投 资 部 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 了 95% 置 信 区 间, 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检 验, 检 验 结 果 表 明, 在 T 日 T+3 日 和 T+5 日 不 同 循 环 期 内, 不 管 是 买 入 或 是 卖 出, 公 司 各 组 合 间 买 卖 价 差 不 显 著, 表 明 报 告 期 内 公 司 对 旗 下 第 5 页 共 13 页
各 基 金 进 行 了 公 平 对 待, 不 存 在 各 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 进 行 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 三 季 度, 市 场 整 体 明 显 弱 势, 在 股 市 降 杠 杆 经 济 增 速 放 缓 改 革 不 及 预 期 等 一 系 列 因 素 共 振 下, 股 票 市 场 在 第 三 季 度 深 度 回 调 三 个 月 内, 上 证 综 指 跌 1200 多 点, 跌 幅 达 28.63%, 不 仅 抹 去 上 半 年 涨 幅, 还 使 上 证 综 指 前 三 季 度 收 跌 5.62% 而 经 过 第 三 季 度 30.34% 的 暴 跌, 深 证 成 指 前 三 季 度 收 跌 9.32% 虽 然 市 场 羸 弱, 但 并 不 缺 少 题 材 国 防 军 工 国 企 改 革 互 联 网 金 融 计 算 机 中 国 制 造 2025 等 轮 动 频 繁 资 金 面 上, 今 年 前 三 季 度, 央 行 分 别 进 行 了 四 次 降 息 和 降 准, 市 场 流 动 性 较 为 宽 裕, 但 人 气 涣 散, 指 数 方 面 并 没 有 很 好 表 现 指 数 方 面, 经 过 6 月 中 至 7 月 初 这 一 轮 的 暴 跌, 截 止 三 季 度 末, 上 证 综 指 和 深 证 成 指 涨 幅 已 全 部 抹 除, 还 分 别 下 跌 5.62% 和 9.32% 而 前 期 涨 幅 较 好 的 创 业 板 和 中 小 板 还 分 别 存 有 41.51% 和 24.14% 的 涨 幅 就 中 信 证 券 一 级 行 业 指 数 而 言, 截 止 今 年 第 三 季 度 末, 传 媒 计 算 机 轻 工 制 造 涨 幅 都 在 50% 以 上, 而 券 商 保 险 和 银 行 以 及 传 统 的 煤 炭 有 色 石 油 石 化 等 涨 幅 殿 后 三 季 度, 在 市 场 去 杠 杆 进 一 步 深 化 人 民 币 贬 值 担 忧 经 济 增 长 失 速 担 忧 的 背 景 下, 本 基 金 大 幅 降 低 仓 位 应 对 市 场 系 统 性 风 险, 同 时 明 显 增 加 防 御 类 资 产 的 配 置 比 例, 新 兴 成 长 类 资 产 向 个 别 景 气 子 板 块 与 核 心 品 种 收 缩, 改 革 类 资 产 也 进 一 步 精 选 收 缩, 核 心 战 略 资 产 保 留 适 当 底 仓 9 月 下 旬 开 始 不 断 提 高 仓 位, 明 显 提 高 了 改 革 类 资 产 与 新 兴 成 长 类 资 产 的 配 置 比 例 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -35.99%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -23.72%, 基 金 净 值 跑 输 业 绩 比 较 基 准 12.27 个 百 分 点, 跑 输 基 准 的 主 要 原 因 在 于 未 参 与 7 月 份 的 市 场 反 弹, 同 时 基 础 性 持 仓 的 改 革 类 资 产 在 8 月 下 旬 开 始 补 跌 明 显 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 宏 观 经 济 三 季 度 运 行 较 为 疲 弱, 再 加 上 国 内 股 市 波 动 影 响, 经 济 下 行 压 力 有 所 加 大 在 这 个 背 景 下, 宏 观 调 控 政 策 加 大 了 稳 增 长 力 度, 基 建 项 目 加 码 汽 车 购 置 税 减 免 首 套 房 首 付 比 例 下 调 等 举 措 相 继 出 台, 同 时 货 币 政 策 维 持 宽 松 预 计 宏 观 经 济 在 四 季 度 有 望 出 现 改 观, 经 济 金 融 运 行 的 风 险 将 得 到 缓 解 A 股 市 场 在 三 季 度 经 历 了 大 幅 调 整, 对 宏 观 经 济 的 担 忧 对 汇 率 和 资 金 问 题 的 不 确 定 均 有 所 反 映, 杠 杆 比 例 高 股 票 估 值 贵 的 问 题 也 得 到 缓 解 考 虑 到 四 季 度 资 金 面 依 然 宽 松 宏 观 经 济 有 望 获 得 改 观, 预 计 四 季 度 A 股 市 场 总 体 风 险 不 大, 结 构 性 机 会 第 6 页 共 13 页
主 题 性 机 会 值 得 持 续 关 注 本 基 金 四 季 度 的 投 资 策 略 是 : 四 季 度, 本 基 金 将 加 大 结 构 性 机 会 的 关 注 度, 相 比 三 季 度 适 当 增 加 乐 观 度, 仍 将 强 调 创 新 与 改 革 两 条 主 线, 持 续 重 点 关 注 新 兴 成 长 类 资 产, 强 化 相 关 领 域 核 心 资 产 的 精 选 力 度, 持 续 重 点 关 注 改 革 相 关 类 资 产 的 关 注 度 与 精 选 力 度 ; 同 时 适 当 灵 活 关 注 主 题 性 投 资 机 会 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 32,742,298.95 78.83 其 中 : 股 票 32,742,298.95 78.83 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,618,874.70 20.75 7 其 他 资 产 175,565.45 0.42 8 合 计 41,536,739.10 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 44,903.17 0.11 第 7 页 共 13 页
C 制 造 业 22,888,060.14 56.62 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,154,990.20 2.86 E 建 筑 业 254,648.00 0.63 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 4,762,271.40 11.78 J 金 融 业 3,637,426.04 9.00 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 32,742,298.95 81.00 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 数 量 ( 股 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 600562 国 睿 科 技 76,396 3,194,116.76 7.90 2 600990 四 创 电 子 33,913 2,039,866.95 5.05 3 002544 杰 赛 科 技 62,667 1,832,383.08 4.53 4 600015 华 夏 银 行 142,256 1,438,208.16 3.56 5 600016 民 生 银 行 158,481 1,339,164.45 3.31 6 002657 中 科 金 财 20,000 1,218,200.00 3.01 第 8 页 共 13 页
7 600343 航 天 动 力 63,300 1,188,141.00 2.94 8 002465 海 格 通 信 91,364 1,166,718.28 2.89 9 600886 国 投 电 力 130,655 1,154,990.20 2.86 10 600118 中 国 卫 星 31,871 1,140,344.38 2.82 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 9 页 共 13 页
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 华 夏 银 行 (600015) 于 2015 年 5 月 5 日 公 告 称, 公 司 收 到 中 共 北 京 市 纪 委 立 案 决 定 书, 中 共 北 京 市 纪 委 对 本 公 司 副 行 长 王 耀 庭 先 生 的 违 纪 问 题 予 以 立 案 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 公 司 半 年 报 中 间 业 务 收 入 受 益 于 理 财 业 务 及 银 行 卡 业 务 快 速 增 长 而 保 持 高 速 增 长 升 息 收 入 受 净 息 差 环 比 下 降 影 响 增 速 放 缓, 考 虑 到 利 率 市 场 化 已 接 近 尾 声, 这 部 分 影 响 未 来 将 减 弱 公 司 未 来 看 点 是 与 微 众 签 订 战 略 合 作 协 议, 在 多 领 域 进 行 合 作, 推 动 较 为 薄 弱 的 零 售 业 务 改 善 估 值 较 低, 安 全 边 际 较 高 经 过 本 基 金 管 理 人 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程, 该 证 券 被 纳 入 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 169,171.10 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,917.55 5 应 收 申 购 款 4,476.80 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 175,565.45 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 第 10 页 共 13 页
1 002544 杰 赛 科 技 1,832,383.08 4.53 重 大 资 产 重 组 2 600990 四 创 电 子 2,039,866.95 5.05 重 大 事 项 3 000901 航 天 动 力 1,188,141.00 2.94 重 大 资 产 重 组 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 55,111,728.40 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 27,340,851.17 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 45,674,459.71 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 36,778,119.86 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 4 月, 是 中 国 首 批 获 准 成 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 从 2003 年 8 月 开 始, 海 富 通 先 后 募 集 成 立 了 32 只 公 募 基 金 截 至 2015 年 9 月 30 日, 海 富 通 管 理 的 公 募 基 金 资 产 规 模 超 过 313 亿 元 人 民 币 作 为 国 家 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 首 批 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 海 富 通 为 近 80 家 企 业 超 过 387 亿 元 的 企 业 年 金 基 金 担 任 了 投 资 管 理 人 作 为 首 批 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 的 基 金 管 理 公 司, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 海 富 通 旗 下 专 户 理 财 管 理 资 产 规 模 超 过 103 亿 元 2010 年 12 月, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 境 内 委 托 投 资 管 理 人 2012 年 9 月, 中 国 保 监 会 公 告 确 认 海 富 通 基 金 为 首 批 保 险 资 金 投 资 管 理 人 之 一 2014 年 8 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 上 第 11 页 共 13 页
海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业, 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 2004 年 末 开 始, 海 富 通 为 QFII( 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 及 其 他 多 个 海 内 外 投 资 组 合 担 任 投 资 咨 询 顾 问, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 投 资 咨 询 及 海 外 业 务 规 模 超 过 108 亿 元 人 民 币 2011 年 12 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 获 得 证 监 会 核 准 批 复 RQFII( 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 业 务 资 格, 能 够 在 香 港 筹 集 人 民 币 资 金 投 资 境 内 证 券 市 场 2012 年 2 月, 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 已 募 集 发 行 了 首 只 RQFII 产 品 海 富 通 同 时 还 在 不 断 践 行 其 社 会 责 任 公 司 自 2008 年 启 动 绿 色 与 希 望 - 橄 榄 枝 公 益 环 保 计 划, 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 上 海 民 工 小 学 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠, 向 内 蒙 古 库 伦 旗 捐 建 了 环 保 公 益 林 几 年 来, 海 富 通 的 公 益 行 动 进 一 步 升 级, 持 续 为 上 海 民 工 小 学 学 生 捐 献 生 活 物 资, 并 向 安 徽 农 村 小 学 捐 献 图 书 室 此 外, 海 富 通 还 积 极 推 进 投 资 者 教 育 工 作, 推 出 了 以 幸 福 投 资 为 主 题 和 特 色 的 投 资 者 教 育 活 动, 向 投 资 者 传 播 长 期 投 资 理 性 投 资 的 理 念 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ( 二 ) 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 四 ) 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 五 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ( 六 ) 报 告 期 内 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 36-37 层 本 基 金 管 理 人 办 公 地 址 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 第 12 页 共 13 页
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日 第 13 页 共 13 页