中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 本 基 金 经 2015 年 03 月 18 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发 的 关 于 准 予

中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 六 年 五 月

中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 本 基 金 经 2015 年 03 月 18 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发 的 关 于 准 予 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]417 号 文 ) 准 予 募 集 注 册 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 4 月 13 日 正 式 生 效 重 要 提 示 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 及 市 场 前 景 等 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 投 资 有 风 险, 投 资 人 在 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件, 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值, 自 主 做 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 投 资 风 险 证 券 投 资 基 金 是 一 种 长 期 投 资 工 具, 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资, 降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 基 金 投 资 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具, 投 资 人 购 买 基 金, 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益, 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 中 小 企 业 私 募 债 券 中 小 企 业 私 募 债 券 存 在 因 市 场 交 易 量 不 足 而 不 能 迅 速 低 成 本 地 转 变 为 现 金 的 流 动 性 风 险, 以 及 债 券 的 发 行 人 出 现 违 约 无 法 支 付 到 期 本 息 的 信 用 风 险, 可 能 影 响 基 金 资 产 变 现 能 力, 造 成 基 金 资 产 损 失 本 基 金 管 理 人 将 秉 承 稳 健 投 资 的 原 则, 审 慎 参 与 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资, 严 格 控 制 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 风 险 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品 种 投 资 人 购 买 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构 投 资 人 应 当 认 真 阅 读 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 基 金 法 律 文 件, 了 解 基 金 的 风 险 收 益 特 征, 根 据 自 身 的 投 资 目 的 投 资 期 限 投 资 经 验 资 产 状 况 等 判 断 基 金 是 否 和 自 身 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应, 并 通 过 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 委 托 的 具 有 基 金

销 售 业 务 资 格 的 其 他 机 构 购 买 基 金 投 资 人 在 获 得 基 金 投 资 收 益 的 同 时, 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 可 能 包 括 : 证 券 市 场 整 体 环 境 引 发 的 系 统 性 风 险 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 大 量 赎 回 或 暴 跌 导 致 的 流 动 性 风 险 基 金 管 理 人 在 投 资 经 营 过 程 中 产 生 的 操 作 风 险 以 及 本 基 金 特 有 风 险 等 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 注 意 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 负 担 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 4 月 12 日 ( 特 别 事 项 注 明 除 外 ), 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 3 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 )

目 录 第 一 部 分 基 金 管 理 人... 1 第 二 部 分 基 金 托 管 人... 6 第 三 部 分 相 关 服 务 机 构... 12 第 四 部 分 基 金 的 名 称... 17 第 五 部 分 基 金 的 类 型... 17 第 六 部 分 基 金 的 投 资 目 标... 17 第 七 部 分 基 金 的 投 资 方 向... 17 第 八 部 分 基 金 的 投 资 策 略... 18 第 九 部 分 基 金 的 业 绩 比 较 基 准... 20 第 十 部 分 基 金 的 风 险 收 益 特 征... 20 第 十 一 部 分 基 金 的 投 资 组 合 报 告... 21 第 十 二 部 分 基 金 的 业 绩... 26 第 十 三 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收... 29 第 十 四 部 分 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明... 31

第 一 部 分 基 金 管 理 人 一 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 2 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 3 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 4 法 定 代 表 人 : 窦 玉 明 5 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 6 设 立 日 期 :2006 年 7 月 19 日 7 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 监 会 8 批 准 设 立 文 号 : 证 监 基 金 字 [2006]102 号 9 存 续 期 限 : 持 续 经 营 10 电 话 :021-68609600 11 传 真 :021-33830351 12 联 系 人 : 袁 维 13 客 户 服 务 热 线 :021-68609700,400-700-9700( 免 长 途 话 费 ) 14 注 册 资 本 :1.88 亿 元 人 民 币 15 股 权 结 构 : 意 大 利 意 联 银 行 股 份 合 作 公 司 ( 简 称 UBI) 出 资 6,580 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 35%; 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 出 资 3,760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20%; 北 京 百 骏 投 资 有 限 公 司 出 资 3,760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20%; 上 海 睦 亿 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 出 资 3,760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20%; 万 盛 基 业 投 资 有 限 责 任 公 司 出 资 940 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 5% 上 述 5 个 股 东 共 出 资 18,800 万 元 人 民 币 二 主 要 人 员 情 况 1

1 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 窦 玉 明 先 生, 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 本 科 硕 士, 美 国 杜 兰 大 学 MBA, 中 国 籍 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 民 航 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事, 上 海 盛 立 基 金 会 理 事 会 理 事 曾 任 职 于 君 安 证 券 有 限 公 司 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 总 经 理 助 理 副 总 经 理 兼 基 金 经 理, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 Marco D Este 先 生, 意 大 利 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 历 任 布 雷 西 亚 农 业 信 贷 银 行 (CAB) 国 际 部 总 监, 联 合 信 贷 银 行 (Unicredit) 米 兰 总 部 客 户 业 务 部 客 户 关 系 管 理 跨 国 公 司 信 用 状 况 管 理 负 责 人, 联 合 信 贷 银 行 东 京 分 行 资 金 部 经 理, 意 大 利 意 联 银 行 股 份 合 作 公 司 (UBI) 机 构 银 行 业 务 部 总 监, 并 曾 在 Credito Italiano( 意 大 利 信 贷 银 行 ) 圣 雷 莫 分 行 伦 敦 分 行 纽 约 分 行 及 米 兰 总 部 工 作 朱 鹏 举 先 生, 中 国 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 业 务 董 事 投 资 银 行 业 务 内 核 小 组 副 组 长, 兼 任 国 都 景 瑞 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 任 职 于 联 想 集 团 有 限 公 司 中 关 村 证 券 股 份 有 限 公 司, 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 高 级 经 理 副 总 经 理 刘 建 平 先 生, 北 京 大 学 法 学 硕 士, 中 国 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 历 任 北 京 大 学 助 教 副 科 长, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 基 金 监 管 部 副 处 长, 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 David Youngson 先 生, 英 国 籍 现 任 IFM( 亚 洲 ) 有 限 公 司 创 办 者 及 合 伙 人, 英 国 公 认 会 计 师 特 许 公 会 - 资 深 会 员 及 香 港 会 计 师 公 会 会 员, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 安 永 ( 中 国 香 港 特 别 行 政 区 及 英 国 伯 明 翰, 伦 敦 ) 审 计 经 理 副 总 监, 赛 贝 斯 股 份 有 限 公 司 亚 洲 区 域 财 务 总 监 郭 雳 先 生, 北 京 大 学 法 学 博 士 ( 国 际 经 济 法 ), 美 国 哈 佛 大 学 法 学 硕 士 ( 国 际 金 融 法 ), 美 国 南 美 以 美 大 学 法 学 硕 士 ( 国 际 法 / 比 较 法 ), 中 国 籍 现 任 北 京 大 学 法 学 院 教 授 院 长 助 理, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 北 京 大 学 法 学 院 讲 师 副 教 授, 美 国 康 奈 尔 大 学 法 学 院 客 座 教 授 戴 国 强 先 生, 上 海 财 经 大 学 金 融 专 业 硕 士, 复 旦 大 学 经 济 学 院 世 界 经 济 专 业 博 士, 中 国 籍 2016 年 3 月 7 日 起 担 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 2

上 海 财 经 大 学 金 融 学 院 常 务 副 院 长 院 长 党 委 书 记, 上 海 财 经 大 学 MBA 学 院 院 长 兼 书 记, 上 海 财 经 大 学 商 学 院 书 记 兼 副 院 长 2 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 唐 步 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 中 欧 盛 世 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 籍 历 任 上 海 证 券 中 央 登 记 结 算 公 司 副 总 经 理, 上 海 证 券 交 易 所 会 员 部 总 监 监 察 部 总 监, 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 廖 海 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事, 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 合 伙 人, 中 国 籍 武 汉 大 学 法 学 博 士 复 旦 大 学 金 融 研 究 院 博 士 后 历 任 深 圳 市 深 华 工 贸 总 公 司 法 律 顾 问, 广 东 钧 天 律 师 事 务 所 合 伙 人, 美 国 纽 约 州 Schulte Roth & Zabel LLP 律 师 事 务 所 律 师, 北 京 市 中 伦 金 通 律 师 事 务 所 上 海 分 所 合 伙 人 陆 正 芳 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 总 监, 中 国 籍, 上 海 财 经 大 学 证 券 期 货 系 学 士, 13 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 中 华 路 营 业 部 经 纪 人 李 琛 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 总 监, 中 国 籍, 同 济 大 学 计 算 机 应 用 专 业 学 士, 17 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 大 连 证 券 上 海 番 禺 路 营 业 部 系 统 管 理 员, 大 通 证 券 上 海 番 禺 路 营 业 部 客 户 服 务 部 主 管 3 公 司 高 级 管 理 人 员 窦 玉 明 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 籍 简 历 同 上 刘 建 平 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 籍 简 历 同 上 卢 纯 青 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 分 管 投 资 副 总 经 理, 兼 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 总 监 事 业 部 负 责 人, 中 国 籍 加 拿 大 圣 玛 丽 大 学 金 融 学 硕 士,10 年 以 上 基 金 从 业 经 验 历 任 北 京 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计, 中 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 研 究 员, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 行 业 主 管 研 究 总 监 助 理 研 究 副 总 监 许 欣 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 分 管 市 场 副 总 经 理, 中 国 籍 中 国 人 民 大 学 金 融 学 硕 士,14 年 以 上 基 金 从 业 经 验 历 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 销 售 经 理, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 理 财 部 总 监, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 3

4 本 基 金 基 金 经 理 葛 兰 女 士, 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 国 籍 美 国 西 北 大 学 生 物 医 学 工 程 专 业 博 士,4 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 研 究 员, 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 2014 年 10 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 员, 现 任 中 欧 明 睿 新 起 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 1 月 29 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 泉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 3 月 16 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 3 月 31 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 4 月 13 日 起 至 今 ) ( 经 公 司 管 理 会 议 决 议 研 究 决 定, 同 意 葛 兰 女 士 辞 去 中 欧 明 睿 新 起 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 瑾 泉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 欧 瑾 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 职 务 公 司 已 按 相 关 法 律 法 规 要 求 报 送 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案, 自 2016 年 4 月 22 日 正 式 离 任, 上 述 事 项 已 于 2016 年 4 月 23 日 进 行 了 信 息 披 露 ) 吴 启 权 先 生, 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 国 籍 天 津 大 学 管 理 科 学 专 业 博 士,7 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 发 展 部 高 级 副 总 裁 2015 年 3 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 基 金 经 理 助 理 兼 研 究 员, 现 任 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 5 月 25 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 泉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 5 月 25 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 5 月 25 日 起 至 今 ) 中 欧 琪 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 5 月 25 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 5 月 25 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 通 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 11 月 17 日 起 至 今 ) 中 欧 琪 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 11 月 17 日 起 至 今 ) 刘 德 元 先 生, 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 国 籍 武 汉 轻 工 大 学 ( 原 武 汉 工 业 学 院 ) 物 流 管 理 专 业 学 士,11 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 技 术 总 监, 阳 光 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 高 级 研 究 员 2015 年 6 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 信 用 研 究 员, 现 任 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 (2015 年 8 月 20 日 起 至 今 ) 4

中 欧 兴 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 9 月 25 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 10 月 22 日 起 至 今 ) 中 欧 强 势 多 策 略 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 11 月 10 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 通 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 11 月 27 日 起 至 今 ) 中 欧 琪 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 11 月 27 日 起 至 今 ) 中 欧 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)(2015 年 12 月 2 日 起 至 今 ) 中 欧 骏 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 (2015 年 12 月 24 日 起 至 今 ) 中 欧 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2016 年 1 月 8 日 起 至 今 ) 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 (2016 年 2 月 16 日 起 至 今 ) 中 欧 强 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2016 年 3 月 25 日 起 至 今 ) 张 跃 鹏 先 生, 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 国 籍 天 津 财 经 大 学 金 融 学 硕 士,6 年 以 上 证 券 从 业 经 验 历 任 上 海 永 邦 投 资 有 限 公 司 投 资 经 理, 上 海 涌 泉 亿 信 投 资 发 展 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 策 略 分 析 师, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 员 现 任 中 欧 瑾 通 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 11 月 27 日 起 至 今 ) 中 欧 琪 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 11 月 27 日 起 至 今 ) 中 欧 琪 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 12 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 泉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 12 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 12 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 12 日 起 至 今 ) 5 基 金 管 理 人 投 资 决 策 委 员 会 成 员 投 资 决 策 委 员 会 是 公 司 进 行 基 金 投 资 管 理 的 最 高 投 资 决 策 机 构, 由 总 经 理 刘 建 平 分 管 投 资 副 总 经 理 卢 纯 青 事 业 部 负 责 人 周 蔚 文 陆 文 俊 刁 羽 刘 明 月 周 玉 雄 曲 径 赵 国 英, 曹 名 长 王 健 组 成 其 中 总 经 理 刘 建 平 任 投 资 决 策 委 员 会 主 席 6 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 5

第 二 部 分 基 金 托 管 人 一 基 金 托 管 人 的 情 况 1 基 金 托 管 人 的 基 本 情 况 名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640,625.71 万 元 联 系 电 话 :010-66105799 联 系 人 : 洪 渊 2 主 要 人 员 情 况 截 至 2015 年 12 月 末, 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 198 人, 平 均 年 龄 30 岁,95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历, 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者, 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以 来, 秉 承 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 宗 旨, 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 规 范 的 管 理 模 式 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队, 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责, 为 境 内 外 广 大 投 资 者 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 高 效 专 业 的 托 管 服 务, 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 最 成 熟 的 产 品 线 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 信 托 资 产 保 险 资 产 社 会 保 障 基 金 安 心 账 户 资 金 企 业 年 金 基 金 QFII 资 产 QDII 资 产 股 权 投 资 基 金 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 QDII 专 户 资 产 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系, 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 风 险 管 理 等 增 值 服 务, 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 截 至 2015 年 12 月, 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 522 只 自 2003 年 以 来, 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 亚 洲 货 币 英 国 全 球 托 管 人 香 港 财 资 美 国 环 球 金 融 内 地 证 券 时 报 上 6

海 证 券 报 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 49 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行, 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 二 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来, 各 项 业 务 飞 速 发 展, 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业 的 优 势 地 位 这 些 成 绩 的 取 得, 是 与 资 产 托 管 部 一 手 抓 业 务 拓 展, 一 手 抓 内 控 建 设 的 做 法 是 分 不 开 的 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作, 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务 的 同 时, 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度, 精 心 培 育 内 控 文 化, 完 善 风 险 控 制 机 制, 强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 继 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 年 七 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 SAS70( 审 计 标 准 第 70 号 ) 审 阅 后, 2014 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 八 次 通 过 ISAE3402( 原 SAS70) 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告, 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨, 达 到 国 际 先 进 水 平 目 前,ISAE3402 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 1 内 部 风 险 控 制 目 标 保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则, 强 化 和 建 立 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格, 形 成 一 个 运 作 规 范 化 管 理 科 学 化 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ; 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 维 护 持 有 人 的 权 益 ; 保 障 资 产 托 管 业 务 安 全 有 效 稳 健 运 行 2 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 ( 内 控 合 规 部 内 部 审 计 局 ) 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 总 行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策, 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 监 督 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 各 业 务 处 室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 7

3 内 部 风 险 控 制 原 则 (1) 合 法 性 原 则 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求, 并 贯 穿 于 托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 (2) 完 整 性 原 则 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ; 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节, 覆 盖 所 有 的 部 门 岗 位 和 人 员 (3) 及 时 性 原 则 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ; 按 照 内 控 优 先 的 原 则, 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时, 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 (4) 审 慎 性 原 则 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险, 审 慎 经 营, 保 证 基 金 资 产 和 其 他 委 托 资 产 的 安 全 与 完 整 (5) 有 效 性 原 则 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善, 并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行, 不 得 有 任 何 空 间 时 限 及 人 员 的 例 外 (6) 独 立 性 原 则 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ; 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 必 须 相 对 独 立, 适 当 分 离 ; 内 控 制 度 的 检 查 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 部 门 4 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施 (1) 严 格 的 隔 离 制 度 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离, 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 科 学 的 业 务 流 程 详 细 的 操 作 手 册 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度, 并 采 取 了 良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度, 能 够 确 保 资 产 独 立 环 境 独 立 人 员 独 立 业 务 制 度 和 管 理 独 立 网 络 独 立 (2) 高 层 检 查 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略 的 制 定 者 和 管 理 者, 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况, 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展, 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施, 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 (3) 人 事 控 制 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制, 建 立 自 控 防 线 互 控 防 线 监 控 防 线 三 道 控 制 防 线, 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制, 树 立 以 人 为 本 的 内 控 文 化, 增 强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感, 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 并 通 过 进 行 定 期 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 签 订 承 诺 书, 使 员 工 树 立 风 险 防 范 8

与 控 制 理 念 (4) 经 营 控 制 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 处 理 各 项 事 务, 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源, 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 (5) 内 部 风 险 管 理 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理, 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 监 控, 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 评 估, 制 定 并 实 施 风 险 控 制 措 施, 排 查 风 险 隐 患 (6) 数 据 安 全 控 制 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 数 据 和 传 真 加 密 数 据 传 输 线 路 的 冗 余 备 份 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 (7) 应 急 准 备 与 响 应 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心, 制 定 了 基 于 数 据 应 用 操 作 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案, 并 组 织 员 工 定 期 演 练 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战, 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准, 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 随 机 演 练 从 演 练 结 果 看, 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 5 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况 (1) 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想, 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 稳 定 地 发 展 (2) 完 善 组 织 结 构, 实 施 全 员 风 险 管 理 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工 的 共 同 参 与, 只 有 这 样, 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 有 效 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理, 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位, 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责, 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构, 形 成 不 同 部 门 不 同 岗 位 相 互 制 衡 的 组 织 结 构 (3) 建 立 健 全 规 章 制 度 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设, 一 贯 坚 持 把 风 险 防 范 和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 经 过 多 年 努 力, 资 产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度, 包 括 : 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程 稽 核 监 察 制 度 信 息 披 露 制 度 等, 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位, 渗 透 各 项 业 务 过 程, 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约 机 制 (4) 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一, 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 9

资 产 托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务, 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作, 一 直 将 建 立 一 个 系 统 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展, 新 问 题 新 情 况 不 断 出 现, 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置, 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 根 据 基 金 法 运 作 办 法 等 有 关 证 券 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定, 对 基 金 投 资 范 围 投 资 对 象 基 金 投 融 资 比 例 基 金 投 资 禁 止 行 为 基 金 关 联 投 资 限 制 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 债 券 市 场 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 净 值 计 算 应 收 资 金 到 账 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 基 金 收 益 分 配 相 关 信 息 披 露 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 的 合 法 性 合 规 性 进 行 监 督 和 核 查 基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 上 述 监 督 内 容 的 约 定 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 进 行 整 改, 整 改 的 时 限 应 符 合 法 规 允 许 的 投 资 比 例 调 整 期 限 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函 并 改 正 在 规 定 时 间 内, 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 规 定, 应 当 拒 绝 执 行, 立 即 通 知 基 金 管 理 人 限 期 改 正, 如 基 金 管 理 人 未 能 在 通 知 期 限 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人 应 向 中 国 证 监 会 报 告 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 对 基 金 业 务 执 行 核 查 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示, 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正, 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项, 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为, 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会, 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正, 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 基 金 管 理 人 无 正 当 理 10

由, 拒 绝 阻 挠 对 方 根 据 本 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权, 或 采 取 拖 延 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督, 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的, 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 11

第 三 部 分 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 发 售 机 构 ( 一 ) 直 销 机 构 : 名 称 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 联 系 人 : 袁 维 电 话 :021-68609602 传 真 :021-68609601 客 服 热 线 :021-68609700,400-700-9700( 免 长 途 话 费 ) 网 址 :www.zofund.com ( 二 ) 其 他 销 售 机 构 (1) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 联 系 人 : 刘 秀 宇 电 话 :010-6610860 传 真 : 010-66107571 客 服 热 线 :95588 网 址 :www.icbc.com.cn (2) 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 131 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 法 定 代 表 人 : 李 国 华 联 系 人 : 杨 娟 电 话 :010-68858076 传 真 :010-68858057 12

客 服 热 线 : 95580 网 址 :www.psbc.com (3) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 王 少 华 联 系 人 : 黄 静 电 话 :010-84183389 传 真 :010-64482090 客 服 热 线 :400-818-8118 网 址 :www.guodu.com (4) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 9 楼 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 张 茹 电 话 :021-20613999 客 服 热 线 :400-700-9665 网 址 :www.howbuy.com (5) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 张 姚 杰 电 话 :021-38602377 传 真 :021-38509777 客 服 热 线 :400-821-5399 网 址 :www.noah-fund.com (6) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 13

住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 李 广 宇 电 话 :021-54509998-7019 传 真 :021-64385308 客 服 热 线 :400-1818-188 网 址 :www.1234567.com.cn (7) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 法 定 代 表 人 : 李 晓 涛 联 系 人 : 汪 林 林 电 话 :0571-88920810 传 真 :0571-86800423 客 服 热 线 :400-877-3772 网 址 :www.5ifund.com (8) 北 京 创 金 启 富 投 资 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 民 丰 胡 同 31 号 5 号 楼 215A 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 民 丰 胡 同 31 号 5 号 楼 215A 法 定 代 表 人 : 梁 蓉 联 系 人 : 张 旭 电 话 :010-66154828-835 客 服 热 线 :400-6262-818 网 址 :www.5irich.com (9) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 14

联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 :021-20665952 传 真 :021-22066653 客 户 热 线 : 400-821-9031 网 址 :www.lufunds.com (10) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 梅 路 1801 号 凯 科 国 际 大 厦 7 楼 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 联 系 人 : 陈 云 卉 电 话 :021-33323999 传 真 :021-33323837 客 户 热 线 : 400-821-3999 网 址 :https://tty.chinapnr.com (11) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 住 所 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法 定 代 表 人 : 肖 雯 联 系 人 : 黄 敏 嫦 电 话 :020-89629099 传 真 :020-89629011 客 户 热 线 :020-89629099 网 址 :www.yingmi.cn 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 销 售 机 构, 并 另 行 公 告 销 售 机 构 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 其 销 售 城 市 网 点, 并 另 行 公 告 各 销 售 机 构 提 供 的 基 金 销 售 服 务 可 能 有 所 差 异, 具 体 请 咨 询 各 销 售 机 构 二 登 记 机 构 名 称 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 15

住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 法 定 代 表 人 : 窦 玉 明 总 经 理 : 刘 建 平 成 立 日 期 :2006 年 7 月 19 日 电 话 :021-68609600 传 真 :021-68609601 联 系 人 : 管 志 斌 三 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 俞 卫 锋 经 办 律 师 : 黎 明 孙 睿 电 话 :021-31358666 传 真 :021-31358600 联 系 人 : 孙 睿 四 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹 电 话 :021-23238888 传 真 :021-23238800 联 系 人 : 俞 伟 敏 经 办 会 计 师 : 单 峰 俞 伟 敏 16

第 四 部 分 基 金 的 名 称 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第 五 部 分 基 金 的 类 型 契 约 型 开 放 式 第 六 部 分 基 金 的 投 资 目 标 在 有 效 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配 置, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 第 七 部 分 基 金 的 投 资 方 向 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 以 及 其 他 经 中 国 证 监 会 批 准 发 行 上 市 的 股 票 ) 固 定 收 益 类 资 产 ( 国 债 地 方 政 府 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 中 小 企 业 私 募 债 可 转 换 债 券 可 交 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 央 行 票 据 中 期 票 据 短 期 融 资 券 ( 含 超 短 期 融 资 券 ) 资 产 支 持 证 券 质 押 及 买 断 式 债 券 回 购 银 行 存 款 及 现 金 等 ) 衍 生 工 具 ( 权 证 股 指 期 货 等 ) 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0% 95%, 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0% 3%, 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 17

第 八 部 分 基 金 的 投 资 策 略 1 大 类 资 产 配 置 策 略 本 基 金 运 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 进 行 大 类 资 产 配 置, 强 调 通 过 自 上 而 下 的 宏 观 分 析 与 自 下 而 上 的 市 场 趋 势 分 析 有 机 结 合 进 行 前 瞻 性 的 决 策 综 合 考 虑 本 基 金 的 投 资 目 标 市 场 发 展 趋 势 风 险 控 制 要 求 等 因 素, 制 定 本 基 金 资 产 的 大 类 资 产 配 置 比 例 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 坚 持 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 理 念, 在 以 整 个 宏 观 策 略 为 前 提 下, 把 握 结 构 性 调 整 机 会, 将 行 业 分 析 与 个 股 精 选 相 结 合, 寻 找 出 表 现 优 异 的 子 行 业 和 优 质 个 股 (1) 行 业 分 析 在 综 合 考 虑 行 业 的 周 期 竞 争 格 局 技 术 进 步 政 府 政 策 社 会 习 惯 的 改 变 等 因 素 后, 精 选 出 行 业 地 位 高 行 业 的 发 展 空 间 大 的 子 行 业 (2) 个 股 选 择 本 基 金 在 选 择 个 股 时 关 注 如 下 几 个 方 面 : 1) 基 本 面 主 营 业 务 竞 争 力 强, 包 括 技 术 品 牌 政 策 或 者 规 模 等 方 面 盈 利 能 力 强, 不 仅 有 短 期 的 业 绩 与 盈 利 支 撑, 盈 利 的 稳 定 性 持 续 性 好, 具 有 长 期 的 投 资 空 间 良 好 的 治 理 结 构 管 理 层 能 力 强 商 业 模 式 优 越 2) 估 值 水 平 本 基 金 除 了 关 注 个 股 的 基 本 面 之 外, 还 要 考 查 个 股 业 绩 的 增 长 性 和 估 值 的 匹 配 程 度, 如 果 估 值 比 较 合 理 或 者 低 估 就 会 选 择 买 入 并 坚 持 持 有, 相 反 如 果 估 值 已 透 支 了 未 来 几 年 的 增 长, 即 业 绩 增 长 的 速 度 与 股 价 和 市 盈 率 不 相 匹 配, 那 么 就 会 相 应 减 持 这 种 股 票 3 债 券 投 资 策 略 18

本 基 金 将 采 取 久 期 偏 离 期 限 结 构 配 置 类 属 配 置 个 券 选 择 等 积 极 的 投 资 策 略, 构 建 债 券 投 资 组 合 (1) 久 期 偏 离 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 走 势 货 币 政 策 和 财 政 政 策 市 场 结 构 变 化 等 方 面 的 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 预 测 利 率 的 变 化 趋 势, 从 而 采 取 久 期 偏 离 策 略, 根 据 对 利 率 水 平 的 预 期 调 整 组 合 久 期 (2) 期 限 结 构 配 置 本 基 金 将 根 据 对 利 率 走 势 收 益 率 曲 线 的 变 化 情 况 的 判 断, 适 时 采 用 哑 铃 型 或 梯 型 或 子 弹 型 投 资 策 略, 在 长 期 中 期 和 短 期 债 券 间 进 行 配 置, 以 便 最 大 限 度 的 避 免 投 资 组 合 收 益 受 债 券 利 率 变 动 的 负 面 影 响 (3) 类 属 配 置 类 属 配 置 指 债 券 组 合 中 各 债 券 种 类 间 的 配 置, 包 括 债 券 在 国 债 央 行 票 据 金 融 债 企 业 债 可 转 换 债 券 等 债 券 品 种 间 的 分 布, 债 券 在 浮 动 利 率 债 券 和 固 定 利 率 债 券 间 的 分 布 (4) 个 券 选 择 个 券 选 择 是 指 通 过 比 较 个 券 的 流 动 性 到 期 收 益 率 信 用 等 级 税 收 因 素, 确 定 一 定 期 限 下 的 债 券 品 种 的 过 程 4 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 5 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 资 产 支 持 证 券 资 产 池 结 构 和 质 量 的 跟 踪 考 察 分 析 资 产 支 持 证 券 的 发 行 条 款 预 估 提 前 偿 还 率 变 化 对 资 产 支 持 证 券 未 来 现 金 流 的 影 响, 谨 慎 投 资 资 产 支 持 证 券 6 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 与 传 统 的 信 用 债 券 相 比, 中 小 企 业 私 募 债 券 由 于 以 非 公 开 方 式 发 行 和 转 让, 普 遍 具 有 高 风 险 和 高 收 益 的 显 著 特 点 本 基 金 将 运 用 基 本 面 研 究, 结 合 公 司 财 务 分 析 方 法 对 债 券 发 行 人 信 用 风 险 进 行 分 析 和 度 量, 选 择 风 险 与 收 益 相 匹 配 的 更 优 19

品 种 进 行 投 资 具 体 为 :1 研 究 债 券 发 行 人 的 公 司 背 景 产 业 发 展 趋 势 行 业 政 策 盈 利 状 况 竞 争 地 位 治 理 结 构 等 基 本 面 信 息, 分 析 企 业 的 长 期 运 作 风 险 ; 2 运 用 财 务 评 价 体 系 对 债 券 发 行 人 的 资 产 流 动 性 盈 利 能 力 偿 债 能 力 成 长 能 力 现 金 流 水 平 等 方 面 进 行 综 合 评 价, 评 估 发 行 人 财 务 风 险 ;3 利 用 历 史 数 据 市 场 价 格 以 及 资 产 质 量 等 信 息, 估 算 私 募 债 券 发 行 人 的 违 约 率 及 违 约 损 失 率 ;4 考 察 债 券 发 行 人 的 增 信 措 施, 如 担 保 抵 押 质 押 银 行 授 信 偿 债 基 金 有 序 偿 债 安 排 等 ;5 综 合 上 述 分 析 结 果, 确 定 信 用 利 差 的 合 理 水 平, 利 用 市 场 的 相 对 失 衡, 选 择 具 有 投 资 价 值 的 品 种 进 行 投 资 7 权 证 投 资 策 略 本 基 金 的 权 证 投 资 以 控 制 风 险 和 锁 定 收 益 为 主 要 目 的 在 个 券 层 面 上, 本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 公 司 的 基 本 面 研 究 和 未 来 走 势 预 判, 估 算 权 证 合 理 价 值, 同 时 还 充 分 考 虑 个 券 的 流 动 性, 谨 慎 进 行 投 资 第 九 部 分 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 金 融 机 构 人 民 币 三 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) 金 融 机 构 人 民 币 三 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率 由 中 国 人 民 银 行 公 布 ; 该 利 率 作 为 业 绩 比 较 基 准 直 观 明 了, 为 广 大 投 资 人 所 熟 悉 ; 数 据 容 易 获 得, 适 合 作 为 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 积 极 投 资 于 股 票 及 债 券 等 风 险 资 产, 在 长 期 有 机 会 获 得 相 对 于 无 风 险 利 率 的 风 险 溢 价 本 基 金 力 争 基 金 累 计 净 值 的 长 期 的 收 益 率 超 越 同 期 业 绩 比 较 基 准 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 证 券 市 场 中 有 其 他 代 表 性 更 强 或 者 更 科 学 客 观 的 业 绩 比 较 基 准 适 用 于 本 基 金 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则, 根 据 实 际 情 况 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 相 应 调 整 调 整 业 绩 比 较 基 准 应 经 基 金 托 管 人 同 意, 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 基 金 管 理 人 应 在 调 整 实 施 前 2 个 工 作 日 在 指 定 媒 介 上 予 以 公 告 第 十 部 分 基 金 的 风 险 收 益 特 征 20

本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品 种 第 十 一 部 分 基 金 的 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 复 核 了 本 投 资 组 合 报 告, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 取 自 本 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告, 所 载 数 据 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 33,249,048.78 2.52 其 中 : 股 票 33,249,048.78 2.52 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 1,069,801,600.00 81.05 其 中 : 债 券 1,069,801,600.00 81.05 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 115,000,492.50 8.71 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 58,874,048.73 4.46 8 其 他 资 产 42,954,177.61 3.25 9 合 计 1,319,879,367.62 100.00 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 21

(1) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 21,617,572.80 2.25 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 36,234.48 - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,669,600.00 0.17 J 金 融 业 2,984,241.50 0.31 K 房 地 产 业 5,352,000.00 0.56 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,589,400.00 0.17 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 33,249,048.78 3.46 (2) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 22

1 300488 恒 锋 工 具 71,341 5,159,381.12 0.54 2 000002 万 科 A 200,000 3,762,000.00 0.39 3 600566 济 川 药 业 70,000 1,678,600.00 0.17 4 600525 长 园 集 团 110,000 1,669,800.00 0.17 5 600588 用 友 网 络 80,000 1,669,600.00 0.17 6 600475 华 光 股 份 110,000 1,664,300.00 0.17 7 300196 长 海 股 份 49,900 1,614,265.00 0.17 8 600606 绿 地 控 股 120,000 1,590,000.00 0.17 9 002059 云 南 旅 游 180,000 1,589,400.00 0.17 10 601988 中 国 银 行 449,911 1,529,697.40 0.16 4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 70,031,000.00 7.28 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 30,978,000.00 3.22 其 中 : 政 策 性 金 融 债 30,978,000.00 3.22 4 企 业 债 券 629,574,800.00 65.44 5 企 业 短 期 融 资 券 120,894,000.00 12.57 6 中 期 票 据 213,112,000.00 22.15 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 5,211,800.00 0.54 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 1,069,801,600.00 111.20 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 1 债 券 代 码 1014640 15 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 14 连 城 投 MTN001 500,000 55,495,000.00 5.77 23

2 1580181 15 吴 江 债 500,000 53,450,000.00 5.56 3 136140 16 富 力 01 500,000 50,740,000.00 5.27 4 112271 15 中 粮 01 500,000 50,655,000.00 5.27 5 1182082 11 中 铁 股 MTN1 500,000 50,305,000.00 5.23 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 (2) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 (2) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 (3) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 11 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 24

(2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 (3) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 137,845.31 2 应 收 证 券 清 算 款 19,972,226.16 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 22,843,908.51 5 应 收 申 购 款 197.63 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 42,954,177.61 (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113008 电 气 转 债 2,376,400.00 0.25 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 股 票 名 称 码 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 说 明 1 300488 恒 锋 工 具 5,159,381.12 0.54 新 股 锁 定 期 2 000002 万 科 A 3,762,000.00 0.39 停 牌 (6) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 25

第 十 二 部 分 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 4 月 13 日, 基 金 业 绩 截 止 日 2016 年 3 月 31 日 1. 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 A 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 2015.4.13-2015.12.31 4.10% 0.10% 2.28% 0.01% 1.82% 0.09% 2016.1.1-2016.3.31 1.34% 0.11% 0.69% 0.01% 0.65% 0.10% 2015.4.13-2016.3.31 5.50% 0.10% 2.96% 0.01% 2.54% 0.09% 数 据 来 源 : 中 欧 基 金 Wind 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 C 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 2015.4.13-2015.12.31 3.70% 0.10% 2.28% 0.01% 1.42% 0.09% 2016.1.1-2016.3.31 1.06% 0.11% 0.69% 0.01% 0.37% 0.10% 2015.4.13-2016.3.31 4.80% 0.10% 2.96% 0.01% 1.84% 0.09% 26

数 据 来 源 : 中 欧 基 金 Wind 2. 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 A 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 4 月 13 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 5.5% 5% 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2015-04-13 2015-06-03 2015-07-19 2015-08-24 2015-10-21 2015-12-10 2016-02-02 2016-03-31 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 A 业 绩 比 较 基 准 数 据 来 源 : 中 欧 基 金 Wind 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 C 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 4 月 13 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2015-04-13 2015-06-03 2015-07-19 2015-08-24 2015-10-21 2015-12-10 2016-02-02 2016-03-31 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 C 业 绩 比 较 基 准 数 据 来 源 : 中 欧 基 金 Wind 27

注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 4 月 13 日, 建 仓 期 为 2015 年 4 月 13 日 至 2015 年 10 月 13 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 28

第 十 三 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 一 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 的 销 售 服 务 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 基 金 的 证 券 / 期 货 交 易 费 用 ; 8 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 9 基 金 的 相 关 账 户 的 开 户 及 维 护 费 用 ; 10 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 二 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.50% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 29

E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 3 基 金 的 销 售 服 务 费 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.80%, 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的 0.80% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.80% 当 年 天 数 H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 销 售 服 务 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 划 付 给 基 金 管 理 人, 由 基 金 管 理 人 支 付 给 销 售 机 构 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 一 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4-10 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 三 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 四 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 30

第 十 四 部 分 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 有 关 规 定, 并 依 据 本 基 金 管 理 人 在 本 基 金 合 同 生 效 后 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 活 动, 对 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 11 月 刊 登 的 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2015 年 第 1 号 ) 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 内 容 如 下 : 一 重 要 提 示 部 分 更 新 了 本 招 募 说 明 书 更 新 所 载 内 容 的 截 止 时 间 二 三 基 金 管 理 人 部 分 更 新 了 基 金 管 理 人 住 所 办 公 地 址 董 事 会 成 员 公 司 高 级 管 理 人 员 本 基 金 基 金 经 理 和 公 司 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 信 息 三 四 基 金 托 管 人 部 分 更 新 了 基 金 托 管 人 的 相 关 信 息 四 五 相 关 服 务 机 构 部 分 1 更 新 了 代 销 机 构 的 基 本 信 息 ; 2 更 新 了 登 记 机 构 的 住 所 信 息 五 九 基 金 的 投 资 部 分 更 新 了 九 基 金 投 资 组 合 报 告 的 内 容, 数 据 截 至 2016 年 3 月 31 日 六 十 基 金 的 业 绩 部 分 更 新 了 整 章 的 信 息, 包 括 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 和 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图, 数 据 截 至 2016 年 3 月 31 日 七 二 十 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 更 新 了 基 金 管 理 人 的 住 所 八 二 十 二 其 它 应 披 露 事 项 部 分 更 新 了 整 章 的 信 息, 包 括 自 2015 年 10 月 13 日 至 2016 年 4 月 12 日 涉 及 本 基 金 的 相 关 公 告 31

以 下 为 本 基 金 管 理 人 自 2015 年 10 月 13 日 至 2016 年 4 月 12 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 公 司 网 站 的 公 告 序 号 公 告 事 项 披 露 日 期 1 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 2015/10/23 2 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015/10/24 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 欧 基 金 旗 下 部 分 基 金 在 公 司 直 销 渠 道 延 长 赎 回 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 理 财 交 易 及 客 户 服 务 平 台 上 线 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 邮 储 银 行 为 代 销 机 构 并 开 通 转 换 定 期 定 额 投 资 和 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2015 年 第 1 号 ) 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2015 年 第 1 号 ) 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 汇 付 金 融 为 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 和 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 通 过 汇 付 金 融 开 通 转 换 业 务 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 工 商 银 行 开 展 的 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 欧 基 金 旗 下 部 分 基 金 在 公 司 直 销 渠 道 延 长 赎 回 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制 实 施 后 旗 下 基 金 开 放 时 间 调 整 的 提 示 性 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 2015 年 12 月 31 日 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 公 告 2015/10/28 2015/10/30 2015/11/23 2015/11/26 2015/11/26 2015/11/27 2015/12/9 2015/12/30 2015/12/31 2015/12/31 2016/1/1 14 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 发 生 不 可 恢 复 交 易 熔 断 后 旗 2016/1/4 32

下 基 金 开 放 时 间 调 整 的 公 告 15 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 离 任 公 告 2016/1/5 16 17 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 持 有 万 科 A 股 票 估 值 方 法 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 发 生 不 可 恢 复 交 易 熔 断 后 旗 下 基 金 开 放 时 间 调 整 的 公 告 2016/1/6 2015/1/7 18 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 2016/1/13 19 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 变 更 公 告 2016/1/20 20 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2016/1/22 21 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 代 行 督 察 长 公 告 2016/2/19 22 23 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 实 施 特 定 申 购 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 同 花 顺 为 代 销 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 的 公 告 2015/2/25 2016/3/18 24 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 2016/3/29 25 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2016/3/29 26 27 28 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 工 商 银 行 开 展 的 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 盈 米 财 富 为 代 销 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 欧 基 金 旗 下 部 分 基 金 在 公 司 直 销 渠 道 延 长 赎 回 费 率 优 惠 的 公 告 2016/3/30 2016/3/30 2016/3/31 上 述 内 容 仅 为 摘 要, 须 与 本 基 金 更 新 招 募 说 明 书 ( 正 文 ) 所 载 之 详 细 资 料 一 并 阅 读 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 5 月 27 日 33