海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 海 富 通 内 需 热 点 混 合 基 金 主 代 码 519056 交 易 代 码 519056 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 12 月 19 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 34,471,805.16 份 本 基 金 将 从 受 益 于 国 家 扩 大 内 需 促 进 经 济 发 展 政 策 的 投 资 目 标 热 点 行 业 中, 精 选 具 有 良 好 成 长 性 及 基 本 面 的 股 票 进 行 积 极 投 资, 同 时 辅 以 适 度 的 资 产 配 置, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 将 通 过 分 析 宏 观 经 济 因 素 政 策 导 向 因 素 市 场 环 境 因 素 等, 对 证 券 市 场 系 统 性 风 险 程 度 和 中 长 期 投 资 策 略 预 期 收 益 率 进 行 动 态 监 控, 在 投 资 范 围 内 确 定 相 应 大 类 资 产 配 置 比 例 ; 其 次 通 过 对 受 益 于 内 需 增 长 的 热 点 行 业 及 个 股 进 行 定 量 与 定 性 相 结 合 的 分 析, 精 选 具 有 良 好 基 本 面 和 成 长 潜 力 的 上 市 公 司 进 行 投 资 业 绩 比 较 基 准 MSCI 中 国 A 股 指 数 80%+ 上 证 国 债 指 数 20% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 第 2 页 共 13 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 高 风 险 水 平 的 投 资 品 种 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 主 要 财 务 指 标 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -9,802,779.10 2. 本 期 利 润 -12,866,441.89 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3662 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 34,942,391.03 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.014 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -26.47% 3.54% -12.17% 2.10% -14.30% 1.44% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 12 月 19 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 第 3 页 共 13 页
注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 第 十 二 部 分 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 五 ) 投 资 限 制 中 规 定 的 各 项 比 例 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 黄 峰 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 富 通 中 小 盘 混 合 基 金 经 理 ; 海 富 通 股 票 混 合 基 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 2014-12-17-6 年 说 明 硕 士 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 历 任 大 公 国 际 资 信 评 估 公 司 信 用 分 析 部 分 析 师, 深 圳 九 富 投 资 顾 问 有 限 公 司 项 目 部 员 工, 大 连 獐 子 岛 渔 业 集 团 股 份 有 限 公 司 证 券 部 负 责 人 证 券 事 务 代 表, 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 所 高 级 研 究 员,2011 年 5 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 股 票 分 析 师 基 金 经 理 助 理 2014 年 第 4 页 共 13 页
金 经 理 ; 海 富 通 领 先 成 长 混 合 基 金 经 理 12 月 起 担 任 海 富 通 股 票 混 合 海 富 通 中 小 盘 混 合 海 富 通 内 需 热 点 混 合 和 海 富 通 领 先 成 长 混 合 的 基 金 经 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 : 自 参 加 证 券 行 业 的 相 关 工 作 开 始 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 根 据 证 监 会 2011 年 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 具 体 要 求, 持 续 完 善 了 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度 制 度 和 流 程 覆 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 同 时, 公 司 投 资 交 易 业 务 组 织 架 构 保 证 了 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室 投 资 部 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 了 95% 置 信 区 间, 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检 验, 检 验 结 果 表 明, 在 T 日 T+3 日 和 T+5 日 不 同 循 环 期 内, 不 管 是 买 入 或 是 卖 出, 公 司 各 组 合 间 买 卖 价 差 不 显 著, 表 明 报 告 期 内 公 司 对 旗 下 各 基 金 进 行 了 公 平 对 待, 不 存 在 各 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 进 行 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 第 5 页 共 13 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 第 一 季 度 悄 然 流 过, 平 淡 的 岁 月, 不 平 淡 的 资 本 市 场, 风 险 与 机 会 并 存 截 止 3 月 最 后 一 个 交 易 日, 一 季 度 沪 指 下 跌 15.12% 创 业 板 下 跌 17.53% 深 成 指 下 跌 17.45%, 中 小 板 指 下 跌 18.22% 具 体 来 看 :1 月 份,A 股 新 年 首 周 便 呈 现 出 快 速 下 行 的 态 势, 加 上 汇 率 贬 值 大 股 东 解 禁 等 利 空 因 素 的 叠 加, 导 致 沪 指 单 月 重 挫 22.65%; 创 业 板 暴 跌 26.53%; 深 成 指 和 中 小 板 指 也 分 别 下 挫 25.64%,25.27% 2 月 前 两 个 交 易 周 A 股 展 开 反 弹, 但 经 历 25 号 千 股 跌 停, 便 将 2 月 份 前 半 段 累 计 的 涨 幅 一 次 性 吞 噬, 最 终 2 月 弱 势 收 官 3 月 后, 在 两 会 维 稳 的 背 景 下, 主 板 率 先 企 稳 反 弹, 随 着 利 空 因 素 的 逐 步 消 散,3 月 份 指 数 运 行 重 心 有 所 抬 升 从 市 场 运 行 的 结 构 特 征 来 看, 大 中 小 市 值 品 种 呈 现 出 明 显 的 分 化 局 面 加 之 3 月 中 采 制 造 业 PMI 指 数 从 2 月 的 49.0% 明 显 回 升 至 50.2%, 大 幅 超 过 市 场 预 期 的 49.4%, 并 且 是 自 2015 年 8 月 以 来 首 次 回 到 扩 张 区 间 各 分 项 指 数 走 势 普 遍 向 好, 尤 其 是 各 项 领 先 指 标 显 示 经 济 回 暖 迹 象 较 为 明 显 以 券 商 为 代 表 的 蓝 筹 股 ; 高 送 转 互 联 网 金 融 无 人 驾 驶 计 算 机 软 件 等 题 材 股 都 有 一 定 的 表 现 最 终 3 月 沪 指 上 涨 11.75%, 自 今 年 1 月 27 日 最 低 点 以 来 反 弹 13.9% 创 业 板 指 上 涨 19.05%, 自 今 年 3 月 1 日 最 低 点 以 来 反 弹 了 21.6% 深 成 指 上 涨 14.93% 收 复 万 点, 中 小 板 指 也 大 步 上 攻, 升 14.45% 板 块 表 现 方 面 : 一 季 度 中 信 一 级 行 业 没 有 红 盘 的 行 业, 银 行 食 品 饮 料 煤 炭 相 对 抗 跌 ; 计 算 机 传 媒 房 地 产 机 械 跌 幅 居 前 一 季 度 初 本 基 金 仓 位 较 低, 随 着 市 场 的 快 速 下 跌, 本 基 金 不 断 提 高 仓 位, 增 加 了 创 新 类 资 产 的 配 置 比 例, 随 着 市 场 的 逐 步 反 弹, 本 基 金 降 低 创 新 类 资 产 与 改 革 类 资 产 的 配 置 比 例, 增 加 了 周 期 类 资 产 的 配 置 比 例 季 度 末 本 基 金 呈 高 仓 位 略 均 衡 的 配 置 结 构 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -26.47%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -12.17%, 基 金 净 值 跑 输 业 绩 比 较 基 准 14.30 个 百 分 点 跑 输 基 准 的 主 要 原 因 是 整 体 仓 位 过 高 以 及 创 新 类 资 产 配 置 比 例 过 高 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 一 季 度 中 国 宏 观 经 济 呈 现 出 温 和 回 稳 态 势, 预 计 这 种 企 稳 回 升 趋 势 在 二 季 度 仍 将 持 续 一 方 面, 稳 增 长 位 居 中 国 政 府 2016 年 八 项 重 点 工 作 之 首, 两 会 报 告 提 出 将 以 加 大 力 度 的 积 极 财 政 政 策 和 灵 活 适 度 的 稳 健 货 币 政 策 来 为 稳 增 长 保 驾 护 航, 同 时 供 给 侧 结 构 性 改 革 与 需 求 侧 管 理 相 结 合 的 政 策 主 基 调 也 将 为 传 统 行 业 的 景 气 回 升 提 供 支 撑 我 们 预 计 一 季 度 末 至 二 季 度 初 将 是 稳 增 长 政 策 集 中 落 地 的 时 间 段, 基 建 投 资 将 是 财 政 政 策 的 主 要 着 力 点, 货 币 政 策 依 然 保 持 相 对 宽 松 的 环 境 虽 然 2 月 份 CPI 重 新 回 到 2% 以 上, 但 是 核 心 通 胀 依 然 稳 定, 通 胀 有 所 抬 头 但 是 尚 不 至 于 制 约 货 币 政 策 的 宽 松 力 度 美 国 加 息 预 期 延 后 以 及 美 联 储 持 续 的 鸽 派 表 态 也 给 中 国 货 币 政 策 持 续 宽 松 和 人 民 币 汇 率 稳 定 第 6 页 共 13 页
创 造 了 条 件 另 一 方 面, 经 过 近 几 年 的 调 整, 部 分 地 区 房 地 产 市 场 已 经 企 稳 回 升 并 开 始 对 房 地 产 产 业 链 产 生 拉 动 效 应 居 民 消 费 增 速 已 经 企 稳 并 伴 随 着 结 构 升 级 上 游 产 品 价 格 普 遍 在 低 位 且 制 造 业 库 存 不 高, 这 些 缓 慢 修 复 的 内 在 力 量 也 是 经 济 企 稳 的 重 要 支 撑 2 月 份 PPI 同 比 和 环 比 降 幅 收 窄 1-2 月 份 固 定 资 产 投 资 增 速 回 升 1-2 月 份 工 业 企 业 利 润 重 回 正 增 长 3 月 份 PMI 重 回 荣 枯 线 上 方 等 等, 这 些 数 据 也 在 验 证 着 经 济 企 稳 复 苏 微 观 上, 水 泥 钢 铁 有 色 等 等 投 资 品 价 格 开 始 走 稳 中 游 行 业 开 工 率 在 回 升 房 地 产 销 售 开 始 回 暖 甚 至 局 部 出 现 过 热, 经 济 复 苏 的 趋 势 在 扩 散 和 延 续 在 经 济 复 苏 的 背 景 下, 大 部 分 工 业 企 业 的 盈 利 能 力 料 将 出 现 环 比 改 善 部 分 行 业 如 白 酒 甚 至 出 现 量 价 齐 升 的 态 势 二 季 度 的 主 要 风 险 在 于 一 线 城 市 房 地 产 市 场 可 能 进 入 新 一 轮 调 控 带 来 的 负 面 效 应 国 内 部 分 行 业 债 务 违 约 时 有 发 生 导 致 局 部 信 用 风 险 蔓 延 6 月 份 美 联 储 再 一 次 面 临 加 息 窗 口 推 动 无 风 险 收 益 率 上 升 欧 洲 可 能 出 现 英 国 脱 离 欧 盟 等 新 的 风 险 因 素 同 时, 二 季 度 我 们 也 将 持 续 关 注 债 转 股 试 点 推 进 的 力 度 以 及 给 银 行 企 业 和 股 东 带 来 的 影 响 估 值 方 面, 市 场 整 体 估 值 处 于 历 史 较 低 位 置, 但 是 结 构 分 化 严 重 金 融 地 产 汽 车 家 电 建 筑 等 行 业 估 值 接 近 于 历 史 低 位, 而 计 算 机 传 媒 新 型 服 务 等 新 兴 行 业 估 值 很 高 但 是 相 对 于 2015 年 高 点 已 有 较 大 幅 度 的 回 落, 这 也 与 当 前 中 国 经 济 转 型 的 发 展 阶 段 大 致 吻 合 综 合 起 来, 二 季 度 股 市 运 行 的 宏 观 环 境 依 然 稳 中 趋 好, 企 业 盈 利 有 望 出 现 一 定 程 度 的 改 善, 特 别 是 与 经 济 物 价 回 稳 相 关 度 高 的 行 业 领 域, 估 值 整 体 上 不 贵 在 这 个 背 景 下, 基 本 面 有 望 改 善 的 细 分 行 业 价 格 回 升 并 带 动 盈 利 改 善 的 细 分 领 域 风 险 偏 好 回 升 背 景 下 长 期 看 好 或 短 期 存 在 事 件 催 化 的 新 兴 行 业 均 存 在 结 构 性 波 段 性 机 会 二 季 度, 本 基 金 将 以 仓 位 的 控 制 来 应 对 市 场 系 统 性 风 险, 继 续 重 点 关 注 改 革 类 资 产 的 投 资 机 会 与 创 新 型 资 产 中 商 业 模 式 真 正 落 地 带 来 的 投 资 机 会, 在 此 基 础 上 还 将 重 点 关 注 周 期 类 资 产 与 阶 段 性 超 跌 资 产 的 修 复 性 机 会, 以 及 盈 利 改 善 型 资 产 的 投 资 机 会 基 于 今 年 预 期 收 益 率 不 可 过 高 的 判 断, 本 基 金 将 在 均 衡 配 置 结 构 基 础 上, 适 度 增 加 交 易 性 策 略, 适 度 增 加 配 置 结 构 偏 离 度 的 弹 性 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 自 2015 年 12 月 23 日 至 2016 年 3 月 31 日, 已 连 续 超 过 六 十 个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 基 金 管 理 人 拟 通 过 基 金 转 型 的 方 式 解 决 解 决 方 案 已 根 据 法 规 要 求 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 进 行 了 报 告 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 第 7 页 共 13 页
1 权 益 投 资 32,684,811.70 91.03 其 中 : 股 票 32,684,811.70 91.03 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,421,263.55 6.74 7 其 他 资 产 801,349.37 2.23 8 合 计 35,907,424.62 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 3,008,652.67 8.61 B 采 矿 业 990,600.00 2.83 C 制 造 业 12,967,005.35 37.11 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 7,641,620.63 21.87 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 8,076,933.05 23.11 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - 第 8 页 共 13 页
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 32,684,811.70 93.53 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600562 国 睿 科 技 92,637 3,115,382.31 8.92 2 600990 四 创 电 子 33,913 2,695,744.37 7.71 3 600325 华 发 股 份 162,200 2,016,146.00 5.77 4 002544 杰 赛 科 技 62,667 1,998,450.63 5.72 5 600570 恒 生 电 子 33,100 1,931,054.00 5.53 6 002157 正 邦 科 技 86,681 1,666,008.82 4.77 7 600048 保 利 地 产 176,808 1,640,778.24 4.70 8 002714 牧 原 股 份 25,000 1,516,250.00 4.34 9 600571 信 雅 达 27,800 1,302,430.00 3.73 10 002299 圣 农 发 展 42,603 1,145,594.67 3.28 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 9 页 共 13 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 四 创 电 子 (600990) 于 2015 年 12 月 23 日 因 公 司 办 理 股 票 停 牌 及 延 期 复 牌 事 项 不 审 慎 停 牌 期 间 的 信 息 披 露 不 充 分, 被 上 海 证 券 交 易 所 予 以 公 司 及 董 事 会 秘 书 通 报 批 评 的 处 分 2015 年 12 月 25 日, 公 司 董 事 长 因 同 样 原 因 被 上 海 证 券 交 易 所 予 以 监 管 关 注 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 公 司 通 过 市 场 快 速 扩 张 助 推 销 售 及 业 绩 增 长, 并 持 续 保 持 在 雷 达 电 子 领 域 的 领 先 优 势 同 时, 得 益 于 科 研 院 所 改 制, 公 司 作 为 大 股 东 中 电 38 所 旗 下 唯 一 上 市 公 司, 未 来 存 在 资 产 注 入 预 期, 且 大 股 东 营 收 规 模 为 公 司 5 倍, 资 产 优 质, 注 入 后 有 望 极 大 增 厚 公 司 业 绩 经 过 本 基 金 管 理 人 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程, 该 证 券 被 纳 入 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 恒 生 电 子 (600570) 于 2015 年 8 月 18 日 公 告 称, 控 股 子 公 司 杭 州 第 10 页 共 13 页
恒 生 网 络 技 术 服 务 有 限 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书, 因 涉 嫌 违 反 证 券 期 货 法 律 法 规 被 立 案 调 查 公 司 于 2015 年 9 月 8 日 公 告 称, 收 到 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 恒 生 网 络 技 术 服 务 有 限 公 司 的 通 知, 恒 生 网 络 并 刘 曙 峰 先 生 官 晓 岚 先 生 于 2015 年 9 月 7 日 因 前 述 事 宜 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 公 司 传 统 的 1.0 业 务 继 续 保 持 高 市 场 份 额, 为 公 司 贡 献 稳 定 盈 利,2.0 业 务 或 将 成 为 未 来 几 年 业 绩 高 增 速 领 域, 而 3.0 业 务 将 有 望 实 现 公 司 盈 利 模 式 的 进 一 步 升 级, 增 强 公 司 长 期 盈 利 能 力 经 过 本 基 金 管 理 人 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程, 该 证 券 被 纳 入 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 其 余 八 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 34,592.43 2 应 收 证 券 清 算 款 760,509.54 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 730.33 5 应 收 申 购 款 5,517.07 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 801,349.37 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002714 牧 原 股 份 1,516,250.00 4.34 2 002544 杰 赛 科 技 1,998,450.63 5.72 非 公 开 发 行 股 票 事 项 重 大 资 产 重 组 第 11 页 共 13 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 35,514,990.97 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,206,646.71 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3,249,832.52 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 34,471,805.16 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 4 月, 是 中 国 首 批 获 准 成 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 从 2003 年 8 月 开 始, 海 富 通 先 后 募 集 成 立 了 32 只 公 募 基 金 截 至 2016 年 3 月 31 日, 海 富 通 管 理 的 公 募 基 金 资 产 规 模 超 过 388 亿 元 人 民 币 作 为 国 家 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 首 批 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人, 截 至 2016 年 3 月 31 日, 海 富 通 为 近 80 家 企 业 超 过 347 亿 元 的 企 业 年 金 基 金 担 任 了 投 资 管 理 人 作 为 首 批 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 的 基 金 管 理 公 司, 截 至 2016 年 3 月 31 日, 海 富 通 旗 下 专 户 理 财 管 理 资 产 规 模 超 过 106 亿 元 2010 年 12 月, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 境 内 委 托 投 资 管 理 人 2012 年 9 月, 中 国 保 监 会 公 告 确 认 海 富 通 基 金 为 首 批 保 险 资 金 投 资 管 理 人 之 一 2014 年 8 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业, 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 2004 年 末 开 始, 海 富 通 为 QFII( 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 及 其 他 多 个 海 内 外 投 资 组 合 担 任 投 资 咨 询 顾 问, 截 至 2016 年 3 月 31 日, 投 资 咨 询 及 海 外 业 务 规 模 超 过 96 亿 元 人 民 币 2011 年 12 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 获 得 证 监 会 核 准 批 复 RQFII( 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 业 务 资 格, 能 够 在 香 港 筹 集 人 民 第 12 页 共 13 页
币 资 金 投 资 境 内 证 券 市 场 2012 年 2 月, 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 已 募 集 发 行 了 首 只 RQFII 产 品 海 富 通 同 时 还 在 不 断 践 行 其 社 会 责 任 公 司 自 2008 年 启 动 绿 色 与 希 望 - 橄 榄 枝 公 益 环 保 计 划, 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 上 海 民 工 小 学 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠, 向 内 蒙 古 库 伦 旗 捐 建 了 环 保 公 益 林 几 年 来, 海 富 通 的 公 益 行 动 进 一 步 升 级, 持 续 为 上 海 民 工 小 学 学 生 捐 献 生 活 物 资, 并 向 安 徽 农 村 小 学 捐 献 图 书 室 此 外, 海 富 通 还 积 极 推 进 投 资 者 教 育 工 作, 推 出 了 以 幸 福 投 资 为 主 题 和 特 色 的 投 资 者 教 育 活 动, 向 投 资 者 传 播 长 期 投 资 理 性 投 资 的 理 念 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ( 二 ) 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 四 ) 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 五 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ( 六 ) 报 告 期 内 海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 36-37 层 本 基 金 管 理 人 办 公 地 址 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 第 13 页 共 13 页