1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

富 兰 克 林 国 海 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 04 月 22 日 第 1 页 共 13 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 富 金 融 地 产 混 合 基 金 主 代 码 001392 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 06 月 09 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 504,756,778.20 份 通 过 分 析 金 融 地 产 行 业 的 商 业 模 式 与 利 润 区, 深 入 挖 掘 金 融 地 产 行 业 内 具 有 核 心 竞 争 优 势 和 持 续 成 长 潜 力 投 资 目 标 的 优 质 上 市 公 司, 力 争 通 过 积 极 的 主 动 管 理 实 现 稳 健 的 投 资 回 报 ( 一 ) 资 产 配 置 策 略 本 基 金 贯 彻 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略, 通 过 对 宏 观 经 济 国 家 政 策 证 券 市 场 流 动 性 大 类 资 产 相 对 收 益 特 征 等 因 素 的 综 合 分 析, 在 遵 守 大 类 资 产 投 资 比 投 资 策 略 例 限 制 的 前 提 下 进 行 积 极 的 资 产 配 置, 对 基 金 组 合 中 股 票 债 券 短 期 金 融 工 具 的 配 置 比 例 进 行 调 整 和 优 化, 平 衡 投 资 组 合 的 风 险 与 收 益 ( 二 ) 股 票 投 资 策 略 第 2 页 共 13 页

本 基 金 采 取 核 心 卫 星 策 略, 即 将 基 金 股 票 资 产 分 成 核 心 部 分 和 卫 星 部 分 核 心 组 合 主 要 投 资 于 金 融 和 房 地 产 行 业 的 股 票, 卫 星 组 合 主 要 投 资 于 与 互 联 网 金 融 主 题 相 关 的 股 票 ( 三 ) 债 券 投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 货 币 政 策 财 政 政 策 资 金 流 动 性 等 影 响 市 场 利 率 的 主 要 因 素 进 行 深 入 研 究, 结 合 新 券 发 行 情 况, 综 合 分 析 市 场 利 率 和 信 用 利 差 的 变 动 趋 势, 采 取 久 期 调 整 收 益 率 曲 线 配 置 和 券 种 配 置 等 积 极 投 资 策 略, 把 握 债 券 市 场 投 资 机 会, 以 获 取 稳 健 的 投 资 收 益 ( 四 ) 股 票 申 购 策 略 本 基 金 将 深 入 研 究 首 次 发 行 (IPO) 股 票 及 增 发 新 股 的 上 市 公 司 基 本 面, 挖 掘 公 司 的 内 在 价 值, 根 据 当 时 股 票 市 场 整 体 投 资 环 境 及 定 价 水 平, 一 二 级 市 场 间 资 金 供 求 关 系, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 制 定 相 应 的 股 票 申 购 策 略 对 通 过 股 票 申 购 获 得 的 股 票, 将 根 据 其 实 际 的 投 资 价 值 确 定 持 有 或 卖 出 ( 五 ) 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 的 投 资 综 合 考 虑 安 全 性 收 益 性 和 流 动 性 等 方 面 特 征 进 行 全 方 位 的 研 究 和 比 较, 对 个 券 发 行 主 体 的 性 质 行 业 经 营 情 况 以 及 债 券 的 增 信 措 施 等 进 行 全 面 分 析, 选 择 具 有 优 势 的 品 种 进 行 投 资, 并 通 过 久 期 控 制 和 调 整 适 度 分 散 投 资 来 管 理 组 合 的 风 险 ( 六 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 对 于 资 产 支 持 证 券, 本 基 金 将 综 合 考 虑 市 场 利 率 发 行 条 款 支 持 资 产 的 构 成 和 质 量 等 因 素, 研 究 资 产 支 持 证 券 的 收 益 和 风 险 匹 配 情 况, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 选 择 合 适 的 投 资 对 象 以 获 得 稳 定 收 益 ( 七 ) 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 根 据 风 险 管 理 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 第 3 页 共 13 页

究, 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平, 与 现 货 资 产 进 行 匹 配, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征, 运 用 股 指 期 货 对 冲 系 统 性 风 险 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 如 大 额 申 购 赎 回 等 ; 利 用 金 融 衍 生 品 的 杠 杆 作 用, 以 达 到 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 的 目 的 ( 八 ) 国 债 期 货 投 资 策 略 本 基 金 投 资 国 债 期 货, 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 充 分 考 虑 国 债 期 货 的 流 动 性 和 风 险 收 益 特 征, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 适 度 参 与 国 债 期 货 投 资 业 绩 比 较 基 准 65% 沪 深 300 金 融 地 产 指 数 收 益 率 + 35% 中 债 国 债 总 指 数 收 益 率 ( 全 价 ) 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 低 风 险 收 益 特 征 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金, 属 于 中 高 风 险 收 益 特 征 的 基 金 品 种 基 金 管 理 人 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 富 金 融 地 产 混 合 A 国 富 金 融 地 产 混 合 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001392 001393 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 108,182,902.26 份 396,573,875.94 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 03 月 31 日 ) 国 富 金 融 地 产 混 合 A 国 富 金 融 地 产 混 合 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 70,012.52 10,682,149.06 2. 本 期 利 润 378,430.13 15,438,621.46 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0032 0.0106 第 4 页 共 13 页

4. 期 末 基 金 资 产 净 值 108,768,736.23 394,979,974.66 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.005 0.996 注 : 1. 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 国 富 金 融 地 产 混 合 A 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 13 24 过 去 三 个 月 0.40% 0.09% 6.82% 1.40% 7.22% 1.31% 国 富 金 融 地 产 混 合 C 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 13 24 过 去 三 个 月 0.40% 0.10% 6.82% 1.40% 7.22% 1.30% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 富 金 融 地 产 混 合 A 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 06 月 09 日 2016 年 03 月 31 日 ) 第 5 页 共 13 页

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 20150609 20150720 20150827 20151015 20151125 20160105 20160219 20160331 国 富 金 融 地 产 混 合 A 业 绩 比 较 基 准 国 富 金 融 地 产 混 合 C 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 06 月 09 日 2016 年 03 月 31 日 ) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 20150609 20150720 20150827 20151015 20151125 20160105 20160219 20160331 国 富 金 融 地 产 混 合 C 业 绩 比 较 基 准 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 6 月 9 日, 截 止 本 报 告 期 末 已 完 成 建 仓 但 报 告 期 末 距 建 仓 结 束 不 满 一 年 本 基 金 在 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 图 示 日 期 为 2015 年 6 月 9 日 至 2016 年 3 月 31 日 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 第 6 页 共 13 页

吴 西 燕 女 士, 上 海 财 经 大 学 硕 士, 历 任 中 国 建 设 银 行 深 圳 分 行 会 计 公 司 行 业 研 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 究 主 管, 国 理 有 限 公 司 研 究 助 理 富 中 国 收 益 研 究 员 高 级 研 究 员 混 合 基 金 国 富 弹 性 市 值 混 合 基 国 富 金 融 地 金 及 国 富 深 化 价 值 混 产 混 合 基 合 基 金 的 基 金 经 理 助 金 国 富 新 2015 年 06 月 吴 西 燕 10 年 理 截 至 本 报 告 期 末 任 机 遇 混 合 基 09 日 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 金 国 富 新 理 有 限 公 司 行 业 研 究 增 长 混 合 基 主 管, 国 富 中 国 收 益 混 金 及 国 富 新 合 基 金 国 富 金 融 地 产 价 值 混 合 基 混 合 基 金 国 富 新 机 遇 金 的 基 金 经 混 合 基 金 国 富 新 增 长 理 混 合 基 金 及 国 富 新 价 值 混 合 基 金 的 基 金 经 理 注 : 1. 表 中 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期, 其 中, 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 表 中 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 为 该 名 员 工 从 事 过 的 所 有 诸 如 基 金 证 券 投 资 等 相 关 金 融 领 域 的 工 作 年 限 的 总 和 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 富 兰 克 林 国 海 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 在 研 究 报 告 发 布 公 平 性 投 资 决 策 独 立 性 交 易 公 平 分 配 信 息 隔 第 7 页 共 13 页

离 等 方 面 均 能 严 格 执 行 公 平 交 易 管 理 制 度, 严 格 按 照 制 度 要 求 对 异 常 交 易 进 行 控 制 和 审 批 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 按 照 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度 和 同 日 反 向 交 易 管 理 办 法 对 异 常 交 易 进 行 监 控 报 告 期 内 公 司 不 存 在 投 资 组 合 之 间 发 生 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度 市 场 经 历 了 下 跌 后 的 反 弹, 期 间 沪 深 300 指 数 下 跌 13.75%, 上 证 综 指 下 跌 15.12%, 以 成 长 型 公 司 为 代 表 的 创 业 板 指 数 下 跌 17.53% 但 是 考 虑 到 市 场 资 金 面 充 裕, 货 币 政 策 始 终 处 于 有 利 的 环 境, 这 将 有 利 于 市 场 估 值 重 新 回 归 较 高 的 区 间 一 季 度 本 基 金 的 资 产 配 置 以 回 购 同 业 存 款 债 券 为 主, 权 益 类 资 产 的 配 置 比 例 较 低 权 益 类 资 产 中 持 有 的 证 券 主 要 为 金 融 地 产 行 业 的 低 估 值 蓝 筹 企 业 本 基 金 持 有 的 债 券 以 高 等 级 信 用 债 和 短 融 为 主 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 金 融 地 产 A 份 额 净 值 为 1.005 元, 净 值 上 涨 0.4%, 同 期 业 绩 基 准 下 跌 6.82%, 本 报 告 期 内 基 金 大 幅 跑 赢 业 绩 比 较 基 准 7.22 个 百 分 点 ; 金 融 地 产 C 份 额 净 值 为 0.996 元, 净 值 上 涨 0.4%, 同 期 业 绩 基 准 下 跌 6.82%, 本 报 告 期 内 基 金 大 幅 跑 赢 业 绩 比 较 基 准 7.22 个 百 分 点 本 基 金 一 季 度 权 益 类 资 产 的 配 置 比 例 低 于 业 绩 比 较 基 准, 是 基 金 在 报 告 期 内 大 幅 跑 赢 业 绩 比 较 基 准 的 主 要 原 因 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 10,610,160.69 2.10 其 中 : 股 票 10,610,160.69 2.10 第 8 页 共 13 页

2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 189,927,832.61 37.60 其 中 : 债 券 189,927,832.61 37.60 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 298,270,682.45 59.05 8 其 他 资 产 6,312,806.19 1.25 9 合 计 505,121,481.94 100.00 注 : 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 4,647,020.52 0.92 B 采 矿 业 114,020.85 0.02 C 制 造 业 5,765,644.32 1.14 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 83,475.00 0.02 F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 J 金 融 业 K 房 地 产 业 第 9 页 共 13 页

L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 10,610,160.69 2.11 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 600970 中 材 国 际 523,930 5,469,829.20 1.09 2 600313 农 发 种 业 419,028 4,647,020.52 0.92 3 603919 金 徽 酒 6,604 168,468.04 0.03 4 002790 瑞 尔 特 3,022 127,347.08 0.03 5 601020 华 钰 矿 业 4,377 114,020.85 0.02 6 002789 建 艺 集 团 1,500 83,475.00 0.02 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 其 中 : 政 策 性 金 融 债 第 10 页 共 13 页

4 企 业 债 券 138,087,832.61 27.41 5 企 业 短 期 融 资 券 20,082,000.00 3.99 6 中 期 票 据 31,208,000.00 6.20 7 可 转 债 550,000.00 0.11 8 同 业 存 单 9 其 他 10 合 计 189,927,832.61 37.70 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 占 基 金 资 产 净 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 112220 14 福 星 01 359,219 41,091,061.41 8.16 2 112031 11 晨 鸣 债 349,270 35,154,025.50 6.98 3 122088 11 综 艺 债 163,350 16,547,355.00 3.28 4 112260 15 阳 房 01 152,130 15,454,886.70 3.07 5 112253 15 荣 盛 01 104,000 10,914,800.00 2.17 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 11 页 共 13 页

5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 无 报 告 期 内 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 证 监 会 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 137,559.95 2 应 收 证 券 清 算 款 143,512.09 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 6,031,084.15 5 应 收 申 购 款 650.00 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 6,312,806.19 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 间 的 可 转 债 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 国 富 金 融 地 产 混 合 A 国 富 金 融 地 产 混 合 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 136,351,247.79 3,193,861,355.80 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 102,006.54 254,572.91 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 28,270,352.07 2,797,542,052.77 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 第 12 页 共 13 页

报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 108,182,902.26 396,573,875.94 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 的 该 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 的 该 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 富 兰 克 林 国 海 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 富 兰 克 林 国 海 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 富 兰 克 林 国 海 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 富 兰 克 林 国 海 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 :www.ftsfund.com 8.3 查 阅 方 式 1 投 资 者 在 基 金 开 放 日 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅, 并 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 2 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 www.ftsfund.com 查 阅 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 第 13 页 共 13 页