广 发 基 金 指 数 月 报 (2015 年 2 月 2 日 -2015 年 2 月 27 日 ) 广 发 基 金 数 量 投 资 部 一 广 发 基 金 旗 下 指 数 基 金 运 作 ( 一 ) 标 的 指 数 行 业 贡 献 及 分 布 本 月 市 场 小 幅 反 弹, 申 万 28 个 一 级 行 业 仅 银 行 微 跌 0.95%, 其 余 均 上 涨, 计 算 机 行 业 涨 幅 达 18.1% 从 各 指 数 成 份 股 的 行 业 贡 献 率 来 看, 非 银 金 融 行 业 对 沪 深 300 指 数 影 响 最 大, 贡 献 率 为 29.2%; 计 算 机 行 业 对 中 证 500 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 15.7%; 汽 车 行 业 对 全 指 可 选 指 数 的 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 29.8%; 医 药 生 物 行 业 对 全 指 医 药 贡 献 率 为 93.6%; 计 算 机 行 业 对 中 小 300 指 数 贡 献 居 首, 贡 献 率 为 20.7%; 传 媒 行 业 对 深 证 100 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 18.9% 图 1 成 份 行 业 贡 献 率 与 月 度 涨 跌 幅 100% 20% 80% 60% 40% 20% 0% 15% 10% 5% 0% -20% 非 银 金 融 建 筑 装 饰 计 算 机 传 媒 汽 车 医 药 生 物 通 信 家 用 电 器 食 品 饮 料 商 业 贸 易 国 防 军 工 化 工 电 子 钢 铁 综 合 以 巨 潮 数 据 库 提 供 的 权 重 数 据 计 算, 本 月 末 非 银 金 融 行 业 在 沪 深 300 指 数 中 所 占 权 重 居 首, 为 19.1% 医 药 生 物 房 地 产 和 计 算 机 行 业 在 中 证 500 指 数 中 权 重 居 前, 依 次 为 9.17% 8.89% 和 6.53% 汽 车 家 用 电 器 传 媒 在 全 指 可 选 指 数 中 权 重 较 大, 分 别 为 27.4% 18.0% 15.6% 计 算 机 电 子 医 药 生 物 在 中 小 交 通 运 输 机 械 设 备 纺 织 服 装 有 色 金 属 休 闲 服 务 建 筑 材 料 轻 工 制 造 公 用 事 业 采 掘 电 气 设 备 沪 深 300 中 证 500 全 指 可 选 全 指 医 药 中 小 300 深 证 100 行 业 月 度 涨 跌 幅 ( 右 轴 ) 农 林 牧 渔 房 地 产 银 行 -5% 1 / 18
300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 13.2% 10.84% 和 10.75% 非 银 金 融 房 地 产 家 用 电 器 在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 11.98% 9.36% 和 8.92% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) 纺 织 服 装 休 闲 服 务 交 通 运 输 非 银 金 融 30 25 房 地 产 家 用 电 器 汽 车 轻 工 制 造 建 筑 材 料 建 筑 装 饰 采 掘 20 15 10 5 0 医 药 生 物 计 算 机 传 媒 食 品 饮 料 国 防 军 工 机 械 设 备 农 林 牧 渔 电 子 综 合 银 行 钢 铁 化 工 公 用 事 业 电 气 设 备 通 信 商 业 贸 易 有 色 金 属 沪 深 300 中 证 500 全 指 可 选 全 指 医 药 中 小 300 深 证 100P ( 二 ) 基 金 运 作 情 况 分 析 上 月 广 发 中 小 板 300ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 为 0.51% 除 广 发 深 证 100 分 级 外, 广 发 中 证 500 联 接 广 发 沪 深 300 广 发 中 小 板 300 联 接 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 均 在 1.1% 以 内, 取 得 了 较 好 的 跟 踪 效 果 表 1 基 金 净 值 与 跟 踪 误 差 基 金 简 称 2015 年 2 月 2015 年 1 月 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 年 化 跟 踪 误 差 (%) 基 金 成 立 日 期 广 发 中 证 500 联 接 1.3023 1.3023 1.2242 1.2242 0.1842 2009/11/26 广 发 沪 深 300 1.576 1.866 1.52 1.81 1.0219 2008/12/30 广 发 中 小 板 300ETF 1.3213 1.2005 1.2151 1.104 0.5147 2011/6/3 广 发 中 小 板 300 联 接 1.1768 1.1768 1.0875 1.0875 0.5808 2011/6/9 广 发 深 证 100 分 级 1.1095 1.1974 1.0496 1.1375 2.4339 2012/5/7 2 / 18
广 发 中 证 500ETF 1.6894 1.6894 1.5836 1.5836 0.2600 2013/4/11 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 1.4611 1.4611 1.3565 1.3565 0.4297 2014/6/3 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 1.1187 1.1187 1.0729 1.0729 0.8943 2014/12/1 数 据 来 源 : 申 万 研 究 年 化 跟 踪 误 差 根 据 基 金 自 然 月 的 数 据 计 算 基 金 过 往 投 资 业 绩 不 预 示 其 未 来 表 现, 中 国 基 金 成 立 时 间 较 短, 不 能 反 映 股 市 发 展 的 所 有 阶 段 3 / 18
二 指 数 运 行 情 况 2 月 沪 深 两 市 上 涨, 覆 盖 两 市 的 申 万 A 指 上 涨 67% 指 数 方 面, 本 期 核 心 市 场 指 数 中, 创 业 板 指 涨 幅 居 首, 上 涨 14.7%; 上 证 50 表 现 最 差, 涨 幅 为 2.88% 表 2 核 心 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 上 证 50 2405.38 2337.20 2498.70 2303.11 2474.60 2.88% 14478.26 上 证 180 7667.46 7487.16 8002.57 7342.64 7947.05 3.65% 25045.36 深 证 成 指 11150.69 10952.14 11819.42 10715.43 11757.68 5.44% 5421.90 深 证 100P 3665.90 3607.91 3920.02 3540.27 3900.14 6.39% 9889.27 中 小 板 指 6046.61 5989.66 6652.53 5978.76 6630.63 9.66% 5026.66 中 小 板 300 1218.59 1207.06 1325.26 1202.24 1323.69 8.62% 8679.09 创 业 板 指 1680.58 1667.12 1928.04 1660.05 1928.04 14.72% 3857.01 沪 深 300 3434.39 3360.19 3594.81 3285.94 3572.84 4.03% 34878.24 中 证 500 5632.73 5568.44 6025.12 5492.55 6018.46 6.85% 14907.81 申 万 A 指 3161.86 3112.31 3357.66 3070.84 3351.62 6.00% 75408.79 表 3 行 业 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 全 指 能 源 2321.22 2302.82 2383.89 2195.55 2356.75 1.53% 1855.96 全 指 材 料 2927.51 2892.53 3072.62 2817.24 3068.11 4.80% 7247.70 全 指 工 业 3778.92 3723.22 4018.65 3606.58 4009.08 6.09% 14658.63 全 指 可 选 4931.07 4878.54 5334.85 4838.12 5326.75 8.02% 8664.29 全 指 消 费 6807.24 6761.49 7112.03 6586.40 7101.12 4.32% 3093.83 全 指 医 药 8044.29 7976.06 8409.64 7828.68 8391.86 4.32% 2756.29 全 指 金 融 5606.72 5433.77 5832.26 5393.75 5763.58 2.80% 16401.31 全 指 信 息 5064.40 5019.75 5820.11 5003.88 5815.02 14.82% 10168.75 全 指 电 信 4660.57 4614.97 5238.87 4559.25 5206.70 11.72% 1736.59 全 指 公 用 2708.67 2653.23 2771.51 2482.91 2760.45 1.91% 2203.27 中 证 全 指 4287.84 4218.59 4549.66 4160.42 4540.14 5.88% 73113.90 4 / 18
2015/1/30 2015/2/2 2015/2/3 2015/2/4 2015/2/5 2015/2/6 2015/2/9 2015/2/10 2015/2/11 2015/2/12 2015/2/13 2015/2/16 2015/2/17 2015/2/25 2015/2/26 2015/2/27 2015/1/30 2015/2/2 2015/2/3 2015/2/4 2015/2/5 2015/2/6 2015/2/9 2015/2/10 2015/2/11 2015/2/12 2015/2/13 2015/2/16 2015/2/17 2015/2/25 2015/2/26 2015/2/27 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 图 3 核 心 指 数 月 度 表 现 31.00% 21.41% 19.56% 14.72% 13.07% 9.09% 9.66% 8.62% 8.30% 6.75% 6.39% 6.85% 3.65% 4.03% 6.00% 2.88% 5.44% 1.11% -1.21% -4.14% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 2015 年 1-2 月 2015 年 1 月 图 4 核 心 指 数 本 月 绝 对 收 益 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 图 5 核 心 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 115% 110% 105% 100% 95% 90% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 5 / 18
2015/1/30 2015/2/2 2015/2/3 2015/2/4 2015/2/5 2015/2/6 2015/2/9 2015/2/10 2015/2/11 2015/2/12 2015/2/13 2015/2/16 2015/2/17 2015/2/25 2015/2/26 2015/2/27 2015/1/30 2015/2/2 2015/2/3 2015/2/4 2015/2/5 2015/2/6 2015/2/9 2015/2/10 2015/2/11 2015/2/12 2015/2/13 2015/2/16 2015/2/17 2015/2/25 2015/2/26 2015/2/27 图 6 行 业 指 数 月 度 表 现 35% 32.51% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 20.40% 17.40% 14.82% 12.70% 9.45% 11.72% 9.13% 8.02% 6.09% 6.69% 7.61% 5.88% 4.80% 4.32% 4.32% 2.80% 0.56% 1.53% 1.91% -1.11% -6.47% 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 中 证 全 指 2015 年 1-2 月 2015 年 1 月 图 7 行 业 指 数 本 月 绝 对 收 益 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 115% 图 8 行 业 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 110% 105% 100% 95% 90% 85% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 6 / 18
三 指 数 估 值 分 析 2015 年 2 月 份 核 心 指 数 的 估 值 水 平 较 上 月 小 幅 上 升, 市 场 平 均 动 态 (2014 年 ) 市 盈 率 为 15.05 倍 ( 申 万 A 指 ), 上 证 50 指 数 的 估 值 水 平 在 主 要 市 场 指 数 中 最 低, 月 末 动 态 市 盈 率 为 10.22 倍 表 4 各 主 要 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 上 证 50 11.20 10.41 10.11 1.60 上 证 180 11.84 10.95 10.54 1.67 深 证 成 指 22.30 19.37 17.73 2.90 深 证 100P 26.77 23.48 21.31 3.04 中 小 板 指 数 42.19 34.65 31.88 4.53 中 小 板 300 45.21 39.52 35.33 4.30 创 业 板 指 P 77.76 67.29 57.72 7.39 沪 深 300 13.47 12.43 11.91 1.82 中 证 500 37.97 35.64 31.65 3.14 申 万 A 指 18.33 16.76 15.20 2.23 表 5 中 证 全 指 行 业 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 全 指 能 源 14.14 14.87 15.12 1.53 全 指 材 料 39.15 34.40 30.12 2.36 全 指 工 业 30.64 28.39 24.96 2.72 全 指 可 选 27.58 23.72 20.20 3.16 全 指 消 费 26.43 26.78 25.11 3.72 全 指 医 药 45.70 41.89 38.13 4.90 全 指 金 融 9.92 9.08 8.61 1.52 全 指 信 息 78.26 66.02 57.04 5.76 全 指 电 信 61.07 54.20 40.68 3.53 全 指 公 用 18.94 16.50 15.09 2.17 中 证 全 指 18.09 16.54 14.96 2.20 7 / 18
四 指 数 样 本 分 析 1 上 证 50 601318 中 国 平 安 70.28 1.43 38.84 9.64 600016 民 生 银 行 9.23-2.53 19.64 6.64 600036 招 商 银 行 14.70 2.51 20.97 6.44 600030 中 信 证 券 29.53 5.99 71.75 6.17 600837 海 通 证 券 21.76 9.51 64.09 4.67 600837 海 通 证 券 21.76 9.51 64.09 10.05 600030 中 信 证 券 29.53 5.99 71.75 8.63 600999 招 商 证 券 27.81 18.54 116.11 6.65 600050 中 国 联 通 5.65 25.00 78.97 6.28 600518 康 美 药 业 22.63 36.08 104.98 6.04 600518 康 美 药 业 22.63 36.08 104.98 6.04 600109 国 金 证 券 21.00 26.81 85.43 5.79 600050 中 国 联 通 5.65 25.00 78.97 6.28 600999 招 商 证 券 27.81 18.54 116.11 6.65 601901 方 正 证 券 13.21 9.53 71.66 3.11 601118 海 南 橡 胶 8.73-4.49 56.54-0.32 601766 中 国 南 车 12.12-3.50 105.48-1.36 601288 农 业 银 行 3.34-3.47 30.35-2.04 600048 保 利 地 产 10.19-2.77 47.38-1.23 601998 中 信 银 行 6.77-2.59 48.42-0.35 8 / 18
2 上 证 180 601318 中 国 平 安 70.28 1.43 38.84 6.00 600016 民 生 银 行 9.23-2.53 19.64 4.13 600036 招 商 银 行 14.70 2.51 20.97 4.00 600030 中 信 证 券 29.53 5.99 71.75 3.84 600837 海 通 证 券 21.76 9.51 64.09 2.91 600837 海 通 证 券 21.76 9.51 64.09 20.08 600030 中 信 证 券 29.53 5.99 71.75 17.23 600999 招 商 证 券 27.81 18.54 116.11 13.22 600050 中 国 联 通 5.65 25.00 78.97 12.56 600518 康 美 药 业 22.63 36.08 104.98 12.12 600060 海 信 电 器 20.20 42.35 161.07 6.14 601216 内 蒙 君 正 18.12 36.86 235.25 3.92 600998 九 州 通 24.52 36.30 206.92 2.79 600518 康 美 药 业 22.63 36.08 104.98 12.12 600770 综 艺 股 份 12.68 30.99 126.11 3.06 600875 东 方 电 气 19.47-10.52 113.66-1.84 600839 四 川 长 虹 5.17-9.77 61.79-2.70 600108 亚 盛 集 团 9.31-9.52 75.69-2.03 600011 华 能 国 际 7.70-7.12 34.42-3.27 600259 广 晟 有 色 55.28-6.94 67.48-0.68 9 / 18
3 深 证 成 指 000002 万 科 A 12.75-2.82 32.30 8.07 000651 格 力 电 器 40.53 0.32 20.33 6.92 000001 平 安 银 行 13.99 0.43 26.34 5.47 000776 广 发 证 券 23.64 7.95 54.83 5.10 000333 美 的 集 团 31.46 4.76 17.36 4.80 300104 乐 视 网 79.90 65.08 120.62 99.15 000100 TCL 集 团 5.02 29.05 81.17 75.20 002594 比 亚 迪 50.58 32.20 65.56 58.12 002081 金 螳 螂 28.74 26.44 30.96 44.56 000776 广 发 证 券 23.64 7.95 54.83 44.17 300104 乐 视 网 79.90 65.08 120.62 99.15 002594 比 亚 迪 50.58 32.20 65.56 58.12 000100 TCL 集 团 5.02 29.05 81.17 75.20 002081 金 螳 螂 28.74 26.44 30.96 44.56 002230 科 大 讯 飞 39.90 24.69 90.63 37.64 000166 申 万 宏 源 15.76-6.47 94.78-32.89 000858 五 粮 液 21.38-3.69 29.12-12.68 002353 杰 瑞 股 份 33.95-3.41 50.98-4.08 000002 万 科 A 12.75-2.82 32.30-27.54 000792 盐 湖 股 份 26.42-1.71 53.29-2.46 10 / 18
4 深 证 100 价 格 指 数 000002 万 科 A 12.75-2.82 32.30 4.95 000651 格 力 电 器 40.53 0.32 20.33 4.24 000001 平 安 银 行 13.99 0.43 26.34 3.35 000776 广 发 证 券 23.64 7.95 54.83 3.13 000333 美 的 集 团 31.46 4.76 17.36 2.94 300104 乐 视 网 79.90 65.08 120.62 20.20 000100 TCL 集 团 5.02 29.05 81.17 15.31 002594 比 亚 迪 50.58 32.20 65.56 11.83 002081 金 螳 螂 28.74 26.44 30.96 9.07 000776 广 发 证 券 23.64 7.95 54.83 8.99 300104 乐 视 网 79.90 65.08 120.62 20.20 300315 掌 趣 科 技 25.50 61.09 81.55 8.01 002594 比 亚 迪 50.58 32.20 65.56 11.83 000100 TCL 集 团 5.02 29.05 81.17 15.31 300017 网 宿 科 技 81.05 28.67 77.28 6.48 000166 申 万 宏 源 15.76-6.47 94.78-6.70 000831 五 矿 稀 土 33.77-6.19 65.61-2.31 000858 五 粮 液 21.38-3.69 29.12-2.58 002353 杰 瑞 股 份 33.95-3.41 50.98-0.83 000826 桑 德 环 境 27.88-3.03 84.75-0.76 11 / 18
5 中 小 板 指 数 002024 苏 宁 云 商 11.68 9.16 94.66 4.68 002415 海 康 威 视 29.58 10.95 24.42 3.84 002450 康 得 新 35.74 10.10 31.98 2.70 002594 比 亚 迪 50.58 32.20 65.56 2.69 002081 金 螳 螂 28.74 26.44 30.96 2.41 002024 苏 宁 云 商 10.70 18.89 119.28 45.21 002415 海 康 威 视 26.66 19.18 44.32 36.98 002081 金 螳 螂 22.73 35.30 55.61 32.92 002065 东 华 软 件 24.18 35.01 157.24 31.64 002385 大 北 农 17.98 33.98 72.03 23.43 002183 怡 亚 通 28.55 57.91 139.97 43.96 002594 比 亚 迪 50.58 32.20 65.56 43.50 002153 石 基 信 息 97.64 28.58 53.88 15.28 002673 西 部 证 券 37.00 27.59 151.00 21.84 002219 恒 康 医 疗 27.75 26.83 50.52 11.64 002437 誉 衡 药 业 27.10-4.24 68.03-1.92 002353 杰 瑞 股 份 33.95-3.41 50.98-3.05 002041 登 海 种 业 33.93-2.22 35.33-0.73 002155 辰 州 矿 业 10.57-1.77 35.20-0.86 002007 华 兰 生 物 35.52-1.55 29.02-1.12 12 / 18
6 中 小 板 300 002024 苏 宁 云 商 11.68 9.16 94.66 2.67 002415 海 康 威 视 29.58 10.95 24.42 2.19 002450 康 得 新 35.74 10.10 31.98 1.54 002594 比 亚 迪 50.58 32.20 65.56 1.54 002081 金 螳 螂 28.74 26.44 30.96 1.37 002183 怡 亚 通 28.55 57.91 139.97 5.01 002594 比 亚 迪 50.58 32.20 65.56 4.96 002081 金 螳 螂 28.74 26.44 30.96 3.80 002230 科 大 讯 飞 39.90 24.69 90.63 3.21 002024 苏 宁 云 商 11.68 9.16 94.66 2.97 002095 生 意 宝 87.18 73.77 253.04 2.38 002195 海 隆 软 件 79.05 60.93 42.91 1.39 002183 怡 亚 通 28.55 57.91 139.97 5.01 002197 证 通 电 子 23.68 46.44 195.91 0.93 002642 荣 之 联 51.71 41.09 17.51 0.54 002240 威 华 股 份 14.81-12.42 106.84-0.46 002186 全 聚 德 20.11-7.24 31.87-0.19 002271 东 方 雨 虹 38.75-5.72 22.32-0.32 002556 辉 隆 股 份 13.48-5.14 73.07-0.16 002009 天 奇 股 份 19.11-4.45 48.64-0.17 13 / 18
7 创 业 板 指 300059 东 方 财 富 41.25 7.12 36.12 4.73 300104 乐 视 网 79.90 65.08 120.62 4.15 300027 华 谊 兄 弟 30.59 10.47 72.07 3.59 300168 万 达 信 息 65.98 24.51 23.90 3.06 300024 机 器 人 43.84 8.06 46.98 3.05 300104 乐 视 网 79.90 65.08 120.62 31.55 300315 掌 趣 科 技 25.50 61.09 81.55 12.53 300168 万 达 信 息 65.98 24.51 23.90 11.61 300017 网 宿 科 技 81.05 28.67 77.28 10.13 300212 易 华 录 46.15 50.33 103.05 8.13 300104 乐 视 网 79.90 65.08 120.62 31.55 300315 掌 趣 科 技 25.50 61.09 81.55 12.53 300212 易 华 录 46.15 50.33 103.05 8.13 300011 鼎 汉 技 术 25.75 49.28 64.21 4.86 300216 千 山 药 机 54.75 47.97 70.36 6.08 300004 南 风 股 份 44.09-9.41 15.58-1.28 300199 翰 宇 药 业 32.13-5.47 32.67-1.01 300122 智 飞 生 物 22.39-0.49 25.91-0.06 300267 尔 康 制 药 39.07-0.18 17.49-0.03 300183 东 软 载 波 52.26-0.82 93.47-0.11 14 / 18
8 沪 深 300 601318 中 国 平 安 70.28 1.43 38.84 4.23 600016 民 生 银 行 9.23-2.53 19.64 2.91 600036 招 商 银 行 14.70 2.51 20.97 2.83 600030 中 信 证 券 29.53 5.99 71.75 2.71 600837 海 通 证 券 21.76 9.51 64.09 2.05 600837 海 通 证 券 21.76 9.51 64.09 6.37 600030 中 信 证 券 29.53 5.99 71.75 5.48 600999 招 商 证 券 27.81 18.54 116.11 4.22 600050 中 国 联 通 5.65 25.00 78.97 4.02 600518 康 美 药 业 22.63 36.08 104.98 3.84 600060 海 信 电 器 20.20 42.35 161.07 1.96 601216 内 蒙 君 正 18.12 36.86 235.25 1.23 600998 九 州 通 24.52 36.30 206.92 0.90 600518 康 美 药 业 22.63 36.08 104.98 3.84 000156 华 数 传 媒 37.62 34.31 98.07 0.29 600875 东 方 电 气 19.47-10.52 113.66-0.57 600839 四 川 长 虹 5.17-9.77 61.79-0.87 600108 亚 盛 集 团 9.31-9.52 75.69-0.64 601727 上 海 电 气 10.11-7.50 142.18-0.68 600011 华 能 国 际 7.70-7.12 34.42-1.03 15 / 18
9 中 证 500 300059 东 方 财 富 41.25 7.12 36.12 1.11 601099 太 平 洋 12.39 6.08 61.59 0.97 300168 万 达 信 息 65.98 24.51 23.90 0.71 601519 大 智 慧 23.10 117.92 286.10 0.58 002183 怡 亚 通 28.55 57.91 139.97 0.54 601519 大 智 慧 23.10 117.92 286.10 19.02 002183 怡 亚 通 28.55 57.91 139.97 11.89 600528 中 铁 二 局 22.23 44.92 334.30 9.54 300168 万 达 信 息 65.98 24.51 23.90 8.48 600895 张 江 高 科 20.05 29.44 64.16 6.73 601519 大 智 慧 23.10 117.92 286.10 19.02 600831 广 电 网 络 16.70 80.35 264.36 5.61 002183 怡 亚 通 28.55 57.91 139.97 11.89 600704 物 产 中 大 15.69 51.16 50.15 6.08 600528 中 铁 二 局 22.23 44.92 334.30 9.54 000506 中 润 资 源 5.82-16.50 64.39-1.22 002240 威 华 股 份 14.81-12.42 106.84-1.17 600685 广 船 国 际 38.70-9.47 62.97-1.69 600507 方 大 特 钢 5.25-9.33 67.25-0.53 600401 海 润 光 伏 7.70-7.12 87.13-0.52 16 / 18
10 申 万 A 指 601318 中 国 平 安 70.28 1.43 38.84 2.25 600030 中 信 证 券 29.53 5.99 71.75 1.53 600016 民 生 银 行 9.23-2.53 19.64 1.23 600036 招 商 银 行 14.70 2.51 20.97 1.07 600000 浦 发 银 行 14.53 0.41 28.81 0.97 600030 中 信 证 券 29.53 5.99 71.75 2.92 600837 海 通 证 券 21.76 9.51 64.09 2.48 300104 乐 视 网 79.90 65.08 120.62 2.41 601519 大 智 慧 23.10 117.92 286.10 2.02 600050 中 国 联 通 5.65 25.00 78.97 1.98 300364 中 文 在 线 54.57 185.26 140.98 0.24 601519 大 智 慧 23.10 117.92 286.10 2.02 600318 巢 东 股 份 22.83 103.84 120.00 0.32 600831 广 电 网 络 16.70 80.35 264.36 0.59 300350 华 鹏 飞 45.94 75.21 238.28 0.11 002740 爱 迪 尔 32.52-22.63 283.58-0.05 603788 宁 波 高 发 25.18-20.62 368.34-0.05 000506 中 润 资 源 5.82-16.50 64.39-0.13 000925 众 合 机 电 23.05-16.21 54.61-0.17 000059 华 锦 股 份 9.17-15.41 82.50-0.22 17 / 18
附 录 : 部 分 指 标 说 明 1. 静 态 市 盈 率 是 指 以 上 一 年 度 每 股 盈 利 计 算 的 静 态 市 盈 率, 该 年 利 润, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 静 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 近 年 报 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 2. 滚 动 市 盈 率 是 指 以 最 近 四 个 季 度 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 一 年 滚 动 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 3. 动 态 市 盈 率 是 指 以 当 年 预 测 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 通 过 预 测 当 年 EPS, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 假 定 以 2011 年 初 为 基 准 点, 计 算 公 式 如 下 : 动 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 4. 成 份 股 对 指 数 贡 献 点 数 是 指 成 份 股 日 涨 跌 幅 权 重 指 数 收 盘 点 位 的 月 度 累 计 值 5. 行 业 贡 献 率 = 行 业 涨 跌 幅 权 重 / 指 数 涨 跌 幅 6. 跟 踪 误 差 取 拟 合 偏 离 度 的 算 法 : T 1 2 拟 合 偏 离 度 = ( R P, t RI, t ) 100% T t 1 其 中 : R 为 基 金 复 权 净 值 的 收 益 率 序 列 数 据 ; P R 为 标 的 指 数 的 收 益 率 序 列 数 据, 其 中, 普 通 指 数 基 金 按 95% 指 数 收 益 率 +5% 银 I 行 同 业 存 款 收 益 率 的 业 绩 比 较 基 准 进 行 调 整,ETF 基 金 除 外 ; T 为 根 据 时 间 频 率 和 所 选 时 段 决 定 的 收 益 率 个 数 风 险 提 示 及 说 明 : 数 据 来 源 于 中 证 指 数 有 限 公 司 深 证 信 息 有 限 公 司 申 万 研 究 行 业 采 用 申 万 一 级 行 业 分 类 标 准 进 行 划 分 指 数 过 往 涨 幅 不 预 示 其 未 来 表 现, 也 不 代 表 跟 踪 该 指 数 的 指 数 基 金 的 未 来 业 绩 行 业 数 据 仅 供 参 考, 不 作 为 任 何 投 资 建 议 或 收 益 暗 示 18 / 18