1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

长 安 宏 观 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 20 日 第 1 页 共 13 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 安 宏 观 策 略 股 票 基 金 主 代 码 740001 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 3 月 9 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,059,489,390.83 份 本 基 金 在 宏 观 策 略 研 判 的 基 础 上, 通 过 强 化 配 置 景 气 行 业 及 精 选 基 本 面 良 好 成 长 性 突 出 的 上 市 公 司, 在 投 资 目 标 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 从 全 球 视 野 的 角 度 出 发, 把 握 全 球 经 济 一 体 化 国 际 产 业 格 局 调 整 与 转 移 以 及 国 内 经 济 工 业 化 城 市 化 产 业 结 构 升 级 与 消 费 结 构 升 级 所 带 来 的 投 资 机 遇, 自 上 而 下 地 实 施 股 票 债 券 现 金 等 大 类 资 产 之 间 的 投 资 策 略 战 略 配 置 和 各 行 业 之 间 的 优 化 配 置, 并 结 合 自 下 而 上 的 个 股 精 选 策 略 和 债 券 投 资 策 略, 构 建 投 资 组 合, 力 争 获 取 超 额 投 资 收 益 1 资 产 配 置 策 略 第 2 页 共 13 页

本 基 金 通 过 深 入 分 析 宏 观 经 济 政 策 环 境 估 值 水 平 和 市 场 情 绪 等 因 素, 综 合 评 判 股 票 债 券 等 各 类 资 产 的 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化, 根 据 不 同 的 市 场 形 势, 适 时 动 态 地 调 整 股 票 债 券 现 金 之 间 的 配 置 比 例 2 行 业 配 置 策 略 本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 的 框 架 下, 实 施 积 极 主 动 的 行 业 配 置 策 略 本 基 金 将 首 先 确 定 宏 观 经 济 及 产 业 政 策 等 因 素 对 不 同 行 业 的 潜 在 影 响, 通 过 行 业 生 命 周 期 分 析 和 行 业 景 气 度 分 析, 筛 选 出 处 于 成 长 期 和 景 气 度 上 升 的 行 业, 进 行 重 点 配 置 和 动 态 调 整 3 个 股 选 择 策 略 本 基 金 在 行 业 配 置 的 基 础 上, 将 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 在 股 票 研 究 方 面 的 专 业 优 势, 采 用 定 量 分 析 与 定 性 分 析 相 结 合 的 方 法, 精 选 基 本 面 良 好 成 长 性 突 出 的 上 市 公 司, 构 建 投 资 组 合 4 债 券 投 资 策 略 本 基 金 将 债 券 投 资 作 为 控 制 基 金 整 体 投 资 风 险 和 提 高 非 股 票 资 产 收 益 率 的 重 要 手 段, 在 控 制 流 动 性 风 险 的 基 础 上, 通 过 久 期 管 理 期 限 结 构 配 置 类 属 配 置 和 个 券 选 择 等 层 次 进 行 积 极 主 动 的 组 合 管 理 5 权 证 投 资 策 略 本 基 金 对 权 证 的 投 资 以 对 冲 下 跌 风 险 实 现 保 值 和 锁 定 收 益 为 主 要 目 的 本 基 金 在 权 证 投 资 中 以 对 应 的 标 的 证 券 的 基 本 面 为 基 础, 结 合 权 证 定 价 模 型 市 场 供 求 关 系 交 易 制 度 设 计 等 多 种 因 素 对 权 证 进 行 定 价, 利 用 权 证 衍 生 工 具 的 特 性, 通 过 权 证 与 证 券 的 组 合 投 资, 来 达 到 改 善 组 合 风 险 收 益 特 征 的 目 的 6 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 将 根 据 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 投 资 组 合 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 制 定 了 股 指 期 货 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 并 经 董 事 会 审 议 通 过 此 外, 基 金 管 理 人 建 立 了 股 指 期 货 交 第 3 页 共 13 页

业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 易 决 策 小 组, 授 权 相 关 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 7 其 他 金 融 工 具 的 投 资 策 略 对 于 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 本 基 金 将 在 谨 慎 分 析 收 益 率 风 险 水 平 流 动 性 和 金 融 工 具 自 身 特 征 的 基 础 上 进 行 稳 健 投 资, 以 降 低 组 合 风 险, 实 现 基 金 资 产 的 保 值 增 值 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 为 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 品 种 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 10,167,890.14 2. 本 期 利 润 22,555,818.07 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0581 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,654,152,413.50 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.289 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 净 值 增 业 绩 比 业 绩 比 13 24 第 4 页 共 13 页

长 率 1 长 率 标 较 基 准 较 基 准 准 差 2 收 益 率 收 益 率 3 标 准 差 4 过 去 三 个 月 24.68% 1.43% 11.69% 1.46% 12.99% 0.03% 注 : 本 基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准 构 成 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 20% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 20120309 20120810 20130116 20130701 20131205 20140516 20141022 20150331 长 安 宏 观 策 略 股 票 份 额 累 计 净 值 增 长 率 长 安 宏 观 策 略 股 票 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 注 : 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 需 符 合 基 金 合 同 要 求 本 基 金 在 建 仓 期 结 束 后, 各 项 资 产 配 置 比 例 已 符 合 基 金 合 同 有 关 投 资 比 例 的 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 中 国 人 民 大 学 经 济 学 硕 雷 宇 本 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 6 月 28 日 14 年 士 曾 任 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 项 目 经 理 研 究 员, 上 海 中 技 投 资 顾 问 有 限 公 司 研 究 员 投 资 经 理, 通 用 技 术 集 团 投 资 管 理 有 限 第 5 页 共 13 页

公 司 投 资 经 理 投 资 部 副 总 监, 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 期 基 金 经 理 助 理 风 险 管 理 部 负 责 人 等 职 2011 年 8 月 加 入 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 基 金 经 理 助 理 基 金 投 资 部 副 总 经 理 等 职, 现 任 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 联 席 投 资 总 监 权 益 投 资 副 总 监 长 安 宏 观 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 基 金 及 长 安 沪 深 300 非 周 期 行 业 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 其 他 任 职 离 职 日 期 均 为 我 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 2 证 券 从 业 年 限 按 其 从 事 证 券 相 关 行 业 的 从 业 经 历 累 计 年 限 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 树 立 价 值 投 资 理 念, 设 置 合 理 的 组 织 架 构 和 科 学 的 投 资 决 策 体 系, 确 保 投 资 研 究 交 易 各 个 环 节 的 独 立 性 同 时, 建 立 健 全 公 司 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库, 共 享 研 究 成 果, 在 确 保 投 资 组 合 间 的 信 息 隔 离 与 保 密 的 情 况 下, 保 证 建 立 信 息 公 开 资 源 共 享 的 公 平 投 资 管 理 环 境 公 司 建 立 了 专 门 的 公 平 交 易 制 度, 并 在 交 易 系 统 中 采 用 公 平 交 易 模 块, 保 证 公 平 交 易 的 严 格 执 行 对 异 常 交 易 的 监 控 包 括 事 前 事 中 和 事 后 三 个 环 节, 并 经 过 严 格 的 报 告 和 审 批 程 序, 防 范 和 控 制 异 常 交 易 第 6 页 共 13 页

报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 一 季 度 A 股 市 场 整 体 受 到 流 动 性 和 政 策 面 利 好 影 响, 呈 现 先 震 荡 后 上 升 的 走 势 流 动 性 方 面, 在 经 历 了 春 节 前 后 新 增 入 市 资 金 的 短 暂 萎 缩 之 后, 增 量 资 金 自 3 月 份 开 始 出 现 了 明 显 的 加 速 涌 入 股 票 市 场 的 态 势, 无 论 是 融 资 融 券 余 额 的 增 速 还 是 新 增 A 股 账 户 的 增 速 都 出 现 了 明 显 的 加 速 上 行 的 特 征 政 策 方 面, 两 会 传 达 出 对 新 经 济 和 资 本 市 场 更 乐 观 的 信 号 无 论 是 李 克 强 总 理 对 互 联 网 经 济 的 积 极 拥 护 还 是 周 小 川 对 于 股 市 上 涨 的 乐 观 解 读 都 是 对 股 市 信 心 的 提 振, 股 市 热 情 在 两 会 后 明 显 高 涨 期 间 市 场 出 现 普 涨 行 情, 以 轻 工 制 造 电 子 纺 织 服 装 为 首 的 中 小 盘 行 业 个 股 涨 幅 居 前, 而 以 采 掘 钢 铁 有 色 为 首 的 强 周 期 类 个 股 涨 幅 落 后 报 告 期 内, 本 基 金 采 取 了 相 对 稳 健 的 投 资 策 略, 在 市 场 调 整 上 涨 过 程 中 逐 步 优 化 持 仓 结 构, 我 们 加 大 了 具 有 中 长 期 成 长 空 间 行 业 的 组 合 配 置, 减 持 了 基 本 面 前 景 不 明 的 行 业 个 股 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.289 元 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 24.68%, 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 11.69% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 无 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 4.7 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年 二 季 度, 我 们 对 市 场 持 相 对 谨 慎 态 度, 市 场 经 历 3 月 份 的 疯 狂 后, 整 体 估 值 水 平 已 经 达 到 了 泡 沫 化 的 程 度, 进 入 二 季 度 宏 观 面 政 策 面 和 流 动 性 低 于 预 期 的 可 能 性 在 逐 步 增 加, 阶 段 性 防 御 应 该 是 较 好 的 策 略, 期 间 部 分 优 质 成 长 股 的 回 调 将 给 我 们 提 供 较 好 的 再 次 建 仓 机 会 我 们 坚 持 认 为, 未 来 随 着 经 济 转 型 的 深 入, 改 革 红 利 的 逐 步 释 放, 代 表 新 经 济 生 命 力 的 新 兴 产 业 成 长 股 依 然 会 创 出 新 高 我 们 珍 惜 基 金 份 额 持 有 人 的 每 一 分 投 资 和 每 一 份 信 任, 我 们 将 继 续 规 范 运 作, 审 慎 投 资, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 第 7 页 共 13 页

5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 196,979,733.63 2.35 其 中 : 股 票 196,979,733.63 2.35 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 700,550,310.46 8.34 8 其 他 资 产 7,502,317,227.82 89.31 9 合 计 8,399,847,271.91 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 5,360,026.80 0.20 C 制 造 业 150,839,212.04 5.68 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 第 8 页 共 13 页

G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 5,676,070.40 0.21 J 金 融 业 28,069,400.00 1.06 K 房 地 产 业 7,035,024.39 0.27 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 196,979,733.63 7.42 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002312 三 泰 控 股 350,080 15,613,568.00 0.59 2 002520 日 发 精 机 400,000 14,784,000.00 0.56 3 002383 合 众 思 壮 350,000 13,107,500.00 0.49 4 002009 天 奇 股 份 400,074 11,594,144.52 0.44 5 000960 锡 业 股 份 500,079 11,191,768.02 0.42 6 601336 新 华 保 险 200,000 10,602,000.00 0.40 7 000712 锦 龙 股 份 260,000 10,290,800.00 0.39 8 002496 辉 丰 股 份 330,000 10,256,400.00 0.39 9 600316 洪 都 航 空 300,000 10,197,000.00 0.38 10 002292 奥 飞 动 漫 230,000 10,115,400.00 0.38 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 第 9 页 共 13 页

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 贵 金 属 交 易 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 366,253.40 第 10 页 共 13 页

2 应 收 证 券 清 算 款 7,500,600,484.03 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 1,006,148.29 5 应 收 申 购 款 344,342.10 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 7,502,317,227.82 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 的 净 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 1 002520 日 发 精 机 14,784,000.00 0.56 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 本 报 告 中 涉 及 比 例 计 算 的 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 38,774,371.31 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 3,969,264,464.98 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,948,549,445.46 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,059,489,390.83 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 持 有 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 第 11 页 共 13 页

8.1. 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 管 理 人 网 站 进 行 了 如 下 信 息 披 露 : 1 2015 年 1 月 7 日 披 露 了 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 和 领 薪 情 况 的 公 告 ; 2 2015 年 1 月 21 日 披 露 了 长 安 宏 观 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 ; 3 2015 年 3 月 7 日 披 露 了 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 注 册 资 本 和 股 权 的 公 告 ; 4 2015 年 3 月 11 日 披 露 了 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 由 黄 陈 代 为 履 行 公 司 督 察 长 职 务 的 公 告 ; 5 2015 年 3 月 11 日 披 露 了 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 参 与 申 购 和 定 期 定 额 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 6 2015 年 3 月 26 日 披 露 了 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 的 代 销 机 构 的 公 告 ; 7 2015 年 3 月 26 日 披 露 了 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 的 代 销 机 构 并 参 与 申 购 和 定 期 定 额 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 8 2015 年 3 月 27 日 披 露 了 长 安 宏 观 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 报 告 和 长 安 宏 观 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 报 告 摘 要 ; 9 2015 年 3 月 28 日 披 露 了 关 于 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 10 2015 年 3 月 31 日 披 露 了 关 于 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 在 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 申 购 和 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 长 安 宏 观 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 长 安 宏 观 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 长 安 宏 观 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 芳 甸 路 1088 号 紫 竹 国 际 大 厦 16 层 第 12 页 共 13 页

9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 管 理 人 咨 询 电 话 :4008209688 公 司 网 址 :www.changanfunds.com 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 日 第 13 页 共 13 页