中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安 银 行 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 基 金 主 代 码 002213 交 易 代 码 002213 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 12 月 30 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,261,537,096.13 份 通 过 采 用 保 本 投 资 策 略, 在 保 证 本 金 安 全 的 前 提 下, 投 资 目 标 力 争 在 保 本 周 期 内 实 现 基 金 资 产 的 稳 健 增 值 本 基 金 以 CPPI 策 略 为 主 进 行 资 产 配 置 和 投 资 组 合 管 理, 通 过 CPPI 策 略 动 态 调 整 安 全 资 产 与 风 险 资 产 的 投 资 比 例, 以 确 保 本 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标 价 值, 从 而 实 现 基 金 资 产 的 保 本 前 提 及 获 取 组 合 的 上 行 收 益 1 CPPI 策 略 与 资 产 配 置 本 基 金 以 CPPI 策 略 为 主, 通 过 设 置 安 全 垫, 对 安 全 投 资 策 略 资 产 与 风 险 资 产 的 投 资 比 例 进 行 动 态 调 整, 以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标 价 值, 确 保 到 期 保 本 2 债 券 投 资 策 略 (1) 久 期 配 置 : 基 于 宏 观 经 济 趋 势 性 变 化, 自 上 而 下 的 资 产 配 置 (2) 期 限 结 构 配 置 : 基 于 数 量 化 模 型, 自 上 而 下 的 第 2 页 共 12 页
资 产 配 置 (3) 债 券 类 别 配 置 / 个 券 选 择 : 主 要 依 据 信 用 利 差 分 析, 自 上 而 下 的 资 产 配 置 个 券 选 择 : 基 于 各 个 投 资 品 种 具 体 情 况, 自 下 而 上 的 资 产 配 置 个 券 选 择 应 遵 循 如 下 原 则 : 相 对 价 值 原 则 : 同 等 风 险 中 收 益 率 较 高 的 品 种, 同 等 收 益 率 风 险 较 低 的 品 种 流 动 性 原 则 : 其 它 条 件 类 似, 选 择 流 动 性 较 好 的 品 种 (4) 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 的 投 资 策 略 主 要 基 于 信 用 品 种 投 资 略, 在 此 基 础 上 重 点 分 析 私 募 债 的 信 用 风 险 及 流 动 性 风 险 3 股 票 投 资 策 略 在 股 票 投 资 中, 本 基 金 采 用 定 量 分 析 与 定 性 分 析 相 结 合 的 方 法, 选 择 其 中 经 营 稳 健 具 有 核 心 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 进 行 投 资 其 间, 本 基 金 也 将 积 极 关 注 上 市 公 司 基 本 面 发 生 改 变 时 所 带 来 的 投 资 交 易 机 会 (1) 定 量 分 析 本 基 金 将 对 反 映 上 市 公 司 质 量 和 增 长 潜 力 的 成 长 性 指 标 财 务 指 标 和 估 值 指 标 等 进 行 定 量 分 析, 以 挑 选 具 有 成 长 优 势 财 务 优 势 和 估 值 优 势 的 个 股 (2) 定 性 分 析 本 基 金 主 要 通 过 实 地 调 研 等 方 法, 综 合 考 察 评 估 公 司 的 经 营 情 况, 重 点 投 资 具 有 较 高 进 入 壁 垒 在 行 业 中 具 备 比 较 优 势 经 营 稳 健 的 公 司, 并 坚 决 规 避 那 些 公 司 治 理 混 乱 管 理 效 率 低 下 的 公 司, 以 确 保 最 大 程 度 地 规 避 投 资 风 险 4 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 本 基 金 将 在 宏 观 经 济 和 基 本 面 分 析 的 基 础 上, 对 资 产 支 持 证 券 的 质 量 和 构 成 利 率 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险 和 提 前 偿 付 风 险 等 进 行 定 性 和 定 量 的 全 方 面 分 析, 评 估 其 相 对 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策, 力 求 在 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 的 提 高 本 基 金 的 收 益 5 权 证 投 资 策 略 权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具, 投 资 原 则 为 有 利 于 加 强 基 金 风 险 控 制, 有 利 于 基 金 资 产 增 值 本 基 金 将 运 用 期 权 估 值 模 型, 根 据 隐 含 波 动 率 剩 余 期 限 正 股 价 格 走 势, 并 结 合 本 基 金 的 资 产 组 合 状 况 进 行 权 证 投 资 业 绩 比 较 基 准 2 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+2% 本 基 金 为 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 风 险 收 益 特 征 金 中 的 低 风 险 品 种, 其 长 期 平 均 预 期 风 险 与 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 非 保 本 的 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 第 3 页 共 12 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 保 证 人 市 场 基 金 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 投 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 6,573,782.66 2. 本 期 利 润 6,799,700.80 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0054 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,268,335,413.38 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.005 注 :1: 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2: 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 0.50% 0.05% 1.02% 0.02% -0.52% 0.03% 第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 1: 按 相 关 法 规 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 2015 年 12 月 30 日 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 至 报 告 期 末 尚 处 于 建 仓 期 注 2: 本 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 12 月 30 日 起 至 披 露 时 点 不 满 一 年 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 基 金 刘 俊 先 生, 复 旦 大 经 理 中 海 优 学 金 融 学 专 业 博 刘 俊 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 2015 年 12 月 30 日 - 13 年 士 历 任 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公 司 策 略 研 究 部 金 基 金 经 理 策 略 分 析 师 海 通 中 海 安 鑫 保 证 券 股 份 有 限 公 司 第 5 页 共 12 页
本 混 合 型 证 战 略 合 作 与 并 购 部 券 投 资 基 金 高 级 项 目 经 理 基 金 经 理 中 2007 年 3 月 进 入 本 海 积 极 收 益 公 司 工 作, 曾 任 产 灵 活 配 置 混 品 开 发 总 监 2010 合 型 证 券 投 年 3 月 至 2015 年 8 资 基 金 基 金 月 任 中 海 稳 健 收 益 经 理 中 海 安 债 券 型 证 券 投 资 基 鑫 宝 1 号 保 金 基 金 经 理,2012 本 混 合 型 证 年 6 月 至 今 任 中 海 券 投 资 基 金 优 势 精 选 灵 活 配 置 基 金 经 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年 7 月 至 今 任 中 海 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 5 月 至 今 任 中 海 积 极 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 4 月 至 今 任 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 12 月 至 今 任 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1: 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2: 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度, 公 司 从 研 究 投 资 交 易 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节, 对 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 公 司 通 过 制 定 研 究 交 易 等 相 关 制 度, 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成 第 6 页 共 12 页
果 共 享, 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室, 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易, 使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 得 以 落 实 ; 同 时, 根 据 公 司 制 度, 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 ( 除 指 数 组 合 外 ) 的 同 日 反 向 交 易 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的 债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易, 由 公 司 风 控 稽 核 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核, 风 控 的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 进 行 了 相 关 的 假 设 检 验, 对 于 相 关 溢 价 金 额 对 组 合 收 益 率 的 贡 献 进 行 了 重 要 性 分 析, 并 针 对 交 易 占 优 次 数 进 行 了 时 间 序 列 分 析 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 有 效 本 报 告 期, 公 司 根 据 制 度 要 求, 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析, 对 于 出 现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易, 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况, 风 控 稽 核 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供 相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 年 初 时 宏 观 经 济 方 面, 经 济 增 长 数 据 依 然 疲 弱, 宽 松 的 货 币 与 信 贷 投 放 成 为 市 场 关 注 的 焦 点 1 月 份 广 义 货 币 M2 同 比 增 长 14%, 人 民 币 贷 款 2.51 万 亿, 同 比 增 长 15.3% 物 价 数 据 回 升 非 常 明 显 2 月 份 CPI 主 要 受 到 蔬 菜 和 猪 肉 价 格 的 推 动 回 升 明 显 固 定 资 产 投 资 数 据 回 升, 推 动 PPI 降 幅 同 比 收 窄 人 民 币 汇 率 方 面,12 月 17 日, 美 联 储 宣 布 加 息, 开 启 了 加 息 过 程 新 年 过 后 人 民 币 贬 值 压 力 明 显 上 升 在 物 价 回 升 美 元 升 值 的 大 背 景 下, 央 行 货 币 政 策 的 宽 松 力 度 受 到 压 制 央 行 召 开 商 业 银 行 座 谈 会, 通 过 MLF SLF PSL 等 工 具 安 排 资 金 支 持, 并 适 当 下 调 MLF 利 率 政 策 意 图 上 看, 央 行 希 望 通 过 适 度 宽 松 调 降 市 场 利 率 来 代 替 降 息 降 准 这 样 政 策 力 度 相 对 较 弱, 对 汇 率 的 影 响 也 较 小 股 票 市 场 方 面, 年 初 时 汇 率 贬 值 预 期 给 人 民 币 资 产 带 来 压 力, 市 场 出 现 整 体 性 调 整 市 场 熔 断 机 制 加 剧 了 市 场 恐 慌 情 绪 进 入 二 月 份 后, 市 场 信 心 有 所 恢 复, 首 先 周 期 品 与 大 宗 商 品 价 格 的 上 涨 推 动 周 期 股 领 涨 市 场, 随 后 成 长 性 品 种 为 主 的 创 业 板 表 现 更 强 债 券 市 场 方 面, 年 初 时 汇 率 贬 值 预 期 利 空 整 个 债 券 市 场, 季 度 中 物 价 和 经 济 回 升 预 期 推 动 长 期 利 率 债 收 益 率 上 行 季 度 内 债 券 资 产 的 操 作 以 优 质 短 期 信 用 品 种 为 主 要 配 置 方 向, 股 票 资 产 控 制 较 低 仓 位, 积 极 第 7 页 共 12 页
参 与 新 发 转 债 申 购 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 1.005 元 ( 累 计 净 值 1.005 元 ) 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 0.50%, 低 于 业 绩 比 较 基 准 0.52 个 百 分 点 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 20,143,270.00 1.57 其 中 : 股 票 20,143,270.00 1.57 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 699,335,466.00 54.50 其 中 : 债 券 699,335,466.00 54.50 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 230,000,605.00 17.93 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 322,945,048.98 25.17 8 其 他 资 产 10,657,987.85 0.83 9 合 计 1,283,082,377.83 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 3,847,050.00 0.30 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 5,129,199.00 0.40 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 6,311,527.00 0.50 第 8 页 共 12 页
业 J 金 融 业 4,855,494.00 0.38 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 20,143,270.00 1.59 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002663 普 邦 园 林 770,150 5,129,199.00 0.40 2 002673 西 部 证 券 179,700 4,855,494.00 0.38 3 002229 鸿 博 股 份 154,500 3,847,050.00 0.30 4 002657 中 科 金 财 58,100 3,687,607.00 0.29 5 300494 盛 天 网 络 31,200 2,623,920.00 0.21 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 49,488,877.80 3.90 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 99,950,000.00 7.88 其 中 : 政 策 性 金 融 债 99,950,000.00 7.88 4 企 业 债 券 92,139,588.20 7.26 5 企 业 短 期 融 资 券 261,178,000.00 20.59 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 669,000.00 0.05 8 同 业 存 单 195,910,000.00 15.45 9 其 他 - - 10 合 计 699,335,466.00 55.14 第 9 页 共 12 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 占 基 金 资 产 净 值 比 例 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 号 (%) 1 110230 11 国 开 30 1,000,000 99,950,000.00 7.88 2 111608049 16 中 信 CD049 1,000,000 99,330,000.00 7.83 3 111590497 15 南 京 银 行 CD045 1,000,000 96,580,000.00 7.61 4 011548003 15 中 节 能 SCP003 500,000 50,165,000.00 3.96 5 019430 14 国 债 30 300,000 30,309,000.00 2.39 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 第 10 页 共 12 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 91,212.91 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 10,566,774.94 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 10,657,987.85 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,261,537,096.13 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,261,537,096.13 第 11 页 共 12 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 30,010,550.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 0.00 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 30,010,550.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 2.38 (%) 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 共 30,010,550.00 份 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 募 集 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室 及 30 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :(021)38789788 或 400-888-9788 公 司 网 址 :http://www.zhfund.com 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 第 12 页 共 12 页