嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 期 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 嘉 实 策 略 混 合 基 金 主 代 码 070011 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 12 月 12 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4,106,107,221.36 份 投 资 目 标 通 过 有 效 的 策 略 组 合, 为 基 金 持 有 人 创 造 较 高 的 中 长 期 资 产 增 值 从 宏 观 面 政 策 面 资 金 面 和 基 本 面 进 行 综 合 分 析, 在 具 备 足 够 多 预 期 收 益 率 良 好 的 投 资 标 的 时, 优 先 考 虑 股 票 类 资 产 配 置, 剩 余 资 产 配 置 于 债 券 类 和 现 金 类 投 资 策 略 等 大 类 资 产 股 票 投 资 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法, 主 策 略 为 积 极 成 长 策 略, 辅 之 以 廉 价 证 券 策 略 和 周 期 反 转 策 略 等 ; 债 券 投 资 采 取 自 上 而 下 策 略, 以 久 期 管 理 策 略 为 主, 辅 以 收 益 率 曲 线 策 略 等 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 75%+ 上 证 国 债 指 数 25% 风 险 收 益 特 征 较 高 风 险, 较 高 收 益 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 10 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -693,167,882.52 2. 本 期 利 润 -1,439,375,164.03 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3553 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 5,291,911,783.58 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.289 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (2) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -18.97% 3.00% -9.89% 1.82% -9.08% 1.18% 第 3 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 图 : 嘉 实 策 略 混 合 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2006 年 12 月 12 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 注 1: 按 相 关 法 规 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 第 十 一 部 分 ( 二 投 资 范 围 和 六 ( 二 ) 投 资 组 合 限 制 ) 的 有 关 约 定 注 2:2016 年 1 月 22 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 关 于 嘉 实 策 略 混 合 基 金 经 理 变 更 的 公 告, 刘 美 玲 女 士 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理 职 务 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 丁 杰 人 本 基 金 基 金 经 理, 2014 年 3 月 - 9 年 28 日 曾 任 光 大 证 券 研 究 所 行 业 研 究 员, 银 河 基 第 4 页 共 10 页
嘉 实 全 球 金 管 理 有 限 公 司 研 究 互 联 网 股 员 基 金 经 理,2013 票 基 金 经 年 11 月 加 入 嘉 实 基 金 理 管 理 有 限 公 司 硕 士 研 究 生, 具 有 基 金 从 业 资 格, 中 国 国 籍 刘 美 玲 本 基 金 基 金 经 理 嘉 实 增 长 混 合 基 金 经 理 2013 年 12 月 21 日 2016 年 1 月 22 日 11 年 2004 年 6 月 加 入 嘉 实 基 金, 先 后 在 研 究 部 投 资 部 工 作, 并 担 任 过 研 究 部 能 源 组 组 长 投 资 经 理 职 务 具 有 基 金 从 业 资 格 注 :(1) 任 职 日 期 离 任 日 期 是 指 公 司 作 出 决 定 后 公 告 之 日 ;(2) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 配 套 法 规 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 各 投 资 组 合 按 投 资 管 理 制 度 和 流 程 独 立 决 策, 并 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 通 过 完 善 交 易 范 围 内 各 类 交 易 的 公 平 交 易 执 行 细 则 严 格 的 流 程 控 制 持 续 的 技 术 改 进, 确 保 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ; 通 过 IT 系 统 和 人 工 监 控 等 方 式 进 行 日 常 监 控, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 报 告 期 内, 市 场 出 现 大 幅 下 跌, 几 乎 全 行 业 都 出 现 明 显 下 跌, 上 证 指 数 跌 幅 15%, 沪 深 13.7%%, 创 业 板 跌 17.53%, 中 小 板 跌 幅 18.22%; 行 业 看, 银 行 煤 炭 有 色 农 业 表 现 最 好 计 算 机, 传 媒, 通 信, 电 子 跌 幅 巨 大 回 顾 本 组 合 的 操 作, 在 大 类 资 产 配 置 上, 本 组 合 的 权 益 比 例 维 持 在 60%-80%, 核 心 配 置 的 品 第 5 页 共 10 页
种 为 医 疗 服 务 传 媒 新 材 料 新 能 源 军 工 一 季 度 配 置 并 未 取 得 相 对 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 1.289 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -18.97%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -9.89% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 4,518,487,879.43 83.69 其 中 : 股 票 4,518,487,879.43 83.69 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 50,050,000.00 0.93 其 中 : 债 券 50,050,000.00 0.93 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 824,127,412.19 15.26 8 其 他 资 产 6,351,069.97 0.12 合 计 5,399,016,361.59 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 243,030,528.79 4.59 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 3,080,343,693.06 58.21 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 605.52 0.00 E 建 筑 业 36,234.48 0.00 F 批 发 和 零 售 业 408,947,318.53 7.73 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 594,117,159.30 11.23 第 6 页 共 10 页
J 金 融 业 518.26 0.00 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4,565.00 0.00 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 2,502.00 0.00 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 183,929,859.74 3.48 S 综 合 8,074,894.75 0.15 合 计 4,518,487,879.43 85.38 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002450 康 得 新 13,136,135 433,361,093.65 8.19 2 002425 凯 撒 股 份 13,078,259 326,956,475.00 6.18 3 002462 嘉 事 堂 6,884,451 254,518,153.47 4.81 4 000998 隆 平 高 科 13,404,883 243,030,528.79 4.59 5 002516 旷 达 科 技 19,597,525 242,617,359.50 4.58 6 300104 乐 视 网 4,191,129 194,426,474.31 3.67 7 300073 当 升 科 技 5,772,334 191,930,105.50 3.63 8 300031 宝 通 科 技 7,035,636 170,192,034.84 3.22 9 002111 威 海 广 泰 5,884,439 155,113,812.04 2.93 10 000963 华 东 医 药 2,188,856 153,110,477.20 2.89 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 50,050,000.00 0.95 其 中 : 政 策 性 金 融 债 50,050,000.00 0.95 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 合 计 50,050,000.00 0.95 第 7 页 共 10 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 第 8 页 共 10 页 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150416 15 农 发 16 500,000 50,050,000.00 0.95 注 : 报 告 期 末, 本 基 金 仅 持 有 上 述 1 只 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 - 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 3,306,900.67 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,185,423.46 5 应 收 申 购 款 1,858,745.84 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 合 计 6,351,069.97
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300104 乐 视 网 194,426,474.31 3.67 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,801,584,884.78 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 683,003,511.91 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 378,481,175.33 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4,106,107,221.36 注 : 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 份 额 及 转 换 入 份 额 ; 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 8.1 备 查 文 件 目 录 8 备 查 文 件 目 录 (1) 中 国 证 监 会 关 于 同 意 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ; (2) 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; (3) 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; (4) 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 ; (5) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 第 9 页 共 10 页
(6) 报 告 期 内 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 公 告 的 各 项 原 稿 8.2 存 放 地 点 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 (1) 书 面 查 询 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 投 资 者 可 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 (2) 网 站 查 询 : 基 金 管 理 人 网 址 :http://www.jsfund.cn 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 咨 询 电 话 400-600-8800, 或 发 电 子 邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 10 页 共 10 页