华 宝 兴 业 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF)2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 华 宝 油 气 场 内 简 称 华 宝 油 气 基 金 主 代 码 162411 交 易 代 码 162411 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 9 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3,599,293,270.92 份 通 过 严 格 的 指 数 化 投 资 策 略, 实 现 基 金 投 资 组 合 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪, 力 争 控 制 净 值 增 长 率 与 业 绩 投 资 目 标 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 5%( 以 美 元 资 产 计 价 ) 本 基 金 原 则 上 采 取 完 全 复 制 策 略, 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 但 在 因 特 殊 情 况 ( 如 股 票 停 牌 流 动 性 不 足 ) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 使 投 资 策 略 用 其 他 合 理 方 法 进 行 适 当 的 替 代, 追 求 尽 可 能 贴 近 目 标 指 数 的 表 现 本 基 金 还 可 能 将 一 定 比 例 的 基 金 资 产 投 资 于 与 标 的 指 数 相 关 的 公 募 基 金 上 市 交 易 型 基 金, 以 优 化 投 资 组 合 的 建 立, 达 到 节 约 交 易 成 本 和 有 效 追 踪 标 的 指 数 表 现 的 目 的 业 绩 比 较 基 准 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 ( 全 收 益 指 数 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 一 只 美 国 股 票 指 数 型 证 券 投 资 基 金, 风 险 第 2 页 共 12 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 基 金 以 及 货 币 市 场 基 金, 属 于 预 期 风 险 较 高 的 产 品 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 2.2 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人 项 目 境 外 投 资 顾 问 境 外 资 产 托 管 人 名 称 英 文 - The Bank of New York Mellon Corporation 中 文 - 纽 约 梅 隆 银 行 注 册 地 址 - One Wall Street New York,NY10286 办 公 地 址 - One Wall Street New York,NY10286 邮 政 编 码 - NY10286 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 主 要 财 务 指 标 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -233,257,575.79 2. 本 期 利 润 -597,357,342.42 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1774 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,909,789,989.96 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.531 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 业 绩 比 较 基 准 收 1-3 2-4 率 1 标 准 差 2 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4-24.89% 2.77% -26.48% 2.90% 1.59% -0.13% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2011 年 9 月 29 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 注 : 按 照 基 金 合 同 的 约 定, 自 基 金 成 立 日 期 的 6 个 月 内 达 到 规 定 的 资 产 组 合, 截 至 2012 年 3 月 29 日, 本 基 金 已 达 到 合 同 规 定 的 资 产 配 置 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 国 际 业 务 博 士 先 后 在 美 国 德 州 奥 部 总 经 斯 丁 市 德 亚 资 本 泛 太 平 理, 本 基 洋 证 券 ( 美 国 ) 和 汇 丰 证 金 基 金 经 券 ( 美 国 ) 从 事 数 量 分 析 理, 华 宝 另 类 投 资 分 析 和 证 券 投 资 兴 业 成 熟 研 究 工 作 2005 年 至 2007 市 场 年 在 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 QDII 华 限 公 司 任 内 控 审 计 风 险 管 周 晶 宝 兴 业 中 国 互 联 网 2014 年 9 月 18 日 - 9 年 理 部 主 管,2011 年 再 次 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 股 票 基 金 公 司 任 策 略 部 总 经 理 兼 首 经 理 华 席 策 略 分 析 师, 现 任 国 际 宝 兴 业 资 业 务 部 总 经 理 2013 年 6 产 管 理 月 起 兼 任 华 宝 兴 业 成 熟 市 ( 香 港 ) 场 QDII 基 金 经 理,2014 有 限 公 司 年 9 月 起 兼 任 华 宝 兴 业 标 策 略 研 究 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 部 经 理 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 第 4 页 共 12 页
金 经 理,2015 年 9 月 兼 任 华 宝 兴 业 中 国 互 联 网 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 目 前 兼 任 华 宝 兴 业 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 策 略 研 究 部 经 理 注 :1 任 职 日 期 以 及 离 任 日 期 均 以 基 金 公 告 为 准 2 证 券 从 业 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 及 其 各 项 实 施 细 则 华 宝 兴 业 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 由 于 股 债 市 的 系 统 性 风 险 和 申 购 赎 回 引 起 的 基 金 资 产 规 模 变 化, 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 在 短 期 内 出 现 过 持 有 现 金 与 到 期 日 在 一 年 之 内 的 政 府 债 券 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 低 于 5% 的 情 况 发 生 此 类 情 况 后, 该 基 金 均 在 合 理 期 限 内 得 到 了 调 整, 没 有 给 投 资 人 带 来 额 外 风 险 或 损 失 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 通 过 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 公 司 股 票 库 管 理 制 度 中 央 交 易 室 制 度 防 火 墙 机 制 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 每 日 交 易 日 结 报 告 定 期 基 金 投 资 绩 效 评 价 等 机 制, 确 保 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 同 时, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 和 公 司 内 部 制 度 要 求, 分 析 了 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 ; 分 析 结 果 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 第 5 页 共 12 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 采 用 全 复 制 方 法 跟 踪 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 以 下 为 对 影 响 标 的 指 数 表 现 的 市 场 因 素 分 析 15 年 三 季 度, 由 于 对 全 球 经 济 增 速 放 缓 的 担 忧, 油 价 大 幅 震 荡 下 跌 WTI 原 油 价 格 从 二 季 度 末 接 近 60 美 元 的 价 格, 一 路 下 探 至 38 美 元, 跌 破 40 美 元 大 关 随 后 的 一 周 内, 油 价 大 幅 反 弹 至 48 美 元 而 后 便 震 荡 维 持 在 45 美 左 右 上 的 价 格 截 止 九 月 三 十 日, WTI 油 价 收 至 45.34 美 元 一 桶, 跌 幅 23.7% 随 着 油 价 的 持 续 下 跌, 指 数 跟 踪 的 油 气 上 游 公 司 利 润 大 幅 度 下 降, 从 而 导 致 股 价 随 之 下 跌 整 个 三 季 度, 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 下 跌 29.3%, 超 过 标 普 500 三 季 度 6.9% 的 跌 幅 年 化 日 均 波 幅 46.1%, 也 超 过 标 普 500 指 数 日 均 波 幅 21.1% 的 水 平 日 常 操 作 过 程 中, 人 民 币 汇 率 方 面, 央 行 8 月 11 日 突 然 宣 布 改 变 人 民 币 中 间 价 决 定 机 制, 导 致 人 民 币 汇 率 贬 值,2015 年 三 季 度 人 民 币 中 间 价 从 6.1136 贬 至 6.3613, 美 元 涨 幅 4.1% 同 期 人 民 币 即 期 汇 率 从 6.2010 一 路 贬 至 6.3571, 美 元 涨 幅 2.5% 与 此 同 时, 基 金 的 规 模 在 三 季 度 继 续 缩 水, 从 二 季 度 末 的 28.55 亿 缩 水 至 三 季 度 末 的 19 亿 左 右 大 额 赎 回 伴 随 着 比 较 高 的 换 汇 成 本, 对 基 金 的 表 现 有 一 定 的 负 面 影 响, 再 叠 加 汇 率 价 格 变 动 影 响, 从 而 导 致 本 基 金 以 人 民 币 计 算 的 业 绩 表 现 和 比 较 基 准 有 所 差 异 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 至 本 报 告 期 末, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -24.89%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -26.48%, 基 金 表 现 领 先 于 业 绩 比 较 基 准 1.59% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 四 季 度, 我 们 认 为 整 个 原 油 市 场 未 来 将 会 在 各 方 博 弈 中 寻 求 再 平 衡 供 给 方 面, 下 半 年 以 来 随 着 油 价 继 续 下 挫, 美 国 页 岩 油 产 量 出 现 下 降, 进 而 导 致 近 几 个 月 美 国 原 油 产 量 也 出 现 下 降 石 油 作 为 一 种 不 可 再 生 的 能 源, 又 没 有 完 美 替 代 品, 有 着 强 烈 回 归 供 需 平 衡 的 需 求 但 以 沙 特 为 代 表 的 OPEC 国 家 是 否 会 减 产, 仍 然 是 全 球 原 油 市 场 供 给 状 况 能 否 改 善 最 关 键 的 因 素 OPEC 科 威 特 主 管 官 员 在 阿 联 酋 海 湾 智 能 能 源 市 场 论 坛 上 表 示 在 当 前 这 种 动 荡 的 时 期,OPEC 将 保 持 耐 心 暗 示 OPEC 短 期 保 持 不 减 产 策 略, 但 也 不 排 除 若 油 价 继 续 下 跌 重 新 思 考 减 产 的 计 划 因 此 供 给 端 我 们 认 为 后 续 有 可 能 会 保 持 小 幅 度 下 降 的 趋 势, 但 除 非 OPEC 减 产, 否 则 下 降 的 速 度 不 会 太 快 需 求 方 面, 目 前 市 场 仍 较 担 忧 全 球 市 场 疲 软 的 经 济 形 势, 尤 其 是 中 国 和 新 兴 市 场 整 体 的 经 济 第 6 页 共 12 页
增 速 放 缓 会 拉 低 对 石 油 的 需 求 随 着 美 联 储 推 迟 加 息 和 中 国 整 体 刺 激 政 策 的 加 码, 我 们 认 为 这 种 担 忧 在 四 季 度 可 能 会 有 所 减 弱 而 国 际 能 源 署 IEA 进 一 步 上 调 了 对 2016 年 原 油 需 求 增 幅 的 预 期, 这 也 将 对 对 油 价 形 成 了 一 定 的 支 撑 短 期 而 言, 我 们 预 计 原 油 价 格 将 在 50-60 美 元 / 桶 区 间 震 荡 整 理 长 期 来 看, 我 们 始 终 坚 信 油 价 当 前 价 位 已 经 处 于 底 部 区 间, 但 是 由 于 全 球 经 济 基 本 面 的 形 式 始 终 不 够 明 朗 以 及 供 给 端 高 成 本 原 油 还 未 出 现 大 规 模 退 出, 市 场 出 清 过 程 预 期 会 比 较 漫 长 伴 随 着 油 价 的 企 稳, 指 数 标 的 公 司 的 业 绩 应 该 在 四 季 度 有 所 恢 复, 这 将 有 助 于 基 金 在 四 季 度 的 业 绩 提 升 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,770,739,883.70 87.75 其 中 : 普 通 股 1,770,739,883.70 87.75 优 先 股 - - 存 托 凭 证 - 0.00 房 地 产 信 托 凭 证 - 0.00 2 基 金 投 资 46,221,713.94 2.29 3 固 定 收 益 投 资 - 0.00 其 中 : 债 券 - 0.00 资 产 支 持 证 券 - 0.00 4 金 融 衍 生 品 投 资 - 0.00 其 中 : 远 期 - 0.00 期 货 - 0.00 期 权 - 0.00 权 证 - 0.00 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - 0.00 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - 0.00 6 货 币 市 场 工 具 - 0.00 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 109,375,008.57 5.42 8 其 他 资 产 91,701,812.30 4.54 9 合 计 2,018,038,418.51 100.00 第 7 页 共 12 页
5.2 报 告 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 分 布 国 家 ( 地 区 ) 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 美 国 1,770,739,883.70 92.72 合 计 1,770,739,883.70 92.72 5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 能 源 1,770,739,883.70 92.72 材 料 - - 工 业 - - 非 必 需 消 费 品 - - 必 需 消 费 品 - - 保 健 - - 金 融 - - 信 息 技 术 - - 电 信 服 务 - - 公 用 事 业 - - 合 计 1,770,739,883.70 92.72 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 5.4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 明 细 5.4.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 明 细 序 号 1 2 公 司 名 称 ( 英 文 ) CLEAN ENERGY FUELS CORP SANCHEZ ENERGY CORP 公 司 名 称 ( 中 文 ) 清 洁 能 源 燃 料 公 司 桑 切 斯 能 源 公 司 证 券 代 码 CLNE US 所 在 证 券 市 场 纳 斯 达 克 所 属 国 家 ( 地 区 ) 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 美 国 1,148,037 32,863,534.96 1.72 SN US 纽 约 美 国 808,392 31,625,907.78 1.66 3 CHEVRON 雪 佛 龙 CVX US 纽 约 美 国 61,651 30,935,198.34 1.62 第 8 页 共 12 页
CORP 德 士 古 公 司 4 MATADOR RESOURCES CO Matador 资 源 公 司 MTDR US 纽 约 美 国 233,977 30,869,372.24 1.62 5 SYNERGY RESOURCES CORP Synergy 资 源 公 司 SYRG US 纽 约 美 国 491,326 30,629,626.42 1.60 6 PIONEER NATURAL RESOURCES CO Pioneer 自 然 资 源 公 司 PXD US 纽 约 美 国 39,477 30,546,849.88 1.60 7 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 美 国 大 陆 资 源 股 份 有 限 公 司 CLR US 纽 约 美 国 165,048 30,416,177.83 1.59 8 EXXON MOBIL CORP 埃 克 森 美 孚 石 油 公 司 XOM US 纽 约 美 国 64,280 30,402,039.46 1.59 9 MARATHON OIL CORP 马 拉 松 石 油 公 司 MRO US 纽 约 美 国 309,642 30,333,775.08 1.59 10 QEP RESOURCES INC QEP 资 源 公 司 QEP US 纽 约 美 国 380,188 30,303,678.75 1.59 5.4.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 5.5 报 告 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 9 页 共 12 页
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 金 融 衍 生 品 余 额 为 零 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 SPDR S&P SSGA Funds 1 OIL & GAS ETF 基 金 开 放 式 Managemen EXP & PR t Inc 公 允 价 值 ( 人 民 占 基 金 资 产 净 币 元 ) 值 比 例 (%) 46,221,713.94 2.42 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 基 金 管 理 人 没 有 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚, 无 证 券 投 资 决 策 程 序 需 特 别 说 明 5.10.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.10.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 人 民 币 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 383,047.59 4 应 收 利 息 3,243.37 5 应 收 申 购 款 91,315,521.34 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 91,701,812.30 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.10.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 第 10 页 共 12 页
5.10.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4,035,988,433.34 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,153,677,779.43 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,590,372,941.85 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,599,293,270.92 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 基 金 设 立 的 文 件 ; 华 宝 兴 业 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 ; 华 宝 兴 业 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 ; 华 宝 兴 业 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 基 金 管 理 人 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 ; 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 以 上 文 件 存 于 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 场 所 备 投 资 者 查 阅 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站, 查 阅 或 下 载 基 金 合 同 招 募 说 明 书 托 管 协 议 及 基 金 的 各 种 定 期 和 临 时 公 告 第 11 页 共 12 页
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 12 页 共 12 页