219 年 8 月 21 日星期三 台指期走勢分析 國內市場導讀 美股盤後 : 義大利副總理薩爾維尼及其所屬的極右北方聯盟對總理孔蒂發起不信任動議, 孔蒂於週二發表演說, 抨擊北方聯盟的行為阻礙了正在取得成果的政府, 並向總統遞出辭呈, 義大利政局紛擾可能影響其財政預算案於 1 月中通過 ; 美中貿易戰方面, 美國總統川普表示, 他還沒有準備好與中國達成貿易協議, 國務卿蓬佩奧也表示, 華為構成巨大的國家風險, 貿易戰可能在 22 年總統大選結束後終結, 美債殖利率因此受避險資金湧入而走低, 美股金融股首當其衝再度下跌, 半導體類股美光及 AMD 則領跌科技股, 收盤四大指數溫和收低, 終止連三日反彈 台股觀點 : 美國延長華為禁令寬限期 9 天, 美股科技及半導體類股再度大漲, 激勵週二台股 IC 設計 光通訊族群走高, 雖然聯發科漲多拉回, 同時金融股在富邦及國泰金領跌下表現疲弱, 使得指數早盤呈現開高走低態勢, 不過大立光止跌反彈, 同時台積電也有近 1% 的漲幅, 支撐指數收盤上漲.32%; 整體來看, 雖貿易代表署宣佈針對部分商品延後關稅之課徵, 不過 Apple 部分銷售成長幅度較高之商品, 如 :AirPods 和 Apple TV 仍包括在 9 月 1 日的關稅課徵清單之中, 此次關稅課徵仍將顯著對台灣相關產業造成衝擊, 另外, 近期美國通膨及就業數據優異,FEDWatch 顯示市場已經調整 FED 降息次數據期, 在美元指數強勢及後續貿易衝突升溫情況仍然存在下, 仍需多加留意台幣貶值及外資之賣超狀況是否出現擴大, 在市場不確定性偏高下, 投資人宜多利用台指期貨規避下檔風險 關注焦點 :1) 中美貿易談判發展 2)Jackson Hole 央行年會 台指期走勢圖 台指期 5 日均線 1 日均線 2 日均線 9, 5/27 6/27 7/27 指數加權指數電子指數金融指數摩根台指 基差 現貨收盤 漲跌點數 期貨結算 漲跌點數 成交額 變動 ( 億 ) -4.5 1,522.5 33.8 1,527. 46. 1,214.9 1.1 -.5 437.1 2.3 437.6 3.3 858.5 4. -. 1,253.6 -.9 1,253.6 1.2 56. -4.2.4 389. 2. 388.6 2. 518. -35.4 外資及三大法人上市櫃買賣超金額 6 4 2-2 -4-6 -8-1, -1,2 三大法人證 / 期合計買賣金額變化外資投信自營商三大法人合計 外資累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 三大法人累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 台指期 ( 右 ) 4/18 5/3 5/17 5/31 6/17 7/1 7/15 7/29 8/13 11,2 1,7 1,2 9,7 9,2 加權指數現貨 台指期 現貨 + 期貨合計 金額 金額增減 金額 金額增減 金額 金額增減 -33.4 1.1 4.3 3.7-5.9.8 65.6 5.7-52. 66.7 3.2-66. 32.2 6.7-47.7 7.4-2.7-65.2-28.1-1.5 19.3 4. -8.8 2.5 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 以上報告內容僅供參考, 並非獲利保 第 1 頁, 共 5 頁
外資及前十大特定與非特定人台指期未平倉 8, 外資 ( 口 ) 前十大非特定人 ( 口 ) 前十大特定人 ( 口 ) 台指期 ( 右 ) 6, 4, 2, 4/12 4/26 5/13 5/27 6/11 6/25 7/9 7/23 8/6-2, 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 口數 口數增減 口數 口數增減 口數 口數增減 外資 41,783 3,141 1,61-129 -942 149 投信 -22,437 253-38 2 26 自營商 -7,789-2,564-255 -74-65 -38 三大法人合計 11,557 83 1,47-3 -981 111 前十大特定人 13,334-1,175 1,588 2-995 97 前十大非特定人 -11,67-1,481-1,273 264 813 47 國際資金及選擇權籌碼面 1 98 美元指數 ( 左 ) 新台幣匯率 ( 右 ) 3. 98.17 3.5 2.1 1.6 PUT / CALL Ratio( 左 ) 台指期 ( 右 ) 96 31.32 31. 31.5 1.1 119.1% 94 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 32..6 4/12 6/12 8/12 9, 26 21 16 11 台指近月買權 台指近月賣權 台指期 ( 右 ) 13.737 13.41 4, 3, 2, 買權未平倉 賣權未平倉 6 4/12 6/12 8/12 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 2 頁, 共 5 頁
外資及投信買賣超對應個股期貨排名 外資買超 外資賣超 投信買超 投信賣超 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 台積電 16.23 聯發科 -7.34 同欣電.98 儒鴻 -.8 技嘉 4.46 鴻海 -3.72 聯發科.79 美利達 -.75 穩懋 3.75 國泰金 -3.6 瑞昱.77 台肥 -.44 光寶科 2.76 大立光 -2.92 智原.7 為升 -.42 元大金 2.69 聚陽 -2.54 華通.65 統一 -.38 緯創 2.67 聯詠 -2.53 欣興.65 啟碁 -.23 微星 2.62 富邦金 -2.14 義隆.38 遠東新 -.16 國巨 2.4 中鋼 -1.93 大立光.38 台虹 -.14 華通 2.2 英業達 -1.91 聯詠.33 兆豐金 -.13 欣興 2.2 仁寶 -1.81 聚陽.33 頎邦 -.13 大聯大 1.71 中美晶 -1.49 穩懋.27 華固 -.12 亞光.9 可成 -1.44 網家.24 景碩 -.12 健鼎.77 兆豐金 -1.43 創意.23 中華電 -.1 台達電.75 遠東新 -1.26 寶成.18 漢唐 -.7 美律.68 中華電 -1.25 嘉澤.18 群聯 -.6 聯電.65 中信金 -1.2 京元電子.18 台灣大 -.6 新普.57 華南金 -1.5 台郡.15 華碩 -.5 晶電.49 新光金 -1.4 台積電.14 臻鼎 -KY -.4 亞德客 -KY.44 同欣電 -1. 川湖.14 亞泥 -.3 個股期貨單日成交量及漲跌幅排名 成交量 ( 口 ) 未平倉口數 ( 口 ) 漲幅 (%) 跌幅 (%) 穩懋 4,55 鴻海 3,346 技嘉 4.13 欣銓 -5.76 欣興 3,597 台積電 2,154 聯合再生 3.78 大聯大 -5.9 台積電 2,782 小大立光 1,317 先豐 3.77 群創 -2.56 鴻海 2,658 群創 1,34 智原 3.54 榮剛 -2.42 群創 2,362 茂迪 1,232 同欣電 3.53 TPK -1.93 小大立光 1,994 友達 1,181 光寶科 3.49 嘉聯益 -1.66 聯發科 1,62 華新科 1,14 瑞昱 3.29 美利達 -1.63 華通 1,588 南亞 1,5 隆達 3.2 大同 -1.61 智原 1,561 誠美材 1,47 創意 2.76 彩晶 -1.6 友達 1,298 欣興 943 威剛 2.58 華通 -1.52 嘉聯益 1,249 大同 99 緯創 2.54 東元 -1.39 技嘉 1,19 長榮航 85 台達電 2.36 璟德 -1.37 全新 1,182 穩懋 698 元大金 2.22 致茂 -1.33 大同 1,133 聯電 628 碩禾 2.19 中環 -1.3 京元電 1,16 嘉聯益 623 晶電 2.1 晶技 -1.29 晶電 98 玉山金 67 美律 2. 為升 -1.25 華新科 86 聯合再生 6 亞德客 2. 晶豪科 -1.25 中美晶 855 兆豐金 591 力成 1.78 新日興 -1.23 可成 696 晶電 558 中石化 1.75 富邦金 -1.15 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 3 頁, 共 5 頁
美國四大指數走勢圖 26, 21, 4/12 5/13 6/11 7/1 8/7 8,2 7,7 7,2 6,7 6,2 商品名稱 美國道瓊期貨 (TAIFEX) 美國標普 5 期貨 (TAIFEX) Mini Dow Futures Mini S&P 5 Futures 契約乘數 NT$2 NT$2 US$5 US$5 國外市場導讀 結算價 26,159. 2,927.5 19. 25,931. -187. 2,898.25 漲跌 18. Mini Dow 期貨 1 口 = 7.762 口 TAIFEX 美國道瓊期貨 Mini S&P 5 期貨 1 口 = 漲跌幅.41%.65% -.72% 成交口數 9,416-25.5 -.87% 1,419,468 商品名稱美國道瓊期貨 (TAIFEX) 美國標普 5 期貨 (TAIFEX) Mini Dow Futures 7.752 口 TAIFEX 美國標普 5 期貨 Mini Dow Futures 及 Mini S&P 5 Futures 報價以美國時間晚上 6: CME 交易所公佈之價格為準 36 157,4 未平倉量 3,15 494 8,854 2,455,579 Mini S&P 5 Futures 契約價值 ( 新台幣 ) 523,18 585,5 4,6,795 4,538,66 新台幣匯率 31.32 道瓊工業指數 Nasdaq 指數 4/12 5/13 6/11 7/1 8/7 3,2 3,1 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, TAIFEX 美國道瓊期貨及美國標普 5 期貨報價以台灣時間下午 1:45 收盤報價為準 S&P 5 指數 4/12 5/13 6/11 7/1 8/7 費城半導體指數 4/12 5/13 6/11 7/1 8/7 道瓊 3 檔成份股漲跌 代碼名稱收盤價漲跌 % ( 反白部份為道瓊與 S&P 5 相同標的 ) 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % AAPL 蘋果 21.36. HD 家得寶 217.9 4.4 NKE 耐吉 8.53 -.74 AXP 美國運通 121.42-2.4 IBM IBM 133. -1.51 PFE BA 波音 331.75 -.61 INTC 英特爾 46.6-1.33 PG 寶鹼 118.9-1.11 CAT 開拓重工 116.67 -.59 JNJ 嬌生 13.6-1.25 TRV CSCO 思科 47.93-1.18 JPM 摩根大通 17.31-1.27 UNH 聯合保險 24.16-1.86 CVX 雪佛龍 116.13-1.1 KO 可口可樂 53.88-1.48 UTX DD 杜邦. 輝瑞藥廠 34.61-1.62 旅行家 146.51 -.73 聯合技術 126.68.3. MCD 麥當勞 218.47 -.14 V VISA 卡 179.24 -.28 DIS 迪士尼 135.13 -.12 MMM 3M 161.1-1.19 VZ 威訊通訊 56.27-1.28 GE 通用 8.38-3.34 MRK 默克藥廠 85.65 -.63 WMT 沃爾瑪 112.5-1.55 GS 高盛證券 199.98-1.1 MSFT 微軟 137.26 -.83 XOM 艾克森美孚 69.3 -.6 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 4 頁, 共 5 頁
S&P 5 前 3 大成份股漲跌 ( 反白部份為道瓊與 S&P 5 相同標的 ) 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % AAPL 蘋果 21.36. BAC 美國銀行 26.72-2.2 CSCO 思科 47.93-1.18 MSFT 微軟 137.26 -.83 T AT&T 34.98-1.13 KO 可口可樂 53.88-1.48 AMZN 亞馬遜 1,81.38 -.81 PG 寶鹼 118.9-1.11 C 花旗 63.42-1.38 FB 臉書 183.81-1.27 CVX 雪佛龍 116.13-1.1 UNH 聯合保險 24.16-1.86 XOM 艾克森美孚 69.3 -.6 PFE 輝瑞藥廠 34.61-1.62 DIS 迪士尼 135.13 -.12 JNJ 嬌生 13.6-1.25 HD 家得寶 217.9 4.4 PEP 百事可樂 132.6 -.38 JPM GOOGL 摩根大通谷歌 17.31 1,183.53-1.27 VZ -1.41 MRK 威訊通訊默克藥廠 56.27 85.65-1.28 ORCL -.63 IBM 甲骨文 IBM 52.98 133. -1.65-1.51 GE 通用 36.96-1.7 INTC 英特爾 46.6-1.33 AMGN Amgen 23.17-1.37 WFC 富國銀行 44.68-1.26 V VISA 卡 179.24 -.28 MCD 麥當勞 218.47 -.14 匯率期貨商品 美元兌日圓期貨近期 歐元兌美元期貨近期 結算價 漲跌 % 成交量 未平倉量 結算價 漲跌 % 成交量 未平倉量 16.22 -.8 39 557 1.11 -.22 53 538 115 日圓匯率 1.16 歐元匯率 11 1.14 1.12 15 1.1 1 4/16 4/3 5/14 5/28 6/11 6/25 7/9 7/23 8/6 8/2 1.8 4/16 4/3 5/14 5/28 6/11 6/25 7/9 7/23 8/6 8/2 國外股價指數期貨商品 日本東證指數期貨近期印度 NIFTY 指數期貨近期成交價漲跌 % 成交量未平倉量成交價漲跌 % 成交量未平倉量 1,53..3 472 3 11,1 -.21 1 26 1,7 日本東證指數 12,5 印度 NIFTY 指數 1,6 12, 1,5 1,4 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 5 頁, 共 5 頁