货币市场每日简评 2019 年 11 月 11 日 未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任 市场概况 今日资金面先松后紧 早盘开始, 隔夜端押利率加权融出供给充足, 押存单 +20 以内成交 7 天押利率加权 bid 少量融出, 押信用 2.5%-2.60% 成交 14 天押利率 2.50%-2.60% 融出,1m 押利率 2.65%-2.70% 融出 随后至午盘, 市场流动性有所收紧, 隔夜买盘堆积, 融出减少 ; 押信用 +30 成交少量 7 天押利率融出少量, 押信用 2.60% 融出 至尾盘, 资金面回归均衡, 机构增补头寸需求均能满足 中长期方面,14 天 21 天加权 bid, 少量成交,1m 押利率 2.65%-2.80% 区间成交 2-3m 押存单 3.15%bid 今日同业存单一级市场, 各期限需求基本与上一交易日持平, 具体如下 :1M 期限, 部分城商行 2.70% 位置募集到一定量 ;3M 期限, 股份制提价至 3.10% 位置吸引到一定需求, 城商行 3.20% 位置上下亦有买盘关注,3M 期限整体需求良好 ;6M-9M 期限, 需求相对寡淡, 投资热情相对低迷 ;1Y 期限, 股份制提价至 3.15% 位置, 除部分股份制募集到不错的量外, 其余发行方略显低迷, 此外大城商行 3.20%-3.22% 位置 城商行 3.30% 位置附近亦有买盘关注 二级市场方面, 各期限交投活跃 具体如下 :19D 以下股份制成交在 2.40% 位置上下, 城商行 2.50% 上下亦有成交 ;1M 期限附近股份制大量成交在 2.45%-2.50% 位置附近 ;3M 期限附近, 股份制 3.05%-3.07% 位置成交, 略低于一级发行价格 ;141D 以下不跨 3 月期限依旧有大量买盘关注, 股份制成交在 3.10% 位置附近, 城商行 3.15%-3.20% 位置成交 ;9M 期限附近, 股份制 3.14%-3.15% 位置获得买盘关注, 有一定成交 ;1Y 期限成交基本与一级发行价格持平, 股份制 3.15%-3.16% 位置, 大行成交价格在 3.14% 位置 1
存单新发 存单代码存单简称期限 票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 111916339 19 上海银行 CD339 1 月 2.5800 1.4 AAA 111973069 19 苏州银行 CD317 1 月 2.6000 6 AAA 111914207 19 江苏银行 CD207 1 月 2.6300 50 AAA 111973020 19 宁波银行 CD238 1 月 2.6300 10 AAA 111973009 19 成都银行 CD243 1 月 2.6495 16.5 AAA 111973095 19 厦门国际银行 CD235 1 月 2.6500 5 AAA 111973097 19 天津银行 CD295 1 月 2.6500 3 AAA 111921403 19 渤海银行 CD403 1 月 2.7000 7.2 AAA 111972981 19 汇丰银行 CD021 1 月 2.8000 69 AAA 111919231 19 恒丰银行 CD231 1 月 2.9500 5 AAA 111973001 19 龙江银行 CD155 1 月 3.0000 6 AA+ 111973038 19 柳州银行 CD143 1 月 3.0000 2 AA+ 111973066 19 桂林银行 CD298 1 月 3.0000 1.2 AA+ 111973006 19 洛阳农商银行 CD001 1 月 2.7000 1.3 AA 111972953 19 乌海银行 CD398 1 月 3.3000 1 AA- 111972948 19 贵州花溪农商行 CD049 1 月 3.1000 0.5 A+ 111972978 19 山西运城农商行 CD057 1 月 3.1000 2 A+ 111972947 19 山西太谷农商银行 CD211 1 月 3.0900 2 A 111972973 19 安徽黟县农商行 CD002 1 月 3.2000 1 A 111905195 19 建设银行 CD195 3 月 3.0002 2 AAA 111909407 19 浦发银行 CD407 3 月 3.1000 11.9 AAA 评级 2
111910475 19 兴业银行 CD475 3 月 3.1000 60 AAA 111911237 19 平安银行 CD237 3 月 3.1000 10 AAA 111915551 19 民生银行 CD551 3 月 3.1000 31 AAA 111915552 19 民生银行 CD552 3 月 3.1000 15 AAA 111918445 19 华夏银行 CD445 3 月 3.1000 5 AAA 111920190 19 广发银行 CD190 3 月 3.1000 5 AAA 111973010 19 成都银行 CD244 3 月 3.1299 1 AAA 111916340 19 上海银行 CD340 3 月 3.1300 11.2 AAA 111973024 19 重庆农村商行 CD279 3 月 3.1300 13 AAA 111973022 19 宁波银行 CD239 3 月 3.1500 15 AAA 111973078 19 广东顺德农商行 CD120 3 月 3.1500 3.5 AAA 111972999 19 重庆银行 CD157 3 月 3.1700 3.5 AAA 111973026 19 长沙银行 CD250 3 月 3.1700 3.3 AAA 111973080 19 中原银行 CD357 3 月 3.1700 3 AAA 111973068 19 苏州银行 CD316 3 月 3.1800 5.9 AAA 111973050 19 河北银行 CD147 3 月 3.2000 10.5 AAA 111973107 19 东莞农村商业银行 CD088 3 月 3.2000 13.4 AAA 111921402 19 渤海银行 CD402 3 月 3.2200 1.5 AAA 111973007 19 昆仑银行 CD085 3 月 3.2300 12 AAA 111973101 19 天津银行 CD296 3 月 3.2500 5 AAA 111973051 19 锦州银行 CD236 3 月 4.7000 20 AAA 111973054 19 厦门银行 CD234 3 月 3.2200 5 AA+ 111972965 19 江阴农村商业银行 CD080 3 月 3.2300 10 AA+ 111972997 19 湖北银行 CD068 3 月 3.2500 5 AA+ 111973090 19 泉州银行 CD109 3 月 3.3000 0.5 AA+ 3
111973015 19 承德银行 CD133 3 月 3.3500 0.5 AA+ 111973016 19 承德银行 CD134 3 月 3.3500 5 AA+ 111973018 19 福建海峡银行 CD101 3 月 3.4000 6.5 AA+ 111973049 19 唐山银行 CD274 3 月 3.4000 2 AA+ 111973000 19 合肥科技农村商行 CD058 3 月 3.4500 3 AA+ 111973027 19 富滇银行 CD214 3 月 3.4500 5 AA+ 111973053 19 温州银行 CD232 3 月 3.4500 2 AA+ 111973072 19 桂林银行 CD299 3 月 3.4500 0.5 AA+ 111972949 19 青海银行 CD050 3 月 3.5000 10 AA+ 111973070 19 广东南粤银行 CD247 3 月 3.5000 2 AA+ 111973075 19 浙江民泰商行 CD191 3 月 3.5000 1 AA+ 111973064 19 四川天府银行 CD118 3 月 3.5200 2 AA+ 111973048 19 内蒙古银行 CD416 3 月 3.5500 5 AA+ 111972984 19 廊坊银行 CD349 3 月 3.6000 8 AA+ 111973037 19 宁波通商银行 CD201 3 月 3.2500 5 AA 111973061 19 日照银行 CD215 3 月 3.4500 2 AA 111973099 19 金华银行 CD257 3 月 3.6500 2 AA 111973002 19 邢台银行 CD014 3 月 3.7000 2 AA 111972980 19 晋城银行 CD267 3 月 3.7200 0.5 AA 111973017 19 平顶山银行 CD090 3 月 3.7500 0.5 AA 111973036 19 达州银行 CD311 3 月 3.7500 1 AA 111972961 19 攀枝花商行 CD437 3 月 3.8000 1 AA 111972979 19 长城华西银行 CD177 3 月 3.8000 2.5 AA 111973043 19 莱商银行 CD188 3 月 3.8400 1 AA 111972991 19 烟台银行 CD080 3 月 3.8500 10 AA 4
111972985 19 鄂尔多斯银行 CD332 3 月 3.9000 3 AA 111973021 19 晋中开发区农商银行 CD227 3 月 3.6200 2 AA- 111972968 19 石嘴山银行 CD381 3 月 3.9500 2 AA- 111972954 19 乌海银行 CD399 3 月 4.0000 1 AA- 111972941 19 盘县农联社 CD026 3 月 3.9500 0.5 A+ 111972966 19 贵州瓮安农商银行 CD037 3 月 3.9500 0.5 A+ 111972972 19 贵州福泉农商银行 CD020 3 月 4.1500 1 A- 111903179 19 农业银行 CD179 6 月 3.1000 27 AAA 111911238 19 平安银行 CD238 6 月 3.1100 10 AAA 111909408 19 浦发银行 CD408 6 月 3.1101 5.5 AAA 111973025 19 重庆农村商行 CD280 6 月 3.1800 5 AAA 111973091 19 郑州银行 CD242 6 月 3.1800 0.5 AAA 111973082 19 广东顺德农商行 CD121 6 月 3.2000 3.4 AAA 111973030 19 贵阳银行 CD144 6 月 3.2200 12 AAA 111919232 19 恒丰银行 CD232 6 月 3.2500 5 AAA 111973104 19 华融湘江银行 CD164 6 月 3.3000 5.7 AAA 111973106 19 天津银行 CD297 6 月 3.3000 2.5 AAA 111972959 19 瑞丰银行 CD107 6 月 3.2001 2.5 AA+ 111972967 19 江阴农村商业银行 CD081 6 月 3.2500 10 AA+ 111972975 19 浙江泰隆商行 CD062 6 月 3.3000 3 AA+ 111973012 19 赣州银行 CD183 6 月 3.3000 5 AA+ 111972976 19 汉口银行 CD144 6 月 3.3501 2 AA+ 111973060 19 张家口银行 CD054 6 月 3.4500 3.4 AA+ 111973047 19 晋商银行 CD155 6 月 3.5000 5 AA+ 111973105 19 晋商银行 CD157 6 月 3.5000 5 AA+ 5
111973065 19 绍兴银行 CD090 6 月 3.5500 0.5 AA+ 111973084 19 宁夏银行 CD143 6 月 3.5500 3 AA+ 111972950 19 青海银行 CD051 6 月 3.6000 10 AA+ 111973003 19 广东华兴银行 CD218 6 月 3.6000 3 AA+ 111973076 19 桂林银行 CD300 6 月 3.6000 5 AA+ 111973074 19 四川天府银行 CD119 6 月 3.6200 5 AA+ 111973086 19 广东南粤银行 CD248 6 月 3.6200 1 AA+ 111973055 19 内蒙古银行 CD417 6 月 3.6500 5 AA+ 111972986 19 廊坊银行 CD350 6 月 3.7000 5 AA+ 111972957 19 义乌农商行 CD030 6 月 3.1800 1.5 AA 111972958 19 浙江瑞安农商行 CD016 6 月 3.2000 3.5 AA 111972960 19 南昌农商行 CD012 6 月 3.4000 3 AA 111973071 19 日照银行 CD216 6 月 3.5200 1 AA 111973100 19 金华银行 CD258 6 月 3.7500 2 AA 111972983 19 晋城银行 CD269 6 月 3.8500 1 AA 111972992 19 烟台银行 CD081 6 月 3.9000 10 AA 111973031 19 绵阳商行 CD043 6 月 3.9000 8 AA 111973042 19 焦作中旅银行 CD081 6 月 3.9000 0.5 AA 111973057 19 泸州银行 CD405 6 月 3.9000 2 AA 111972962 19 攀枝花商行 CD438 6 月 3.9500 1 AA 111972987 19 鄂尔多斯银行 CD333 6 月 4.0500 3 AA 111973023 19 晋中开发区农商银行 CD228 6 月 3.7000 2 AA- 111972969 19 石嘴山银行 CD382 6 月 4.0500 2 AA- 111972955 19 乌海银行 CD400 6 月 4.1000 1 AA- 111972942 19 贵州大方农商银行 CD039 6 月 3.9000 0.5 A+ 6
111972945 19 遵义汇川农商银行 CD027 6 月 3.9500 1 A+ 111972944 19 遵义汇川农商银行 CD026 6 月 4.0000 0.5 A+ 111973083 19 中原银行 CD358 9 月 3.2300 2 AAA 111973087 19 广东顺德农商行 CD122 9 月 3.2500 2.9 AAA 111973041 19 九江银行 CD138 9 月 3.3000 1 AAA 111973013 19 赣州银行 CD184 9 月 3.3000 5 AA+ 111972998 19 湖北银行 CD069 9 月 3.3500 1 AA+ 111973019 19 福建海峡银行 CD102 9 月 3.5000 1.7 AA+ 111973081 19 重庆三峡银行 CD113 9 月 3.5200 0.5 AA+ 111973052 19 晋商银行 CD156 9 月 3.5900 1.1 AA+ 111972951 19 青海银行 CD052 9 月 3.6700 10 AA+ 111973077 19 四川天府银行 CD120 9 月 3.6800 0.5 AA+ 111973079 19 桂林银行 CD301 9 月 3.7000 2 AA+ 111973088 19 广西北部湾银行 CD171 9 月 3.7000 1 AA+ 111973063 19 内蒙古银行 CD418 9 月 3.7500 5 AA+ 111972989 19 廊坊银行 CD351 9 月 3.9000 6 AA+ 111973093 19 达州银行 CD312 9 月 3.7200 2 AA 111973102 19 金华银行 CD259 9 月 3.8800 2 AA 111972995 19 湖州银行 CD046 9 月 3.9000 1.4 AA 111972996 19 湖州银行 CD047 9 月 3.9000 2 AA 111972963 19 攀枝花商行 CD439 9 月 3.9500 1 AA 111972994 19 烟台银行 CD083 9 月 3.9500 10 AA 111972971 19 石嘴山银行 CD384 9 月 4.1000 2 AA- 111972946 19 贵阳农商行 CD118 9 月 3.9200 3.5 A+ 111972943 19 遵义汇川农商银行 CD025 9 月 4.2000 1 A+ 7
111905196 19 建设银行 CD196 1 年 3.1000 0.5 AAA 111903180 19 农业银行 CD180 1 年 3.1400 8 AAA 111908244 19 中信银行 CD244 1 年 3.1500 0.5 AAA 111909409 19 浦发银行 CD409 1 年 3.1500 11.5 AAA 111915553 19 民生银行 CD553 1 年 3.1500 50 AAA 111915554 19 民生银行 CD554 1 年 3.1500 12 AAA 111918446 19 华夏银行 CD446 1 年 3.1500 1 AAA 111912115 19 北京银行 CD115 1 年 3.2000 20.7 AAA 111912116 19 北京银行 CD116 1 年 3.2000 10 AAA 111913106 19 浙商银行 CD106 1 年 3.2000 5 AAA 111973034 19 杭州银行 CD116 1 年 3.2000 5 AAA 111973039 19 南京银行 CD112 1 年 3.2000 1 AAA 111914208 19 江苏银行 CD208 1 年 3.2200 60 AAA 111921401 19 渤海银行 CD401 1 年 3.3000 0.5 AAA 111973005 19 贵阳银行 CD143 1 年 3.3000 10 AAA 111973028 19 长沙银行 CD251 1 年 3.3000 15 AAA 111973044 19 江西银行 CD081 1 年 3.3000 7 AAA 111973092 19 郑州银行 CD243 1 年 3.3000 0.5 AAA 111973096 19 厦门国际银行 CD236 1 年 3.3000 1 AAA 111973040 19 西安银行 CD101 1 年 3.3200 10 AAA 111973108 19 东莞农村商业银行 CD089 1 年 3.3200 3 AAA 111973098 19 东莞农村商业银行 CD087 1 年 3.3300 1 AAA 111973094 19 天津农村商业银行 CD419 1 年 3.4200 1 AAA 111973032 19 贵州银行 CD081 1 年 3.4500 5 AAA 111973058 19 大连银行 CD139 1 年 3.7000 2 AAA 8
111973014 19 赣州银行 CD185 1 年 3.4000 5 AA+ 111972974 19 浙江泰隆商行 CD061 1 年 3.4500 5 AA+ 111972977 19 汉口银行 CD145 1 年 3.4500 2 AA+ 111973004 19 威海商行 CD149 1 年 3.4500 2 AA+ 111973008 19 泉州银行 CD108 1 年 3.5000 2 AA+ 111973046 19 唐山银行 CD273 1 年 3.7000 2 AA+ 111973029 19 富滇银行 CD215 1 年 3.7500 5 AA+ 111973085 19 宁夏银行 CD144 1 年 3.7500 3 AA+ 111973089 19 广西北部湾银行 CD172 1 年 3.7500 1 AA+ 111973062 19 温州银行 CD233 1 年 3.7600 5 AA+ 111973073 19 浙江民泰商行 CD190 1 年 3.7800 0.8 AA+ 111973045 19 绍兴银行 CD089 1 年 3.8000 0.7 AA+ 111972952 19 青海银行 CD053 1 年 3.8200 10 AA+ 111973067 19 内蒙古银行 CD419 1 年 3.8200 5 AA+ 111972990 19 廊坊银行 CD352 1 年 3.9500 6 AA+ 111973103 19 金华银行 CD260 1 年 4.0800 2 AA 111972982 19 晋城银行 CD268 1 年 4.1200 1 AA 111972993 19 烟台银行 CD082 1 年 4.1500 15 AA 111973033 19 绵阳商行 CD044 1 年 4.1500 0.5 AA 111973056 19 莱商银行 CD189 1 年 4.1700 2 AA 111972964 19 攀枝花商行 CD440 1 年 4.2000 1 AA 111973011 19 乐山商行 CD086 1 年 4.2000 1 AA 111973035 19 达州银行 CD310 1 年 4.2000 2 AA 111973059 19 泸州银行 CD406 1 年 4.2000 2 AA 111972988 19 鄂尔多斯银行 CD334 1 年 4.3000 3 AA 9
111972970 19 石嘴山银行 CD383 1 年 4.2000 2 AA- 111972956 19 乌海银行 CD401 1 年 4.3000 1 AA- 市场热点 1. 央行未开展逆回购操作 央行未开展逆回购操作, 因今日无逆回购到期, 实现零投放零回笼 2 银保监严抓会计信息质量拟发文对虚假做账说不为推动银行业保险业金融机构会计信息质量适应审慎监管需要, 夯实审慎监管基础, 促进银行业保险业稳健运行, 银保监会起草了 银行业保险业金融机构会计信息质量审慎监管办法 ( 征求意见稿 ) ( 下称 监管办法 ), 目前正在业内开征意见 根据 监管办法 征求意见稿要求, 银行 保险公司的会计信息质量应符合以下审慎监管要求 : 真实 准确 完整反映交易或事项的经济实质和风险实质 ; 在国家统一的会计制度范围内选择采用稳健的会计政策 进行稳健的会计估计 ; 相同或相似的交易或事项采用可比的会计政策 ; 其他审慎监管要求 10
价格 回购加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R001 2.0862 13.85 2.55 7.50 1.80 27098.68 16.78 R007 2.5837 5.56 2.65 14.90 2.00 2837.00 554.25 R014 2.6511 5.10 2.40 9.00 2.30 587.33-293.86 R021 2.8184 1.72 2.40 15.00 2.35 455.81 177.96 R1M 2.9282-0.81 2.75 18.00 2.55 336.97 211.34 R2M 3.0964-0.32 2.85 7.00 2.70 81.02 4.74 R3M 3.6908-5.64 3.11 8.00 3.06 26.54 7.23 R4M 4.0998 44.98 3.20 7.00 3.20 2.40 0.97 R6M 7.0000 7.00 7.00 7.00 0.12 0.12 R9M R1Y 11
拆借加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) IB001 2.0913 12.62 1.90 3.39 1.90 6066.28 115.52 IB007 3.2527 42.51 3.00 8.50 2.10 333.28 75.39 IB014 2.7679-7.50 2.90 3.50 2.45 7.80-21.18 IB021 2.6500 2.65 2.65 2.65 1.00 1.00 IB1M 3.6341 46.18 7.00 7.00 2.60 14.50 6.42 IB2M 3.0887-9.96 4.10 4.10 2.80 74.32-12.38 IB3M 4.4609 71.82 4.10 6.60 2.90 11.00-1.40 IB4M 3.5833 3.55 3.60 3.55 1.50 1.50 IB6M 3.9000 52.96 3.90 3.90 3.90 7.85 2.85 IB9M IB1Y 数据来源 :COMSTAR 12
外币拆借市场境内市场 : 美元假期, 市场略显清淡 TN 成交在 1.61; 一周资金报在 1.70%-1.65%, 成交 1.68%-1.65%; 两周报价在 1.75%-1.68%; 一个月报价 1.85%-1.75%, 成交在 1.80%; 两个月跨年资金有买盘询价在 2.25% 附近, 仅有小量成交, 市场缺乏融出 ; 三个月资金买盘报价在 2.30%, 没有成交 六个月报价 2.40%-2.30%; 一年期报价 2.55%-2.40% 境外市场 : 境外市场, 短期保持宽松. TN 成交在 1.61%-1.60%, 融出充裕 ; 一周报在 1.65%-1.60%; 两周报在 1.70%-1.68%, 成交区间内 ; 一个月报价 1.77%-1.75%; 两个月报价在 2.35%-2.25%, 买盘兴趣逐步上涨到 2.30 以上, 但未能成交 ; 三个月报价在 2.38%-2.30%, 买盘兴趣在 2.38-2.33% 范围 ; 六个月报价在 2.40%-2.33%, 买盘兴趣在 2.35%; 一年报价 2.40%-2.32%, 市场买盘在 2.36% CNH 市场隔夜价格有所上涨 2.80-2.300%; 一周报价在 3.60-3.10%; 两周报价 3.60-3.10%; 一个月报价 3.40-3.00%; 两个月报价 3.40-2.90%; 三个月报价 3.25%-2.80%, 买盘兴趣在 3.10-3.20%; 六个月报价 3.40-2.90%,; 一年报价 3.40%-2.95% 其他货币成交 : 13
币种 ON 1W 2W 1M 3M 6M 1Y HKD 1 1.8 CNH 当日市场价 : ONSHORE OFFSHORE 期限 USD USD CNH HKD EUR GBP AUD OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID ON/TN 1.64 1.61 1.63 1.6 2.8 2.3 0.6 0.5-0.45-0.6 0.4 0.25 0.76 0.55 1W 1.7 1.65 1.68 1.65 3.6 3.1 2.6 2.5-0.3-0.5 0.65 0.35 1.25 1.05 2W 1.75 1.68 1.7 1.68 3.6 3.1 2.6 2.5 1M 1.85 1.75 1.8 1.75 3.4 2.9 2.35 2.25-0.35-0.4 0.82 0.72 1.3 1.15 2M 2.2 2 2.34 2.28 3.4 2.9 2.45 2.35 3M 2.4 2.3 2.37 2.3 3.4 2.9 2.45 2.35-0.1-0.15 1.08 0.88 1.4 1.25 6M 2.5 2.4 2.42 2.32 3.4 2.9 2.4 2.3-0.05-0.1 1.22 0.91 1.6 1.5 1Y 2.65 2.5 2.42 2.32 3.4 2.9 2.4 2.3 0.05-0.05 1.3 1.08 1.72 1.6 14
境外美元存单 : 期限 价格 3M 2.25 6M 2.27 1Y 2.18 Floating 1Y 3M Libor+ 43 BP 2Y 3M Libor+ 57 BP 3Y 3M Libor+ 67 BP 境外人民币存单 : 期限 价格 3M 3.07 6M 3.06 1Y 3.10 USD LIBOR & CIROR: 15
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