217 年 9 月 2 日星期一 台灣市場資訊 台指期日盤走勢分析 今日受到投資人擔憂蘋果 iphone 8 銷量恐不佳以及美國聯準會正式啟動縮表的影響, 使得台股再度 大幅下跌, 呈現量增價跌格局, 終場加權指數下跌 113.79 點, 失守 14 點及季線關卡且再度跌破 前波低點, 而外資現貨賣超 41.8 億, 合計三大法人現貨淨賣超.24 億 指數 基差 現貨收盤 漲跌點數 期貨結算 漲跌點數 成交額 變動 ( 億 ) 加權指數 2.9 1,33.9-113.8 1,333. -99. 1,3. 82. 電子指數. 437.4 -.3 43.8 -.3 98.2 2.3 金融指數. 1,117.7 -.7 1,117.2 -.8 48.8.9 摩根台指.1 38. -4.2 38. -3.4 11. 14.4 外資及三大法人上市櫃買賣超金額 4 外資累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 三大法人累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 台指期 ( 右 ) 11, 2 1, -2 1, -4 9, /22 / /2 7/4 7/18 8/1 8/1 8/29 9/12 三大法人證 / 期 加權指數現貨 台指期 現貨 + 期貨合計 合計買賣金額變化 金額 金額增減 金額 金額增減 金額 金額增減 外資 -41.8 42.8-41.3 11.72-82.88 13.7 投信 -12.42-7.49-24.39-11.3-3.81-18.79 自營商 -1.9 21.4-8.1 24.84-18.97 4.48 三大法人合計 -.24 7. -73.42 124.27-138. 181.2 1 美元指數 ( 左 ) 新台幣匯率 ( 右 ) 29. 1 台指近月買權台指近月賣權台指期 ( 右 ) 11, 9 3.187 3. 14 12 1, 9 92.17 8 /22 /22 7/22 8/22 9/22 3. 31. 1 8 買權 11.19 賣權 11.71 /22 /22 7/22 8/22 9/22 1, 9, 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-22 第 1 頁, 共 9 頁
94 9 9 97 98 99 1 11 12 13 14 1 1 17 18 19 11 111 112 x 1 外資及前十大特定 / 非特定人台指期未平倉 外資 ( 口 ) 前十大非特定人 ( 口 ) 前十大特定人 ( 口 ) 台指期 ( 右 ) 8,, 4, 2, 1,8 1, 1,4 1,2 1, 9,8-2, 9, /22 / /2 7/4 7/18 8/1 8/1 8/29 9/12 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 口數 口數增減 口數 口數增減 口數 口數增減 外資 48,74-2,91-397 -443-1,39-88 投信 -42,194-1,177 1 2-47 自營商 -8,29-39 37 224-2 -83 三大法人合計 -1,91-3,3-3 31-1,4-171 前十大特定人 12,91-48 18-173 -1,7-124 前十大非特定人 -2,719-32 -112-14 3-27 選擇權籌碼面 2.1 PUT / CALL Ratio( 左 ) 台指期 ( 右 ) 11, 4 買權未平倉 賣權未平倉 3 1. 1, 2 1.1 1, 1 12.9%. /22 /22 7/22 8/22 9/22 9, 法人選擇權 OI 未平倉口數買進買增減權未平倉口數賣出增減未平倉口數買進賣增減權未平倉口數賣出增減 外資 投信 自營商 三大法人 十大特定 十大非特 1,32 21 111,93 217,7 7,32 14,1 2,822 2,993,81-24,13 27,18 22,79 42 119,887 143,22 179,49 3,7-427 31,248 34,7 7,377 21,94 21 17,244 428,48 7,8 144,79 9,813 1,779 2,92 1,987 1,818,89 847 2,9 22,72 19,71 11,79 2,2-3 18,98 2,88 7,3 1,81 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-22 第 2 頁, 共 9 頁
國外金融市場資訊 國際金融市場焦點分析 德國大選初步計票顯示,Merkel 將連任總理, 但前二大基民盟和社民黨支持度皆下滑, 極右疑歐 AfD 黨崛起成第三大黨, 成為政治隱憂 傳美國川普政府將制定新的入境限制, 影響國家數量增加, 但會由全面禁止改為各國不同的針對性禁止 歐元區 9 月綜合 PMI 初值來到.7, 尤其法國和德國的 PMI 數據強勁, 顯示歐洲經濟強勁, 支撐歐股小幅收紅 技術指標 金融期貨行情 短中長 期貨合約 收盤 漲跌 幅度 指數期貨 ( 臺 ) 道瓊期 22288 8.4% 小道瓊期 22299 34 -.1% ( 臺 ) 標普 期 2497.2 2.7.11% 小 S&P 2499. 1. -.% 小 NASDAQ1 93.7 9. -.1% 德國 DAX 12 2..1% 英國富時 1 724. 38..3% ( 臺 ) 印度指數 9978 12-1.% SGX 印度指數 9984 1. -1.4% ( 臺 ) 東證指數 1 2. -.1% OSE 小東證 1 2 -.12% SGX 日經 22 217 -.27% SGX 中國 A 1198 3 -.2% H 股指數 1183 114-1.2% 恆生指數 27784 34-1.23% 匯率期貨 美元指數 91.97.82 -.9% ( 臺 ) 歐元 1.22.84.7% 歐元 11997. 11..1% ( 臺 ) 日圓 111.3.8 -.2% 日圓 898. 41..47% 英鎊 133 4 -.33% 澳幣 79 34.43% 加幣 811...7% ( 臺 ) 小型人民幣.91.121 -.18% 利率期貨 2 年美國公債 17-28. -..1% 年美國公債 117-22.2-2..7% 1 年美國公債 12-23. -3..9% 3 年美國公債 14-3 -7.14% 1 年歐洲債券 11.14.13.8% 臺灣期交所的美股期貨提供當日 13:4 結算價, 其餘為前一日結算價 -2% % 2% 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-22 第 3 頁, 共 9 頁
美國公債殖利率 (%) 期別 今日 昨日 上週 上月 3 個月期 1.3 1.3 1.4 1.2 個月期 1.18 1.18 1.17 1.11 2 年期 1.43 1.43 1.38 1.33 3 年期 1.8 1. 1.3 1.47 年期 1.8 1.87 1.81 1.7 1 年期 2.2 2.2 2.2 2.17 3 年期 2.78 2.79 2.77 2.7 當殖利率走揚, 則債券價格相對下跌 3% 2% 1% 今日上週上月 2 年期 3 年期 年期 1 年期 3 年期 17 美歐債券價格相對變化 37 18 S&P VIX 恐慌指數 1 1 14 13 3 3 34 33 32 31 1 14 12 1 8 12 3 8 73 731 828 價差 (R, 歐 - 美 ) 1 年美債 1 年歐債 3 1 29 728 82 布林通道 2 日平均線 9.9 8% % 金融指數漲跌幅相對變化 Dow Jones DAX FTSE 1 Nikkei 22 4% 2% % -2% -4% -% -8% 8 22 19 73 717 731 814 828 911 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-22 第 4 頁, 共 9 頁
國外商品市場資訊 國際商品市場焦點分析 紐約輕原油期貨持續高檔震盪, 市場擔憂頁岩油生產商在 美元之上的油價鎖定獲利以增產, 而布侖特原油則是因預期 OPEC 將擴大減產而表現相對強勢, 兩油價價差因此再度擴大 ; 由於北韓與美國領導人持續隔空喊話, 擔憂地緣政治風險, 黃金在周末前有避險買盤, 不過 FED 貨幣政策正常化預期則持續造成壓力, 金價小幅反彈, 但無力站上 13 美元關鍵價位 技術指標短中長 商品期貨行情 期貨合約 收盤 漲跌 幅度 能源期貨 11 月紐約輕原油..11.22% 12 月布侖特原油.42.33.9% 1 月天然氣 2.99.13.44% 金屬期貨 12 月紐約黃金 1297. 2.7.21% 12 月白銀 198.4 3.4 -.2% 1 月白金 932.1 7.8 -.83% 12 月鈀金 919.8 8.3.91% 12 月高級銅 2944 1.34% 農產期貨 12 月黃豆油 34.22.12 -.3% 12 月黃豆粉 319.1 1.9% 11 月黃豆 984.2 13. 1.39% 12 月玉米 33. 3.2.93% 12 月小麥 449. 3 -.% 12 月棉花 8.4.21.31% 12 月咖啡 134.4. -.41% 12 月可可 1983 38-1.88% 3 月糖 14.4.9 -.1% 2 月橡膠 21..3.14% 畜牧期貨 12 月活牛 117.42 1.22 1.% 12 月瘦豬肉.2 1.17-2.3% -% % % 商品市場數據下次公布日期 日期 時間 機構 報告名稱 9/27 4:3 API 原油庫存 9/27 22:3 EIA 能源週報 9/28 22:3 EIA 天然氣庫存 9/3 1: B.H. 油氣鑽井平台 9/2 4: USDA 農作物進度報告 9/28 2:3 USDA 農產品週出口 日期 時間 機構 1/11 - OPEC 1/12 : EIA 1/12 1: IEA 1/13 : USDA 9/3 : USDA 報告名稱原油市場月報短期能源展望原油市場月報 WASDE 月報季度庫存 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-22 第 頁, 共 9 頁
8 能源商品價格相對變化 7 1% 貴金屬漲跌幅相對變化 % 4 2 48 4 44 4 3 2 1 1% % % -% 4% 2% % -2% -4% 42 8 73 731 828 價差 (R, 布 - 輕 ) 輕原油布侖特 -1% -% 8 73 731 828 漲跌幅距 (R, 銀 - 金 ) 黃金漲跌白銀漲跌 3% 黃小玉農產期貨漲跌幅相對變化 2% 1% % -1% -2% 黃豆 玉米 小麥 8 22 19 73 717 731 814 828 911 1% 黃豆原料及成品期貨漲跌幅相對變化 % % -% 黃豆油黃豆粉黃豆 -1% 8 22 19 73 717 731 814 828 911 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-22 第 頁, 共 9 頁
農產品期貨遠期價格曲線 3. 3 34. 34 33.99 34.22 34.38 34.2 34.81 34.9 2 2 1 1 33 32 32 31 31 31 319 321 323.7 32 328.2 2 1 1 33. 3 3 33 豆油 171 豆油 1712 豆油 181 豆油 183 豆油 18 豆油 187 29 豆粉 171 豆粉 1712 豆粉 181 豆粉 183 豆粉 18 豆粉 187 13 12 11 1 99 98 97 9 9 984.2 994. 13. 111. 117.7 117. 4 3 3 2 2 1 1 4 39 38 37 3 3 34 33 33. 3 374. 381. 388 39. 1 8 4 2 94 黃豆 1711 黃豆 181 黃豆 183 黃豆 18 黃豆 187 黃豆 188 32 玉米 1712 玉米 183 玉米 18 玉米 187 玉米 189 玉米 1812 4 28 3 1 148.2 12 2 48 4 44 42 449. 49. 483 494.2 9.2 2 2 1 1 14 14 13 13 134.4 138.1 14.4 142.7 144.9 1 8 4 2 4 小麥 1712 小麥 183 小麥 18 小麥 187 小麥 189 小麥 1812 12 咖啡 1712 咖啡 183 咖啡 18 咖啡 187 咖啡 189 咖啡 1812 28 2 24 22 2 198 19 1983 1984 1997 28 22 232 1 14 12 1 8 4 2 1. 1 1. 1 14. 14 13. 13 13.98 14.4 14.79 14.97 1.31 1.8 4 3 2 1 194 可可 1712 可可 183 可可 18 可可 187 可可 189 可可 1812 12. 糖 171 糖 183 糖 18 糖 187 糖 181 糖 193 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-22 第 7 頁, 共 9 頁
昨日漲跌幅 昨日漲跌幅.8% 金融類強弱趨勢變化圖.% 摩台 英鎊.4% 日經 A 歐元.2%.% -.2% -.4% -.% 小道瓊小 S&P 美元指數 DAX 小 ND 歐債美債 FT1 日圓 -.8% -1.% 澳幣 -1.2% -2.% -1.% -1.% -.%.%.% 1.% 今日漲跌幅 轉折向下, 愈靠外面則轉折力道愈大 ( 第二象限 ) 連續下跌, 愈靠外面則空頭走勢愈強 ( 第三象限 ) ( 第一象限 ) 連續上漲, 愈靠外面則多頭走勢愈強 ( 第四象限 ) 轉折向上, 愈靠外面則轉折力道愈大 2.% 商品類強弱趨勢變化圖 1.%.% 可可 小麥糖 輕原油 布侖特玉米 黃豆 -1.% -2.% 咖啡 白銀 橡膠銅棉花黃金 -3.% -4.% -.% 天然氣 -.% -2.% -2.% -1.% -1.% -.%.%.% 1.% 1.% 2.% 今日漲跌幅 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-22 第 8 頁, 共 9 頁
全球主要經濟數據發布預告 日期 時間 地區 項目 9/2 週一 2:3 美國 芝加哥採購經理人指數 21: 法國 3 個月期公債標售 21: 法國 個月期公債標售 21: 法國 12 個月期公債標售 21: 美國 凱斯席勒房價指數 ( 年增 ) 21: 美國 凱斯席勒房價指數 ( 月增 ) 22:3 23:3 美國美國 達拉斯聯儲製造業活動指數 3 個月期公債標售 23:3 美國 個月期公債標售 9/2 週二 :4 紐西蘭 貿易收支 :4 紐西蘭 出口量 :4 紐西蘭 進口量 13: 13: 日本日本 現況指數領先指數 14:4 法國 商業信心指數 1:3 英國 BBA 房貸許可 17:4 德國 2 年期公債標售 2: 美國 紅皮書 ( 年增 ) 2: 美國 紅皮書 ( 月增 ) 21: 俄羅斯 商業信心指數 21: 俄羅斯 公司獲利 21:4 美國 Markit 綜合採購經理人指數 21:4 美國 Markit 服務業採購經理人指數 22: 美國 CB 消費者信心指數 22: 美國 新屋銷售 ( 月增 ) 22: 美國 新屋銷售 22: 美國 里奇蒙聯儲製造業指數 23:3 美國 4 週期公債標售 9/27 週三 : 法國 申請失業就濟金 : 法國 總求職者 1: 美國 2 年期公債標售 9:3 中國 工業生產指數 ( 年增 ) 14: 英國 Nationwide 房價指數 ( 年增 ) 14: 英國 Nationwide 房價指數 ( 月增 ) 14:4 法國 消費者信心指數 1: 歐元區 銀行放款成長 ( 年增 ) 1: 義大利 消費者信心指數 全球主要金融市場休市預告 日期 休市地區 1/2 週一 中國 - 十一長假 (2- 日休市 ), 香港 - 國慶日 1/3 週二 南韓 - 秋收節 (3- 日休市 ), 德國 - 統一日 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-22 第 9 頁, 共 9 頁