218 年 12 月 17 日星期一 指數加權指數電子指數金融指數摩根台指 外資及三大法人上市櫃買賣超金額 三大法人證 / 期合計買賣金額變化外資投信自營商三大法人合計 台指期走勢分析 美國股市 : 在美中貿易衝突持續下, 市場對明年全球經濟成長減緩的憂慮逐漸升溫, 投資人信心薄弱, 上週五美國醫療保健大廠嬌生傳出早在 47 年前就知道嬰兒爽身粉中含致癌石綿, 股價暴跌 1%, 同時蘋果再遭分析師調降評等, 股價再度下挫, 衝擊美股四大指數全面收低 台股觀點 : 白宮貿易顧問納瓦羅對美中貿易協商冷淡以對, 同時中國證實逮捕第二名加拿大公民, 駐加國大使更譴責逮捕孟晚舟為政治攻擊, 使得華為事件更為複雜, 中美貿易談判出現雜音, 加上天風證券分析師郭明錤出具報告下修明年 2% 的 iphone 出貨量, 蘋概三雄股價再度走弱, 股價跌幅均在 1% 之上, 衝擊上週五台股早盤跳空開低, 收盤加權指數下跌 84.6 點, 跌幅.86%; 籌碼面上, 外資期現貨部位合計賣超 157 億元 ; 美中貿易衝突短期看來是難以解決, 投資人已開始質疑 9 天大限前能否達成協議, 上週 ECB 已率先調降明年經濟成長及通膨展望, 本週則將迎來 FOMC 會議, 由於美國近期經濟數據依舊強勁, 但有鑑於全球經濟成長減緩風險升溫,FED 近期頻現鴿派聲音, 此次會議決定可能左右明年的升息步伐, 預期將在股匯市造成波動, 建議可適度利用台指期貨為投資部位避險 關注焦點 :1)12/2FOMC 會議 6 4 2-2 -4-6 -8-1, -1,2 國內市場導讀 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 台指期走勢圖 台指期 5 日均線 1 日均線 2 日均線 9/2 1/2 11/2 基差 現貨收盤 漲跌點數 期貨結算 漲跌點數 成交額 變動 ( 億 ) 44.2 9,774.2-84.6 9,73. -122. 975.5-163.4 2.1 387.9-4.5 385.9-6. 649.3-125.2 3.7 1,2.9-4.6 1,197.2-8.4 58.9 5.3 1.2 358.4-3.8 357.2-5.1 569.5-49.9 外資累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 三大法人累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 台指期 ( 右 ) 8/15 8/29 9/12 9/27 1/12 1/26 11/9 11/23 12/7 11,4 1,9 1,4 9,9 9,4 加權指數現貨 台指期 現貨 + 期貨合計 金額 金額增減 金額 金額增減 金額 金額增減 -67.8-6.7-1.4-99.1-8.6-18.3-89.3-21.5 3.2-132.9-6.6 37.7-157.2-28.3 19.8-232. -15.2 19.4-85.1-126.3-8.7-11.9-165.8-228.2 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 以上報告內容僅供參考, 並非獲利保 第 1 頁, 共 5 頁
外資及前十大特定與非特定人台指期未平倉 8, 6, 4, 2, 外資 ( 口 ) 前十大非特定人 ( 口 ) 前十大特定人 ( 口 ) 台指期 ( 右 ) 11,5 11, 1,5 1, 9,5 8/9 8/23 9/6 9/2 1/5 1/22 11/5 11/19 12/3 9, -2, 8,5 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 口數 口數增減 口數 口數增減 口數 口數增減 外資 36,484-4,6 295-171 -1,278-334 投信 -3,733-1,118-55 -12 13 自營商 3,492 1,568-167 83 276 119 三大法人合計 9,243-4,15 73-19 -989-215 前十大特定人 -55-5,5 629-144 -1,23-426 前十大非特定人 -786 2,22-571 62 1,236 16 國際資金及選擇權籌碼面 98 美元指數 ( 左 ) 新台幣匯率 ( 右 ) 97.42 3. 1.6 PUT / CALL Ratio( 左 ) 台指期 ( 右 ) 96 3.5 11, 94 31. 1.1 18.9% 1, 92 3.823 31.5 8/13 9/13 1/13 11/13 12/13.6 8/9 1/9 12/9 9, 36 台指近月買權台指近月賣權台指期 ( 右 ) 12, 3, 買權未平倉 賣權未平倉 26 16.715 11, 2, 16 6 16.96 8/9 1/9 12/9 1, 9, 8, 1, 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 2 頁, 共 5 頁
外資及投信買賣超對應個股期貨排名 外資買超 外資賣超 投信買超 投信賣超 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 中信金 3.95 台積電 -16.19 聯發科 1.7 欣興 -1.61 中美晶 2.37 力成 -3.27 台泥.6 遠東新 -1.34 元大金 1.33 國泰金 -3.17 京元電子.51 中美晶 -1.7 瑞昱 1.22 富邦金 -2.99 嘉澤.45 可成 -1.6 亞泥.99 鴻海 -2.63 美律.44 大立光 -.94 台灣大.97 新光金 -2.44 華碩.42 國巨 -.53 光寶科.85 中華電 -2.15 先豐.32 嘉聯益 -.37 儒鴻.78 聯電 -1.93 台塑.19 華新科 -.32 亞德客 -KY.67 京元電子 -1.92 義隆.11 創意 -.3 台達電.65 台化 -1.67 群聯.9 穩懋 -.2 台新金.64 大立光 -1.58 聯詠.7 致茂 -.18 美律.63 兆豐金 -1.48 勤美.7 啟碁 -.15 義隆.56 華新科 -1.34 美利達.7 兆豐金 -.14 中租 -KY.52 統一 -1.29 台達電.7 台化 -.1 欣興.45 台塑 -1.27 世界.6 國泰金 -.9 達方.43 技嘉 -1.14 台積電.5 南僑 -.8 大同.41 群聯 -1.13 瑞儀.4 頎邦 -.8 聚陽.37 遠東新 -.91 仁寶.2 欣銓 -.8 世界.35 和碩 -.84 長榮航.1 晶電 -.7 個股期貨單日成交量及漲跌幅排名 成交量 ( 口 ) 未平倉口數 ( 口 ) 漲幅 (%) 跌幅 (%) 國巨 6,295 大同 6,42 大成 3.33 大同 -9.96 華新科 4,638 台積電 2,174 致茂 2.95 京元電 -6.71 中美晶 4,636 鴻海 1,699 達方 2.12 精英 -6.67 台積電 4,292 嘉聯益 1,655 東元 1.94 #N/A -6.63 欣興 2,778 台泥 1,315 先豐 1.61 元太 -5.36 大同 2,752 宏達電 1,29 皇翔 1.39 群聯 -5.11 宏達電 2,37 群創 1,189 森鉅 1.39 茂迪 -4.8 鴻海 2,32 欣興 1,89 中信金 1.24 力成 -4.38 元太 1,855 國巨 1,86 亞泥 1.19 瑞儀 -3.86 創意 1,85 中美晶 1,75 啟碁 1.13 小精華 -3.77 京元電 1,767 新光金 1,21 國巨 1.11 精華 -3.77 嘉聯益 1,61 開發金 946 世界.99 璟德 -3.33 晶電 1,45 華新科 936 亞光.89 兆赫 -3.31 可成 1,354 小大立光 92 明泰.87 臻鼎 -3.29 小大立光 1,167 友達 894 義隆.79 穩懋 -3.28 上銀 1,164 長榮 846 晶技.76 #N/A -3.27 穩懋 994 晶電 842 儒鴻.73 嘉聯益 -3.18 亞光 936 聯電 821 中租.72 光磊 -2.7 TPK 713 美律 789 漢唐.49 和碩 -2.69 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 3 頁, 共 5 頁
美國四大指數走勢圖 (11 月 21 日資料 ) 26, 21, 8, 7,5 7, 6,5 商品名稱 美國道瓊期貨 (TAIFEX) 美國標普 5 期貨 (TAIFEX) Mini Dow Futures Mini S&P 5 Futures 契約乘數 NT$2 NT$2 US$5 US$5 國外市場導讀 結算價 24,41. 2,625.5-33.25 24,113. -458. 2,62. 漲跌 -225. Mini Dow 期貨 1 口 = 7.615 口 TAIFEX 美國道瓊期貨 Mini S&P 5 期貨 1 口 = 漲跌幅 -.91% -1.25% -1.86% 成交口數 1,216-43.5-1.64% 1,592,15 商品名稱美國道瓊期貨 (TAIFEX) 美國標普 5 期貨 (TAIFEX) Mini Dow Futures 7.637 口 TAIFEX 美國標普 5 期貨 Mini Dow Futures 及 Mini S&P 5 Futures 報價以美國時間晚上 6: CME 交易所公佈之價格為準 428 173,385 未平倉量 1,635 871 66,47 2,437,955 Mini S&P 5 Futures 契約價值 ( 新台幣 ) 488,2 525,1 3,716,175 4,1,72 新台幣匯率 3.823 道瓊工業指數 8/8 9/6 1/4 11/1 11/3 Nasdaq 指數 8/8 9/6 1/4 11/1 11/3 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 TAIFEX 美國道瓊期貨及美國標普 5 期貨報價以台灣時間下午 1:45 收盤報價為準 S&P 5 指數 8/8 9/6 1/4 11/1 11/3 費城半導體指數 8/8 9/6 1/4 11/1 11/3 道瓊 3 檔成份股漲跌 (11 月 21 日資料 ) ( 反白部份為道瓊與 S&P 5 相同標的 ) 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % AAPL 蘋果 165.48-3.2 HD 家得寶 172.29 -.91 NKE 耐吉 72.53 -.55 AXP 美國運通 15.7 -.94 IBM IBM 119.9 -.69 PFE 輝瑞藥廠 43.8-1.73 BA 波音 318.75-2.6 INTC 英特爾 47.86 -.89 PG 寶鹼 96.64.16 CAT 開拓重工 126.77.69 JNJ 嬌生 133. -1.4 TRV 旅行家 12.55 -.78 CSCO 思科 45.82-3.48 JPM 摩根大通 1.29 -.82 UNH 聯合保險 265.2-2.62 CVX 雪佛龍 113.83-1.82 KO 可口可樂 49.34 -.26 UTX 聯合技術 118.8 -.38 DD 杜邦 52.78-1.86 MCD 麥當勞 183.29-1.68 V VISA 卡 135.9-1.78 DIS 迪士尼 112.2-1.5 MMM 3M 196.1-2.98 VZ 威訊通訊 57.8 -.2 GE 通用 7.1-1.39 MRK 默克藥廠 76.48-3.2 WMT 沃爾瑪 91.85-1.19 GS 高盛證券 172.77-1.79 MSFT 微軟 16.3-3.12 XOM 艾克森美孚 75.58-1.82 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 4 頁, 共 5 頁
S&P 5 前 3 大成份股漲跌 (11 月 21 日 ( 反白部份為道瓊與 S&P 5 相同標的 ) 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % AAPL 蘋果 165.48-3.2 BAC 美國銀行 24.48.33 CSCO 思科 45.82-3.48 MSFT 微軟 16.3-3.12 T AT&T 3.22 1.4 KO 可口可樂 49.34 -.26 AMZN 亞馬遜 1,591.91-4.1 PG 寶鹼 96.64.16 C 花旗 55.2-1.34 FB 臉書 144.6 -.66 CVX 雪佛龍 113.83-1.82 UNH 聯合保險 265.2-2.62 XOM 艾克森美孚 75.58-1.82 PFE 輝瑞藥廠 43.8-1.73 DIS 迪士尼 112.2-1.5 JNJ 嬌生 133. -1.4 HD 家得寶 172.29 -.91 PEP 百事可樂 113.95-3.72 JPM GOOGL 摩根大通谷歌 1.29 1,51.71 -.82 VZ -2.3 MRK 威訊通訊默克藥廠 57.8 76.48 -.2 ORCL -3.2 IBM 甲骨文 IBM 46.6 119.9-1.33 -.69 GE 通用 35.1 -.3 INTC 英特爾 47.86 -.89 AMGN Amgen 192.7-2.76 WFC 富國銀行 46.54-1.4 V VISA 卡 135.9-1.78 MCD 麥當勞 183.29-1.68 匯率期貨商品 美元兌日圓期貨近期 歐元兌美元期貨近期 結算價 漲跌 % 成交量 未平倉量 結算價 漲跌 % 成交量 未平倉量 113.58.2 486 539 1.136 -.27 63 486 116 日圓匯率 1.2 歐元匯率 114 1.15 112 11 1.1 18 8/1 8/24 9/7 9/21 1/5 1/19 11/2 11/1611/312/14 1.5 8/1 8/24 9/7 9/21 1/5 1/19 11/2 11/1611/312/14 國外股價指數期貨商品 日本東證指數期貨近期 印度 NIFTY 指數期貨近期 成交價 漲跌 % 成交量 未平倉量 成交價 漲跌 % 成交量 未平倉量 1,59. -1.72 385 352 1,835. 299 14 2, 日本東證指數 12, 印度 NIFTY 指數 1,8 11, 1,6 1, 1,4 8/7 9/7 1/7 11/7 12/7 9, 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 5 頁, 共 5 頁