金 融工程研究证券研究报告统计周报 证券分析师李莘泰 22-23873122 lizt@bhzq.com 北向资金大幅增加, 纳指创 1 年最大月度跌幅 核心观点 : 金融工程统计周报 权益类统计周报 分析师 : 李莘泰 SAC NO:S11551892 218 年 11 月 2 日 国际市场 : 本周, 美国三大股指震荡上升 1 月份, 标普 5 累计下跌 6.9%, 为 211 年 9 月以来最大单月跌幅 ; 道琼斯工业指数累计下跌 5.1%, 创 216 年 1 月以来最差表现 ; 纳斯达克指数跌累计下跌 9.2%, 创 28 年 11 月以来最大月度跌幅 1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 标普 5 指数跌幅为 1.58%, 其中原材料 金融和工业板块涨幅较大 纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数涨幅分别为 1.29% 和 1.59% 本周, 亚太股市涨跌不一 日经 225 指数和韩国综合指数变动分别为 1.97% 和 -1.88% 香港股市方面, 恒生指数涨幅为 1.69%, 其中恒生国企指数和恒生红筹指数变动分别为 1.1% 和 2.24% 本周, 欧洲股市普遍上涨 德国 DAX 指数涨幅为 2.2%, 英国富时 1 指数涨幅为 1.77%, 法国 CAC4 指数涨幅为 2.54%, 泛欧斯托克 6 指数变动为 2.63% 国内市场 : A 股市场震荡上行 上证综指和深证成指涨幅分别为.9% 和.51%, 中小板指和创业板指涨幅分别为.41% 和 1.% 行业方面, 建筑材料 房地产和综合涨幅较大, 主力资金净流入排名前三名的行业为计算机 房地产和建筑装饰 截至 11 月 1 日, 沪深两市融资融券余额 77.43 亿, 其中融资 融券余额分别为 7617.6 亿元和 82.83 亿元 从行业来看,1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 融资净买入额排名前三位行业的依次是非银金融 有色金属和计算机 ; 融券净卖出额排名前三位行业的依次是非银金融 食品饮料和电子 本周, 北向资金大幅流入 截至 11 月 1 日, 沪港通方面, 港股通本周资金净流出 23.22 亿元, 沪股通资金净流入 135.63 亿元 截至 11 月 1 日, 深港通方面, 港股通本周资金净流出 6.13 亿元, 深股通资金净流入 36.86 亿元 1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 大宗交易日均成交额 8.94 亿元, 最近交易日平均折价率 3.41% 218 年 1 月 22 日到 218 年 1 月 26 日期间, 新增投资者数 26 万 截至 218 年 1 月 26 日, 期末投资者数 14444.73 万, 其中自然人数 1449.53 万, 非自然人数 35.2 万 风险提示 : 市场波动超出预期的风险 请务必阅读正文之后的免责声明渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 15
目录 1. 国际市场... 4 1.1 美洲地区... 4 1.2 亚太地区... 5 1.3 欧非中东地区... 5 2. 国内市场... 6 2.1 市场表现... 6 2.2 融资融券... 8 2.3 沪港通及深港通... 11 2.3.1 沪港通... 11 2.3.2 深港通... 11 2.4 大宗交易... 12 2.5 股票市场投资者统计... 12 请务必阅读正文之后的免责声明 2 of 15
图目录 图 1: 标普 5 行业指数周涨跌幅... 4 图 2: 板块表现... 7 图 3: 板块估值... 7 图 4: 市场资金流向 (217 年 8 月 1 日 -218 年 11 月 1 日 )... 7 图 5: 申万一级行业指数表现... 7 图 6: 沪深两市融资融券余额... 9 图 7: 沪深两市融资融券余额及交易额占比... 9 图 8: 沪市融资融券余额... 9 图 9: 沪市融资融券余额及交易额占比... 9 图 1: 深市融资融券余额... 1 图 11: 深市融资融券余额及交易额占比... 1 图 12: 行业融资融券交易统计... 1 图 13: 沪市净流入资金 ( 亿元 )...11 图 14: 港股净流入资金 ( 亿元 )...11 图 15: 深市净流入资金 ( 亿元 )...11 图 16: 港股净流入资金 ( 亿元 )...11 图 17: 大宗交易成交情况... 12 图 18: 大宗交易平均折价率... 12 图 19: 股票市场投资者统计... 12 表目录 表 1: 美洲地区重要指数概览... 4 表 2: 亚太地区重要指数概览... 5 表 3: 欧非中东地区重要指数概览... 6 表 4: 主力资金净流入前 15 只股票... 7 表 5: 主力资金净流出前 15 只股票... 8 表 6: 两市融资融券规模... 9 表 7: 融资净买入最多的标的券... 1 表 8: 融资净买入最少的标的券... 1 请务必阅读正文之后的免责声明 3 of 15
1. 国际市场 1.1 美洲地区 本周, 美国三大股指震荡上升 1 月份, 标普 5 累计下跌 6.9%, 为 211 年 9 月以来最大单月跌幅 ; 道琼斯工业指数累计下跌 5.1%, 创 216 年 1 月以来最差表现 ; 纳斯达克指数跌累计下跌 9.2%, 创 28 年 11 月以来最大月度跌幅 1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 标普 5 指数跌幅为 1.58%, 其中原材料 金融和工业板块涨幅较大 纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数涨幅分别为 1.29% 和 1.59% 表 1: 美洲地区重要指数概览 股票代码 股票名称 上周收盘 昨日收盘 区间涨跌幅 IXIC.GI 纳斯达克指数 7167.21 7434.6 1.58% SPX.GI 标普 5 2658.69 274.37 1.29% DJI.GI 道琼斯工业指数 24688.31 2538.74 1.59% IBOVESPA.GI 圣保罗 IBOVESPA 指数 85719.87 88419.5 5.16% GSPTSE.GI 多伦多 3 14888.26 1515.15 1.51% IPSA.GI IPSA 智利 4 5124.1 514.33 -.73% MXX.GI 墨西哥 MXX 4583.33 45446.83-1.79% 图 1: 标普 5 行业指数周涨跌幅 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% -1.% -2.% -3.% S&P 5 Materials S&P 5 Financials S&P 5 Industrials S&P 5 Health Care S&P 5 Energy 涨跌幅 S&P 5 Information Technology S&P 5 Consumer Staples S&P 5 Communication Services S&P 5 Consumer Discretionary S&P 5 Utilities 请务必阅读正文之后的免责声明 4 of 15
1.2 亚太地区 本周, 亚太股市涨跌不一 1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 日经 225 指数和韩国综 合指数变动分别为 1.97% 和 -1.88% 澳洲标普 2 指数变动 3.12%, 新西兰 NZ5 指数变动为 3.22%, 台湾柜台指数变动为 4.85% 香港股市方面,1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 恒生指数涨幅为 1.69%, 其中恒生 国企指数和恒生红筹指数变动分别为 1.1% 和 2.24% 表 2: 亚太地区重要指数概览 股票代码 股票名称 上周收盘 昨日收盘 区间涨跌幅 1.SH 上证综指 263.8 266.24.9% 3991.SZ 深证成指 7529.41 7567.79.51% HSI.HI 恒生指数 24717.63 25416. 1.69% HSCEI.HI 恒生国企指数 158.63 1279.32 1.1% HSCCI.HI 恒生红筹指数 455.21 4168.2 2.24% TWOTC.TWO 台湾柜台指数 19.93 116.73 4.85% N225.GI 日经 225 21184.6 21687.65 1.97% KS11.GI 韩国综合指数 227.15 224.46-1.88% STI.GI 富时新加坡 STI 2972.2 36.85 1.59% AS51.GI 澳洲标普 2 5665.16 584.8 3.12% NZ5.GI 新西兰 NZ5 8568.4 8843.83 3.22% JKSE.GI 雅加达综指 5784.92 5835.92 1.41% KLSE.GI 富时吉隆坡综指 1683.6 176.92 1.21% PSI.GI 马尼拉综指 764.33 714.29 2.49% SENSEX.GI 孟买 SENSEX3 33349.31 34431.97 2.2% SETI.GI 泰国综指 1628.96 1667.55 1.41% VNINDEX.GI 胡志明指数 9.82 97.96 -.24% 1.3 欧非中东地区 本周, 欧洲股市普遍上涨 1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 德国 DAX 指数涨幅为 2.39%, 英国富时 1 指数涨幅为 1.58%, 法国 CAC4 指数涨幅为 2.38%, 泛欧斯托克 6 指 数变动为 3.5%, 西班牙 IBEX 35 指数跌幅为 2.57% 其他指数表现详见表 3 请务必阅读正文之后的免责声明 5 of 15
表 3: 欧非中东地区重要指数概览 股票代码 股票名称 上周收盘 昨日收盘 区间涨跌幅 FTSE.GI 富时 1 74.1 7114.66 1.58% GDAXI.GI 德国 DAX 1137.12 11468.54 2.39% FCHI.GI 法国 CAC4 532.3 585.78 2.38% SX5P.GI 欧洲 STOXX5 2897.19 295.23 2.57% SXXP.GI 欧洲 STOXX6 355.7 363.8 3.5% SSMI.GI 瑞士 SMI 876.4 917.25 4.6% ITLMS.GI 意大利指数 2723.43 21112.53 2.66% IBEX.GI 西班牙 IBEX35 8785.2 8954.8 2.57% BVLX.GI 葡萄牙 PSI 2944.91 2936.2.84% ISEQ.GI 爱尔兰综指 597.46 6156.39 2.98% AEX.GI 荷兰 AEX 513.16 52.8 2.62% ASE.GI 希腊 ASE 综指 633.46 619.32-2.2% ATX.GI 奥地利 ATX 37.91 3161.9 2.94% BFX.GI 比利时 BFX 34.2 353.26 3.85% KAX.GI 丹麦 OMX2 876.46 914.11 4.65% HEX.GI 芬兰 OMX 全指 951.87 9265.7 1.18% PX.GI 布拉格综指 152.27 17.59 3.78% OSEAX.GI 挪威 OSEAX 993.59 14.3 2.25% RTS.GI 俄罗斯 RTS 112.69 1131.38 3.1% CASE.GI 开罗 CASE3 1323.73 1322.32 1.71% SASEIDX.GI 沙特全指 7835.55 7879.37.98% DFM.GI 阿联酋 DFM 综指 2736.4 285.22 2.95% 2. 国内市场 2.1 市场表现 本周,A 股市场震荡上行 1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 上证综指和深证成指涨幅分别为.9% 和.51%, 中小板指和创业板指涨幅分别为.41% 和 1.% 行业方面, 建筑材料 房地产和综合涨幅较大 资金流向方面, 根据 Wind 资讯提供的数据,1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 沪深两市主力资金累计净流出 242.89 亿元 行业方面, 主力资金净流入排名前三名的行业为计算机 房地产和建筑装饰 个股方面, 主力资金净流入规模排名前三名的股票分别为科大讯飞 (223.SZ) 华泰证券 (61688.SH) 和海康威视 (2415.SZ) 请务必阅读正文之后的免责声明 6 of 15
217-11-3 217-11-17 217-12-1 217-12-15 217-12-29 218-1-12 218-1-26 218-2-9 218-2-23 218-3-9 218-3-23 218-4-6 218-4-2 218-5-4 218-5-18 218-6-1 218-6-15 218-6-29 218-7-13 218-7-27 218-8-1 218-8-24 218-9-7 218-9-21 218-1-5 218-1-19 图 2: 板块表现 图 3: 板块估值 金融工程统计周报 2.% 1.2 5 1.5% 1.% 1.8 45 4 35.5%.% -.5% -1.%.6.4.2 3 25 2 15 1-1.5% 上证综指 深证成指 中小板指 创业板指 区间涨跌幅 上证 5 沪深 3 中证 5 上证综指深证成指中小板指创业板指 上证 5 沪深 3 中证 5 图 4: 市场资金流向 (217 年 8 月 1 日 -218 年 11 月 1 日 ) 3,, 2,, 1,, -1,, -2,, -3,, -4,, -5,, -6,, 218-11-1 218-1-26 218-1-22 218-1-16 218-1-1 218-9-27 218-9-2 218-9-14 218-9-1 218-9-4 218-8-29 218-8-23 218-8-17 218-8-13 218-8-7 218-8-1 218-7-26 218-7-2 218-7-16 218-7-1 218-7-4 218-6-28 218-6-22 218-6-15 218-6-11 218-6-5 218-5-3 218-5-24 218-5-18 218-5-14 218-5-8 218-5-2 218-4-24 218-4-18 218-4-12 218-4-4 218-3-29 218-3-23 218-3-19 218-3-13 218-3-7 218-3-1 218-2-23 218-2-12 218-2-6 218-1-31 218-1-25 218-1-19 218-1-15 218-1-9 218-1-3 217-12-27 217-12-21 217-12-15 217-12-11 217-12-5 217-11-29 217-11-23 217-11-17 217-11-13 217-11-7 217-11-1 217-1-26 217-1-2 217-1-16 217-1-1 217-9-27 主力净流入额 ( 万元 ) 上证指数 4 35 3 25 2 15 1 5 图 5: 申万一级行业指数表现 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% 2, 1, -1, -2, -3, -4, -8.% 有色金属 国防军工 电子 综合 农林牧渔 传媒 轻工制造 汽车 采掘 休闲服务 化工 纺织服装 建筑材料 非银金融 电气设备 计算机 建筑装饰 公用事业 房地产 机械设备 商业贸易 家用电器 钢铁 食品饮料 交通运输 银行 通信 医药生物 -5, 涨跌幅主力资金净流入 ( 右轴 ) 表 4: 主力资金净流入前 15 只股票总市值涨跌幅主力净流入额成交额主力净流入率股票代码股票名称申万行业 ( 亿元 ) (%) ( 万元 ) ( 万元 ) (%) 223.SZ 科大讯飞计算机 59.32 9.64 52,85.52 518554.9 1.19 61688.SH 华泰证券非银金融 1425.3 5.18 48,87.17 84755.56 5.81 2415.SZ 海康威视电子 2349.26 7.2 43,59.78 634224.25 6.86 2.SZ 万科 A 房地产 2695.76 3.96 42,762.3 749695.73 5.7 请务必阅读正文之后的免责声明 7 of 15
725.SZ 京东方 A 电子 981.31 1.44 42,432. 58593.36 7.25 6585.SH 海螺水泥建筑材料 178.57 7.62 31,215.23 656317.11 4.76 63.SH 中信证券非银金融 213.5.6 3,941.32 1521249.61 2.3 648.SH 保利地产 房地产 1526.97 5.68 3,399.66 629814.39 4.83 376.SZ 迈瑞医疗医药生物 1244.2 2.76 3,278.63 77254.28 4.28 3495.SZ 美尚生态建筑装饰 79.73 1.22 27,166.88 1511.87 25.87 2677.SZ 浙江美大家用电器 81.73 25. 25,44.2 14781.59 17.21 6392.SH 盛和资源有色金属 18.78 19.77 25,138.3 288929.12 8.7 2939.SZ 长城证券非银金融 413.6 46.42 25,57.54 35397.43 7.79 15.SZ 宜华健康医药生物 85.45 36.44 23,877.8 155114.24 15.39 28.SZ 大族激光 电子 341.46 5.68 23,415.75 33225.5 7.5 表 5: 主力资金净流出前 15 只股票 股票代码 股票名称申万行业 总市值涨跌幅主力净流入额成交额主力净流入率 ( 亿元 ) (%) ( 万元 ) ( 万元 ) (%) 61318.SH 中国平安非银金融 11754.2-3.54-2778.37 326132.38-6.63 6519.SH 贵州茅台食品饮料 772.39-9.5-66547.72 2756793.47-2.41 1.SZ 平安银行 银行 1859.56-4.7-63515.82 774774.8-8.2 651.SZ 格力电器家用电器 2328.9-1.2-579.46 11116.69-5.14 6518.SH 康美药业医药生物 611.29 1.82-562.48 9415.15-6.19 61336.SH 新华保险非银金融 1456.83-6.75-5318.98 42532.17-11.83 858.SZ 五粮液食品饮料 1927.22-9.4-4985.25 111564.2-4.47 6487.SH 亨通光电 通信 32.96-8.62-47154.55 384661.56-12.26 234.SZ 洋河股份食品饮料 142.19-6.88-46231.54 62666.53-7.38 375.SZ 宁德时代电气设备 1615.75-9.2-44256.75 4772.5-9.41 359.SZ 东方财富 传媒 639.31-2.21-4455.14 113544.87-3.88 636.SH 招商银行 银行 7326.37-2.6-38255.81 116485.6-3.76 75.SZ 国海证券非银金融 196.2 9.15-3821.7 778956.86-4.88 333.SZ 美的集团家用电器 2566.17-4.17-37185.94 962392.72-3.86 27.SZ 华兰生物医药生物 321.16-6.93-37151.68 3637.3-1.32 2.2 融资融券 截至 11 月 1 日, 沪深两市融资融券余额 77.43 亿, 其中融资 融券余额分别为 7617.6 亿元和 82.83 亿元, 相对上一周变动额为 -4.77 亿元和 3.36 亿元, 周环比增速 -.53% 和 4.23% 两融交易额占 A 股市场成交额比例一周均值为 8.22%, 两融余额占 A 股流通市值本周均值为 2.15% 从行业来看,1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 融资净买入额排名前三位行业的依次是非银金融 有色金属和计算机 ; 融券净卖出额排名前三位行业的依次是非银金融 食品饮料和电子 两融交易额占成交额比最高的前三位行业分别为钢铁 非请务必阅读正文之后的免责声明 8 of 15
银金融和银行 从个股来看,1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 融资净买入量最大的 标的券是国海证券 (75.SZ) 南京银行 (619.SH) 和新华保险 (61336.SH) 表 6: 两市融资融券规模 日期 沪深两融余额 沪市两融余额 深市两融余额 融资余额 融券余额 ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) 218-11-1 77.43 4729.81 297.62 7617.6 82.83 218-1-31 771.93 4731.57 297.36 7621.14 8.79 218-1-3 778.55 4735.24 2973.31 7629. 79.55 218-1-29 7726.73 4744.87 2981.86 765.76 75.98 218-1-26 7719.67 4738.34 2981.34 7642.22 77.45 图 6: 沪深两市融资融券余额 图 7: 沪深两市融资融券余额及交易额占比 12 1 8 6 4 9 8 7 6 5 4 3 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.45% 2.4% 2.35% 2.3% 2.25% 2.2% 2.15% 2.1% 2.5% 2 217-11-1 217-11-24 217-12-8 217-12-22 218-1-5 218-1-19 218-2-2 218-2-16 218-3-2 218-3-16 218-3-3 218-4-13 218-4-27 218-5-11 218-5-25 218-6-8 218-6-22 218-7-6 218-7-2 218-8-3 218-8-17 218-8-31 218-9-14 218-9-28 218-1-12 218-1-26 融资余额 ( 亿元 )( 左轴 ) 融券余额 ( 亿元 )( 右轴 ) 2 1 2.%.% 217/11/1 217/11/24 217/12/8 217/12/22 218/1/5 218/1/19 218/2/2 218/2/16 218/3/2 218/3/16 218/3/3 218/4/13 218/4/27 218/5/11 218/5/25 218/6/8 218/6/22 218/7/6 218/7/2 218/8/3 218/8/17 218/8/31 218/9/14 218/9/28 218/1/12 218/1/26 两融交易额占 A 股成交额 ( 左轴 ) 两融余额占 A 股流通市值 ( 右轴 ) 2.% 1.95% 1.9% 图 8: 沪市融资融券余额 图 9: 沪市融资融券余额及交易额占比 7 8 16.% 6 7 14.% 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.%.% 217-1-3 217-2-3 217-3-3 217-4-3 217-5-3 217-6-3 217-7-3 217-8-3 217-9-3 217-1-3 217-11-3 217-12-3 218-1-3 218-2-3 218-3-3 218-4-3 218-5-3 218-6-3 218-7-3 218-8-3 218-9-3 218-1-3 217-1-3 217-2-3 217-3-3 217-4-3 217-5-3 217-6-3 217-7-3 217-8-3 217-9-3 217-1-3 217-11-3 217-12-3 218-1-3 218-2-3 218-3-3 218-4-3 218-5-3 218-6-3 218-7-3 218-8-3 218-9-3 218-1-3 4.5% 4.% 融资余额 ( 亿元 )( 左轴 ) 融券余额 ( 亿元 )( 右轴 ) 两融余额占 A 股流通市值 ( 左轴 ) 两融交易额占 A 股成交额 ( 右轴 ) 请务必阅读正文之后的免责声明 9 of 15
图 1: 深市融资融券余额 图 11: 深市融资融券余额及交易额占比 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 217/1/3 217/2/3 217/3/3 217/4/3 217/5/3 217/6/3 217/7/3 217/8/3 217/9/3 217/1/3 217/11/3 217/12/3 218/1/3 218/2/3 218/3/3 218/4/3 218/5/3 218/6/3 218/7/3 218/8/3 218/9/3 218/1/3 16 14 12 1 8 6 4 2 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 217/1/3 217/2/3 217/3/3 217/4/3 217/5/3 217/6/3 217/7/3 217/8/3 217/9/3 217/1/3 217/11/3 217/12/3 218/1/3 218/2/3 218/3/3 218/4/3 218/5/3 218/6/3 218/7/3 218/8/3 218/9/3 218/1/3 7.% 6.8% 6.6% 6.4% 6.2% 6.% 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.% 融资余额 ( 亿元 )( 左轴 ) 融券余额 ( 亿元 )( 右轴 ) 两融交易额占 A 股成交额 ( 左轴 ) 两融余额占 A 股流通市值 ( 右轴 ) 图 12: 行业融资融券交易统计 6 14 4 12 2 1 8-2 6-4 4-6 2-8 -1-2 -12 非银金融 有色金属 计算机 汽车 国防军工 银行 纺织服装 钢铁 交通运输 商业贸易 轻工制造 综合 休闲服务 采掘 农林牧渔 通信 传媒 电气设备 家用电器 机械设备 公用事业 建筑材料 化工 电子 建筑装饰 食品饮料 医药生物 房地产 -4 融资净买入额 ( 万元 ) 融券净卖出额 ( 万元 ) 表 7: 融资净买入最多的标的券 股票代码 股票名称所属行业区间涨跌幅融资净买入 ( 万元 ) 融券净卖出 ( 万元 ) 75.SZ 国海证券 非银金融 22.69% 2,179.36 4.56 619.SH 南京银行 银行 -4.49% 18,214.56-81.7 61336.SH 新华保险 非银金融 -.51% 11,543.31-167.55 61211.SH 国泰君安 非银金融 -5.11% 9,726.57 1,448. 626.SH 凯乐科技 通信 -38.23% 9,26.56 48.34 表 8: 融资净买入最少的标的券 股票代码 股票名称所属行业区间涨跌幅融资净买入 ( 万元 ) 融券净卖出 ( 万元 ) 6519.SH 贵州茅台 食品饮料 -27.37% -42,652.37 1,897.84 61668.SH 中国建筑 建筑装饰 -5.27% -3,83.72 54.38 648.SH 保利地产 房地产 -5.93% -23,722.69-636.47 6585.SH 海螺水泥 建筑材料 -5.34% -21,38.22 419.48 651.SZ 格力电器 家用电器 -2.92% -2,482.97 188.7 请务必阅读正文之后的免责声明 1 of 15
2.3 沪港通及深港通 2.3.1 沪港通 截至 11 月 1 日, 沪港通方面, 港股通本周资金净流出 23.22 亿元, 沪股通资金 净流入 135.63 亿元 成交额方面, 港股通的成交额较前周基本持平, 沪股通的 成交额较前周小幅增加 图 13: 沪市净流入资金 ( 亿元 ) 图 14: 港股净流入资金 ( 亿元 ) 9 975 15 111 7 775 1 91 5 3 575 375 5 71 51 1-1 -3 175-25 -5 31 11-5 -225-1 -9 217-1-2 217-2-2 217-3-2 217-4-2 217-5-2 217-6-2 217-7-2 217-8-2 217-9-2 217-1-2 217-11-2 217-12-2 218-1-2 218-2-2 218-3-2 218-4-2 218-5-2 218-6-2 218-7-2 218-8-2 218-9-2 218-1-2 217-1-2 217-2-2 217-3-2 217-4-2 217-5-2 217-6-2 217-7-2 217-8-2 217-9-2 217-1-2 217-11-2 217-12-2 218-1-2 218-2-2 218-3-2 218-4-2 218-5-2 218-6-2 218-7-2 218-8-2 218-9-2 218-1-2 217-12-22 218-1-5 218-1-19 218-2-2 218-2-16 218-3-2 218-3-16 218-3-3 218-4-13 218-4-27 218-5-11 218-5-25 218-6-8 218-6-22 218-7-6 218-7-2 218-8-3 218-8-17 218-8-31 218-9-14 218-9-28 218-1-12 218-1-26 沪市净流入资金 总成交金额 港股净流入资金 总成交金额 2.3.2 深港通 截至 11 月 1 日, 深港通方面, 港股通本周资金净流出 6.13 亿元, 深股通资金净 流入 36.86 亿元 成交额方面, 港股通的成交额小幅增加, 深股通的成交额较前 周基本持平 图 15: 深市净流入资金 ( 亿元 ) 图 16: 港股净流入资金 ( 亿元 ) 8 612.5 8 45. 6 512.5 6 4. 35. 4 2 412.5 312.5 4 2 3. 25. 2. -2-4 212.5 112.5 12.5-2 -4 217-12-22 218-1-5 218-1-19 218-2-2 218-2-16 218-3-2 218-3-16 218-3-3 218-4-13 218-4-27 218-5-11 218-5-25 218-6-8 218-6-22 218-7-6 218-7-2 218-8-3 218-8-17 218-8-31 218-9-14 218-9-28 218-1-12 218-1-26 15. 1. 5.. -6-87.5 深市净流入资金 总成交金额 港股净流入资金 总成交金额 请务必阅读正文之后的免责声明 11 of 15
2.4 大宗交易 1 月 26 日至 11 月 1 日期间, 大宗交易日均成交额 8.94 亿元, 最近交易日平均 折价率 3.41% 图 17: 大宗交易成交情况 1 9 8 7 2 4 18 2 16 14 图 18: 大宗交易平均折价率 6 5 4 12 1 8-2 -4 3 6-6 2 1 217-1-3 217-2-3 217-3-3 217-4-3 217-5-3 217-6-3 217-7-3 217-8-3 217-9-3 217-1-3 217-11-3 215/8/7 217-12-3 215/1/7 218-1-3 215/12/7 218-2-3 216/2/7 218-3-3 216/4/7 216/6/7 216/8/7 216/1/7 216/12/7 217/2/7 217/4/7 217/6/7 217/8/7 217/1/7 218-4-3 217/12/7 218-5-3 218/2/7 218-6-3 218/4/7 218-7-3 218/6/7 218-8-3 218/8/7 218-9-3 218/1/7 218-1-3 4 2-8 -1 217-1-3 217-1-19 217-2-13 217-3-1 217-3-17 217-4-6 217-4-24 217-5-11 217-5-31 217-6-16 217-7-4 217-7-2 217-8-7 217-8-23 217-9-8 217-9-26 217-1-19 217-11-6 217-11-22 217-12-8 217-12-26 218-1-12 218-1-3 218-2-22 218-3-12 218-3-28 218-4-17 218-5-7 218-5-23 218-6-8 218-6-27 218-7-13 218-7-31 218-8-16 218-9-3 218-9-19 218-1-15 成交额 ( 万元 )( 左轴 ) 成交量 ( 万股 )( 右轴 ) 平均折价率 (%) 2.5 股票市场投资者统计 218 年 1 月 22 日到 218 年 1 月 26 日期间, 新增投资者数 26 万, 前值为 24.13 万 截至 218 年 1 月 26 日, 期末投资者数 14444.73 万, 其中自然人数 1449.53 万, 非自然人数 35.2 万 图 19: 股票市场投资者统计 16 7 14 6 12 5 1 4 8 6 3 4 2 2 1 新增投资者数量 ( 万 ) 期末投资者数量 ( 万 ) 风险提示 : 市场波动超出预期的风险 请务必阅读正文之后的免责声明 12 of 15
投资评级说明 金融工程统计周报 项目名称 投资评级 评级说明 买入 未来 6 个月内相对沪深 3 指数涨幅超过 2% 公司评级标准 增持未来 6 个月内相对沪深 3 指数涨幅介于 1%~2% 之间中性未来 6 个月内相对沪深 3 指数涨幅介于 -1%~1% 之间 减持 未来 6 个月内相对沪深 3 指数跌幅超过 1% 看好 未来 12 个月内相对于沪深 3 指数涨幅超过 1% 行业评级标准 中性 未来 12 个月内相对于沪深 3 指数涨幅介于 -1%-1% 之间 看淡 未来 12 个月内相对于沪深 3 指数跌幅超过 1% 免责声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保, 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失书面或口头承诺均为无效 我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息 本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 请务必阅读正文之后的免责声明 13 of 15
渤海证券股份有限公司研究所 副所长 ( 金融行业研究 & 研究所主持工作 ) 张继袖 +86 22 2845 1845 副所长谢富华 +86 22 2845 1985 计算机行业研究小组王洪磊 ( 部门副经理 ) +86 22 2845 1975 朱晟君 +86 22 2386 1319 王磊 汽车行业研究小组郑连声 +86 22 2845 194 张冬明 +86 22 2845 1857 环保行业研究张敬华 +86 1 681 4651 刘蕾 +86 1 681 4662 电力设备与新能源行业研究刘瑀 +86 22 2386 167 刘秀峰 +86 1 681 4658 医药行业研究小组张冬明 +86 22 2845 1857 赵波 +86 22 2845 1632 甘英健 通信 & 电子行业研究小组徐勇 +86 1 681 462 餐饮旅游行业研究刘瑀 +86 22 2386 167 杨旭 +86 22 2845 1879 证券行业研究张继袖 +86 22 2845 1845 洪程程 +86 1 681 469 金融工程研究 & 部门经理崔健 +86 22 2845 1618 基金研究刘洋 +86 22 2386 1563 权益类量化研究李莘泰 +86 22 2387 3122 宋旸 +86 22 2845 1131 衍生品类研究祝涛 +86 22 2845 1653 李元玮 +86 22 2387 3121 郝倞 +86 22 2386 16 债券研究冯振 +86 22 2845 165 夏捷 +86 22 2386 1355 流动性 战略研究 & 部门经理周喜 +86 22 2845 1972 策略研究宋亦威 +86 22 2386 168 宏观研究张扬 博士后工作站朱林宁资产配置 +86 22 2387 3123 综合质控 & 部门经理齐艳莉 +86 22 2845 1625 机构销售 投资顾问朱艳君 +86 22 2845 1995 风控专员白骐玮 +86 22 2845 1659 合规专员任宪功 +86 1 681 4615 请务必阅读正文之后的免责声明 14 of 15
渤海证券研究所 天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 :3381 电话 :(22)28451888 传真 :(22)28451615 北京北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 A 座 2 层邮政编码 :186 电话 : (1)6814192 传真 : (1)6814192 渤海证券研究所网址 : www.ewww.com.cn 请务必阅读正文之后的免责声明 15 of 15