关于招商保证金快线货币市场基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 对旗下招商保证金快线货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 的 招商保证金快线货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 相关条款进行修订 本次 基金合同 修订的内容包括前言 释义 基金份额的申购与赎回 基金的投资 基金资产估值 基金的信息披露等 具体修订内容详见公告附件 本次 基金合同 修订系因相关法律法规发生变动而进行, 且对现有基金份额持有人的利益无实质性影响, 根据 基金合同 的约定, 不需要召开基金份额持有人大会 本次 基金合同 修订已经过本基金管理人与基金托管人协商一致并已报监管机构备案 修订后的 基金合同 自本公告发布之日起生效 本基金管理人经与基金托管人协商一致, 已相应修订了本基金的 招商保证金快线货币市场基金托管协议, 并将在更新的 招商保证金快线货币市场基金招募说明书 中作出相应调整 本基金管理人将于公告当日将修改后的 基金合同 招商保证金快线货币市场基金托管协议 登载于本基金管理人网站 投资者可通过本基金管理人的网站 :www.cmfchina.com 或客户服务电话 :400-887-9555 了解详情 特此公告 招商基金管理有限公司二〇一八年三月二十二日
附件 : 基金合同 修订对照表 章节 原文条款修改后条款内容内容 第一部分前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 和其他有关法律法规 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险规定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义 无 流动性风险规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日 实施的 公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定 及颁布机关对其不时 做出的修订 ; 流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 ; 第六部分基金份额的申购与赎回 五 申购 赎回的对价和费用 5 在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 发生本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负的情形时, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外 五 申购 赎回的对价和费用 5 在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 为确保基金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 本基金可对以下情形征收强制赎回费用 : (1) 本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时 ; (2) 本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%, 且投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他
第十四部分基金 的投资 六 申购和赎回的数量限制无七 暂停申购 赎回的情形 发生上述 1-6 10 条情形之一时, 基金管理人应在履行相关手续后及时公告 已接受的赎回申请, 基金管理人应当足额兑付 在拒绝或暂停申购 赎回的情形消除时, 基金管理人应及时恢复申购 赎回业务的办理并依照 信息披露办法 有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个开放日的每百份 ( 份额折算前为每万份 ) 基金净收益和七日年化收益率 六 投资限制 3 投资组合限制 (8) 现金 国债 中央银行票据 政策 金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10% 且偏离度为负时 ; 当出现上述任一情形时, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外 六 申购和赎回的数量限制当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体请参见相关公告 七 暂停申购 赎回的情形 10 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施 ; 发生上述 1-6 10 11 条情形之一时, 基金管理人应在履行相关手续后及时公告 已接受的赎回申请, 基金管理人应当足额兑付 在拒绝或暂停申购 赎回的情形消除时, 基金管理人应及时恢复申购 赎回业务的办理并依照 信息披露办法 有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个开放日的每百份 ( 份额折算前为每万份 ) 基金净收益和七日年化收益率 当基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 六 投资限制 3 投资组合限制 (2) 现金 国债 中央银行票据 政策
性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; (9) 到期日在 10 个交易日以上的逆回购 银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 除中国证监会规定的特殊情形外, 由于证券市场波动 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求 法律法规另有规定的从其规定 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; (3) 根据本基金基金份额持有人的集中度, 对 (1) (2) 所述投资组合实施如下调整 : 1) 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限应不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; 2) 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限应不得超过 60 天, 平均剩余存续期不得超过 120 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; (14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%; 因证券市场波动 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (15) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%; 前述金融工具包括债券 非金融企业债务融资工具 银行存款 同业存单 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种 ; (16) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券, 不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
第十六部分基金资产估值第二十部分基金的信息披露 六 暂停估值的情形无五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 ( 七 ) 临时报告 17 当 影子定价 确定的基金资产净值 逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 除上述第 (1) (9) (13) (14) (17) 项及中国证监会规定的特殊情形外, 由于证券市场波动 基金份额持有人赎回 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求 法律法规另有规定的从其规定 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单的, 应当经基金管理人董事会审议批准, 相关交易应当事先征得基金托管人的同意, 并作为重大事项履行信息披露程序 六 暂停估值的情形 4 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 基金管理人应当在年度报告 半年度报告中, 至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别 持有份额及占总份额的比例等信息 ( 七 ) 临时报告 17 当 影子定价 确定的基金资产净值
与 摊余成本法 计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 或正负偏离度绝对值达到 0.5% 的情形 ; 当 影子定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5% 的情形 ; 与 摊余成本法 计算的基金资产净值的正负偏离度绝对值达到 0.5% 的情形 ; 当 影子定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5% 的情形 ; 28 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时 ;