农银汇理中小盘股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年七月十八日 第 1 页共 11 页
1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 农银中小盘股票 基金主代码 660005 交易代码 660005 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2010 年 3 月 25 日 1,401,783,017.45 份 精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票, 投资目标 在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段, 以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收 益 本基金在投资上遵循 自上而下 和 自下而上 相 投资策略 结合的方法构建投资组合 基金管理人将严格遵循股 票库的制度, 在中小盘股票库内通过对个股基本面 2
估值水平 成长潜力等因素的深入分析, 以筛选出符 合本基金投资要求的股票 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 30% 天相小盘指数 +45 % 天相中盘指数 +25% 中证全债指数 本基金为中小盘股票型证券投资基金, 是高风险 高 风险收益特征 收益的基金品种, 其风险和收益水平均高于货币市场 基金 债券型基金和混合型基金, 属于股票型基金中 风险和收益水平较高的品种 基金管理人 基金托管人 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2012 年 4 月 1 日 -2012 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 61,953,515.29 2. 本期利润 121,592,330.61 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0845 4. 期末基金资产净值 1,455,201,499.79 5. 期末基金份额净值 1.0381 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 8.66% 1.07% 1.79% 0.86% 6.87% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较农银汇理中小盘股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 3 月 25 日至 2012 年 6 月 30 日 ) 注 : 本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%, 其中投资于中小盘股票的比例不少于股票投资的 80%; 除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-40%, 其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 本基金建仓期为基金合同生效日 (2010 年 3 月 25 日 ) 起六个月, 建仓期满时, 本基金各项投 4
资比例已达到基金合同规定的投资比例 农银汇理中小盘股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 程涛 本基金基金经理 公司投资部总经理 2010-10-19-8 金融学硕士, 具有基金从业资格 历任联合证券公司投资银行部高级经理 泰信基金管理公司研究员及基金经理助理 农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理, 现任农银汇理基金管理有限公司投资部总经理 基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 和其他有关法律法规 基金合同的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法 的规定, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发现异常交易情况 5
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析今年第 2 季度, 市场经历了先涨后跌的过程, 特别是 2 季度的后半段, 伴随着对政策预期的证伪, 同时面对不断下滑的经济数据的现实, 市场的信心逐步丧失 其实和地产开工及基建投资相关的投资品板块下跌较多, 反应了市场对于经济数据中 PPI 部分的敏感性 但二季度市场并非完全没有机会, 比如存在政策微调预期的地产板块 防御性强的医药板块及相对个股机会较多的 TMT 板块等, 都给基金配置提供了一定的空间 本基金在二季度继续维持较为均衡的配置, 由于组合中长期配置的消费及科技板块的个股表现较好, 相当一部分抵御了投资品板块的下跌, 基金整体的表现相对平稳 4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期本基金份额净值增长 8.66%, 同期业绩比较基准收益率为 1.79% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 1,351,442,706.42 91.92 其中 : 股票 1,351,442,706.42 91.92 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 115,952,214.39 7.89 6
6 其他各项资产 2,785,593.93 0.19 7 合计 1,470,180,514.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 70,109,836.19 4.82 C 制造业 769,498,211.81 52.88 C0 食品 饮料 122,976,421.68 8.45 C1 毛 纺织 服装 皮 2,894,405.40 0.20 C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 胶 塑料 石油 化学 塑 - - C5 电子 231,307,605.00 15.90 C6 金属 非金属 104,771,910.50 7.20 C7 表 机械 设备 仪 209,096,249.31 14.37 C8 医药 生物制品 98,451,619.92 6.77 C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产 和供应业 - - E 建筑业 102,911,450.46 7.07 F 交通运输 仓储业 14,649,956.60 1.01 G 信息技术业 102,902,355.60 7.07 7
H 批发和零售贸易 - - I 金融 保险业 78,505,594.64 5.39 J 房地产业 88,082,761.91 6.05 K 社会服务业 68,094,722.80 4.68 L 传播与文化产业 56,687,816.41 3.90 M 综合类 - - 合计 1,351,442,706.42 92.87 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 1 300257 开山股份 2,544,656 72,522,696.00 4.98 2 002310 东方园林 1,082,517 63,554,573.07 4.37 3 300115 长盈精密 2,635,805 62,732,159.00 4.31 4 600519 贵州茅台 233,423 55,823,110.45 3.84 5 300207 欣旺达 3,945,711 55,476,696.66 3.81 6 002475 立讯精密 1,729,914 51,118,958.70 3.51 7 601318 中国平安 1,012,741 46,322,773.34 3.18 8 002474 榕基软件 1,780,420 37,371,015.80 2.57 9 600518 康美药业 2,228,292 34,360,262.64 2.36 10 002369 卓翼科技 2,666,936 33,816,748.48 2.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 8
本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,000,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 219,301.83 4 应收利息 22,111.57 5 应收申购款 544,180.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,785,593.93 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 9
6 开放式基金份额变动单位 : 份本报告期期初基金份额总额 1,477,027,068.61 本报告期基金总申购份额 49,153,353.37 减 : 本报告期基金总赎回份额 124,397,404.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,401,783,017.45 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会核准农银汇理中小盘股票型证券投资基金募集的文件; 2 农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同 ; 3 农银汇理中小盘股票型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件 营业执照 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 陆家嘴商务广场 7 层 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投 资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 10
农银汇理基金管理有限公司 二〇一二年七月十八日 11