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1 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 10 月 23 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 农银行业成长股票 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 1,709,725, 份 投资目标 在控制风险的前提下, 重点投资成长性行业, 力求为投资者取得长期稳定的资本增值 借助中国经济高速发展的动力, 自上而下精选增长预 投资策略 期良好或景气复苏的行业, 深入挖掘目标行业的上市公司基本面, 自下而上挑选个股, 充分分享中国经济 快速成长的成果 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为 75% 沪深 300 指数 +25% 中信标普全债指数 本基金为股票型证券投资基金, 属于证券投资基金中 风险收益特征 较高风险 较高收益的品种, 其风险和收益水平均高 于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 第 2 页共 10 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2014 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 208,536, 本期利润 464,212, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 3,027,973, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 15.92% 0.89% 10.26% 0.67% 5.66% 0.22% 第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金主要投资于股票, 股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%, 其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的 80%; 除股票以外的其他资产投资比例范围为 5%-40%, 其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金建仓期为基金合同生效日 (2008 年 8 月 4 日 ) 起六个月, 建仓期满时, 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例 3.3 其他指标 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 郭世凯 本基金基金经理 2014 年 1 月 28 日 - 5 金融学硕士 历任海通证券研究所分析 第 4 页共 10 页

5 师 农银汇理基金管理有限公司研究员 现任农银汇理基金管理有限公司基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金运作管理办法 基金合同和其他有关法律法规 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产 报告期内, 本基金未违反法律法规及基金合同的规定, 也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规和公司内部公平交易制度的规定, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析三季度的国内市场走势与宏观经济出现了较为明显的背离 国内宏观经济在政府的不断托底下, 二季度出现了一个企稳回升的态势, 但三季度又开始掉头向下, 各项经济指标纷纷低于预期 而 A 股市场在三季度却经历了一波不折不扣的小牛市, 沪港通 国企改革 兼并收购等主题投资主导着市场 我们认为在经历了这样一波脱离业绩基本面的上涨之后, 市场有调整的需要, 四季度我们也将重点关注估值和业绩增速较为匹配的行业和公司 报告期内基金的业绩表现报告期本基金的份额净值增长 15.92%, 同期业绩比较基准收益率为 10.26% 第 5 页共 10 页

6 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,682,157, 其中 : 股票 2,682,157, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 30,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 373,117, 其他资产 24,450, 合计 3,109,726, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 57,440, B 采矿业 170,527, C 制造业 1,899,269, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 125,352, E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 21,343, H 住宿和餐饮业 29,202, I 信息传输 软件和信息技术服务业 196,514, J 金融业 15,372, K 房地产业 120,026, L 租赁和商务服务业 47,105, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 2, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - 第 6 页共 10 页

7 S 综合 - - 合计 2,682,157, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 恒泰艾普 9,510, ,527, 康恩贝 6,160, ,425, 香雪制药 4,424, ,394, 国中水务 14,102,943 92,797, 天奇股份 5,292,584 88,968, 利欧股份 3,661,209 83,695, 信威集团 1,997,664 82,563, 久立特材 3,112,220 77,214, 长电科技 5,922,539 70,715, 森源电气 2,195,546 67,842, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 第 7 页共 10 页

8 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 年 8 月 8 日, 浙江康恩贝制药股份有限公司 ( 下称 : 康恩贝, 股票代码 :600572) 发布 浙江康恩贝制药股份有限公司关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 ( 公告编号 : 临 ), 公告指出 2014 年 3 月 19 日, 康恩贝收到上海证券交易所 关于对浙江康恩贝制药股份有限公司 2013 年年报的事后审核意见函 ( 上证公函 号 ), 经上海证券交易所对该公司 2013 年年度报告的事后审核, 要求康恩贝对一些问题作进一步说明和解释 康恩贝经核实后回复了该意见函并落实了整改措施 对康恩贝股票投资决策程序的说明 : 该股票经过研究推荐 审批后进入公司股票备选库, 由研究员跟踪分析 本基金管理人进行了研究判断 按照相关投资决策流程投资了该股票 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,212, 应收证券清算款 19,638, 应收股利 - 4 应收利息 173, 应收申购款 2,425, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,450, 第 8 页共 10 页

9 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 森源电气 67,842, 公告重大事项 恒泰艾普 170,527, 公告重大事项 - 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 2,057,150, 报告期期间基金总申购份额 170,432, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 517,857, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 1,709,725, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末, 无自有资金投资次基金情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细截至本季度末, 基金管理人无运用固有资金投资本基金情况 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 1 中国证监会核准本基金募集的文件 ; 第 9 页共 10 页

10 2 农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同 ; 3 农银汇理行业成长股票型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件和营业执照复印件 8.2 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 农银汇理基金管理有限公司 2014 年 10 月 23 日 第 10 页共 10 页