中银国际证券股份有限公司关于中银证券现金管家货币市场基金修订基金合同 托管协议等法律文件的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定, 经与基金托管人协商一致, 中银国际证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 对中银证券现金管家货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 托管协议等法律文件进行修订 现将有关修订内容说明如下 : 1 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 对本基金基金合同 托管协议等法律文件进行修订, 并更新基金管理人 托管人信息 ; 本基金基金合同 托管协议具体修订详见附件 修订对照表 2 鉴于 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 规定 对前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50% 的货币市场基金, 当投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10% 且偏离度为负时, 应当参照 货币市场基金监督管理办法 第十七条的要求, 对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用 上述对投资者收取的赎回费全额计入基金财产 3 本次基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定 本次基金合同 托管协议的修订自 2018 年 3 月 31 日起生效, 对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之前的赎回申请, 适用调整前的赎回费规则 ; 对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请, 适用调整后的赎回费规则 4 本基金合同和托管协议本次修订的内容, 将在本基金定期更新的招募说明书中作相应调整 投资人办理基金交易等相关业务前, 应仔细阅读本基金的基金合同 招募说明书及其更新 风险提示及相关业务规则和操作指南等文件 投资者可访问本公司网站 (www.bocifunds.com) 或拨打本公司的客户服务电话 (021-61195566 / 400-620-8888( 免长途通话费 ) 选择 6 公募基金业务转人工 ) 咨询相关情况 风险提示 : (1) 本次基金管理人系根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 修订本基金的 基金合同 和 托管协议, 所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基金申购 赎回业务产生一定影响, 包括且不限于 : 出于流动性风险管理需要增加或调整
了基金的部分投资限制规定 ; 在规定的特定情形下可能会对投资者的申购 / 赎回申请数量进行限制 临时拒绝或暂停申购 / 赎回申请 对部分赎回申请进行延期办理 收取强制赎回费等, 由此可能导致投资者的申购 / 赎回申请无法全部及时处理, 从而可能影响投资者的资金安排及投资计划 敬请投资者关注以上变化和影响, 并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件, 审慎进行投资决策 (2) 本基金管理人承诺依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告 附件 : 中银证券现金管家货币市场基金基金合同 修订对照表 中银证券现金管家货币市场基金托管协议 修订对照表 中银国际证券股份有限公司 2018 年 3 月 24 日
中银证券现金管家货币市场基金基金合同 修订对照表 修改前 修改后 备注 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券股份有限公司 ( 下文中 关于本公司全称 组织形式的同类修改不再列举 ) 公司名称变更 第一部分前言一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资 补充法规依据 基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 货币市场基金监督管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券投资基金信息披露编报规则第 5 号 < 货币市场基金信息披露特别规定 > 和其他有关法律法规 基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 货币市场基金监督管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券投资基金信息披露编报规则第 5 号 < 货币市场基金信息披露特别规定 > 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性规定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义无 13 流动性规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 61 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 ; 就本基金而言, 指货币市场基金依法可投资的符合前述条件的资产, 但中国证监会认可的特殊情形除 流动性规定 第四十条第 ( 一 ) 款
外 ; 如未来法律法规变动, 基金管理 人在履行适当程序后, 可对上述流动 性受限资产范围进行调整 第六部分基金份额的申购与赎回 五 申购和赎回的数量限制无 五 申购和赎回的数量限制 5 当接受申购申请对存量基金份额 持有人利益构成潜在重大不利影响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 流动性规资者申购金额上限或基金单日净申定 第十九条购比例上限 拒绝大额申购 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益 具体规定请参 见相关公告 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 1 本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用, 但在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为确保基金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 1 本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用, 但发生以下任一情形时除外 : (1) 在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为确保基金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 本基金对当日单个基金份额持有人 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费申请赎回基金份额超过基金总份额 流动性规用全额计入基金财产 基金管理人与 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎定 第三十一基金托管人协商确认上述做法无益回费用, 并将上述赎回费用全额计入条于本基金利益最大化的情形除外 基金财产 基金管理人与基金托管人 协商确认上述做法无益于本基金利 益最大化的情形除外 ; (2) 当本基金前 10 名基金份额持 有人的持有份额合计超过基金总份 额 50%, 且本基金投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合计 低于 10% 且偏离度为负时, 基金管理 人应当对当日单个基金份额持有人 超过基金总份额 1% 以上的赎回申请 征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述 赎回费用全额计入基金财产 七 拒绝或暂停申购的情形 七 拒绝或暂停申购的情形 流动性规
( 一 ) 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请 : ( 一 ) 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请 : 10 基金管理人接受某笔或者某些申 发生上述第 1 2 3 5 6 7 8 9 10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时 ( 二 ) 当本基金影子定价确定的基金 购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50% 的情形, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 资产净值与摊余成本法计算的基金 资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5% 时 发生上述第 1 2 3 5 6 7 8 9 11项暂停申购情形之一且基金管 理人决定暂停申购时 ( 二 ) 当本基金影子定价确定的基金 资产净值与摊余成本法计算的基金 资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5% 时 ( 三 ) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时, 经与 基金托管人协商确认后, 基金管理人 应当暂停基金估值, 并采取延缓支付 赎回款项或暂停接受申购赎回申请 的措施 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 情形 ( 二 ) 发生本基金影子定价确定的基 ( 二 ) 发生本基金影子定价确定的基 金资产净值与摊余成本法计算的基 金资产净值与摊余成本法计算的基 金资产净值的负偏离度绝对值连续 金资产净值的负偏离度绝对值连续 两个交易日超过 0.5% 的情形时 两个交易日超过 0.5% 的情形时 ( 三 ) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时, 经与 基金托管人协商确认后, 基金管理人 应当暂停基金估值, 并采取延缓支付 赎回款项或暂停接受基金申购赎回 申请的措施 第七部分基金合同当事人及权利义务 一 基金管理人 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人简况 ( 一 ) 基金管理人简况 法定代表人 : 钱卫 法定代表人 : 宁敏 第十二部分基金的投资 定 第十九 二十四条 流动性规定 第二十四条主体信息变更
四 投资限制 ( 一 ) 本基金不得投资于以下金融工具 : (5) 中国证监会 中国人民银行禁止投资的其他金融工具 ( 二 ) 投资组合限制 (1) 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天, 平均剩余存续期不得超过 240 天 ; (2) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不得超过基金资产净值的 10%; 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%; (3) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例, 不得超过基金资产净值的 30%, 但投资于有存款期限, 根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制 ; (4) 本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款 同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%, 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款 同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%; (5) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%, 中国证监会规定的特殊品种除外 ; (6) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; 本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于 四 投资限制 ( 一 ) 本基金不得投资于以下金融工具 : (5) 中国证监会 中国人民银行禁止投资的其他金融工具 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单的, 应当经基金管理人董事会审议批准, 相关交易应当事先征得基金托管人的同意, 并作为重大事项履行信息披露程序 ( 二 ) 投资组合限制 (1) 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天, 平均剩余存续期不得超过 240 天 ; (2) 本基金投资于现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; (3) 根据本基金的基金份额持有人集中度情况, 对上述第 (1) ( 2) 项投资组合实施如下调整 : 1) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天, 平均剩余存续期不得超过 120 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; 2) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; (4) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不得超过基金资产净值的 流动性规定 第三十三条 流动性规定 第十七 十八 三十 三十二 三十三 三十四 三十五条
同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (8) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级 ; 本基金应投资于国内信用评级机构评定的信用级别评级为 AAA 以上 ( 含 AAA) 或相当于 AAA 级信用级别的资产支持证券 ; 持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (9) 本基金投资于同一机构发行的债券 非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 国债 中央银行票据 政策性金融债券除外 ; (10) 本基金投资于现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%; (11) 本基金投资于现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; (12) 本基金投资于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 银行定期存款等流动性受限资产占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; (13) 除发生巨额赎回 连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外, 本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%; (14) 本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%, 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (15) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140% 除上述第 (1) ( 8) ( 10) 项外, 由 10%; 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%; (5) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例, 不得超过基金资产净值的 30%, 但投资于有存款期限, 根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制 ; (6) 本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款 同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%, 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款 同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%; (7) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券, 不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (8) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%; 前述金融工具包括债券 非金融企业债务融资工具 银行存款 同业存单 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种 ; (9) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动 证券停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (10) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; ( 11) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的
于证券市场波动 证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致本基金的投资组合不符合上述约定的比例的, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 20%, 中国证监会规定的特殊品种除外 ; (12) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; ( 13) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; 本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; ( 14) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级 ; 本基金应投资于国内信用评级机构评定的信用级别评级为 AAA 以上 ( 含 AAA) 或相当于 AAA 级信用级别的资产支持证券 ; 持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; ( 15) 本基金投资于同一机构发行的债券 非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 国债 中央银行票据 政策性金融债券除外 ; ( 16) 本基金投资于现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; ( 17) 除发生巨额赎回 连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外, 本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%; ( 18) 本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%, 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; ( 19) 本基金总资产不得超过基金净
资产的 140% 除上述第 (1) ( 9) ( 10) ( 14) (16) 项外, 由于证券市场波动 证券发行人合并或基金规模变动 基金份额持有人赎回等基金管理人之外的原因导致本基金的投资组合不符合上述约定的比例的, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 第十四部分基金资产估值六 暂停估值的情形六 暂停估值的情形无 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 第十八部分基金的信息披露一 本基金的信息披露应符合 基金一 本基金的信息披露应符合 基金法 运作办法 信息披露办法 法 运作办法 信息披露办法 基金合同 及其他有关规定 流动性规定 基金合同 及其他有关规定 五 公开披露的基金信息五 公开披露的基金信息 ( 五 ) 基金定期报告, 包括基金年度 ( 五 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报报告 基金半年度报告和基金季度报告告 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 基金管理人应当在年度报告 半年度报告中, 至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别 持有份额 流动性规定 第二十四条补充法规依据 流动性规定 第二十六 二十七 三十六条
及占总份额的比例等信息 ( 六 ) 临时报告 ( 六 ) 临时报告 26 当 摊余成本法 计算的基金资 26 当 摊余成本法 计算的基金资产净值与 影子定价 确定的基金资产净值与 影子定价 确定的基金资产净值的负偏离度绝对值达到或超产净值的正负偏离度绝对值达到过 0.25% 或正负偏离度绝对值达到 0.5% 时情形 ; 0.5% 时情形 ; 30 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 ; 31 本基金投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单 ; 注 : 基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改 流动性规定 第二十六 三十三条
中银证券现金管家货币市场基金托管协议 修订对照表 修改前修改后中银国际证券有限责任公司中银国际证券股份有限公司 ( 下文中关于本公司全称 组织形式的同类修改不再列举 ) 一 基金托管协议当事人 ( 一 ) 基金管理人 ( 也可称资产管理人 ) ( 一 ) 基金管理人 ( 也可称资产管理人 ) 法定代表人 : 钱卫法定代表人 : 宁敏三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ( 一 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定 ( 一 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定以及 基金合同 的约定, 对基金投资范围 以及 基金合同 的约定, 对基金投资范围 投资比例 投资限制 关联方交易等进行监投资比例 投资限制 关联方交易等进行监督 督 2. 本基金投资组合遵循以下投资限制 :: 2. 本基金投资组合遵循以下投资限制 :: (5) 中国证监会 中国人民银行禁止投资的 (5) 中国证监会 中国人民银行禁止投资的其他金融工具 其他金融工具 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单的, 应当经基金管理人董事会审议批准, 相关交易应当事先征得基金托管人的同意, 并作为重大事项履行信息披露程序 3 本基金各类品种的投资限制: 3 本基金各类品种的投资限制: (1) 本基金投资组合的平均剩余期限不得超 (1) 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天, 平均剩余存续期不得超过 240 天 ; 过 120 天, 平均剩余存续期不得超过 240 天 ; (2) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市 (2) 本基金投资于现金 国债 中央银行票值不得超过基金资产净值的 10%; 本基金与据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期由基金管理人管理的其他基金持有一家公司的其他金融工具占基金资产净值的比例合计发行的证券, 不得超过该证券的 10%; 不得低于 10%; (3) 本基金投资于有固定期限银行存款的比 (3) 根据本基金的基金份额持有人集中度情例, 不得超过基金资产净值的 30%, 但投资况, 对上述第 (1) ( 2) 项投资组合实施如于有存款期限, 根据协议可提前支取的银行下调整 : 存款不受该比例限制 ; 1) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 (4) 本基金投资于具有基金托管人资格的同合计超过基金总份额的 50% 时, 本基金投资一商业银行的银行存款 同业存单占基金资组合的平均剩余期限不得超过 60 天, 平均产净值的比例合计不得超过 20%, 投资于不剩余存续期不得超过 120 天 ; 投资组合中现具有基金托管人资格的同一商业银行的银行金 国债 中央银行票据 政策性金融债券存款 同业存单占基金资产净值的比例合计以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基不得超过 5%; 金资产净值的比例合计不得低于 30%; (5) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市 2) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额值不得超过基金资产净值的 20%, 中国证监合计超过基金总份额的 20% 时, 本基金投资会规定的特殊品种除外 ; 组合的平均剩余期限不得超过 90 天, 平均 (6) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 剩余存续期不得超过 180 天 ; 投资组合中现资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持金 国债 中央银行票据 政策性金融债券
证券规模的 10%; (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; 本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (8) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级 ; 本基金应投资于国内信用评级机构评定的信用级别评级为 AAA 以上 ( 含 AAA) 或相当于 AAA 级信用级别的资产支持证券 ; 持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (9) 本基金投资于同一机构发行的债券 非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 国债 中央银行票据 政策性金融债券除外 ; (10) 本基金投资于现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%; (11) 本基金投资于现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; (12) 本基金投资于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 银行定期存款等流动性受限资产占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; (13) 除发生巨额赎回 连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外, 本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%; (14) 本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%, 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (15) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140% 除上述第 (1) ( 8) ( 10) 项外, 由于证券市场波动 证券发行人合并或基金规模变动 以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; (4) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不得超过基金资产净值的 10%; 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%; (5) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例, 不得超过基金资产净值的 30%, 但投资于有存款期限, 根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制 ; (6) 本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款 同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%, 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款 同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%; (7) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券, 不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (8) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%; 前述金融工具包括债券 非金融企业债务融资工具 银行存款 同业存单 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种 ; (9) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动 证券停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (10) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; ( 11) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%, 中国证监会规定的特殊品种除外 ; ( 12) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%;
等基金管理人之外的原因导致本基金的投资 (13) 本基金投资于同一原始权益人的各类组合不符合上述约定的比例的, 基金管理人资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净应在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会值的 10%; 本基金管理人管理的全部证券投规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 资基金投资于同一原始权益人的各类资产支从其规定 持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; ( 14) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级 ; 本基金应投资于国内信用评级机构评定的信用级别评级为 AAA 以上 ( 含 AAA) 或相当于 AAA 级信用级别的资产支持证券 ; 持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; ( 15) 本基金投资于同一机构发行的债券 非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 国债 中央银行票据 政策性金融债券除外 ; ( 16) 本基金投资于现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; ( 17) 除发生巨额赎回 连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外, 本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%; ( 18) 本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%, 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; ( 19) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140% 除上述第 (1) ( 9) ( 10) ( 14) ( 16) 项外, 由于证券市场波动 证券发行人合并或基金规模变动 基金份额持有人赎回等基金管理人之外的原因导致本基金的投资组合不符合上述约定的比例的, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 十 基金信息披露 ( 二 ) 信息披露的内容 ( 二 ) 信息披露的内容
本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 基金管理人应当在年度报告 半年度报告中, 至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别 持有份额及占总份额的比例等信息